¿Se puede vivir de las opciones? Ganando pasta con estrategias Theta
ForoCoches: Miembro
14-abr-2021 13:55
#272
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ForoCoches: Miembro
14-abr-2021 13:59
#273
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Es muy interesante, básicamente creas un "cazo" en el area central de la distribución con más POS donde capturas max profit si la acción se mantiene entre los precios A y B, pero si se sale de ese rango la pérdida es "ilimitada".
Personalmente aún no he usado estrategias complejas pero en éstas es donde tienes que pasarte algo de tiempo en la plataforma de paper trading para no liarla cuando operes en real, ya que rolear o salirse con las mínimas pérdidas en este caso no es tan simple como cerrar y re-abrir a un ciclo posterior. Edito: El puto Sosnoff no envejece, está exactamente igual que los videos de hace 12 años, en cambio Battista está cascao y gordo como un hijodeputa. Lo de Sofnoff es curioso si, ves a todos los demás como han cambiado con el paso de los años pero este tio lo unico que hace es cerrar los ojos más aun xD |
ForoCoches: Miembro
14-abr-2021 14:09
#274
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No entiendo algo de IB (primera vez que lo uso en serio). He mandado 1600 hoy, y ya aparecen como settled y como buying power. Sin embargo, cuando trato de hacer la preview para vender una PUT a 15.5, me dice que no tengo suficiente dinero en la cuenta.
No entiendo porque entonces aparece mi dinero como settled y buying power si eso es mentira, y segun he leido tarda uno o dias dias. Me estoy perdiendo algo? Si no es asi, es bastante confusa la interfaz. Me esta diciendo que mi dinero se ha recibido y disponible, cuando eso es mentira. |
ForoCoches: Miembro
14-abr-2021 14:17
#275
| Y no será que la posición que intentas abrir entre margen y mierdas que te retienen por si se da mal el trade (ya que es una put naked) es más de 1600$? En tu caso tendrías que tener en la cuenta para abrir ese trade 1550$ + margen inicial + margen de mantenimiento. Tiene toda la pinta que es eso lo que te pasa. |
Editado: 14-abr-2021 14:21 -
ForoCoches: Miembro
14-abr-2021 14:36
#276
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Según indican hay mecanismos de defensa, que sería rolar la parte que no ha sido testeada, rolar la posición entera a otra DTE o hacer un straddle si se te sigue jodiendo el tema. El resultado ya no se cual será, no se cuan escaldado puedes salir de un mal trade aplicando estas defensas.
Lo de Sofnoff es curioso si, ves a todos los demás como han cambiado con el paso de los años pero este tio lo unico que hace es cerrar los ojos más aun xD Al final esto es como volver a la escuela pero te tienes que poner deberes tu mismo, buscas una operación que te gustaría probar, te empapas de teoría, lo metes en la herramienta de backtest y luego te creas 5-10 escenarios donde te tienes que salir tanto ganando como perdiendo. Inviertes un día entero en cada estrategia y acabas sintiéndote cómodo, pero no hay otra manera de aprender, lo malo es encontrar el tiempo  No entiendo algo de IB (primera vez que lo uso en serio). He mandado 1600 hoy, y ya aparecen como settled y como buying power. Sin embargo, cuando trato de hacer la preview para vender una PUT a 15.5, me dice que no tengo suficiente dinero en la cuenta.
No entiendo porque entonces aparece mi dinero como settled y buying power si eso es mentira, y segun he leido tarda uno o dias dias. Me estoy perdiendo algo? Si no es asi, es bastante confusa la interfaz. Me esta diciendo que mi dinero se ha recibido y disponible, cuando eso es mentira. |
ForoCoches: Miembro
14-abr-2021 15:11
#277
| Me alegra ver el tiron que esta teniendo Cacaolat. Por fin salimos de la secta de los value nerds. |
ForoCoches: Miembro
14-abr-2021 15:12
#278
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Sí, el problema es sentirse lo suficientemente cómodo para poder hacerlo a tiempo y sin liarla más de la cuenta, por eso digo que mejor usar el paper trading para estas operaciones porque en pleno calentón te puedes hacer la picha un lio y rolar lo que no toca.
Al final esto es como volver a la escuela pero te tienes que poner deberes tu mismo, buscas una operación que te gustaría probar, te empapas de teoría, lo metes en la herramienta de backtest y luego te creas 5-10 escenarios donde te tienes que salir tanto ganando como perdiendo. Inviertes un día entero en cada estrategia y acabas sintiéndote cómodo, pero no hay otra manera de aprender, lo malo es encontrar el tiempo 
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Expatriado.Caribe Colombo
14-abr-2021 15:52
#279
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Es muy interesante, básicamente creas un "cazo" en el area central de la distribución con más POS donde capturas max profit si la acción se mantiene entre los precios A y B, pero si se sale de ese rango la pérdida es "ilimitada".
Personalmente aún no he usado estrategias complejas pero en éstas es donde tienes que pasarte algo de tiempo en la plataforma de paper trading para no liarla cuando operes en real, ya que rolear o salirse con las mínimas pérdidas en este caso no es tan simple como cerrar y re-abrir a un ciclo posterior. En esta que se quiere lograr que el precio no fluctúa demasiado en un determinado tiempo.. Hay que buscar: Empresas muy pesadas en acciones.... En sectores con baja o muy baja volatilidad.. Por ejemplo TECNOLOGIA quedaría descartada..ya veis como bambolea el NASDAQ... Y el Timing también es importante...Alejarse de hacer la operativa en fecha de Resultados ó cercanos a ellos... T.....Podría ser una posible candidata para esta estrategia.. https://subefotos.com/ver/?6b7d5cf4a...c9edada54o.jpg |
ForoCoches: Miembro
14-abr-2021 15:53
#280
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Comprada de vuelta put PLTR May 07'21 19.5 @ 0.36$ al 50% beneficio. Es una mierda, pero para ir cogiendo la operativa xD. Sigo con una PMCC en PLTR strikes 15 y 28 y otra PMCC en NIO strikes 27 y 49 |
ForoCoches: Miembro
14-abr-2021 16:00
#281
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T.....Podría ser una posible candidata para esta estrategia.. https://subefotos.com/ver/?6b7d5cf4a...c9edada54o.jpg Te mando por MP un backtest que hice sobre la única operación de la que salí en pérdidas en lo que lleva de año, precisamente en PLTR y por no salir al 50% de beneficios. |
ForoCoches: Miembro
14-abr-2021 16:32
#282
Este chart es brutal, de uno de los últimos videos de tastyworks: $18.000 en venta de PUTs ATM replica $100.000 de comprar el SPY, dejando el resto de $82.000 disponibles para lo que te salga del rabo. |
Editado: 14-abr-2021 16:36 -
ForoCoches: Miembro
14-abr-2021 16:50
#284
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Buenas! Llevo unos 3 meses operando opciones aunque ya habia intentado ponerme antes a ello pero el mercado europeo me echaba para atras. En febrero abri cuenta con TastyWorks y ya si estoy mucho mas encima. Estrategias que sigo: Covered Call Poor Man Covered Call Put Credit Spread Naked Puts Short Strangle (he hecho sobre acciones, buenos resultados, pero voy a cambiar a indices para evitar sustos) Estuve a punto de crear hilo al ver que no habia, asi que ha sido una sorpresa hoy, me ire pasando mas a menudo!! Herramientas que uso que no he leido el hilo entero y no se si las habeis puesto: http://barchart.com/options/ https://finviz.com/ https://marketchameleon.com/volRepor...tilityRankings https://www.optionsprofitcalculator.com/ o https://optionstrat.com/ No se si me dejo algo por ahi, pero ya os ire leyendo y compartiendo |
ForoNaves: foronauta
14-abr-2021 16:57
#285
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¿Qué opináis sobre la estrategia Short strangle? Es la favorita de Tom Sofnoff (el mandamás de Tastytrade). Parece que tiene la mayor probabilidad de éxito.
El mayor inconveniente que le veo es que es risk undefined y por eso no voy a ponerla a prueba de momento, pero en vez de vender solo una put, vendes también una call y a esperar que el precio se quede en medio de ese rango definido. El iron condor sería lo mismo pero siendo risk defined, y por tanto limitando el profit también. También comentar que la gestión de este tipo de posiciones no es tan sencilla de manejar, aunque supongo que es cuestión de práctica. Dejo aquí un vídeo que habla de las distintas estrategias donde indican porcentaje de probabilidad y como gestionar cuando salir con beneficios o usar mecanismos de defensa si el trade es perdedor. En este caso simplemente tienes que comprar una call a un strike superior, asi cortas perdidas a cierto nivel por poco dinero. Por debajo lo mismo, comprar una put a niveles inferiores... en este caso la perdida era ya limitada, pero asi consigues limitar mas posibles perdidas y usar mucho menos colateral. |
¡¿?!
14-abr-2021 17:28
#286
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Puedes acotar el riesgo mediante spreads de crédito, pero tampoco me gustan los spreads, ya que rolar los que van mal es mucho más complicado que una opción de venta aislada, porque te fuerza a ampliar el número de spreads o la amplitud de los mismos si quieres remontar la pérdida cosechada. Los spreads tienen de positivo que consumen muy poco capital, pero en términos de manejabilidad son mucho más puñeteras; en este sentido se hace más sencillo rolar una put vendida o una call vendida que un spread, aparte de que no hace falta estar continuamente encima de la operación como con los spreads. No deja de ser mi opinión, pero al haber operado con ese tipo de posiciones digo claramente que nunca mais. |
ForoCoches: Miembro
14-abr-2021 19:24
#287
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Es eso, hay que ceñirse al plan y si dice al 50% de beneficio pa fuera, pues pa fuera. Que pa algo se han hecho estadísticas al respecto, usémoslas a nuestro favor |
ForoCoches: Miembro
14-abr-2021 19:49
#288
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Para cada estrategia..es fundamental analizar que valores son los mas idóneos para cada una de ellas..
En esta que se quiere lograr que el precio no fluctúa demasiado en un determinado tiempo.. Hay que buscar: Empresas muy pesadas en acciones.... En sectores con baja o muy baja volatilidad.. Por ejemplo TECNOLOGIA quedaría descartada..ya veis como bambolea el NASDAQ... Y el Timing también es importante...Alejarse de hacer la operativa en fecha de Resultados ó cercanos a ellos... T.....Podría ser una posible candidata para esta estrategia.. https://subefotos.com/ver/?6b7d5cf4a...c9edada54o.jpg https://www.tastytrade.com/definitions/strangle A mi la verdad que la lógica me dice que sería para poca volatilidad, para usar con índices como el SP o NASDAQ. En este video dicen que hay que aplicarla con un alto IVR (Implied Volatility Rank), pero no he visto que diga algo sobre la volatilidad implícita |
ForoCoches: Miembro
14-abr-2021 19:53
#289
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A mi personalmente lo de meterme en operaciones con riesgo infinito no me parece aceptable... y es facil evitarlo siempre.
En este caso simplemente tienes que comprar una call a un strike superior, asi cortas perdidas a cierto nivel por poco dinero. Por debajo lo mismo, comprar una put a niveles inferiores... en este caso la perdida era ya limitada, pero asi consigues limitar mas posibles perdidas y usar mucho menos colateral. Yo no tengo intención de meterme con esas cosas aún porque ando inciándome en esto y prefiero no perder dinero que arriesgarme a ganar mucho. |
Kawawa
14-abr-2021 20:52
#291
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Es muy interesante, básicamente creas un "cazo" en el area central de la distribución con más POS donde capturas max profit si la acción se mantiene entre los precios A y B, pero si se sale de ese rango la pérdida es "ilimitada".
Personalmente aún no he usado estrategias complejas pero en éstas es donde tienes que pasarte algo de tiempo en la plataforma de paper trading para no liarla cuando operes en real, ya que rolear o salirse con las mínimas pérdidas en este caso no es tan simple como cerrar y re-abrir a un ciclo posterior. Edito: El puto Sosnoff no envejece, está exactamente igual que los videos de hace 12 años, en cambio Battista está cascao y gordo como un hijodeputa. Uns estrategia parecida con menos riesgo es el Iron condor  Vendes PUT y CALL y compras una put a un precio inferior y una call a un precio superior. |
Forero sindicado
14-abr-2021 21:03
#293
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Pues CALL 267 dólares con vencimiento enero 2023 me parece razonable para intentar que entre ITM a finales de este año o primer Q de 2022. ¿Cómo lo veis? ¿Razonable?  ¿O lo pierdo todo?Si el mercado hace corrección fuerte de esas que deja todo en lateral 1 año y pico, a tomar por culo el dinero. Si BABA manteniene tendencia y hace una subida razonable a una zona que es razonable que llegue, y sigue subiendo, a partir de ahí todo es ganancia y pelotaso rico. |
Kawawa
14-abr-2021 21:18
#294
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Pues CALL 267 dólares con vencimiento enero 2023 me parece razonable para intentar que entre ITM a finales de este año o primer Q de 2022.
¿Cómo lo veis? ¿Razonable? ¿O lo pierdo todo?Si el mercado hace corrección fuerte de esas que deja todo en lateral 1 año y pico, a tomar por culo el dinero. Si BABA manteniene tendencia y hace una subida razonable a una zona que es razonable que llegue, y sigue subiendo, a partir de ahí todo es ganancia y pelotaso rico. Yo creo que es una buena jugada. Veo BABA en los 400-500 en 2 años tranquilamente. Tiene unos fundamentales muy buenos, se está haciendo con todo en china y sudeste asiático. La parte negativa es el gobierno chino, la poca transparencia de las cuentas de las empresas chinas y poco más Yo estoy dentro vía acciones. |
ForoCoches: Usuario
14-abr-2021 21:30
#295
Gracias. Ha sido un direct listing (como lo fue Palantir), pero supongo que el plazo será el mismo...y falta que me hace empezar a vender calls, que me he estrenado con el fomo por todo lo alto y ya lo estoy gozando. 
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ForoNaves: foronauta
14-abr-2021 22:09
#296
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Tampoco son obligatorias, tiene q tener un minimo interes, etc, que obviamente con coinbase no sera problema. Dependiendo de lo mismo añadiran weeklies, o solo mensuales, o leaps, etc. Por ejemplo SKLZ ha estado meses con solo mensuales y hace una semana o asi añadieron las semanales. Los rangos de strikes dependen tb de la volatilidad/rango en q se mueva la accion. |
ForoCoches: Usuario
14-abr-2021 22:16
#297
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No importa IPO o DL, salvo que sea una SPAC que aunque haya cambio de ticker ya cotizaba, cuando un nuevo valor echa a andar pasa una semana hasta que se añaden opciones. Para tener datos de volatilidad, etc.
Tampoco son obligatorias, tiene q tener un minimo interes, etc, que obviamente con coinbase no sera problema. Dependiendo de lo mismo añadiran weeklies, o solo mensuales, o leaps, etc. Por ejemplo SKLZ ha estado meses con solo mensuales y hace una semana o asi añadieron las semanales. Los rangos de strikes dependen tb de la volatilidad/rango en q se mueva la accion. |
Expatriado.Caribe Colombo
14-abr-2021 22:19
#298
 Estas cosas al vuelo ya sabes.... 50-50 Cuando el grafico a intervalos de 1H-4H Y 1D Empiece a dar señales ya iremos viendo estrategias.. Otra duda que me a surgido a raiz de plantear estrategias con Venta de Puts... En IB no podemos operar con ETF pero si con opciones sobre ellos...Y si realizo una operacion sobre un ETF y termino ajudicandome la compra de las Puts!!!... Me quitaria el dinero el broker rapidamente para adjudicarmelas y seguidamente las venderia???... 
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ForoCoches: Usuario
14-abr-2021 22:23
#299
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Esta vez cogiste el cuchillo girando por el lado de la hoja...
Estas cosas al vuelo ya sabes.... 50-50 Cuando el grafico a intervalos de 1H-4H Y 1D Empiece a dar señales ya iremos viendo estrategias.. Otra duda que me a surgido a raiz de plantear estrategias con Venta de Puts... En IB no podemos operar con ETF pero si con opciones sobre ellos...Y si realizo una operacion sobre un ETF y termino ajudicandome la compra de las Puts!!!... Me quitaria el dinero el broker rapidamente para adjudicarmelas y seguidamente las venderia???... La que comentas es la forma que tenemos los minoritarios de carterizar etfs que por normativa mifidII no podríamos. Te quitan el dinero como dices (compras el etf ) y queda en cartera hasta que decidas (la venta posterior del mismo sería comprando puts sobre el mismo o vendiendo calls), pero el broker no hace nada de forma proactiva. ¿Cual tienes en mente? |
Editado: 14-abr-2021 22:37 -
Expatriado.Caribe Colombo
14-abr-2021 22:43
#300
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Jajaja, me la he comido doblada, pero bueno, es la primera entrada, ya promediaré.
La que comentas es la forma que tenemos los minoritarios de carterizar etfs que por normativa mifidII no podríamos. Te quitan el dinero como dices (compras el etf ) y queda en cartera hasta que decidas (la venta posterior del mismo sería comprando puts sobre el mismo o vendiendo calls), pero el broker no hace nada de forma proactiva. ¿Cual tienes en mente? Sino podemos comprar al contado participaciones de un ETF por ser minorista.. Con la estrategia de Venta PUTS..Teoricamente podriamos ver esas participaciones en nuestra cuenta... si nos las adjudican a fecha de vencimiento en la operativa de venta de PUTS... Ahi veo que si se diera el caso de si el broker no hace nada..Ya seriamos poseedores de dichas participaciones "saltandonos" la normativa de "minorista"... |
Editado: 14-abr-2021 22:51 -