Como optimizar tu inversión indexada en el S&P 500 o MSCI World

Cita de fietasi

Buenas lo de hacer seguimiento de mis movimientos, sin problemas, pero ya te digo que no tiene prácticamente impacto en el resultado en el fondo de RF que te mantengas. Como son pocos movimientos te los pasaré sin problema.


En cuanto a lo del DCA, yo ya tengo un sistema de evaluación del rendimiento de las señales, pero si quieres te puedo pasar las señales que ha dado el sistema los 2 últimos años desde hoy y las evalúas como consideres y lo vemos. Dime si te vale con eso o quieres que te pase las de X años.


Mira, soy amateur, porque no me dedico a esto de manera profesional, pero eso no significa que no sepa lo que hago. Como te digo mi sistema no es un sistema de trading al uso. Es decir no puedo hacer shuffles de chunks porque no tiene sentido por la concepción operativa de mi sistema. Mi sistema tiene 2 capas o una de market timing y otra diferente. Si hago bloques de 1 mes, o de 3 mes, reordeno aleatoriamente y aplico el algoritmo no va a funcionar porque estoy quitando información del sistema que tiene que estar ordenada para que el algoritmo funcione.


Que no estamos hablando de hacer operaciones en bases temporales de cruces de medias ni cosas similares. De verdad que no puedo ni quiero dar muchos más detalles. Lo que si te voy a decir es que en el sistema uso únicamente 5 parámetros o variables y lo tengo implementado en un excel y lo he ajustado a mano, así que imagínate el overfitting que puede tener. La aproximación que he hecho con este sistema no es la habitual que suele verse en sistemas publicados. Si a ti te parece que con 5 parámetros, soy capaz de sacar ese rendimiento en 40 años en un excel y con un overfitting manual y que es fruto de la casualidad pues no nos queda otra opción que esperar.


Pero bueno que ya se que no voy a convencerte.


En cuanto a lo de vender churros, no los estoy vendiendo ni sabiéndolo ni sin saberlo, ya te digo yo que por ese tema, mientras que haya una opción gratis, y hasta que se vea como funciona el sistema la mayoría de la gente a optado por la opción gratis, que ojo no me parece mal. Los que han dado un voto de confianza pues ya saben, que si todo va bien y el sistema despega, pues tendrán una serie de ventajas por el riesgo que han asumido.


Escríbeme por privado si quieres de cuanto tiempo quieres los datos del DCA me das un correo y te lo mando.


Saludos

Cita de nito-

No tengo por costumbre escribir, forocoches es mi wikipedia no mi diario, pero debo citarte para aplaudir tu paciencia macho. Una cosa es participar dudando del sistema y poniéndolo a prueba, y otra muy diferente es creerse un caballero blanco e insultar, tomándonos por tontos, a los que seguimos un proyecto que cuesta la friolera de CERO euros, ya que lo mantienes gratuito y que mientras operes con fondos lo peor que puede pasarte es quedar fuera del mercado, ¿cuánto, 5 días?

Por mi parte, en lo que validas el sistema, para bien o para mal, y mientras mantengas gratuitas, con el lógico retardo, las señales, tendrás mi apoyo vía suscripción de pago.

Si funciona y salvas un mercado bajista cojonudo, si no funciona yo seguiré con mi DCA mensual tan ricamente.

Un saludo

Cita de Eugenio80

Oye que leo mucha polémica de cuando entrar a comprar una vez dada la señal, el valor VL...y toda la pesca. Además, leo más abajo que tienes una estrategia de pasar rápidamente primero a RF via switch y luego más tranquilamente pasar a un monetario. ¿Te parece bien que en lugar de hacer seguimiento a una cartera estandar que nos inventemos le haga seguimiento a los movimientos de tu cartera? Porque me imagino que tu vas a seguir al Warrior al dedillo no?

Cita de Eugenio80

Prefiero no usar MPs. Toda la discusión en abierto. Si me puedes pasar desde el 29/11/24 datos de DCA estaría bien. Así compararíamos 4 sistemas.


1) De golpe 10k al MSCI World
2) De golpe 10k al MSCI World con el Warrior activado (no hubo todavía y probablemente no haya ordenes no? esperemos que haya alguna)
3) DCA mensual de 1k al MSCI World hasta 10k metidos.
4) DCA Warrior al MSCI World hasta 10 k metidos.




El 4 queda bastante ambiguo así descrito, ¿qué cantidad se deposita ? lo que se haya juntado en el lapso de tiempo que ha transcurrido entre señal y señal?

abre una pestaña en el spreadsheet que ya tienes compartido y copio de ahí los datos.

Cita de fietasi

En el DCA MW, en vez de incorporar ese dinero al índice el ultimo día del mes, el dinero se reserva y se actúa de la siguiente forma:


a) Si no hay señales del DCA durante el mes siguiente se incorpora el último día del mes.


b) Si existen señales, esperamos a final de mes e incorporamos el dinero en un día al azar en el que haya habido señales. Creo que es la forma más justa o representativa de simular una operativa realista. Al final durante el mes, la gente elegirá el día con señal que le parezca mejor. (No hago distinción entre naranjas o verdes).

Cita de TodoIráBien

Sobre el punto a):
Yo creo que lo ideal sería que si MW no da señales de DCA durante un mes, se reservan los 1.000€ de aportación mensual que tocarían y en el mes siguiente en vez de aportación mensual de 1.000€ en una señal de DCA, se pondrían los 1.000€ reservados del mes pasado + 1.000€ mes actual = 2.000€.
Y en vez de los 2.000€ de golpe en una señal DCA, serían 1.000€ en una señal DCA y los otros 1.000€ en otra señal DCA.


Pero para simplificar lo mejor es lo que tú dices...
También se podría hacer la derivada de en vez de meter 1.000€ en una señal DCA, meter 500€ y 500€ en diferentes señales...


Jajaja


Ya me callo.


Es mejor hacerlo simple.
Luego ya en el futuro se puede ir afinando todo.

Cita de Ahorrazone_bot

Las señales DCA se pueden configurar para llegar por e-mail?


Y otra pregunta las señales DCA se publican a las 8 d ela mañana? De der así genial, pero si hay que esperar a las 16 es un poco mierder no? Porque se supone que a las 8 ya estaría disponible.


Saludos

Cita de Ahorrazone_bot

Entonces genial porque estoy suscrito, la pregunta es: El dca llega en el mismo email que el de entrada salida o en uno diferente?

Cita de Ahorrazone_bot

Otra cosa, el 84% de mw vs buy&hold es contando con lo ganado en los dca o solo con las entradas y salidas?

Cita de Eugenio80

@fietasi @TodoIráBien

A ver que os parece esto para la cartera tipo 4, DCA con MW:

Cada vez que hay señal (un "1") se meten 500€ hasta que se agoten los 10k€. Si no hay señal no se mete nada incluso aunque lleguemos a fin de mes.



Suponemos esto, que el inversor ya tiene los 10k en una cuenta corriente. Y resumiendo de nuevo:



El (1) mete los 10k el día 29/11/24 y se olvida del tema hasta dentro de 10 meses.

El (2) hace igual pero está pendiente del MW por si hay que traspasar a RF (usaré los ISIN que ha dado @Pitinvest para RF y RV).

(3) hace DCA clasico de los 10k metiendo 1k a final de mes. Lo no metido descansa en cuenta corriente.



(4) mete 500 cada vez que el DCA MW da señal. Lo no metido descansa en cuenta corriente. He elegido 500 porque al ritmo que da señales, creo que (4) ha metido los 10k antes de que pasen los diez meses.


Creo que esto es lo más sencillo. (4) no puede meter a final de mes si no hay señal pues entonces prácticamente estaría haciendo como (3) y aquí lo que queremos es evaluar cómo de buenas son las señales DCA MW frente a classic DCA. Si hacemos vuestra propuesta, estaríamos evaluando DCA classic vs. DCA classic + DCA MW y por tanto el efecto DCA MW quedaría diluido en el classic.

Al final en vez de Warrior el método debería llamarse "Homeopático" porque macho. Hay bastantes papeletas para que (1) y (2) por un lado y (3) y (4) por otro estén solapadas al cabo de 10 meses.

Cuando lleguemos al mes décimo y (3) ya no pueda hacer su aportación mensual porque ya tiene todo su dinero metido por DCA, recargamos las cuentas de cada uno con 10k y repetimos así ad-infinitum. Pero ojo, a (1) y (2) le recargaremos la cuenta con 10 k en el origen del tiempo que es el 29/11/24, porque si no esto no sería justo para (1) y (2) pues en su estrategia meterían todo el primer día.

Cita de Eugenio80

@fietasi @TodoIráBien

A ver que os parece esto para la cartera tipo 4, DCA con MW:

Cada vez que hay señal (un "1") se meten 500€ hasta que se agoten los 10k€. Si no hay señal no se mete nada incluso aunque lleguemos a fin de mes.



Suponemos esto, que el inversor ya tiene los 10k en una cuenta corriente. Y resumiendo de nuevo:



El (1) mete los 10k el día 29/11/24 y se olvida del tema hasta dentro de 10 meses.

El (2) hace igual pero está pendiente del MW por si hay que traspasar a RF (usaré los ISIN que ha dado @Pitinvest para RF y RV).

(3) hace DCA clasico de los 10k metiendo 1k a final de mes. Lo no metido descansa en cuenta corriente.



(4) mete 500 cada vez que el DCA MW da señal. Lo no metido descansa en cuenta corriente. He elegido 500 porque al ritmo que da señales, creo que (4) ha metido los 10k antes de que pasen los diez meses.


Creo que esto es lo más sencillo. (4) no puede meter a final de mes si no hay señal pues entonces prácticamente estaría haciendo como (3) y aquí lo que queremos es evaluar cómo de buenas son las señales DCA MW frente a classic DCA. Si hacemos vuestra propuesta, estaríamos evaluando DCA classic vs. DCA classic + DCA MW y por tanto el efecto DCA MW quedaría diluido en el classic.

Al final en vez de Warrior el método debería llamarse "Homeopático" porque macho. Hay bastantes papeletas para que (1) y (2) por un lado y (3) y (4) por otro estén solapadas al cabo de 10 meses.

Cuando lleguemos al mes décimo y (3) ya no pueda hacer su aportación mensual porque ya tiene todo su dinero metido por DCA, recargamos las cuentas de cada uno con 10k y repetimos así ad-infinitum. Pero ojo, a (1) y (2) le recargaremos la cuenta con 10 k en el origen del tiempo que es el 29/11/24, porque si no esto no sería justo para (1) y (2) pues en su estrategia meterían todo el primer día.

Cita de TodoIráBien

Que diga @fietasi y si algún usuario tiene especial interés en alguna combinación en concreto.
Eres el primer usuario de este hilo que cuestiona el sistema y que ha vuelto a contestar al OP cuando él se ha ofrecido a contrastar lo que sea necesario y has seguido aportando ideas de cómo ponerlo a prueba y no has desaparecido y estás siendo ágil, persistente y tienes muy claro qué es lo que preguntas y qué es lo que quieres ver; tiene mérito.


Por mi parte, estoy suscrita y creo en el correcto funcionamiento de su sistema, sin necesidad de cálculos adicionales, ya recibo los e-mails y está toda la info en la web. El tiempo confirmará.
Yo lo uso como respaldo a mi operativa.


He leído todos los mensajes de @fietasi, y con eso me ha bastado.

Cita de maxteryo

@fietasi @TodoIráBien


Vaya manera de liar a la gente, con lo sencillo que es esto de la indexación y algunos os empeñáis en complicarlo

Cita de fietasi

Hola, aquí lo que hacemos es un método sencillo que potencialmente tiene la capacidad de casi duplicar la RAE en el largo plazo, haciendo una rotación de fondos una vez al año de media. No se si eres consciente de lo que implica eso en una inversión de largo plazo.


Sino te merece la pena, el "esfuerzo" pues sigue con tu buy&hold, si para ti es suficiente. Yo siempre busco sacar el mejor ratio posible, rendimiento/(esfuerzoxriesgo)


Saludos

Cita de maxteryo

@TodoIráBien


Vaya manera de liar a la gente, con lo sencillo que es esto de la indexación y algunos os empeñáis en complicarlo

Cita de TodoIráBien

Que diga @fietasi y si algún usuario tiene especial interés en alguna combinación en concreto.
Eres el primer usuario de este hilo que cuestiona el sistema y que ha vuelto a contestar al OP cuando él se ha ofrecido a contrastar lo que sea necesario y has seguido aportando ideas de cómo ponerlo a prueba y no has desaparecido y estás siendo ágil, persistente y tienes muy claro qué es lo que preguntas y qué es lo que quieres ver; tiene mérito.

Cita de Andres_age

Ojo, aquí somos varios los que lo hemos cuestionado. Yo mismo en mis primeros mensajes he cuestionado el tema del overfitting y de que al usar todo el periodo disponible como entrenamiento, no ha habido posibilidad de hacer un testing con otros periodos. Vamos, la definición de overfitting y por mi experiencia, todos los sistemas que he visto que han pecado de eso... por desgracia han fracasado.
También hay que decir que eran sistemas dedicados al trading, con muchísimo más movimiento y mucho más complejos. En un par de meses se podía ver claramente si acertaban o no.

Yo aunque participo y cuestiono cosas, sigo siendo escéptico, pero no negacionista ni "critico destructivo". Creo que ser escéptico es algo sano.
El sistema me parece suficientemente sencillo y entendible para tampoco descartarlo de primeras y darle un voto de confianza. De hecho la gracia del sistema propuesto es que es extremadamente simple (su output, lo que haga por dentro evidentemente no lo sabemos).

La única manera de probar la viabilidad es esperar y ver como se comporta cuando vengan los ciclos bajistas, a ver si acierta y es capaz de indicar cuando empiezan los periodos bajistas para proteger la inversión. Bueno, y detectar cuando vuelva el ciclo alcista para meterse y no quedarse fuera, claro.
No hay más

Cita de maxteryo

@fietasi @TodoIráBien

Vaya manera de liar a la gente, con lo sencillo que es esto de la indexación y algunos os empeñáis en complicarlo

Cita de Andres_age

Yo aunque participo y cuestiono cosas, sigo siendo escéptico, pero no negacionista ni "critico destructivo". Creo que ser escéptico es algo sano.

El sistema me parece suficientemente sencillo y entendible para tampoco descartarlo de primeras y darle un voto de confianza. De hecho la gracia del sistema propuesto es que es extremadamente simple (su output, lo que haga por dentro evidentemente no lo sabemos).

La única manera de probar la viabilidad es esperar y ver como se comporta cuando vengan los ciclos bajistas, a ver si acierta y es capaz de indicar cuando empiezan los periodos bajistas para proteger la inversión. Bueno, y detectar cuando vuelva el ciclo alcista para meterse y no quedarse fuera, claro.
No hay más

Cita de Andres_age

La única manera de probar la viabilidad es esperar y ver como se comporta cuando vengan los ciclos bajistas, a ver si acierta y es capaz de indicar cuando empiezan los periodos bajistas para proteger la inversión. Bueno, y detectar cuando vuelva el ciclo alcista para meterse y no quedarse fuera, claro.
No hay más

Cita de Pitinvest

Para mí, el hecho de que "acertase" hace unos días, no dando salida después de 14 jornadas de descenso consecutivas de Value, la peor racha de la historia, con la amplitud por los suelos, ya dice mucho bueno del sistema.





El indicador de Cisne Negro se quedó al 92%, y el lunes siguiente, empezó su recuperación.

Por supuesto, no es prueba de infalibilidad futura, y tampoco cayó tanto el índice en su conjunto, pero desde mi punto de vista, Market Warrior demostró solidez ahí.

Cita de Fisherkayak

Para empezar a invertir en msci world, y entrar fuerte la primera vez, para despues hacer DCA, me espero a una señal verde???? O me recomiendaa hoy mismo

Cita de Ahorrazone_bot

Hay algún gráfico con las estadísticas desde 1986?

Cita de fietasi

No estoy de acuerdo, me explico porque creo que no se ha entendido bien.


Vamos a evaluar el funcionamiento de MW de operaciones sobre el indice y por otro lado el rendimiento del DCA de MW. Son dos estrategias complementarias pero independientes y por tanto las vamos a evaluar por separado para poder sacar conclusiones concluyentes.


Operaciones sobre el indice:
1) De golpe 10k al MSCI World el 29/11/24
2) De golpe 10k al MSCI World con Market Warrior activado el 29/11/24. (No ha habido cambio a RF por el momento)


Luego vamos a evaluar el rendimiento del sistema del DCA. Este sistema no está pensado para meter un capital que ya se tiene. Obviamente si tienes 10K€ en la cuenta lo mas rentable es meterlo todo ya, o como yo recomiendo hacer como mucho 3 paquetes y hacer 3 entradas en un par de meses o similar, pero nunca meterlo en 10 meses en una tendencia alcista de por medio.


Lo que vamos a hacer es simular que ahorramos 1000 € al mes de manera indefinida, y vamos a usarlos para hacer DCA y DCA MW sobre un buy&hold en el MSCI para ver realmente el impacto de un sistema DCA Vs DCA MW. Mi sistema esta concebido así, es decir mejorar una estrategia DCA de ahorro convencional y meter 1000 € cuando cobramos a fin de mes frente a dejarlo en la cuenta y meter esos 1.000€ durante el mes siguiente los días que diga MW.


Por tanto:
3) Cartera de 10K€ al MSCI el 29/11/24 y hacemos DCA mensual de 1K al MSCI World empezando el 31/12/24 y así sucesivamente.
4) Cartera de 10K€ al MSCI el 29/11/24 y hacemos DCA MW. Aquí llevaremos un mes de decalaje. Es decir los 1K que hemos metido en 3) el 31/12/24 los meteremos en esta simulación durante el mes de enero, 500€ con cada señal de MW hasta agotar los 1K. Y así sucesivamente. Si MW no ha dado señal durante el mes o solo ha dado una, ya me encargo yo de poner señal a final de mes para que se meta los 1K. (De hecho es lo que recomiendo en el OP, dado que si estamos en una tendencia muy alcista MW es posible que no de entradas y no tiene sentido tener el dinero bloqueado. De hecho me has dado la idea y voy a modificar el algoritmo para que actúe así, por lo que no tienes que preocuparte de esto, vas tener siempre señal de MW, que al final yo lo sé pero a los nuevos les facilito la operativa)





Creo que con esto nos permite evaluar por un lado la parte principal del sistema que es el posicionamiento RV-RF y por otro lado la estrategia DCA convencional frente a la propuesta de DCA de MW.

Por ultimo, me gustaría si puedes, proponerte que hagas aparte un backtest al sistema DCA desde inicios del 2007 a finales de 2024 simulando la 3) y la 4) en este caso al S&P 500 metiendo 10K iniciales el 1/1/2007. Lo podría hacer yo, pero dado que ya has demostrado que estás aquí para "desenmascararme" prefiero que lo hagas tu, que si sale bien, estará fuera de duda y tendrá más credibilidad. Para ello te paso un excel con las señales del DCA desde el 2007 hasta el 2024. ¿aceptas? Así vamos abriendo boca, hasta que las operativas en forward testing vayan rodando y además nos servirá para comparar en el futuro back con forward. En la 1) y la 2) no te lo pido porque ya están hechas y colgadas en la web y aquí los resultados.


Saludos

Luego vamos a evaluar el rendimiento del sistema del DCA. Este sistema no está pensado para meter un capital que ya se tiene. Obviamente si tienes 10K€ en la cuenta lo mas rentable es meterlo todo ya, o como yo recomiendo hacer como mucho 3 paquetes y hacer 3 entradas en un par de meses o similar, pero nunca meterlo en 10 meses en una tendencia alcista de por medio.

Lo que vamos a hacer es simular que ahorramos 1000 € al mes de manera indefinida, y vamos a usarlos para hacer DCA y DCA MW sobre un buy&hold en el MSCI para ver realmente el impacto de un sistema DCA Vs DCA MW. Mi sistema esta concebido así, es decir mejorar una estrategia DCA de ahorro convencional y meter 1000 € cuando cobramos a fin de mes frente a dejarlo en la cuenta y meter esos 1.000€ durante el mes siguiente los días que diga MW.

....ya me encargo yo de poner señal a final de mes para que se meta los 1K...

Por ultimo, me gustaría si puedes, proponerte que hagas aparte un backtest al sistema DCA desde inicios del 2007 a finales de 2024 simulando la 3) y la 4) en este caso al S&P 500 metiendo 10K iniciales el 1/1/2007. Lo podría hacer yo, pero dado que ya has demostrado que estás aquí para "desenmascararme" prefiero que lo hagas tu, que si sale bien, estará fuera de duda y tendrá más credibilidad. Para ello te paso un excel con las señales del DCA desde el 2007 hasta el 2024. ¿aceptas? Así vamos abriendo boca, hasta que las operativas en forward testing vayan rodando y además nos servirá para comparar en el futuro back con forward. En la 1) y la 2) no te lo pido porque ya están hechas y colgadas en la web y aquí los resultados.

Espero que se entienda. Un ultimo punto, en el caso de 3) y 4) si MW da entre medias una salida a RF, la 3) sigue como siempre. La 4) deja de hacer DCA y todo lo que acumule en ese periodo se hace un all in cuando pasemos a RV y seguimos con la operativa. (Esa es la estrategia que hay que hacer pues como he explicado mientras que estamos en RF no hay señales de DCA de MW por definición)

Cita de Andres_age

Ojo, aquí somos varios los que lo hemos cuestionado. Yo mismo en mis primeros mensajes he cuestionado el tema del overfitting y de que al usar todo el periodo disponible como entrenamiento, no ha habido posibilidad de hacer un testing con otros periodos. Vamos, la definición de overfitting y por mi experiencia, todos los sistemas que he visto que han pecado de eso... por desgracia han fracasado.
También hay que decir que eran sistemas dedicados al trading, con muchísimo más movimiento y mucho más complejos. En un par de meses se podía ver claramente si acertaban o no.

Yo aunque participo y cuestiono cosas, sigo siendo escéptico, pero no negacionista ni "critico destructivo". Creo que ser escéptico es algo sano.
El sistema me parece suficientemente sencillo y entendible para tampoco descartarlo de primeras y darle un voto de confianza. De hecho la gracia del sistema propuesto es que es extremadamente simple (su output, lo que haga por dentro evidentemente no lo sabemos).

La única manera de probar la viabilidad es esperar y ver como se comporta cuando vengan los ciclos bajistas, a ver si acierta y es capaz de indicar cuando empiezan los periodos bajistas para proteger la inversión. Bueno, y detectar cuando vuelva el ciclo alcista para meterse y no quedarse fuera, claro.
No hay más