Como optimizar tu inversión indexada en el S&P 500 o MSCI World
ForoCoches: Miembro
01-dic-2024 23:35
#1
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RESUMEN: Esta herramienta está diseñada para optimizar y gestionar el riesgo en inversiones pasivas indexadas en índices como el S&P 500 y el MSCI World. Sus objetivos principales son reducir la volatilidad y los retrocesos (drawdowns) de la inversión pasiva, así como mejorar su rentabilidad. Market Warrior busca mantenerse invertido en el índice durante fases alcistas y rotar hacia renta fija en fases bajistas, enfocándose en una estrategia de inversión a largo plazo. Market Warrior no es un sistema de trading a corto plazo ni una herramienta para obtener ganancias rápidas, sino una mejora de la inversión indexada tradicional. Market Warrior es únicamente un sistema de señales. Para operar y poner en practica la estrategia debes utilizar tu propio bróker. ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE 12/04/2025 Finalmente he decidido desistir de la parte comercial del proyecto y dejarlo completamente abierto a todo el mundo que quiera verlo y dejar correr el forward testing durante un tiempo indeterminado. Las razones son varias: Económicamente el tener la WEB abierta me supone un gasto mensual que no cubro ni de lejos con las pocas suscripciones de pago que tenía. Además, si ya metemos el efecto fiscalidad ni os cuento, entonces me sale apagar un buen pellizco a pesar de no tener beneficios. Por tanto, elimino todolo que me supone un coste adicional a lo que es las señales del modelo. Por otro lado, el tema de la web al no ser mi fuerte le van saliendo muchos fallos que tengo que arreglar y que sinceramente me suponen un problema pues no dispongo actualmente de tiempo para ello. Al final tener todo en el ecosistema Google y exportarlo a la web es muy ineficiente y me da infinidad de problemas en cuanto algún dato no se actualiza bien del script. Ahora mismo no puedo continuar con el proyecto en estos términos, por lo que he decidido reducirlo al mínimo necesario operativo y si tiene éxito pues ya volveremos con más fuerza dentro de unos años. La idea principal continua y es que una masa crítica (Había en la web unas 700 personas registradas gratis) pueda ver las señales en tiempo real. Es por ello por lo que dejo aquí 2 links completamente abiertos a todo el mundo sin necesidad de registro de ningún tipo: El primero es un visor con las señales diarias. Se actualizará salvo algún problema en torno a las 15:00 horas como hacia la web. https://docs.google.com/spreadsheets...88&single=true El segundo es un histórico con las señales que vayan apareciendo y el rendimiento del sistema teniendo en cuenta una inversión de 10.000€ el pasado 29/11/2024. Se actualizará salvo algún problema en torno a las 15:00horas como hacia la web. https://docs.google.com/spreadsheets...65&single=true Los pocos foreros que habían apoyado el proyecto, os enviaré un correo para indicaros que he procedido a cancelaros las suscripciones para que no se produzcan más pagos y os daré acceso a la información a primera hora como teníais hasta ahora por tiempo indefinido. Y de verdad muchas gracias por vuestra confianza. Dejo por aquí el Disclaimer que tenía en la web: La información y las señales proporcionadas aquí seofrecen de manera exclusivamente con fines informativos y educativos. Noconstituyen, bajo ninguna circunstancia, asesoramiento financiero,recomendación de inversión, oferta o solicitud para la compra o venta deactivos financieros. El sistema opera como una herramienta de análisis demercado basada en un sistema autónomo. No soy un asesor financiero registrado oregulado y, por lo tanto, no proporciono asesoramiento personalizado. Lainformación y las señales generadas no tienen en cuenta tus circunstanciasindividuales, incluyendo, pero no limitado a, tu perfil de riesgo, situaciónfinanciera, objetivos de inversión, experiencia o conocimientos financieros. Invertir en los mercados financieros implica un altogrado de riesgo, incluyendo la posibilidad de pérdida del capital invertido.Las señales generadas se basan en análisis algorítmico y no garantizanrentabilidad ni predicen el comportamiento futuro del mercado. Los rendimientospasados no son indicativos de resultados futuros. Si decides utilizar esta información, reconoces y aceptasque eres el único responsable de tus decisiones de inversión y de cualquierpérdida que puedas sufrir. Ni yo ni mis proveedores de datos nos hacemosresponsables de las decisiones de inversión tomadas por los usuarios basadas enla información proporcionada. No garantizo la exactitud, integridad o puntualidad de lainformación y señales proporcionadas. No ofrezco garantías expresas o implícitas sobre la idoneidad de la información para tus necesidades específicas. |
Editado: 12-abr-2025 13:17 -
ForoCoches: Miembro
01-dic-2024 23:39
#2
| pillo churros. Es fácil decir que la tecnología de uno te da una rentabilidad muy alta en back-testing, pero veremos donde está esto de aqui a 5 años |
ForoCoches: Miembro
01-dic-2024 23:43
#4
| Churros gratis? 17 años en S&P 500 sin ningún tipo de ajuste. Échale un vistazo a la web por favor y luego acepto tus criticas, que no te ha podido dar tiempo. |
ForoCoches: Miembro
01-dic-2024 23:47
#5
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En este POST iré colgando durante estos meses de prueba, las señales que vaya emitiendo MARKET WARRIOR desde que se suscribieron los primeros shures, que podrán verificar las mismas. IMPORTANTE iré colgando las señales con una semana de retraso, así que si queréis tenerlas actualizadas tenéis disponible el registro totalmente gratuito por el momento. 29/12/2024 REFUERZO TENDENCIA ALCISTA 
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Editado: 07-dic-2024 09:36 -
ForoCoches: Miembro
02-dic-2024 00:08
#7
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Cuando te refieres a una operación de salida en tu método, ¿Pasas por caja de hacienda o rotas a otro indexado? Me sigue dando mala espina |
Editado: 02-dic-2024 00:11 -
ForoCoches: Miembro
02-dic-2024 00:10
#8
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Shurmano descubre la fórmula para convertir el agua en vino y en lugar de forrarse, lo comparte con otros Shurmanos Debe ser primo de Saúl craviotto para ser tan majo |
ForoCoches: Miembro
02-dic-2024 00:17
#11
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Le echaré un ojo, pero de momento veo que el dominio lleva creado aproximadamente un mes o dos. Y no veo la cuenta auditada desde hace los 17 años, así que por lo pronto sólo podemos asegurar back-testing.
Cuando te refieres a una operación de salida en tu método, ¿Pasas por caja o rotas a otro indexado? Un saludo Cuando se da la señal de salida, dependiendo de cual sea normal o la que he llamado cisne negro, o bien roto a un monetario o a bonos o liquidez, depende un poco del momento del mercado. Rotar a otro indexado de renta variable no tiene sentido porque no se va a comportar bien. Pero es buena pregunta y me comprometo a contestarla en profundidad en breve con detalle, que hoy tengo que dejar el foro que mañana madrugo mucho. Gracias |
ForoCoches: Miembro
02-dic-2024 00:20
#13
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Saludos |
ForoCoches: Miembro
02-dic-2024 00:21
#14
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Hola a todos, antes de nada, creo y espero no infringir ninguna norma con este post.
Me presento me llamo Rubén, soy ingeniero de formación, pero siempre he estado muy interesado en el mundo de las finanzas, por lo que he acabado trabajando como gestor de activos de una compañía de energías renovables. Lidiar y aprender a gestionar y comprender como funciona el dinero es una de las cosas más importantes y que más repercusión tiene en nuestras vidas, sin embargo, la mayoría de la gente no tiene ni idea y además parece no importarles. Venía a explicar las bondades que tiene la inversión indexada de largo plazo para la mayoría de los mortales en cuanto riesgo/beneficio. Sin embargo, he visto un post magnífico del forero indexado2 el cual dejo por aquí y espero que no le importe. https://forocoches.com/foro/showthre...light=indexada Vengo a proponeros y a mostraros una mejora sustancial de la inversión indexada que es la aplicación del trading sistemático en este caso al S&P 500. Muy resumido sería un método autónomo y con relevancia estadística que anticipa los movimientos del mercado y consigue sacarnos del mismo antes de las caídas y nos mete cuando se inician las subidas. Se que dicho así suena a coña, pero darme una oportunidad de explicarme. Imagina que coges una serie de datos del NYSE de los últimos40 años. Imagina que desarrollas un algoritmo y aplicas ese algoritmo para que opere con el índice esos 40 años. Imagina que ese algoritmo es invariable en el tiempo, es decir utiliza una lógica constante siempre, no se modifica. Y resulta que al operar con ese algoritmo los últimos 17 años del S&P 500 consigues multiplicar casi por dos su rendimiento reduciendo la volatilidad dela inversión casi a la mitad. Y esto haciendo únicamente 12 operaciones de entrada/salida en 17 años, es decir en media, una operación cada año y medio. El hecho de que el algoritmo es fijo es clave, porque es lo que otorga relevancia estadística al método. Hay por ahí mil métodos que no valen para nada, porque se ajustan cada pocos años y es por eso por lo que no tienen ningún valor ni representatividad estadística. Bueno pues por no hacer el post muy largo, todo esto lo tengo en mi proyecto, en el que llevo trabajando varios años y por fin ahora ha visto la luz. http://www.marketwarrior.online La pagina es totalmente gratuita a día de hoy, y tengo el registro y la recepción de las señales del sistema gratis para cualquier persona que se registre durante 4 meses por el momento. Tampoco hay ningún tipo de publicidad. Digo por el momento, porque probablemente deje el sistema abierto hasta que se produzca una señal de salida, la cual colocaré aquí en el foro cuando ocurra para que quede constancia, y todo el mundo pueda ver que no hay trampa ni cartón. En la web explico en detalle como funciona Market Warrior, por lo que no voy a entrar en detalle aquí por no repetirme, pero por supuesto que responderé cualquier duda o crítica. No voy a engañar a nadie, Market Warrior por el momento es gratuito, pero lógicamente mi idea es en unos meses convertirlo a una plataforma de pago ya que hay miles de horas de experimentación, trabajo y dinero invertida en ella. Dejo por aquí algunas imágenes del rendimiento del sistema, aunque como ya digo os animo a que le echéis un vistazo. Cuanto antes empecéis a invertir mejor y si lo hacéis con Market Warrior mucho mejor.    Os dejo una frase que tengo en la web la cual ilustra muy bien de lo que estamos hablando: “Si hubieras invertido 10.000 € con Market Warrior en el 2007 hoy tendrías casi 120.000 € frente a los 43.000 € que tendrías de haberlo hecho en el S&P 500.” Un abrazo y os espero por Market Warrior. |
ForoCoches: Miembro
02-dic-2024 00:23
#15
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Jajaja si tienes un millón, por muy diversificado que sea el indexado, mete también algo en renta fija y algo en inmobiliario. Metele 400k fáciles. |
ForoCoches: Miembro
02-dic-2024 00:23
#16
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Si supuestamente en el backtest haces una operacion de entrada/salida de media cada 18 meses (tal como dices en el OP), de que sirve una prueba de 4 meses? Cuales son las tarifas despues de esos 4 meses? |
ForoCoches: Miembro
02-dic-2024 00:28
#17
| Pregunta tonta. Si inviertes a través de roboadvisor, ¿podría ejecutarse tu método o solo sería compatible para los que invierten a través de myinvestor de manera autónoma? Quiero decir, si daría tiempo a cambiar de perfil de riesgo y si podrían ponerte trabas por hacerlo a menudo. |
ForoCoches: Miembro
02-dic-2024 00:30
#18
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En cuanto al precio después, es algo que no tengo decidido en este momento, pero mi idea es que sea un cantidad mensual razonable e interesante para el valor que se aporte. Y por supuesto los foreros que se están suscribiendo tendrán precio especial. Saludos |
ForoCoches: Miembro
02-dic-2024 00:34
#19
Cómooo??? que has inventado un algoritmo que predice el mercado para saber cuando entrar y salir??? y forrarnos todos!!!! joder eres el puto Darren Aronofsky
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ForoCoches: Miembro
02-dic-2024 00:35
#20
| Pillo sitio para la señal de salida, y la siguiente de re-entrada claro. |
ForoCoches: Miembro
02-dic-2024 00:37
#21
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La respuesta es que probablemente si y con buen resultado, sin embargo no lo he testeado. Será mejor o peor en función de la diversificación que tenga el roboadvisor y del momento concreto del mercado y de los sectores específicos. Yo tengo una pequeña cantidad en revolut 5/5 que llevo testando y va bien, pero ya te digo que no puedo afirmarlo con garantías absolutas. Cuando desarrolle este tema en el blog te cito para que lo veas. Gracias! |
ForoCoches: Miembro
02-dic-2024 00:40
#23
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Saludos |
ForoCoches: Miembro
02-dic-2024 00:43
#25
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¿Pero cual es la idea shur? ¿Rotas todo lo que tengas en MSCI World a otro fondo? ¿Y en cuanto da la señal de entrada vuelves a meter? Si es literalmente vender y comprar, hay implicaciones fiscales que no se si has tenido en cuenta. Entiendo que esto es similar a las estrategias momentum. ¿Esto es lo que hacen los fondos quants y los traders cuantitativos? ¿Cómo se detectan estos patrones y montan los algoritmos? ¿Python? Recomiendame alguna formación o algo shur, que estoy aprendiendo a programar. Como a ti, me encantan estos temas, pero estoy en un sector totalmente distinto y no tengo educación formal en finanzas. Por supuesto le echaré un ojo 
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Editado: 02-dic-2024 00:47 -
ForoCoches: Miembro
02-dic-2024 00:55
#26
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¿Pero cual es la idea shur? ¿Rotas todo lo que tengas en MSCI World a otro fondo? ¿Y en cuanto da la señal de entrada vuelves a meter? Si es literalmente vender y comprar, hay implicaciones fiscales que no se si has tenido en cuenta.
Entiendo que esto es similar a las estrategias momentum. ¿Esto es lo que hacen los fondos quants y los traders cuantitativos? ¿Cómo se detectan estos patrones y montan los algoritmos? ¿Python? Recomiendame alguna formación o algo shur, que estoy aprendiendo a programar. Como a ti, me encantan estos temas, pero estoy en un sector totalmente distinto y no tengo educación formal en finanzas. Por supuesto le echaré un ojo Gracias a todos por vuestro interés y vuestras suscripciones y os sigo leyendo. Hasta mañana! |
Miembro Viril
02-dic-2024 00:56
#27
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A ver vamos por partes. 1. Tú método es bueno los otros no porque necesitan actualización de datos para predecir y eso les hace no ser eficientes en el propio método. Entonces por qué dices que la salida será en cuatro meses o no? Tú sistema que es diferente debería saber las próximas salidas y entradas mientras tengas memoria para ejecutarlas y guardarlas. 2. Es tu primer mensaje en inverforo con una cuenta tan antigua? Donde has estado todo este tiempo? 3. Cuanto dinero has ganado con tu método? No serías más rico invirtiendo tus recursos en este método y bolsa en vez de vender suscripciones a personas con las que serán potencialmente competidores contigo para ser el más rico de la historia? |
ForoCoches: Miembro
02-dic-2024 01:10
#28
| Ojalá tenerlo , tengo 1000 euros entonces le meto 400 según tú regla |
💸 Aprendiendo 💸
02-dic-2024 01:31
#29
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Interesante, cuanto menos. Le echaré un vistazo, aunque en principio hay poca información contrastable y falsable en la web. Es más bien un método opaco, en el que confiar ciegamente. Me chirría un poco el hecho de que hayas desarrollado un método que refuta el axioma "time in the market beats timing the market", y nadie más lo haya encontrado hasta ahora. Y no estés en un gran banco de inversión, o seas un gestor reputado, o te hayan contactado de banca privada para que les desarrolles el método a ellos. Gracias de todos modos por compartirlo, por supuesto habrá que probarlo. |
ForoCoches: Miembro
02-dic-2024 01:37
#30
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Entonces dices que es gratuito? Es que no me ha quedado claro  Como te hayas gastado las perras en eso para tener como potenciales y clientes mayoritarios a los forococheros.. mal asunto. |