¿Se puede vivir de las opciones? Ganando pasta con estrategias Theta
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09-may-2022 16:19
#1351
como veis la IV del SPY y QQQ, debería empezar a bajar en breves? por empezar a convertir las puts en bear puts, para neutralizar esa ostia que mete la Vega o cómo soléis lidiar con este tema? |
Expatriado.Caribe Colombo
09-may-2022 20:08
#1352
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Deberia...peroooooo...tambien pueden seguir tirando el SP500 hasta el 3.800 y el NASDAQ al 12.000   Yo veo esto 50-50...O seguimos bajando o estabilizamos y rebote otra vez hasta cerca de los 4.300..  La sobreventa es extrema y deberia haber rebote tecnico.. |
Editado: 09-may-2022 20:11 -
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11-may-2022 23:16
#1353
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Me he leído el hilo entero y ando interiorizado conceptos, me parece una operativa interesante para complementar mi estrategia de B&H. Me estoy leyendo el libro de Gregorio. ¿Seguis con grupo activo de Telegram? ¿Link? Me gustaría seguir aprendiendo y empezar a practicar con paper y con subyacentes que estén en un rango de precios que pueda permitirme. Gracias. |
ForoCoches: Miembro
11-may-2022 23:48
#1354
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Me he leído el hilo entero y ando interiorizado conceptos, me parece una operativa interesante para complementar mi estrategia de B&H.
Me estoy leyendo el libro de Gregorio. ¿Seguis con grupo activo de Telegram? ¿Link? Me gustaría seguir aprendiendo y empezar a practicar con paper y con subyacentes que estén en un rango de precios que pueda permitirme. Gracias. mírate muchos videos tipo de los que hay en el OP, algunos son más coñazo pero siempre se aprende algo machaca los conceptos de las griegas y la volatilidad implícita en mi opinión, no compres opciones a corto plazo (hasta 2-3 meses) para dejarlas que expiren. Creo que es mejor pillarlas a ~1 año e ir rolandolas, para perder menos time value. Aquí he perdido bastante pasta haciendo el canelo no le pegues al Offer (o bid), ponte en medio y que te arree el market maker diferenciar los conceptos: quiero la opción para apalancarme, y/o para reducir riesgos, y/o para ordeñar la theta,... Y en función de eso ver qué estrategias pueden ir mejor en mi opinión, las covered calls y las ventas de naked puts, dan más pasta con diferencia, con expiraciones semanales (de viernes que viene a viernes que viene) . Lleva más trabajo eso sí y el más importante, no compres opciones con la IV en máximos (o viceversa), que luego llega la resaca inevitablemente 
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Editado: 11-may-2022 23:52 -
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13-may-2022 12:33
#1355
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Por otro lado y para todos los que trabajáis con IB (entiendo que sois la mayoría ya que la operativa interesante está en USA). ¿Que moneda base usáis € o $? Entiendo que con los movimientos que se esperan con la relacion $/€ es una cosa a tener bastante en cuenta para meter el factor divisa en la rentabilidad de las operaciones sin tener que estar dando muchas vueltas, pero no sé si compensa... Gracias. |
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13-may-2022 13:05
#1356
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Gracias por los consejos, estoy haciendo un pequeño compendio con lo más relevante para tenerlo de chuletilla al principio.
Por otro lado y para todos los que trabajáis con IB (entiendo que sois la mayoría ya que la operativa interesante está en USA). ¿Que moneda base usáis € o $? Entiendo que con los movimientos que se esperan con la relacion $/€ es una cosa a tener bastante en cuenta para meter el factor divisa en la rentabilidad de las operaciones sin tener que estar dando muchas vueltas, pero no sé si compensa... Gracias. |
Expatriado.Caribe Colombo
13-may-2022 13:06
#1357
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Gracias por los consejos, estoy haciendo un pequeño compendio con lo más relevante para tenerlo de chuletilla al principio.
Por otro lado y para todos los que trabajáis con IB (entiendo que sois la mayoría ya que la operativa interesante está en USA). ¿Que moneda base usáis € o $? Entiendo que con los movimientos que se esperan con la relacion $/€ es una cosa a tener bastante en cuenta para meter el factor divisa en la rentabilidad de las operaciones sin tener que estar dando muchas vueltas, pero no sé si compensa... Gracias. Y una remesa en $ con lo que se va sacando de vender PUT de activos en esa divisa... |
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13-may-2022 15:46
#1359
 Ayer rolé dos PUTS ITM con vencimiento 220520, y me queda la duda de si hubiera sido mejor acercarme algo más a la fecha. Lo descubriré según pase los días. Pero con todo este follón de los últimos días en los mercados me daba miedo que se fuesen todavía más ITM y no poder sacarle créditos o ser asignado. Con toda esta turbulencia de los mercados voy a bajar un poco el piston de vender PUTs. Las tengo todas cubiertas y con polvora seca, pero por si acaso, no vaya a ser que mi entusiasmo de novato me ciegue. |
Editado: 13-may-2022 15:51 -
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18-may-2022 22:11
#1360
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ojo los YOLOS de los wallstreetbets https://www.reddit.com/r/wallstreetb...rew_it_on_tgt/  voy a estar al loro a ver si pillo alguno 
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22-may-2022 20:08
#1363
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https://www.reddit.com/r/wallstreetb...dging_creates/ saco útil de aquí algunas estrategias bearish |
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24-may-2022 08:30
#1364
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otra buena es comprar Calendar puts (o calls) a precio de saldo, en los valores que recalientan los de WSB un ejemplo, compré ayer el siguiente: venta de BBY 69 Put 27/5 @4.68 compra de BBY 69 Put 3/6 @4.98 por 30c !!! pego esquema  
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Editado: 24-may-2022 08:39 -
Expatriado.Caribe Colombo
24-may-2022 09:05
#1365
| Este esquema.. Es en tu broker ó de una aplicación externa?... |
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24-may-2022 09:21
#1366
| es de una web (también tienen app)se llama Optionstrat (Optionstrat.com) |
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04-jun-2022 23:41
#1368
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Estoy intentando enviar fondos a mi recién abierta cuenta de Tastyworks y estoy teniendo muchos problemas. ¿Alguien conoce alguna forma económica de enviar algo de dinero? Con Currencyfair no lo consigo. No entiendo como lo ponen tan difícil con lo fácil que es en otros brokers, en algunos hasta con tarjeta de crédito. Parece como si no quisiesen clientes fuera de EEUU Otra cosa ¿Las comisiones por retirada a una cuenta fuera de USA son de 45$ por retirada? Me parecen una salvajada. |
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13-jun-2022 16:21
#1369
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Tengo una pregunta sobre las Option Chain en diferentes contratos temporales. ¿Alguien sabe porque por ejemplo en las que expiran el 17/6 puedo ver un montón de strike prices (25, 26, 27, etc) mientras que por ejemplo si pongo 15/7 o 19/8 solo veo un strike? Me tiene rallao. Quiero rollar un contrato que me expira pero no tengo a donde  : Como no me salgan los otros contratos voy a tener que cerrar y comerme la pérdida.
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13-jun-2022 20:13
#1370
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Tengo una pregunta sobre las Option Chain en diferentes contratos temporales. ¿Alguien sabe porque por ejemplo en las que expiran el 17/6 puedo ver un montón de strike prices (25, 26, 27, etc) mientras que por ejemplo si pongo 15/7 o 19/8 solo veo un strike?
Me tiene rallao. Quiero rollar un contrato que me expira pero no tengo a donde : Como no me salgan los otros contratos voy a tener que cerrar y comerme la pérdida. |
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14-jun-2022 14:50
#1371
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Lo que no sé es porque junio los strikes van en saltos de 0.5 en 0.5 mientras que en julio y agosto van de 2.5 en 2.5. En alguna página leí que una vez expire el contrato de junio se añadirán más strikes en los otros es raro, porque si quieres rollar el strike 26 no puedes hasta que expire el contrato viejo. Es como si tuvieses que BTC el viejo y al día siguiente ya puedes hacer STO del nuevo.Que manera de complicar el tema, como si no hubiese pocos matices en las opciones. EDIT: si no hubiese open interest en un contrato digo yo que podría meter mi oferta en el strike que quiero y ya habría un open interes de 1 para ese strike. Lo había pensado, pero no encontré la forma de dejar una orden limit en el contrato y el strike que yo quería "añadir" |
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14-jun-2022 15:13
#1372
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Soy medio retard shur. No había visto que en los contratos de julio y agosto los saltos entre strikes son de 2.5 en 2.5. Por eso al tener marcados los strikes desde 25 a 28 en saltos de 0.5 solo me mostraba el de 25.
Lo que no sé es porque junio los strikes van en saltos de 0.5 en 0.5 mientras que en julio y agosto van de 2.5 en 2.5. En alguna página leí que una vez expire el contrato de junio se añadirán más strikes en los otros es raro, porque si quieres rollar el strike 26 no puedes hasta que expire el contrato viejo. Es como si tuvieses que BTC el viejo y al día siguiente ya puedes hacer STO del nuevo.Que manera de complicar el tema, como si no hubiese pocos matices en las opciones. EDIT: si no hubiese open interest en un contrato digo yo que podría meter mi oferta en el strike que quiero y ya habría un open interes de 1 para ese strike. Lo había pensado, pero no encontré la forma de dejar una orden limit en el contrato y el strike que yo quería "añadir" |
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17-jun-2022 21:28
#1373
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¿Como van las cash covered PUTS por aquí? No tengo ninguna que expire hoy, pero llevo media tarde haciendo números como si tuviese expiraciones hoy y es imposible rollar nada en positivo sin expandir el número de contratos. Y aún expandiéndolos no se avanza una gran cosa. No sé si hay que esperar a que se vaya más Deep ITM para expandir o que. Como mejor escenario sin expandir lo único era rolar al mismo strike practicamente a pre, pero con la que está cayendo estos días eso de darle una patada a la lata hacia delante no me parece buen asunto. Alguna PUT ya ITM que me vence el 15/7 me estaba dando tanta desconfianza que he decidido cerrarla en pérdidas ahora y ya veré si resumo más abajo. Afortunadamente ya la había rolado un par de veces con créditos y al menos amortigüé la pérdida. No sé, la estrategia de Brad Castro me parece que hace algo de aguas El cabrón no debió testearla en recesión. A mi no me están saliendo los números.
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18-jun-2022 00:19
#1375
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¿Como van las cash covered PUTS por aquí? No tengo ninguna que expire hoy, pero llevo media tarde haciendo números como si tuviese expiraciones hoy y es imposible rollar nada en positivo sin expandir el número de contratos. Y aún expandiéndolos no se avanza una gran cosa. No sé si hay que esperar a que se vaya más Deep ITM para expandir o que. Como mejor escenario sin expandir lo único era rolar al mismo strike practicamente a pre, pero con la que está cayendo estos días eso de darle una patada a la lata hacia delante no me parece buen asunto.
Alguna PUT ya ITM que me vence el 15/7 me estaba dando tanta desconfianza que he decidido cerrarla en pérdidas ahora y ya veré si resumo más abajo. Afortunadamente ya la había rolado un par de veces con créditos y al menos amortigüé la pérdida. No sé, la estrategia de Brad Castro me parece que hace algo de aguas El cabrón no debió testearla en recesión. A mi no me están saliendo los números.yo mantengo mis puts y calls, y voy cogiendo algunos calendar spreads según oportunidades, pero siempre long gamma (nada de cortos de opciones) |
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18-jun-2022 00:41
#1376
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yo las CSP y CC dejé de hacerlas en cuanto empezó seriamente el mercado bajista, es que te destroza. Y aunque matemáticamente con CC semanales en stocks con normalmente alta IV podría salir a cuenta, la pasta que dejas parada es demasiado
yo mantengo mis puts y calls, y voy cogiendo algunos calendar spreads según oportunidades, pero siempre long gamma (nada de cortos de opciones) |
Editado: 18-jun-2022 00:44 -
ForoCoches: Miembro
23-jun-2022 13:57
#1377
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Shurs @voyamorir y @fonx, llevo ya un par de semanas estudiando y leyendo con tastytrade curso/glosario. Para Europa por lo que veo se recomienda IB, verdad (opciones estilo americano, no europeo)? Aunque de momento solo quiero hacer papertrading para ir cogiendo gusto a la interfaz e ir aprendiendo. Algun consejo para cuando termine el curso de tastytrade? o que pasos seguir haciendo para mejorar mientras hago papertrading? programas de analisis? Gracias 
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23-jun-2022 15:19
#1378
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Shurs @voyamorir y @fonx,
llevo ya un par de semanas estudiando y leyendo con tastytrade curso/glosario. Para Europa por lo que veo se recomienda IB, verdad (opciones estilo americano, no europeo)? Aunque de momento solo quiero hacer papertrading para ir cogiendo gusto a la interfaz e ir aprendiendo. Algun consejo para cuando termine el curso de tastytrade? o que pasos seguir haciendo para mejorar mientras hago papertrading? programas de analisis? Gracias Pq vendes una PUT en una mala empresa (o en una cara), el precio empieza a bajar y bajar y se te va el tema de las manos. |
¡¿?!
26-jun-2022 00:24
#1379
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¿Como van las cash covered PUTS por aquí? No tengo ninguna que expire hoy, pero llevo media tarde haciendo números como si tuviese expiraciones hoy y es imposible rollar nada en positivo sin expandir el número de contratos. Y aún expandiéndolos no se avanza una gran cosa. No sé si hay que esperar a que se vaya más Deep ITM para expandir o que. Como mejor escenario sin expandir lo único era rolar al mismo strike practicamente a pre, pero con la que está cayendo estos días eso de darle una patada a la lata hacia delante no me parece buen asunto.
Alguna PUT ya ITM que me vence el 15/7 me estaba dando tanta desconfianza que he decidido cerrarla en pérdidas ahora y ya veré si resumo más abajo. Afortunadamente ya la había rolado un par de veces con créditos y al menos amortigüé la pérdida. No sé, la estrategia de Brad Castro me parece que hace algo de aguas El cabrón no debió testearla en recesión. A mi no me están saliendo los números.Lo que estoy haciendo ahora es reducir exposición en chicharros tech, aceptar la pérdida parcial en esas posiciones y recuperar lo perdido vendiendo valor intrínseco equivalente en una empresa mejor y con mejores fundamentales (no necesariamente excepcionales; simplemente correctos). Por ejemplo: - Compro para cerrar 2 de las 4 puts que tengo sobre ABC a 14.00, cuando ABC cotiza a 4.00, palmando 1000 USD por contrato (pérdida realizada de 2000 USD). Me quedo con 2 puts a 14.00 y reduzco exposición en esta empresa. De tener 5600 USD comprometidos paso a 2800 USD comprometidos. - Vendo para abrir 2 puts sobre XYZ a 13.00 cuando XYZ cotiza a 3.00. Ingreso 1000 USD de valor intrínseco por contrato (2000 USD en total) y una birria de valor temporal. Comprometo un total de 2600 USD. Con esto disperso el riesgo entre dos empresas, pero además reduzco en 200 USD el cash comprometido (de 5600 USD a 5400 USD). Al ser posiciones muy ITM, tarde o temprano habrá que expandirlas, pero de momento seguiré ajustando pesos de las posiciones y rolando con paciencia, que aún queda guano por tragar. Expandir en estos momentos es arriesgar mucho, mucho... Por cierto, en cuanto a ingresos por primas este mes solo he conseguido unos pocos cientos de USD, una birria... Pero si contamos las ganancias con el VIX siempre supero los 1000 USD mensuales. Este año va a ser el responsable de la mayoría de mis ingresos con opciones. Viva el VIX y quienes lo crearon. Desde aquí se os quiere.  Pd.: Los ajustes de los que hablo y lo del VIX no forman parte de la estrategia de Brad, sino de mi experiencia directa en el día a día. Creo que voy encontrando mi sello propio.
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ForoCoches: Miembro
05-jul-2022 00:39
#1380
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Muy buen hilo, me lo he leído casi entero estos dias. Aunque últimamente se ve menos movimiento comparado con meses atrás, espero que no sea porque este mercado bajista esté lastrando vuestras inversiones y no queráis compartir malas noticias. Los inversores solemos compartir las ganancias y obviar las pérdidas. Yo aún no he empezados con las opciones, pero estoy decidido a meterme ayudado por las experiencias de este hilo y el grupo de telegram. Lo que me da muchísima pereza es abrir cuenta en IB, por el engorro de declarar las operaciones uno mismo y por los problemas que puede ocasionar si no se hace a la manera que demanda Hacienda. A alguien le ha puesto trabas Hacienda con la declaración de la renta? |