¿Se puede vivir de las opciones? Ganando pasta con estrategias Theta
ForoCoches: Miembro
11-abr-2022 21:47
#1321
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Esto esta lo suficiente volatil que te jode facilmente la rueda. Hoy he abierto credit put spread para OXY 57.5/52.5 credito 2.19 , casi 1 R:R para junio 17. En principio deberia ir bien a menos que los politicos hagan algo raro interviniendo el petroleo. |
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12-abr-2022 12:33
#1322
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Te dejo la ruta para hacerlo...
https://ibb.co/W2C9Sgj https://ibb.co/c1q6LLy https://ibb.co/cFPsv7h  No podían haberlos escondido más. Gracias shurPor cierto...
Habeis notado algo raro por TWS con la ultima actualizacion?... El viernes con una venta PUT del vix europeo "V2TX".. No me agregaron los € de creditos a la cuenta... Hablé con el del Chat y me contó una milonga que se asentaba el 11/04 osea el lunes  ...Cuando al final de la jornada rolé las VIX del SP500 se me agregó correctamente como siempre los nuevos dolares de creditos..  El lunes si no se agregan lo volveré a preguntar...De momento hoy nada..  |
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14-abr-2022 12:46
#1323
| conocéis alguna web o app que ayude a llevar un control del portfolio de opciones? |
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14-abr-2022 16:53
#1324
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Para las acciones uso GoogleSheets para la contabilidad, Investing para monitorizar el portfolio de un vistazo y TradingView para echarle un ojo a las gráficas. Pero así a bote pronto una herramienta expresamente concebida para opciones no tengo conocimiento de ninguna. |
ForoCoches: Miembro
14-abr-2022 20:05
#1325
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Interesa. Yo uso Google Sheets donde tengo todos los números de rentabilidad, primas, etc, y estoy empezando a usar un tablero/corcho virtual con post-its donde voy poniendo las opciones que tengo abiertas. TradingView para echarle un ojo a las gráficas
Para las acciones uso GoogleSheets para la contabilidad, Investing para monitorizar el portfolio de un vistazo y TradingView para echarle un ojo a las gráficas. Pero así a bote pronto una herramienta expresamente concebida para opciones no tengo conocimiento de ninguna.   voy a pensar en hacer algo más sofisticado porque esto no puede ser |
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14-abr-2022 20:46
#1326
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Yo pongo en columnas todo lo que se me ocurre: Date Ticker Strike Current Price Expiration Contracts Currency Avg Price (Prima) Conversion Rate Commision Total Ex. Commision Total (Inc. Commision) Total EUR Chain P&L (esta si hay roll para llevar la cuenta del total) Annualized Profit % Total Days Risk (luego algunas columnas para cálculos intermedios) Para las acciones tb tengo una excel de este tipo. Al final es tanto para monitorizar como va el tema y de cara a hacienda. Con acciones hago la conversión EUR-Divisa tanto en la compra como en la venta para estar siempre en euros, porque total, la comisión de la operación es pequeña respecto al total y he tocado bastantes divisas. Para las opciones, como voy a vender PUTs, son pocos contratos mientras experimento y mayormente es en USD y EUR no voy a convertir nada. Me he creado otra excel para Forex (sí, otra más ) para llevar la cuenta de los cambios que no convierto. Si viese que con la evolución EUR.USD se me viniese en contra y me originase pérdidas pues espero poder meterlo en la declaración tb. Si hay ganancias y no es mucho haré como si no ha pasado nada  EDIT: por cierto, por si no ha quedado claro, meto todas las opciones (PUT, CALL, vender y comprar)en un mismo excel aunque sean de distinta empresa, por orden cronológico. Es como un ledger. Las que me dan créditos suman y las que me cuestan pues restan. |
Editado: 14-abr-2022 20:49 -
¡¿?!
15-abr-2022 12:57
#1327
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Yo tengo varias hojas: · Una para registrar las operaciones (con más o menos los campos que pone @fonx y alguno más, porque llego hasta la columna AD). Esa hoja es la base de todas las demás. · Luego tengo la hoja de seguimiento de las posiciones (llega hasta la columna AM), que bebe directamente de la de operaciones y está completamente autocalculada (vamos, que rellenas el ticker y todas las demás columnas se autocalculan). · Otras hojas para el cálculo de primas por mes y año, otra para las primas por empresa y año, y otra para las primas por empresa, mes y año. Tengo también otras hojas relacionadas para llevar la contabilidad del portafolio, y que también se autocalcula actualizando unos pocos datos (EUR/USD diario, efectivo disponible y exceso de liquidez). También elaboro gráficas de evolución para el valor de mi NLV, mi consumo de margen, promedio de primas diario, retorno mensual y anualizado promedio de los últimos doce meses, gráfico de dispersión de retornos por campaña (que es como llamo yo —tomado de Brad Castro, realmente— a las posiciones vivas en cada momento). La hoja en la que hago esos cálculos llega hasta la columna BP. Cuando uno quiere automatizar las cosas necesita muchas columnas de apoyo que ayuden de intermediarias, pero una vez construido todo da gusto manejarlo. También utilizo TradingView para seguir los subyacentes actuales y, en otra lista, para seguir nuevas oportunidades. Yo en TradingView marco con una línea horizontal el strike actual (y pongo el número de contratos implicados), y con una línea vertical marco el vencimiento actual. De este modo sigo mucho mejor mis posiciones. |
ForoCoches: Miembro
15-abr-2022 14:00
#1328
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Bueno, en columnas llegas a la O, que no está mal, yo llego poco más, a la U
Yo pongo en columnas todo lo que se me ocurre: Date Ticker Strike Current Price Expiration Contracts Currency Avg Price (Prima) Conversion Rate Commision Total Ex. Commision Total (Inc. Commision) Total EUR Chain P&L (esta si hay roll para llevar la cuenta del total) Annualized Profit % Total Days Risk (luego algunas columnas para cálculos intermedios) Para las acciones tb tengo una excel de este tipo. Al final es tanto para monitorizar como va el tema y de cara a hacienda. Con acciones hago la conversión EUR-Divisa tanto en la compra como en la venta para estar siempre en euros, porque total, la comisión de la operación es pequeña respecto al total y he tocado bastantes divisas. Para las opciones, como voy a vender PUTs, son pocos contratos mientras experimento y mayormente es en USD y EUR no voy a convertir nada. Me he creado otra excel para Forex (sí, otra más ) para llevar la cuenta de los cambios que no convierto. Si viese que con la evolución EUR.USD se me viniese en contra y me originase pérdidas pues espero poder meterlo en la declaración tb. Si hay ganancias y no es mucho haré como si no ha pasado nada EDIT: por cierto, por si no ha quedado claro, meto todas las opciones (PUT, CALL, vender y comprar)en un mismo excel aunque sean de distinta empresa, por orden cronológico. Es como un ledger. Las que me dan créditos suman y las que me cuestan pues restan. No existe nada del estilo, porque en opciones hay estrategias tan diversas que no se puede hacer una aplicación a gusto de todo el mundo. Al final es tu pericia con Sheets lo que te hace montar tu propia plataforma.
Yo tengo varias hojas: · Una para registrar las operaciones (con más o menos los campos que pone @fonx y alguno más, porque llego hasta la columna AD). Esa hoja es la base de todas las demás. · Luego tengo la hoja de seguimiento de las posiciones (llega hasta la columna AM), que bebe directamente de la de operaciones y está completamente autocalculada (vamos, que rellenas el ticker y todas las demás columnas se autocalculan). · Otras hojas para el cálculo de primas por mes y año, otra para las primas por empresa y año, y otra para las primas por empresa, mes y año. Tengo también otras hojas relacionadas para llevar la contabilidad del portafolio, y que también se autocalcula actualizando unos pocos datos (EUR/USD diario, efectivo disponible y exceso de liquidez). También elaboro gráficas de evolución para el valor de mi NLV, mi consumo de margen, promedio de primas diario, retorno mensual y anualizado promedio de los últimos doce meses, gráfico de dispersión de retornos por campaña (que es como llamo yo —tomado de Brad Castro, realmente— a las posiciones vivas en cada momento). La hoja en la que hago esos cálculos llega hasta la columna BP. Cuando uno quiere automatizar las cosas necesita muchas columnas de apoyo que ayuden de intermediarias, pero una vez construido todo da gusto manejarlo. También utilizo TradingView para seguir los subyacentes actuales y, en otra lista, para seguir nuevas oportunidades. Yo en TradingView marco con una línea horizontal el strike actual (y pongo el número de contratos implicados), y con una línea vertical marco el vencimiento actual. De este modo sigo mucho mejor mis posiciones. voy a pensar si se puede hacer algo mas automatizable, tal vez bebiendo de los trade reports de IBKR, porque me parece una locura registrar tanto dato a mano |
Editado: 15-abr-2022 14:03 -
ForoCoches: Miembro
15-abr-2022 18:55
#1329
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Por cierto...
Habeis notado algo raro por TWS con la ultima actualizacion?... El viernes con una venta PUT del vix europeo "V2TX".. No me agregaron los € de creditos a la cuenta... Hablé con el del Chat y me contó una milonga que se asentaba el 11/04 osea el lunes ...Cuando al final de la jornada rolé las VIX del SP500 se me agregó correctamente como siempre los nuevos dolares de creditos.. El lunes si no se agregan lo volveré a preguntar...De momento hoy nada.. |
ForoCoches: Miembro
16-abr-2022 00:00
#1330
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¿Y cómo llevais lo de la renta? Yo sinceramente estoy muy desanimado. El año pasado he operado muchísimo (con acciones sobre todo), y he ganado bastante. Ahora me estoy volviendo loco no solo para meter todas las operaciones (las de brokers españoles ya me las carga el programa), sino que además me come por dentro la rabia de tener que darle a hacienda su parte, que no es precisamente pequeña. Y lo peor de todo es que este año me está yendo bastante mal, comiéndose buena parte de todas esas ganancias por las que ahora tengo que pagar. Estoy muy indignado con esto, la verdad. Y encima el dolor de cabeza para hacer la renta. Llevo ya varios días. Lo que voy hacer es meter todas las operaciones de Acciones y Opciones de IB en una sola, pero no sé cómo hacer esto dentro del renta web. |
¡¿?!
16-abr-2022 14:00
#1331
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¿Y cómo llevais lo de la renta? Yo sinceramente estoy muy desanimado. El año pasado he operado muchísimo (con acciones sobre todo), y he ganado bastante. Ahora me estoy volviendo loco no solo para meter todas las operaciones (las de brokers españoles ya me las carga el programa), sino que además me come por dentro la rabia de tener que darle a hacienda su parte, que no es precisamente pequeña. Y lo peor de todo es que este año me está yendo bastante mal, comiéndose buena parte de todas esas ganancias por las que ahora tengo que pagar.
Estoy muy indignado con esto, la verdad. Y encima el dolor de cabeza para hacer la renta. Llevo ya varios días. Lo que voy hacer es meter todas las operaciones de Acciones y Opciones de IB en una sola, pero no sé cómo hacer esto dentro del renta web. Respecto a las pérdidas de este año, también estoy como tú, pero ten en cuenta que si cierras con pérdidas este año podrás declararlas el año que viene e ir compensándolas durante los cuatro años siguientes con las ganancias patrimoniales que vayas consiguiendo. Yo tuve pérdidas en 2020, y mis ganancias de 2021 las usé para compensar parte de lo perdido en 2020 y así no pagar apenas. Sobre cómo declarar acciones y opciones, no puedes declararlas juntas, ya que no son el mismo tipo de instrumento. La compraventa de acciones va en la página 16/59 de Renta Web, y las opciones no tienen apartado propio, así que yo las meto en Otros elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas, en la página 18/56. Una vez separado, el tema es si juntar todas las operaciones de acciones y todas las de opciones. En cuanto a las acciones no sé cuál es el límite de registros que permite, pero en teoría deberían ir por separado (yo así lo hice porque he hecho pocas compraventas); en cuanto las opciones, ahí sí que he operado mucho y las he agrupado, ya que no se puede nombrar el subyacente sobre el que operas, y por tanto para mí no tiene sentido separar las operaciones si no puedes hacer referencia al subyacente afectado (básicamente poner el nombre de la empresa, cosa que sí se puede hacer al declarar la compraventa de acciones). Pd.: Esto no es un consejo fiscal blablablá.
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17-abr-2022 21:29
#1332
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A ver si alguien me puede echar una mano para entender como calcular la rentabilidad de un roll. Hasta la fecha es el único roll que he hecho. Ahora, habiendo leido más, me doy cuenta de que la gestión podía haber sido algo diferente, pero no vengo a debatir eso. Voy a poner las operaciones aquí. No sé como poner, siguiendo la nomeclatura estándard de las opciones, cuando la opción es una venta, que en el fondo es la estrategia principal que seguimos en este hilo. Siempre es 1 contrato. FTK220414P15.5 (Sell) DTE: 21 Vendida en 220324 Prima: 0.1 Annualized Return: 9.92% FTK220414P15.5 (Buy) Comprada en 220406 Prima: -0.34 FTK220520P14.5 (Sell) DTE: 44 Vendida en 220406 Prima: 0.44 En este caso al ser solo un contrato sería más o menos fácil, si no es por el detalle de que el strike pasa de 15.5 a 14.4. Si el strike no cambiase y se hubiese quedado en 15.5, cogería la prima total (0.2) entre el total de los días (57) y con el riesgo de 1 contrato y me daría un rendimiento anualizado del 8.26%. Pero con el cambio de strike ya no sé. Por otro lado si en el roll hubiese modificado el número de contratos pues estaría también algo desorientado con eso. No me suena haber leido en la web de Brad Castro lo de computar el rendimiento de una cadena de rolls. Le echaré un vistazo de nuevo. EDIT: estaba pensando que el número de contratos da igual, porque a más contratos más prima |
Editado: 18-abr-2022 11:32 -
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17-abr-2022 21:58
#1333
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¿Y cómo llevais lo de la renta? Yo sinceramente estoy muy desanimado. El año pasado he operado muchísimo (con acciones sobre todo), y he ganado bastante. Ahora me estoy volviendo loco no solo para meter todas las operaciones (las de brokers españoles ya me las carga el programa), sino que además me come por dentro la rabia de tener que darle a hacienda su parte, que no es precisamente pequeña. Y lo peor de todo es que este año me está yendo bastante mal, comiéndose buena parte de todas esas ganancias por las que ahora tengo que pagar.
Estoy muy indignado con esto, la verdad. Y encima el dolor de cabeza para hacer la renta. Llevo ya varios días. Lo que voy hacer es meter todas las operaciones de Acciones y Opciones de IB en una sola, pero no sé cómo hacer esto dentro del renta web. Sobre cómo declarar acciones y opciones, no puedes declararlas juntas, ya que no son el mismo tipo de instrumento. La compraventa de acciones va en la página 16/59 de Renta Web, y las opciones no tienen apartado propio, así que yo las meto en Otros elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas, en la página 18/56. Una vez separado, el tema es si juntar todas las operaciones de acciones y todas las de opciones. En cuanto a las acciones no sé cuál es el límite de registros que permite, pero en teoría deberían ir por separado (yo así lo hice porque he hecho pocas compraventas); en cuanto las opciones, ahí sí que he operado mucho y las he agrupado, ya que no se puede nombrar el subyacente sobre el que operas, y por tanto para mí no tiene sentido separar las operaciones si no puedes hacer referencia al subyacente afectado (básicamente poner el nombre de la empresa, cosa que sí se puede hacer al declarar la compraventa de acciones).
Yo en acciones hasta la fecha siempre he convertido directamente desde EUR y hacia EUR en cada operación. $2 de comisión por operación, pero bueno. Con la venta de opciones me voy a dejar los fondos en USD hasta que me apetezca convertirlos, así que quizás compute pérdida si la divisa se fuese en contra. Pero a día de hoy no sé como hacerlo. Igual se pueden meter también en "Otros elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas". Ni idea, pero habría que mirarlo. |
Expatriado.Caribe Colombo
18-abr-2022 10:18
#1334
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No.... Ya es la segunda vez que tengo problemas con el mercado europeo.. El lunes esperé al cierre de la sesion europea y la milonga del viernes fue eso una milonga no se asentó nada... Hablé por chat de nuevo y comprobaron que solo salia reflejado en el saldo diario del dia 8... la operativa del VIX pero no la del V2TX...Me dijo que si tenia discrepancias con el saldo de mi cuenta que abriera un ticket y en eso estoy ahora.. |
Expatriado.Caribe Colombo
18-abr-2022 10:21
#1335
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¿Y cómo llevais lo de la renta? Yo sinceramente estoy muy desanimado. El año pasado he operado muchísimo (con acciones sobre todo), y he ganado bastante. Ahora me estoy volviendo loco no solo para meter todas las operaciones (las de brokers españoles ya me las carga el programa), sino que además me come por dentro la rabia de tener que darle a hacienda su parte, que no es precisamente pequeña. Y lo peor de todo es que este año me está yendo bastante mal, comiéndose buena parte de todas esas ganancias por las que ahora tengo que pagar.
Estoy muy indignado con esto, la verdad. Y encima el dolor de cabeza para hacer la renta. Llevo ya varios días. Lo que voy hacer es meter todas las operaciones de Acciones y Opciones de IB en una sola, pero no sé cómo hacer esto dentro del renta web. |
Editado: 18-abr-2022 13:11 -
ForoCoches: Miembro
18-abr-2022 10:41
#1336
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No....
Ya es la segunda vez que tengo problemas con el mercado europeo.. El lunes esperé al cierre de la sesion europea y la milonga del viernes fue eso una milonga no se asentó nada... Hablé por chat de nuevo y comprobaron que solo salia reflejado en el saldo diario del dia 8... la operativa del VIX pero no la del V2TX...Me dijo que si tenia discrepancias con el saldo de mi cuenta que abriera un ticket y en eso estoy ahora.. En IBKR es un poco lioso el tema de saldos. ¿Sacas informe de actividad y miras los movimientos para comprobar? Porque si haces una venta es fácil ver si ha subido el saldo, pero con el cobro de dividendos por ejemplo, la cosa se complica. |
Expatriado.Caribe Colombo
18-abr-2022 10:54
#1337
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Yo no suelo mirar los reportes ni el saldo final a final de mes..... Solamente todos los dias llevando el control de la cantidad que hay reflejada en las pestañas de efectivo € y $..Y ver que coincide las variaciones cuando realizo cualquier operacion... Esta semana pasada volví a renovar las Vix e hize las cuentas y debia haber 1783$..Y hay esa cantidad efectivamente. Con las operaciones del mercado americano en dolares nunca he tenido problemas. El dia 05 de cada mes suelen cobrar comisiones mensuales e intereses.. |
¡¿?!
18-abr-2022 12:47
#1338
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¿Computas pérdidas/ganancias en la renta por divisas? Quiero decir, al operar opciones americanas mantienes una parte de los fondos en USD. Si en unos meses el USD pierde un 10% frente al EUR lo metes en la declaración?
Yo en acciones hasta la fecha siempre he convertido directamente desde EUR y hacia EUR en cada operación. $2 de comisión por operación, pero bueno. Con la venta de opciones me voy a dejar los fondos en USD hasta que me apetezca convertirlos, así que quizás compute pérdida si la divisa se fuese en contra. Pero a día de hoy no sé como hacerlo. Igual se pueden meter también en "Otros elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas". Ni idea, pero habría que mirarlo. |
ForoCoches: Miembro
22-abr-2022 12:11
#1339
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comparto otra ida de olla espero que más razonable que la anterior: estrategia delta neutral para capturar el valor de la theta, con gamma positiva (dentro de un rango) : 1x put corta (a dejar expirar semanalmente) 5x puts largas con expiración >120d ?x acciones largas para ir neutralizando resultado de delta vs spot en gráficos (pongo expiración hoy, y el viernes que viene)  (buscaba gamma positiva para ir a favor de mercado) EDIT: 24/4/22 (con strike de la put corta 195)  
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Editado: 24-abr-2022 11:25 -
ForoCoches: Miembro
26-abr-2022 18:12
#1340
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se me ocurre comprar calls por el apalancamiento que da, pero nada más especial a ver que dicen los expertos del hilo 
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Editado: 27-abr-2022 12:08 -
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27-abr-2022 18:48
#1341
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comparto otra ida de olla espero que más razonable que la anterior:
estrategia delta neutral para capturar el valor de la theta, con gamma positiva (dentro de un rango) : 1x put corta (a dejar expirar semanalmente) 5x puts largas con expiración >120d ?x acciones largas para ir neutralizando A mi estas estrategías complejas para neutralizar deltas se me quedan un poco fuera del alcance todavía. Un día de estos tengo que repasar la estrategia del VIX de Neutravo, pero pasito a pasito. De momento con encontrar alguna PUT interesante que vender me doy con un canto en los dientes. Que en los tiempos que corren y tal y como está el mercado ya es algo
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ForoCoches: Miembro
28-abr-2022 08:10
#1342
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A mi estas estrategías complejas para neutralizar deltas se me quedan un poco fuera del alcance todavía. Un día de estos tengo que repasar la estrategia del VIX de Neutravo, pero pasito a pasito.
De momento con encontrar alguna PUT interesante que vender me doy con un canto en los dientes. Que en los tiempos que corren y tal y como está el mercado ya es algo lo que busco con esta era pillar ese valor extrinseco de las puts ATM, por ejemplo 7-8 dollarazos semanales para NVDA, y teniendo la delta más o menos estable y controlada en este caso ha salido muy bien, también porque la volatilidad implícita se ha disparado, pero no tengo claro que sea siempre así y por cierto no sé cómo cubrirme de esta caída próxima de la IVedit: tal vez salirme y esperar a que baje la IV para repetir, porque la ostia puede ser rica 
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Editado: 28-abr-2022 08:25 -
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28-abr-2022 17:43
#1343
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@Neutravo abrió la puerta Brad Castro. $897. No dudo que el curso no los valga. Todo este tema de las opciones me parece muy interesante, pero no sé. Me he cepillado un buen cacho de la web de Brad y creo que tengo un cierto conocimiento (o entendimiento) de su sistema de reparación. El curso parece que incluye otras técnicas interesantes, pero me está gustando aprender a mi ritmo. Quizás para la próxima vez que lo abra estoy con más ganas de absorver ese extra
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¡¿?!
28-abr-2022 20:50
#1344
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No recuerdo cuándo lo escribí, pero desde enero opero el VIX de una manera diferente, vendiendo menos puts pero ganando aún bien de dinero, y ocupando mucho menos margen. Comentabaa por ahí arriba que no sabías cómo calcular la rentabilidad anualizada de una campaña cuando los strikes van variando. Eso lo refleja Brad en el recuadro azul de su campaña con ANF. Tendrías que dividir la prima neta conseguida durante toda la campaña (menos comisiones) entre el capital promedio comprometido durante la campaña: Si tuviste 5000 USD comprometidos durante 60 días, y luego tuviste 4500 USD comprometidos durante 30 días y finalmente saliste de la campaña con éxito (pongamos que habiendo ganado 200 USD en el proceso, duración de campaña 90 días), la cosa sería como sigue: (5000 x 60/90) + (4500 x 30/90) = 4833,50 USD de capital promedio (200 / 4833,50) * 365 / 90 = 16,78% anualizado Cuando amplías contratos tienes que tener en cuenta el aumento de capital comprometido, que va variando cada día porque el tamaño de posición actual va ponderando más sobre el total cada día que pasa (por eso tengo mis cálculos automatizados en tabla, porque si no sería un sopor). |
¡¿?!
28-abr-2022 20:57
#1345
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a mi también me quedan lejanas, por eso las escribo aquí, para que me las rebatáis si son un poco aberración
lo que busco con esta era pillar ese valor extrinseco de las puts ATM, por ejemplo 7-8 dollarazos semanales para NVDA, y teniendo la delta más o menos estable y controlada en este caso ha salido muy bien, también porque la volatilidad implícita se ha disparado, pero no tengo claro que sea siempre así y por cierto no sé cómo cubrirme de esta caída próxima de la IVedit: tal vez salirme y esperar a que baje la IV para repetir, porque la ostia puede ser rica Lo digo porque a largo plazo se supone que pretendemos mantener el nivel de actividad que exige nuestra operativa, pero según cómo de den las cosas en la vida igual se puede mantener ese ritmo o no. En mi caso, vendo VIX como método de generación de ingresos, pero no con objetivo de la delta neutral (aunque sí que amortigua algo las caídas en jornadas como las de la semana pasada). |
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28-abr-2022 21:37
#1346
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No recuerdo cuándo lo escribí, pero desde enero opero el VIX de una manera diferente, vendiendo menos puts pero ganando aún bien de dinero, y ocupando mucho menos margen.
Comentabaa por ahí arriba que no sabías cómo calcular la rentabilidad anualizada de una campaña cuando los strikes van variando. Eso lo refleja Brad en el recuadro azul de su campaña con ANF. Tendrías que dividir la prima neta conseguida durante toda la campaña (menos comisiones) entre el capital promedio comprometido durante la campaña: Si tuviste 5000 USD comprometidos durante 60 días, y luego tuviste 4500 USD comprometidos durante 30 días y finalmente saliste de la campaña con éxito (pongamos que habiendo ganado 200 USD en el proceso, duración de campaña 90 días), la cosa sería como sigue: (5000 x 60/90) + (4500 x 30/90) = 4833,50 USD de capital promedio (200 / 4833,50) * 365 / 90 = 16,78% anualizado Cuando amplías contratos tienes que tener en cuenta el aumento de capital comprometido, que va variando cada día porque el tamaño de posición actual va ponderando más sobre el total cada día que pasa (por eso tengo mis cálculos automatizados en tabla, porque si no sería un sopor).  pero, no obstante, se agradece que te tomases la molestia de explicármelo  así confirmo que lo hago bien
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ForoCoches: Miembro
28-abr-2022 23:01
#1347
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Yo intenté concebir mi estrategia con el VIX como una estrategia delta neutral, pero pronto me di cuenta de que una estrategia delta neutral te exige un alto nivel de actividad, que te obliga a hacer ajustes prácticamente todos los días (AKA pagar comisiones a granel) si quieres que la cartera se comporte exactamente de esa manera. Si dejas pasar días sin actuar cuando deberías hacerlo no creo wie la estrategia salga bien.
Lo digo porque a largo plazo se supone que pretendemos mantener el nivel de actividad que exige nuestra operativa, pero según cómo de den las cosas en la vida igual se puede mantener ese ritmo o no. En mi caso, vendo VIX como método de generación de ingresos, pero no con objetivo de la delta neutral (aunque sí que amortigua algo las caídas en jornadas como las de la semana pasada). el tema de automatizar cómo van las deltas y mandarme mensajes de compra/ vende X lo voy teniendo, pero el tema de no gastar tanto en comisiones va a ser más difícil, voy a seguir dándole al coco y leyendo material a ver si hay algo que se acerque a lo ideal Gracias, la idea del VIX es cojonuda |
ForoCoches: Miembro
04-may-2022 19:41
#1348
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que tal shurmanos con esta volatilidad? dejé la estrategia esa que empezaba a hacer aguas, me quedo con las covered calls sobre empresas solidas con buen valor extrinseco que ordeñar |
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05-may-2022 10:08
#1349
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Voy a lanzar una pregunta al aire, a ver si alguien se ha planteado una solución. Ya lo habré comentado alguna vez, yo uso mayormente Interactive Brokers. Cuando hacía exclusivamente acciones no me importaba el riesgo de quiebra del broker (ojo, IB es solvente), ya que en una situación de quiebra, aunque a día de hoy practicamente todos los brokers de bajas comisiones ofrecen cuentas omnibus, tiene que existir un registro donde dice que las acciones son tuyas y serían recuperables. Con lo cual, 100% del capital en acciones, 0% preocupaciones. Ahora que estoy empezando a vender algunas Cash Secured PUTs, ese dinero lo tengo en cash en la cuenta del broker. Ahora si que me preocupa un poco más el tema. Y seguramente esa preocupación debería de ser tb infundada, porque probablemente por regulación tengan que mantener el dinero de los clientes en cuentas segregadas del los fondos que realmente pertenecen a la compañía. Entonces estaba pensando, por añadir una capa extra de seguridad, si ese capital que respalda las CSP se podría colocar en algún vehículo medianamente líquido, garantizado, aunque fuese con una baja rentabilidad. Todo el capital de las CSP o al menos una parte. Lo primero que viene a la mente son bonos gubernamentales. Pero no sirven, porque si suben los tipos de interés, generalmente el precio de los bonos baja. También pensé en bonos corporativos de alguna empresa sólida. Antes de nada, decir que no he comprado un bono en mi vida, Hulio. Otra opción sería dejarlo invertido en alguna empresa estable, si paga dividendo mejor. El problema sería que ante un crash inesperado (un 2008, un Covid...) todo baja. Te puedes encontrar con que algunas CSPs se ejecutan y los fondos que tenías para respaldarlas han menguado. Curiosamente con los bonos gubernamentales podría ser al revés, ya que si se bajan los tipos para hacerle frente al crash económico, esos fondos podrían haber crecido. Bueno, os dejo este pensamiento en voz alta, a ver si alguien quiere recoger el guante. |
Expatriado.Caribe Colombo
09-may-2022 12:05
#1350
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Nooooo..
Yo no suelo mirar los reportes ni el saldo final a final de mes..... Solamente todos los dias llevando el control de la cantidad que hay reflejada en las pestañas de efectivo € y $..Y ver que coincide las variaciones cuando realizo cualquier operacion... Esta semana pasada volví a renovar las Vix e hize las cuentas y debia haber 1783$..Y hay esa cantidad efectivamente. Con las operaciones del mercado americano en dolares nunca he tenido problemas. El dia 05 de cada mes suelen cobrar comisiones mensuales e intereses.. Ya me explicaron lo sucedido con V2TX... https://es.investing.com/indices/stoxx-50-volatility-vstoxx-eur Como ya sabemos...Vendes opciones y te ingresan los creditos en la cuenta de efectivo al instante... Pues bien con V2TX no es asi..No se si funciona como un "futuro puro" pues no opero con ellos..Pero la explicacion dada es la siguiente (NO se ingresan los creditos en efectivo y la ganancia o perdida queda reflejada diariamente en el saldo efectivo "€" en este caso.) y cuando se cierra la operacion pues queda actualizado el saldo de efectivo. Acabo de cerrarlas las 2 a 0.63€...Estaban vendidas a 3.15€ |