¿Se puede vivir de las opciones? Ganando pasta con estrategias Theta
ForoCoches: Miembro
05-feb-2022 09:28
#1232
| sabéis hasta cuándo te avisa IBKR de opciones ejecutadas? tengo un par de puts escritas/vendidas que se quedaron un poco ITM al expirar ayer |
Expatriado.Caribe Colombo
05-feb-2022 10:43
#1233
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@Gryphom
¿En cuántas ocasiones has perdido dinero vendiendo CALL sobre el VIX? ¿Siempre vendes opciones sobre VIX? ¿o solamente cuando está alto por la volatilidad? E comenzado esta operativa en esta racha de ALTA VOLATILIDAD que hubo... Ya dije en un post anterior que la semana esa fue estupenda..Mejor de lo que me esperaba..  Strikes 29-30-32.5 y 35...  Me quedan 5 a liquidar para el día 08FEB.. 
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Expatriado.Caribe Colombo
05-feb-2022 10:45
#1234
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Hasta la fecha todavia no me e dejado ejecutar ninguna venta.... Yo suelo dejar ordenes entre 0.01-0.05 para cerrar la operacion en dias como los de ayer donde estaba peleona la tarde con Intel a 48$....Y me quito de sorpresas... 
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ForoCoches: Miembro
05-feb-2022 11:46
#1236
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Entiendo que la cuenta Margen no tiene cargos adicionales a no ser que uses realmente el margen. No he encontrado en IBKR información sobre comisiones adicionales en este tipo de cuenta con respecto a la de efectivo en caso de operar siempre con el efectivo disponible. |
Expatriado.Caribe Colombo
05-feb-2022 12:04
#1237
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He tenido que solicitar la conversión a cuenta "Margen" en IBKR, con la cuenta de efectivo no podía operar en el VIX por no tener la posición "cubierta" con el subyacente.
Entiendo que la cuenta Margen no tiene cargos adicionales a no ser que uses realmente el margen. No he encontrado en IBKR información sobre comisiones adicionales en este tipo de cuenta con respecto a la de efectivo en caso de operar siempre con el efectivo disponible. Lo primero que ves cuando abres el interface de IB con el VIX.."NO SE PUEDE OPERAR UN INDICE"....Con las Opciones te hacen la diferencia si hubiera ejecucion.. |
Editado: 05-feb-2022 12:07 -
ForoCoches: Miembro
05-feb-2022 12:28
#1238
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Si usas el margen, entonces lógicamente se cobrará el interés correspondiente al descubierto. Pero si no, es igual. |
ForoCoches: Miembro
05-feb-2022 18:14
#1239
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Sobre este ejemplo, por ejemplo, qué harías? Cuál sería tu operativa? Gracias Short Put FB 18 FEB STRIKE 260 @25,50 |
ForoCoches: Miembro
05-feb-2022 23:17
#1240
| orden de compra Good Till Canceled (GTC) Put FB 18 FEB STRIKE 260 @.01 o @.05 |
Expatriado.Caribe Colombo
06-feb-2022 11:13
#1241
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Yo espero que el viernes haya rebotado hasta zona de 250$ para salir con el 50%... Sino rolar y bajar el Strike a 255-250 si el precio sigue bajando por debajo de 235.. Si el precio se sigue manteniendo sobre los 240..Le voy dando roler 1 semana mas..  Importante: Que el STRIKE no se vaya alejando continuamente del precio de cotizacion del valor..Sino los proximos roler que tengas que hacer daran muy poca prima o casi nula y necesitaras darle ademas mucho tiempo de vencimiento... https://www.chartmill.com/stock/quot...ocial_tracking |
Editado: 06-feb-2022 11:58 -
ForoCoches: Miembro
06-feb-2022 14:05
#1242
| No lo entiendo. Si vendes una call desnuda (en este caso sobre el VIX), el riesgo entiendo que sí es infinito. Si la vendes a dos semanas y, por ejemplo, ocurre algo muy gordo de repente en el mercado (una guerra, por ejemplo), y el VIX se dispara a niveles nunca vistos, la pérdida podría ser incalculable. ¿no? |
Expatriado.Caribe Colombo
06-feb-2022 14:19
#1243
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No lo entiendo. Si vendes una call desnuda (en este caso sobre el VIX), el riesgo entiendo que sí es infinito. Si la vendes a dos semanas y, por ejemplo, ocurre algo muy gordo de repente en el mercado (una guerra, por ejemplo), y el VIX se dispara a niveles nunca vistos, la pérdida podría ser incalculable. ¿no?
Hasta donde puede llegar a caer de maximo el SP500?.. Maximo o Infinito?... Si no eres capaz de verlo ya hago un ejemplo practico proximamente con una accion cualquiera y el VIX (VENTA CALL) y vemos la diferencia..  Centraros en que este Indice es como los ETF,s inversos..Teneis que darle la vuelta a la operativa que haceis con las opciones sobre acciones normalmente.. |
Editado: 06-feb-2022 14:22 -
¡¿?!
06-feb-2022 14:24
#1244
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Sinplemente se te escapa lo mismo que se me escapó a mí en su día: las cosas no pasan hasta que pasan. O, como diría aquel: "Shit happens". Desde entonces,con el VIX solo me centro en la venta de puts DITM mientras voy gestionándolas mes a mes tranquilamente, porque aquí sí sé que tarde o temprano voy a ganar la posición por el propio comportamiento de el índice. Simplemente hay que controlar el margen de las posiciones VIX y esperar al próximo repunte para reajustar o cerrar la posición. |
¡¿?!
06-feb-2022 14:28
#1245
| A mí me avisan de la asignaciones el día posterior a estas, pero tengo que entrar en la app para enterarme. |
ForoCoches: Miembro
06-feb-2022 14:37
#1246
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Gracias |
Expatriado.Caribe Colombo
06-feb-2022 14:38
#1247
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Yo pensé lo mismo que tú en enero de 2020. Veía el gráfico del VIX y me dije "voy a vender un par de calls a 30; total, casi nunca lo supera". Así lo hice, ¿y qué vino justo después? El mayor crash desde 2008, que llevó al VIX casi a 90. Y por supuesto me desplumaron parte de la cuenta (y me habría volado toda la cuenta si me hubiese apalancado más).
Sinplemente se te escapa lo mismo que se me escapó a mí en su día: las cosas no pasan hasta que pasan. O, como diría aquel: "Shit happens". Desde entonces,con el VIX solo me centro en la venta de puts DITM mientras voy gestionándolas mes a mes tranquilamente, porque aquí sí sé que tarde o temprano voy a ganar la posición por el propio comportamiento de el índice. Simplemente hay que controlar el margen de las posiciones VIX y esperar al próximo repunte para reajustar o cerrar la posición. No rolastes para mover el strike y dar mas vencimiento para balancear el Margen?.... Que % de margen tenias cogido cuando abristes las posiciones?.. |
¡¿?!
06-feb-2022 15:10
#1248
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Lo que hice antes del pico de 86 no fue rolar la call individualmente hacia arriba (simplemente no pude hacerlo sin perder dinero, porque cuando lo intenté el VIX subió con gapazo y no pude subir el strike de la call sin palmar); lo que hice fue un error: rolé los strike hacia arriba vendiendo dos calls adicionales (a 40, creo), para así ganar algo de tiempo y de paso ganar crédito adicional, cosa que conseguí. Problema de todo esto: aumentaba mi consumo de margen (y lo peor es que luego el VIX se disparó aún más, comprimiendo mi margen hasta que ya no aguantó más y empezaron a cerrar mis puts sobre acciones automáticamente), y aunque había rolado mis calls del VIX un mes en el tiempo ya daba igual, porque los requerimientos de margen del bróker habían aumentado tanto que tuve que cerrar por la fuerza también las posiciones del VIX. Total, que fue un desplome, pero bien pudo haber sido peor. Podría haber usado stop loss (de una call descubierta no hay que fiarse nunca) o haber abierto un spread de crédito, pero lo hice así y así salió. Así que desde entonces voy mucho más tranquilo con las puts (en 2021 un crédito neto de 2700 USD con el VIX aprivecgando sus subidas, y este año unos 500 USD gracias a las subidas de enero, que compensaron las caídas de mis puts vendidas sobre acciones y ETF). No es mucha pasta, pero al final a clave de vender puts sobre el VIX es que, si el resto de tu cartera son acciones y ETF (u opciones sobre ellos), que son posiciones alcistas, las ventas de puts son bajistas respecto al mercado general, por lo que si el mercado baja las puts vendidas del VIX te cubrirán parte de lo que te baje el resto de tu cartera. Con ventas de call (me refiero a descubiertas especialmente) ocurre lo opuesto: vender calls sobre el VIX es alcista respecto al mercado (se apuesta a que el VIX bajará, lo que implica una subida del mercado). Si por otro lado tenemos carteras con acciones (que también dependen de movimientos alcistas para ganar), en un contexto de corrección general, la cartera sufre por partida doble, porque se apuesta por bajada del VIX (subida del mercado, alcista) y por subida de la cartera de acciones (alcista), y recibes por todos lados (lo que me pasó a mí, vamos). |
Expatriado.Caribe Colombo
06-feb-2022 18:56
#1249
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Perdí alrededor de un tercio de ella (porque vendí solo un par, afortunadamente). Fue una operación a unos 10 días vista (cuando el VIX parecía que estaba cayendo desde los 49 el 28 de febrero hasta los 30 el 4 de marzo), y ese día puse las dos calls a 30, pero luego se disparó hasta los 84 en unos pocos días.
Yo en esta subida de volatilidad empezé a probar y no me separe del precio mucho.. El dia mas alto que llego cerca de 40..Las vendí a 32.5-35 Las ventas de PUT tambien las tantee el pasado año entre 16-18..Pero los roler dan muy poca prima y si te toca esperar mucho me desespera.. 
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ForoCoches: Miembro
06-feb-2022 19:39
#1250
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Perdí alrededor de un tercio de ella (porque vendí solo un par, afortunadamente). Fue una operación a unos 10 días vista (cuando el VIX parecía que estaba cayendo desde los 49 el 28 de febrero hasta los 30 el 4 de marzo), y ese día puse las dos calls a 30, pero luego se disparó hasta los 84 en unos pocos días.
Lo que hice antes del pico de 86 no fue rolar la call individualmente hacia arriba (simplemente no pude hacerlo sin perder dinero, porque cuando lo intenté el VIX subió con gapazo y no pude subir el strike de la call sin palmar); lo que hice fue un error: rolé los strike hacia arriba vendiendo dos calls adicionales (a 40, creo), para así ganar algo de tiempo y de paso ganar crédito adicional, cosa que conseguí. Problema de todo esto: aumentaba mi consumo de margen (y lo peor es que luego el VIX se disparó aún más, comprimiendo mi margen hasta que ya no aguantó más y empezaron a cerrar mis puts sobre acciones automáticamente), y aunque había rolado mis calls del VIX un mes en el tiempo ya daba igual, porque los requerimientos de margen del bróker habían aumentado tanto que tuve que cerrar por la fuerza también las posiciones del VIX. Total, que fue un desplome, pero bien pudo haber sido peor. Podría haber usado stop loss (de una call descubierta no hay que fiarse nunca) o haber abierto un spread de crédito, pero lo hice así y así salió. Así que desde entonces voy mucho más tranquilo con las puts (en 2021 un crédito neto de 2700 USD con el VIX aprivecgando sus subidas, y este año unos 500 USD gracias a las subidas de enero, que compensaron las caídas de mis puts vendidas sobre acciones y ETF). No es mucha pasta, pero al final a clave de vender puts sobre el VIX es que, si el resto de tu cartera son acciones y ETF (u opciones sobre ellos), que son posiciones alcistas, las ventas de puts son bajistas respecto al mercado general, por lo que si el mercado baja las puts vendidas del VIX te cubrirán parte de lo que te baje el resto de tu cartera. Con ventas de call (me refiero a descubiertas especialmente) ocurre lo opuesto: vender calls sobre el VIX es alcista respecto al mercado (se apuesta a que el VIX bajará, lo que implica una subida del mercado). Si por otro lado tenemos carteras con acciones (que también dependen de movimientos alcistas para ganar), en un contexto de corrección general, la cartera sufre por partida doble, porque se apuesta por bajada del VIX (subida del mercado, alcista) y por subida de la cartera de acciones (alcista), y recibes por todos lados (lo que me pasó a mí, vamos). ¿Tanto dinero pasaron a valer las CALLS en ese momento? De 30 a 86 van 56, esto serían 560$ de diferencia a vencimiento. ¿cuánto te pedía el broker en ese momento? |
¡¿?!
06-feb-2022 20:09
#1251
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Ahí apostastes fuerte...19 de diferencia entre el precio stock y el Strike al abrir la posicion..
Yo en esta subida de volatilidad empezé a probar y no me separe del precio mucho.. El dia mas alto que llego cerca de 40..Las vendí a 32.5-35 Las ventas de PUT tambien las tantee el pasado año entre 16-18..Pero los roler dan muy poca prima y si te toca esperar mucho me desespera..  ).  Las calls se revalorizar on una barbaridad por la vía del vapor intrínseco (al que te estás refiriendo), pero todavía más por el aumento del extrínseco (vía aumento de volatilidad). Junta esto con que dupliqué el número de calls, que los requerimientos de margen de IBKR se dispararon esos días y que mis puts sobre acciones también me estaban dando pérdidas (aparte de que concentraba más las posiciones que ahora), y ya lo tienes. |
Expatriado.Caribe Colombo
06-feb-2022 20:33
#1252
| 5.600$....Cuidado con estos errores que así vienen luego los MARGIN CALL de los Brokers... |
Editado: 06-feb-2022 21:31 -
ForoCoches: Miembro
08-feb-2022 16:27
#1254
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Me acaban de habilitar la cuenta margen en IBKR y no entiendo de dónde salen los números. En DeGiro si que lo veo fácil. ¿hay alguna web o documento dónde se explique que es cada campo en IBKR en una cuenta margen? (margen inicial, margen de mantenimiento, etc...) |
ForoCoches: Miembro
08-feb-2022 18:05
#1255
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Buenas, no se si se ha tratado esto ya, pero tengo una pregunta, como va la contabilidad de calls y puts en cuanto al cambio de moneda? Por ejemplo, vendo un PUT por una prima de $100 el dia que $1=€1 Recompro la PUT a los dos meses por una prima de $50, pero hoy $1=€2 Deberia declarar: - Una ganancia de 100 euros el dia X, y una perdida de 100 euros el dia X+2 meses? - O bien una ganancia de 100 euros (100 - 50 = 50 dolares pasados a euros) el dia X+2meses? Y si en vez de recomprar la PUT la dejo expirar, declaro una ganancia de 100 euros el dia X, o el cambio a euros el dia de expiracion? Gracias! |
ForoCoches: Miembro
08-feb-2022 21:47
#1256
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En la propia página de IB te cuentan todo: https://www.interactivebrokers.eu/es...745&p=overview |
ForoCoches: Miembro
11-feb-2022 00:00
#1259
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Es parecida a la mia con 1 semana mas de vencimiento....
Yo espero que el viernes haya rebotado hasta zona de 250$ para salir con el 50%... Sino rolar y bajar el Strike a 255-250 si el precio sigue bajando por debajo de 235.. Si el precio se sigue manteniendo sobre los 240..Le voy dando roler 1 semana mas.. Importante: Que el STRIKE no se vaya alejando continuamente del precio de cotizacion del valor..Sino los proximos roler que tengas que hacer daran muy poca prima o casi nula y necesitaras darle ademas mucho tiempo de vencimiento... https://www.chartmill.com/stock/quot...ocial_tracking |