¿Se puede vivir de las opciones? Ganando pasta con estrategias Theta
ForoCoches: Miembro
07-abr-2021 06:48
#151
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Creo que aquí estás confundiendo el método de mandar/sacar pasta mediante cuenta bancaria (ACH) para el que necesitas que la cuenta esté en USA, con abrir la cuenta del broker en sí, donde aceptan cuentas internacionales (no de todos los países). Contacté a soporte la semana pasada para confirman y me dieron el OK para Españoles, el problema será a la hora de mandar pasta ya que veo que sólo funcionaría la opción 2: https://tastyworks.com/how-to-fund He abierto la cuenta hoy y mandado todos los papeles de verificación, en 2-3 días me la confirman y ya os digo si ha habido algún problema. |
Editado: 07-abr-2021 09:46 -
ForoNaves: foronauta
07-abr-2021 07:16
#152
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Vendes la put a 70 (pongamos que te pagan 50) y compras otra a 55 (te cuesta 5). Recibes 45 pavos pero solo 1500 de colateral, sin la segunda put recibirias 50 pero tendrias parados 7000. Los numeros son inventados pero esa es la idea. |
ForoCoches: Miembro
07-abr-2021 08:12
#153
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Para eso estan los spreads, que ademas tienen otras ventajas...
Vendes la put a 70 (pongamos que te pagan 50) y compras otra a 55 (te cuesta 5). Recibes 45 pavos pero solo 1500 de colateral, sin la segunda put recibirias 50 pero tendrias parados 7000. Los numeros son inventados pero esa es la idea. 
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ForoCoches: Miembro
07-abr-2021 11:53
#154
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Creo que aquí estás confundiendo el método de mandar/sacar pasta mediante cuenta bancaria (ACH) para el que necesitas que la cuenta esté en USA, con abrir la cuenta del broker en sí, donde aceptan cuentas internacionales (no de todos los países). Contacté a soporte la semana pasada para confirman y me dieron el OK para Españoles, el problema será a la hora de mandar pasta ya que veo que sólo funcionaría la opción 2: https://tastyworks.com/how-to-fund
He abierto la cuenta hoy y mandado todos los papeles de verificación, en 2-3 días me la confirman y ya os digo si ha habido algún problema. |
ForoCoches: Miembro
07-abr-2021 12:06
#155
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Soy sucnor, estaba mezclando ambos. Tienes razón, thinkorswim es la plataforma de TD Ameritrade, así que está vetado para nosotros. Al que he aplicado para abrir la cuenta es tastyworks. ¿Así que se puede usar el software free the thinkorswim sin necesidad de cuenta real? Me interesa sobretodo por las simulaciones. |
Expatriado.Caribe Colombo
07-abr-2021 12:19
#156
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Soy sucnor, estaba mezclando ambos. Tienes razón, thinkorswim es la plataforma de TD Ameritrade, así que está vetado para nosotros. Al que he aplicado para abrir la cuenta es tastyworks.
¿Así que se puede usar el software free the thinkorswim sin necesidad de cuenta real? Me interesa sobretodo por las simulaciones. 
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ForoCoches: Miembro
07-abr-2021 13:01
#157
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En el pasado aceptaban, lo último que se es que ya no: Unfortunately, TD Ameritrade is no longer available in the EU, nor in the UK. Since 2018, the company stopped accepting traders residing in Germany, Netherlands, the UK, France, Italy, Romania, Spain, Switzerland, Ireland, and most other European countries, mostly due to the changes in financial regulations in this territory.
TD Ameritrade also hasn’t announced any plans to start accepting European traders again – it’s something we’ll keep you updated on if any announcement comes. |
ForoCoches: Miembro
07-abr-2021 13:08
#158
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Soy sucnor, estaba mezclando ambos. Tienes razón, thinkorswim es la plataforma de TD Ameritrade, así que está vetado para nosotros. Al que he aplicado para abrir la cuenta es tastyworks.
¿Así que se puede usar el software free the thinkorswim sin necesidad de cuenta real? Me interesa sobretodo por las simulaciones.  si shur, es gratis 2 meses si no me equivoco, pero vamos que te vuelves a registrar con otro mail y otros 2 meses. Yo lo uso sobre todo para las simulaciones y porq no nos aceptan a los europeos, que sino no usaria IBKR, q da mucha confianza y tal pero la plataforma es una mierda en comparación con lo que hay en el mercado, por ej tastyworks me parece mucho mas user friendly
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ForoCoches: Miembro
08-abr-2021 04:41
#160
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Ayer me estuve mirando los vertical spreads, y este video es buenísimo: Un día interesante ayer para abrir algunas operaciones, en mi caso abrí en GEO, NIO, y PLTR: - BOUGHT PLTR Jan20'23 15 CALL @ 11.8 Mi primera LEAP la he abierto en PLTR, he seguido la idea de LEAP tradicional que esté al menos 80% ITM, a más de 9-12 meses, y (en mi caso) que no tomara más de un 1-2% del valor de la cartera. En mi estrategia a largo para PLTR (muy bullish) tiene pinta que será la opción más cara al estar deep ITM y tener 18 meses de expiración. A partir de aquí la idea es escalonar un par más de expiraciones, y strikes, y luego seguir vendiendo PUTS mensualmente. Teniendo siempre una posición en PLTR a largo pero generando ingresos recurrentes. - SOLD NIO May21'21 35 PUT @ 2.14 Quiero entrar en EV y quiero ampliar en China, por ahora llevo abriendo PUTS desde el año pasado y nunca he sido asignado, así que seguiremos intentándolo y cobrando mientras tanto. Estoy mirando las calls también pero preferiría que se acercara a los $30 - SOLD GEO May21'21 6 PUT @ 0.4 Jugada a corto. Ayer cayó un 20% debido a que han anunciado que se transforman de REIT a C-Corp, por lo que dejan de pagar su ~10% de dividendo. Alta volatilidad debido al politiqueo que implican las prisiones privadas. Me dió bastante rentabilidad el año pasado pero dejé de entrar cuando empezaron a reducir el dividendo ya que los cambios de cotización eran bastante bruscos, ahora que lo han cancelado definitivamente espero que se normalice. |
Editado: 08-abr-2021 04:44 -
ForoCoches: Miembro
08-abr-2021 12:10
#161
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Ayer me estuve mirando los vertical spreads, y este video es buenísimo:
Un día interesante ayer para abrir algunas operaciones, en mi caso abrí en GEO, NIO, y PLTR: - BOUGHT PLTR Jan20'23 15 CALL @ 11.8 Mi primera LEAP la he abierto en PLTR, he seguido la idea de LEAP tradicional que esté al menos 80% ITM, a más de 9-12 meses, y (en mi caso) que no tomara más de un 1-2% del valor de la cartera. En mi estrategia a largo para PLTR (muy bullish) tiene pinta que será la opción más cara al estar deep ITM y tener 18 meses de expiración. A partir de aquí la idea es escalonar un par más de expiraciones, y strikes, y luego seguir vendiendo PUTS mensualmente. Teniendo siempre una posición en PLTR a largo pero generando ingresos recurrentes. - SOLD NIO May21'21 35 PUT @ 2.14 Quiero entrar en EV y quiero ampliar en China, por ahora llevo abriendo PUTS desde el año pasado y nunca he sido asignado, así que seguiremos intentándolo y cobrando mientras tanto. Estoy mirando las calls también pero preferiría que se acercara a los $30 - SOLD GEO May21'21 6 PUT @ 0.4 Jugada a corto. Ayer cayó un 20% debido a que han anunciado que se transforman de REIT a C-Corp, por lo que dejan de pagar su ~10% de dividendo. Alta volatilidad debido al politiqueo que implican las prisiones privadas. Me dió bastante rentabilidad el año pasado pero dejé de entrar cuando empezaron a reducir el dividendo ya que los cambios de cotización eran bastante bruscos, ahora que lo han cancelado definitivamente espero que se normalice. Cuando haces un spread, intentas pagar máximo el 75% de la diferencia de los strikes? Eso recomiendan en TastyTrade |
ForoCoches: Miembro
08-abr-2021 12:32
#162
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Parece que hacen eso para los diagonal spreads, verdad? https://www.tastytrade.com/definitions/diagonal-spread |
ForoCoches: Miembro
08-abr-2021 13:48
#163
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Personalmente aún no he hecho ninguno, me estuve empapando de la teoría de cómo hacerlos, cuando y porqué pero sin mirar que tipo de strikes usar.
Parece que hacen eso para los diagonal spreads, verdad? https://www.tastytrade.com/definitions/diagonal-spread Pongo ejemplo de la diagonal spread que abrí el otro día en NIO: Diagonal Spread Jan '22 27 @ 17.00 May '21 49 @ 1.62 Width = 49 - 27 = 22 75% de Width = 16.5 Trade cost = 17.00 - 1.62 = 15.38$ < 75% width. Max profit = 22 - 15.38 = 6.62$ Exit strategy = 50% de max profit Y aunque alguno lo hayáis visto ya, os dejo esta lista de tastytrade para gestionar distintas estrategias en posiciones ganadoras, perdedoras, neutrales. Vale puto oro, duran poquísimo y van al grano. https://youtube.com/playlist?list=PL...sF9oeuiFAOr5f6 |
Editado: 08-abr-2021 13:51 -
ForoCoches: Miembro
09-abr-2021 05:27
#164
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Pues si, creía que todos los spreads se tenían que pagar al 75% de la diferencia de strikes como mucho, pero parece que solo es el diagonal. Por razonar esto, ¿sabes porque no lo indican en los Vertical Spread por ejemplo? Entiendo que porque al ser el mismo DTE, no ocurre que puedes pagar más de lo que puedes ganar, no? como si ocurre con los diagonal, ya que si yo compro a 2023 y vendo a 45 días, puede ocurrir que (precio de compra del setup > max profit)
Pongo ejemplo de la diagonal spread que abrí el otro día en NIO: Diagonal Spread Jan '22 27 @ 17.00 May '21 49 @ 1.62 Width = 49 - 27 = 22 75% de Width = 16.5 Trade cost = 17.00 - 1.62 = 15.38$ < 75% width. Max profit = 22 - 15.38 = 6.62$ Exit strategy = 50% de max profit Y aunque alguno lo hayáis visto ya, os dejo esta lista de tastytrade para gestionar distintas estrategias en posiciones ganadoras, perdedoras, neutrales. Vale puto oro, duran poquísimo y van al grano. https://youtube.com/playlist?list=PL...sF9oeuiFAOr5f6 Por lo que veo en el gráfico del diagonal spread las ganancias están concentradas en el centro de la curva de distribución. Ajustando el width al 75% del spread dejarías fuera los extremos de la curva, que son donde ganas menos o pierdes pasta, aumentando la probabilidad de suceso ya que juegas sólamente en el área donde hay más profit que sacar. Luego sales al 50% por evitar el riesgo gamma a medida que se acerca la fecha de expiración. |
ForoCoches: Miembro
09-abr-2021 11:37
#165
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No me hagas mucho caso porque aún no he llegado a éste punto, pero puede que sea por la distribución de la curva?
Por lo que veo en el gráfico del diagonal spread las ganancias están concentradas en el centro de la curva de distribución. Ajustando el width al 75% del spread dejarías fuera los extremos de la curva, que son donde ganas menos o pierdes pasta, aumentando la probabilidad de suceso ya que juegas sólamente en el área donde hay más profit que sacar. Luego sales al 50% por evitar el riesgo gamma a medida que se acerca la fecha de expiración. Si pagas 11$ por montar la estrategia porque la volatilidad es muy alta y además empieza a bajar, entonces estás en un trade perdedor. Para sumar mas chicha al asunto, imagina que se va el precio del subyacente contra una de las patas de la estrategia, tendrías que ajustarla y si bajamos aun más el short call spread estamos ajustando más aun el max profit, ya no es como antes 10$-11$, ahora será a lo mejor 10$-15$, y como dice Jim: you are locked to a loss. |
Editado: 09-abr-2021 11:43 -
ForoCoches: Miembro
09-abr-2021 12:44
#166
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3 comentarios , de cara a animar el hilo para debatir este fin de semana: 1-) hemos dicho que los contratos son 100 acciones , cuidado , porque en algunos paises ( UK e italia) creo que son 1.000 acciones . Esto supone , que como no estés atento , igual te estas jugando 10 veces mas de lo que pensabas 2-) yo hasta ahora solo he vendido , tanto put como calls , pero nunca he comprado .Cuando vendes , no tienes que hacer nada , solo esperar a ver vez si se ejecuta o no .Tu comportamiento es "pasivo" Pero cuando compras , tienes el derecho a dedicir si ejecutas o no , ¿ como se hace esto ? ¿Como harias en IB para decir que quieres ejecutar el contrato ? Porque si no dices nada , entiendo , que cuando vence el plazo expira y te quedas sin valo, no? 3-) al hilo de lo anterior , comentar la jugada de la gente de WSB con GME . Cuando GME esta casi quebrada , hubo gente que se puso a comprar calls y al final pegaron el pelotazo . Aunque sea un poco casino , no seria muy descabellado una vez al año , gastarse 50 usd por ejemplo , en una maniobra suicida en alguna tecnologica o pharma , ¿ Como lo veis ? ¿lo habeis hecho alguna ? |
ForoCoches: Miembro
10-abr-2021 00:26
#167
| Pillo sitio para estudiar con tiempo,que estas no son horas. |
ForoCoches: Usuario
10-abr-2021 02:14
#168
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3 comentarios , de cara a animar el hilo para debatir este fin de semana:
1-) hemos dicho que los contratos son 100 acciones , cuidado , porque en algunos paises ( UK e italia) creo que son 1.000 acciones . Esto supone , que como no estés atento , igual te estas jugando 10 veces mas de lo que pensabas 2-) yo hasta ahora solo he vendido , tanto put como calls , pero nunca he comprado .Cuando vendes , no tienes que hacer nada , solo esperar a ver vez si se ejecuta o no .Tu comportamiento es "pasivo" Pero cuando compras , tienes el derecho a dedicir si ejecutas o no , ¿ como se hace esto ? ¿Como harias en IB para decir que quieres ejecutar el contrato ? Porque si no dices nada , entiendo , que cuando vence el plazo expira y te quedas sin valo, no? 3-) al hilo de lo anterior , comentar la jugada de la gente de WSB con GME . Cuando GME esta casi quebrada , hubo gente que se puso a comprar calls y al final pegaron el pelotazo . Aunque sea un poco casino , no seria muy descabellado una vez al año , gastarse 50 usd por ejemplo , en una maniobra suicida en alguna tecnologica o pharma , ¿ Como lo veis ? ¿lo habeis hecho alguna ? 2) Puedes vender la opción antes de vencimiento o esperar a él. En el segundo caso, solo expira sin valor como dices si queda OTM (no llega al strike). Si vence ITM, el broker te paga el valor intrínseco de esa opción sin tener que hacer nada. El valor temporal, como es lógico, es cero a vencimiento, pero si vence muy ITM, las primas son jugosas/muy jugosas. 3) Es más fácil de decir que de hacer. Cuando empieza la volatilidad y tienes pistas que un valor puede pegar el subidón, las opciones se encarecen de inmediato, por lo que pueden funcionar, pero de entrada ya las pagas caras, con breakevens potentes. |
ForoCoches: Miembro
10-abr-2021 03:44
#169
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Generalmente yo le dedico un 3-5% del portfolio a éste tipo de cosas, empresas que me han hecho gracia por A o por B pero que puede que no se aguanten por fundamentales o que construyan castillos de aire, a veces sale bien ( CTIC ), a veces sale mal ( oil tankers ). Por ejemplo yo ahora mismo compraría una call leap a 2-3 años para arkx, que es el etf de exploración espacial de Cathie Woods pero que ahora mismo está lleno de morralla que no tiene nada que ver con el espacio. El problema es que la más larga es hasta Nov 21'21, lo que no da mucho margen, pero metes ahí 100 o 200€ y a ver que pasa. |
ForoCoches: Usuario
10-abr-2021 11:33
#170
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Esto es una lotería en verdad, pero creo que nunca está de más tener un pico pequeño en esas empresas que te hacen gracia por A o por B, por lo que pueda pasar.
Generalmente yo le dedico un 3-5% del portfolio a éste tipo de cosas, empresas que me han hecho gracia por A o por B pero que puede que no se aguanten por fundamentales o que construyan castillos de aire, a veces sale bien ( CTIC ), a veces sale mal ( oil tankers ). Por ejemplo yo ahora mismo compraría una call leap a 2-3 años para arkx, que es el etf de exploración espacial de Cathie Woods pero que ahora mismo está lleno de morralla que no tiene nada que ver con el espacio. El problema es que la más larga es hasta Nov 21'21, lo que no da mucho margen, pero metes ahí 100 o 200€ y a ver que pasa. La mitad de los ARK solo llegan a este 21 y los demás hasta el 23, nunca he entendido el porqué. Voy a entrar en el ARKF de fintech porque ya voy cargado a muerte de Tesla, que es la primera posición de los otros que permiten llegar al 23: ARKK y ARKQ. |
ForoCoches: Miembro
10-abr-2021 12:45
#171
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El ARKX lo va a hacer parecido (seguramente algo peor) que sus hermanos, sea esto mucho o poco, pero para pelotazos, los ETF no lo veo, porque siempre unos valores compensan a otros en cuanto a comportamiento. Como inversión sectorial de futuro sin tener que jugártela a un valor, por supuestísimo.
La mitad de los ARK solo llegan a este 21 y los demás hasta el 23, nunca he entendido el porqué. Voy a entrar en el ARKF de fintech porque ya voy cargado a muerte de Tesla, que es la primera posición de los otros que permiten llegar al 23: ARKK y ARKQ. |
ForoCoches: Miembro
10-abr-2021 13:49
#172
| Llevo 2 días jugando con la plataforma de thinkorswim y aunque aún estoy bastante perdido, es una puta pasada para opciones comparado con IBKR. Lástima que no podamos usarla para tradear directamente. Sobretodo la parte de poder saltar de los videos de tastytrade a la plataforma y probar cosas, aunque sean de hace 7 o 8 años siguen en el mismo sitio. |
ForoCoches: Miembro
10-abr-2021 17:21
#173
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Llevo 2 días jugando con la plataforma de thinkorswim y aunque aún estoy bastante perdido, es una puta pasada para opciones comparado con IBKR. Lástima que no podamos usarla para tradear directamente. Sobretodo la parte de poder saltar de los videos de tastytrade a la plataforma y probar cosas, aunque sean de hace 7 o 8 años siguen en el mismo sitio.
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ForoCoches: Miembro
11-abr-2021 03:44
#174
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Mola eh? Está mucho más enfocada a opciones que TWS, que siempre me ha dado la sensación de aplicación dinosaurio reconstruida (he sido programador). Oye, como va lo de tastyworks? Ya tienes la cuenta operativa? Es lo más parecido a TOS que parece haber en el mercado. Lo que he leído por internet que cuando quieres mandar/recibir dinero del broker te cuesta 25$ o así, ¿es cierto? O esto tiene más que ver con el banco de donde envies o recibes que de Tastyworks
En tastyworks ando esperando la aprobación, el email de bienvenida pone que tardan 3-5 dias en revisar los documentos y lo mandé un miércoles así que aquí ando comiéndome el fin de semana  ¿Alguna operación interesante para la semana que viene? Estoy ojeando: - $BABA: Leap call. Con la multa anti-monopolio que le han metido este finde a lo mejor tenemos suerte y sigue bajando más cerca de $200 - $PLTR: Demo day el 14 de Abril. - He añadido a mi watchlist $SEEL, $INO, $KTOS, $TME, y $HYLN Ahora mismo mi portfolio se desglosa en 66% cartera permanente, 18% puts que expiran en Mayo, 2% de Leaps, y el resto en efectivo. Voy a ir desinvirtiendo algunas posiciones menos rentables de la cartera permanente y metiendo esa parte en leaps. Creo que por el momento una cartera permanente de 50% del disponible y dedicar el resto a opciones me sirve. |
Forocochia74
11-abr-2021 05:15
#175
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Muy interesante, las opciones, esas grandes desconocidas.
Me he hinchado con Tesla. Empecé vendiendo puts al tiempo que tenía calls compradas muy OTM y ahora me dedico a seguir ordeñando la vaca vendiendo calls cubiertas sobre las acciones en cartera. Sin embargo, con una IV que ha tendido a normalizarse, ya no es tan lucrativo como hace unos meses. Este año he abierto calls largas sobre VW y sobre NIO, financiadas con la venta de calls sobre las 5.000 acciones de QuantumScape que tengo en cartera. Lo difícil siempre es el primer millón, luego ya viene la cosa más rodada y si coges cualquiera de estas cuando tienen baja volatilidad, a la que la acción se dispara y la vola igual, los +1000% y superiores van que vuelan. Ojo, que en las correcciones las caidas del precio de las primas también son igual de terroríficas en la dirección contraria. Siguientes acciones del sector en cartera para ingresar prima por la venta de calls, no necesariamente en orden, sino para ir comprando en correcciones: Microvision GreenPower Niu Fisker Plug Power Arcimoto Romeo Canoo FuelCell Blink Charging Arrival Lordstown Chargepoint SOLO Li Xpeng Workhorse |
ForoNaves: foronauta
11-abr-2021 07:29
#176
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3 comentarios , de cara a animar el hilo para debatir este fin de semana:
1-) hemos dicho que los contratos son 100 acciones , cuidado , porque en algunos paises ( UK e italia) creo que son 1.000 acciones . Esto supone , que como no estés atento , igual te estas jugando 10 veces mas de lo que pensabas 2-) yo hasta ahora solo he vendido , tanto put como calls , pero nunca he comprado .Cuando vendes , no tienes que hacer nada , solo esperar a ver vez si se ejecuta o no .Tu comportamiento es "pasivo" Pero cuando compras , tienes el derecho a dedicir si ejecutas o no , ¿ como se hace esto ? ¿Como harias en IB para decir que quieres ejecutar el contrato ? Porque si no dices nada , entiendo , que cuando vence el plazo expira y te quedas sin valo, no? 3-) al hilo de lo anterior , comentar la jugada de la gente de WSB con GME . Cuando GME esta casi quebrada , hubo gente que se puso a comprar calls y al final pegaron el pelotazo . Aunque sea un poco casino , no seria muy descabellado una vez al año , gastarse 50 usd por ejemplo , en una maniobra suicida en alguna tecnologica o pharma , ¿ Como lo veis ? ¿lo habeis hecho alguna ? 2. Cuando vendes "estas a merced" del comprador en cuanto a que te pueden ejecutar. Esto es en realidad solo relativamente cierto porque puedes evaluar minimamente cuando tiene sentido que te ejecuten. Dependiendo el subyacente tienes que anticiparte (sobre todo en el caso de las calls que usas tus propias acciones como aval y puedes no querer venderlas). En todos los brokers al vencer plazo hacen lo mejor para ti... si tiene sentido ejecutarla la ejecutara directamente. Por ejemplo si compras una call de NIO a 30 y cierra a 40 te quitara los 3000 y tendras 100 acciones. 3. Ha habido jugadas bastante mejores este año... RIOT por ejemplo ha hecho un 50000% la accion... con unas calls no quiero ni pensar las rentabilidades... pero vaya, que con 100 euros podrias ser multimillonario en solo unos meses  Ademas estas calls hay que comprarlas cuando la volatilidad no es muy alta porque si no los premiums se disparan... con GME era una autentica locura... literalmente para el breakeven podias necesitar una subida de un 40% en 3 dias
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ForoCoches: Miembro
11-abr-2021 13:23
#178
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Como comentaba he estado jugando un par de días con el software de TOS, por el momento así es como he configurado Charts y Scan, ésta semana a medida que lo vaya probando en real ire editando detalles y probando cosas con Analize. Charts:  - Timeframe tengo 6 meses, velas diarias, ya que por el momento casi todas mis operaciones son 30-50DTE puedo ver bastante del bosque sin pasarme. - MA Simples de 50, 100, y 200 días para ver las resistencias a largo plazo de los valores - RSI reducido a 5 periodos y 80-20, por la misma razón de los 30-50DTE Scan:  - Precio $10-$50, esto me permite vender al menos una PUT de máximo el 5% del capital actual disponible (100k). Aunque a veces no lo cumplo, como con AMD, o RTX porque son valores que me sentiría muy seguro de mantener a largo. - Sizzle index mayor de 1, from tasty: If the sizzle index is greater than 1.00, option volume is greater than the average of the previous five days . Sizzle Index is a thinkorswim feature that allows you to find stock symbols that currently see an increase in the number of options traded compared to the last five days’ average. It is calculated as the ratio of the current total volume of put and call options to the arithmetic mean of daily put and call volumes over the last five days. Individual call and put Sizzle Index values are also calculated and available as watchlist columns.
¿Que opináis? ¿Que usáis vosotros? Aún no se donde están el 99% de las cosas, pero es un comienzo
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ForoCoches: Miembro
11-abr-2021 14:41
#179
| yo no utilizo ningun scan , he tratado alguna vez de configurarlo en el TWS con videos de Youtube , pero siempre me ha terminado venciendo la pereza ... algun dia me tengo que poner con ello , porque reconozco que es una herramienta muy util |
¡¿?!
11-abr-2021 17:05
#180
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a) Mis escáneres, la cadena de opciones, el gráfico y la evolución de la volatilidad implícita durante el último año. En los escáneres filtro: 1. acciones que no superen los 55 USD de nominal (tengo 51 000 USD de nominal, y promedio unas 11-12 posiciones simultáneas en todo momento, lo que sitúa mi tamaño promedio de posición alrededor de un 8,50% sobre el total de la cartera), 2. volatilidad implícita mínima del 30%, 3. 25-50 días a vencimiento, 4. sin resultados hasta vencimiento (esto lo tengo que comprobar en fuentes externas), 5. y, una vez todo filtrado, lo ordeno por interés abierto de opciones, que es un criterio que ayuda a conocer qué valores tiene más volumen de negociación. Por técnico, uso gráfico de seis meses con velas diarias, RSI por defecto y MACD por defecto, y EMA de 50 y 200 periodos. Con la cadena de opciones observo la distribución del interés abierto y el volumen a lo largo de los strikes, pero sobre todo la separación de los strikes, que es un dato para mí crucial para entrar en un valor; no es lo mismo entrar en un subyacente que tiene 1 USD de separación de strikes (lo que facilita mucho rolar hacia abajo las puts, o hacia arriba las calls, sacando crédito neto en el proceso) que hacerlo en una acción con 2,5 USD puntos de separación, sobre todo en subyacentes con nominal bajo (una separación de 2,5 es mucho más bestia para un subyacente que cotiza a 20 USD que para una que cotiza a 100 USD). Aparte, una separación de strikes adecuada permite ajustar mejor las deltas en las que quieres situar tu operación.  Luego utilizo el visor de riesgos de IBKR para comprobar cómo tengo equilibradas las deltas de mi cartera. En la captura se puede ver cómo tengo -125 deltas (columna 'Delta (Δ)') en la cartera (es decir, que estoy muy bajista) ya que mis puts sobre el VIX están muy ITM, y por tanto las deltas negativas de estas puts ganan mucho más peso al estar más ITM que mis posiciones alcistas sobre acciones y ETF. Si el mercado baja y el VIX repunta rápido, las deltas de mi cartera crecerán y se equilibrarán hacia el estatus que prefiero tener, que es delta neutral (0) o un poco negativa (alrededor de -10 o -20 deltas como mucho). Justo debajo se ve el gráfico de distribución de riesgos para el 21 de mayo de 2021. Este gráfico compara cómo evolucionarían las pérdidas y ganancias de mi cartera en conjunto (eje Y) en función del cambio porcentual de mi índice de referencia, el SPY (eje X). No se incluyen las posiciones que expiren antes del 21 de mayo (aún me quedan algunas).  Para acabar, utilizo TradingView para registrar mis posiciones actuales y establecer una línea azul vertical para señalar el vencimiento de mi posición y una línea verde horizontal para señalar el strike. De esta manera elaboro una lista de seiguimiento de todas mis posiciones vigentes (una lista que cambia continuamente, porque todas las semanas entran y salen nuevos valores, aparte de los rolos que vaya haciendo y los vencimientos que vayan cumpliéndose): 
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Editado: 11-abr-2021 21:52 -