Cálculo rentabilidad de cartera
Miembro Premium
18-ago-2022 21:17
#1
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Shurs de antebrazo gracias y perdón por el tocho. Estoy construyéndome una hoja de cálculo en google spreadsheets (cosa que recomiendo a todo el mundo, permite alimentarse de cotizaciones en tiempo real y mil posibilidades).  El caso es que estoy enfangando con el cálculo de la rentabilidad global de la cartera. Suponiendo que tengo 3 activos calculo la rentabilidad de cada activo sin problema. Quedaría de tal forma: Activo / Cantidad invertida / Tiempo invertido / Ganancias y Pérdidas / Rentabilidad acumulada / Rentabilidad anualizada El problema es el siguiente. ¿Cómo demonios calculo la rentabilidad anualizada, ya sea MWR o TWR de la CARTERA en global suponiendo que cada activo tiene diferentes periodos de inversión, diferentes cantidades y diferentes rentabilidades? Pongo un ejemplo que creo que clarifica el tema: Activo A / 100$ / 1 año / +16 / 16% / 16% Activo B / 250$ / 2.6 años / +35 / 14% / 5.2% Activo C / 320$ / 1.8 años / -10 / -3.1% / -1.7% RENTABILIDAD DE LA CARTERA¿?  ¿Considerando estos datos alguien me puede dar una rentabilidad de la cartera global que tenga en cuenta los diferentes periodos de inversión y los diferentes pesos? Se me ocurre lo siguiente, para mí tiene cierto sentido a ver si alguien puede decirme si estoy o no en lo cierto. La rentabilidad global de la cartera es la suma de sus rentabilidades anualizadas multiplicadas por sus pesos relativos: Rent. Global = (16%*14.9%)+(5.2%*37.3%)+(-1,7%*47.8%) = 3,5% |
Editado: 18-ago-2022 21:24 - Razón: Modificación
*ba dum tsss*
18-ago-2022 22:42
#3
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Esto es otro programa que te lo va calculando y es muy visual https://forocoches.com/foro/showthread.php?t=8193383 |
ForoCoches: Miembro
18-ago-2022 23:30
#5
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Esto es otro programa que te lo va calculando y es muy visual
https://forocoches.com/foro/showthread.php?t=8193383 |
Miembro Premium
18-ago-2022 23:47
#6
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Esto es otro programa que te lo va calculando y es muy visual
https://forocoches.com/foro/showthread.php?t=8193383 Lo probare y vere si coincide con mi metodo o con el TIR. NO. PER |