DCA vs EDCA
ForoCoches: Usuario
20-ago-2025 11:22
#1
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He estado leyendo sobre la estrategia EDCA que consiste básicamente en lo mismo que el DCA pero metiendo menos tras las subidas y más tras las caídas. Me he hecho una hoja con datos históricos y una estrategia que tenga en cuenta las subidas y caídas del precio, el VIX, y el régimen y sentimiento de mercado. Pero no doy con unos parámetros que consigan batir a largo plazo al DCA simple. Tal vez estoy metiendo demasiadas variables. Quería saber si alguien lo aplica, con que criterios. Y si ha hecho bcktest para compararlo con DCA. |
Pim Pam Pole
20-ago-2025 11:34
#2
| EDCA es timing, y eso no suele salir bien al comun de los mortales. |
ForoCoches: Usuario
20-ago-2025 11:37
#3
| mezcla las dos cosas.. haz DCA y resérvate un 10% (cuenta remunerada, ETF o fondo monetario etc..) y cuando baje o veas algo interesante puedes meterle |
Press PLAY then any key
20-ago-2025 11:46
#4
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Es timing en efecto, lo cual es inferior a time in the market en términos globales (indices, por ejemplo), hay más veces eso del "tiene que corregir" que luego correcciones reales. Si el mercado sube de manera constante durante un periodo, como ha sido el caso, has dejado de invertir capital y ganancias por el camino. Por poner el ejemplo del S&P 500 : Aún con la caída de los aranceles de marzo abril mantuvo un nivel más alto que casi toda la subida de 2024, con DCA normal y neutral hubieras comprado más barato durante la subida que en la bajada, con tu sistema hubieras comprado más caro. Que tambien está el FOMO si, pero quedarse fuera de la tendencia alcista es un riesgo real. La historia demuestra que ciertos mercados (el del ejemplo, el S&P 500) pasan más tiempo subiendo que bajando. Si en EDCA decides esperar”o "reservar" porque piensas que está caro, pero el mercado sigue subiendo durante años, esa liquidez no invertida te hace perder rentabilidad respecto al DCA. Hablando en términos de cuatrimestre claro, a posteriori todos pueden leer los picos del mercado. |
Editado: 20-ago-2025 11:59 -
*ba dum tsss*
20-ago-2025 15:02
#5
| Es que dependiendo de lo que tarden las caídas puedes llegar a tener dinero parado. Un estrategia que usan algunos dentro de los indexados es invertir el 90% de la cantidad habitual y el otro 10% queda en cuenta remunerada, y se usa la mitad cuando sace un poco (hay quien lo pone en un 10%, a mi me gusta más un 15% pero bueno) y si ce un 20% o más, se mete lo restante. Tampoco creo que cambie mucho a largo plazo pero hay gente que se siente más cómoda haciendo esto. |
ForoCoches: Usuario
20-ago-2025 15:31
#6
| Mis conclusiones vienen a ser más o menos esas. Que DCA al uso y una pequeña parte para acumular liquidez es simple y efectivo, no hay que calentarse tanto la cabeza. |
ForoCoches: Miembro
20-ago-2025 15:52
#7
| La gracia del DCA es no pensar, nadie tiene una bola de cristal... hilo cíclico en InverForo |
ForoCoches: Miembro
20-ago-2025 16:13
#8
| lo llaman EDCA por no llamarlo Market Timing, que ya está muy discutido, no? |
ForoCoches: Miembro
20-ago-2025 16:47
#9
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Al final todo para acabar con la clásica cartera 80/20 o 60/40 y rebalancear cuando cae el mercado La diferencia es que estás buscando algo que se adelante al mercado en lugar de algo reactivo |
ForoCoches: Miembro
20-ago-2025 16:55
#10
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He estado leyendo sobre la estrategia EDCA que consiste básicamente en lo mismo que el DCA pero metiendo menos tras las subidas y más tras las caídas. Me he hecho una hoja con datos históricos y una estrategia que tenga en cuenta las subidas y caídas del precio, el VIX, y el régimen y sentimiento de mercado.
Pero no doy con unos parámetros que consigan batir a largo plazo al DCA simple. Tal vez estoy metiendo demasiadas variables. Quería saber si alguien lo aplica, con que criterios. Y si ha hecho bcktest para compararlo con DCA. Mi sistema es tan básico como aportación mensual en curso = aportación mensual base + % de DD (drawdown) El DD es el porcentaje respecto máximos, imagina que ahora estamos a un -12,5% respecto máximo, y que he decidido aportar 100€ mensuales como DCA, pues el mes en curso debería de hacer una aportación de 112,5€. En máximos aporto 100€ y en caída aporto más. Pero nunca menos de esos 100€ que me he fijado como objetivo mensual. |
Editado: 20-ago-2025 16:59 -
ForoCoches: Usuario
20-ago-2025 21:24
#11
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Yo algo algo así.
Mi sistema es tan básico como aportación mensual en curso = aportación mensual base + % de DD (drawdown) El DD es el porcentaje respecto máximos, imagina que ahora estamos a un -12,5% respecto máximo, y que he decidido aportar 100€ mensuales como DCA, pues el mes en curso debería de hacer una aportación de 112,5€. En máximos aporto 100€ y en caída aporto más. Pero nunca menos de esos 100€ que me he fijado como objetivo mensual. |
ForoCoches: Miembro
20-ago-2025 21:40
#12
| No, pero llevo años ya haciéndolo así y me siento cómodo y creo que ese esfuerzo para invertir más cuando hay una caída tiene sentido y a largo plazo no puede ir mal. |
ForoCoches: Miembro
20-ago-2025 22:50
#13
| Sí y no. Yo no intentaría intentar adelantarme al mercado, pero al mismo tiempo veo muy razonable como estrategia que si de repente una caida del 25%-30% sucede, posiblemente es buen momento de apretarse el cinturón e intentar aportar un poco extra esa temporada. |
Pim Pam Pole
21-ago-2025 10:22
#15
| Para eso tienes liquidez o tiras del colchon si lo tienes llenito. Eso si lo veo. |