Como optimizar tu inversión indexada en el S&P 500 o MSCI World

Cita de Sueco

Total que habéis dado la brasa tanto tu cómo @Pitinvest creyendo en el sistema a pies juntillas para ahora no hacerle ni p. caso?

Bravo

Cita de Eugenio80

Ha sido impresionante, los primeros en bajarse del barco...bueno @Pitinvest y @TodoIráBien no han dicho que ha hecho. Entendemos que igual.

A ver si se calma un poco la cosa porque ahora mismo https://www.portfolio-report.net/ anda caido, aunque en el foro de discusión dicen que la api sigue funcional a mi me da bad request.

Cuando el zanahorio se calme unos días de mover los mercados publicaré un avance de como ha ido la cosa en MW. Adelanto que a falta de actualizar los datos de cotización de hoy, el traspaso de RV a RF del día 04/04 no pareció haber ido mal, pero claro, con las novedades de poner las tariffs en standby esto ha pegado un respingo que se ha follado de mala manera al MW seguro, mñana con la cotización veremos. El sábado si puedo posteo gráfico.

@fietasi , una duda, al estar toda la RV en RF, el DCA ahora no funciona haya señal o no, es así? Porque claro, el DCA classic metió sus mil euretes a primeros de mes pero del DCA MW no se sabe nada no? aclara esto por favor.

Cita de TodoIráBien

+
@Eugenio80

Yo sigo apoyando al OP y su sistema. Sé perfectamente que es un sistema de aproximaciones y no una bola mágica.

Y anteriores veces he dicho en este hilo que yo no estaba con fondos del SP500 ni MSCI world, pero que me suscribía para apoyarle con algo más que palabras, puedes mirar mis mensajes.
Así que en ningún momento iba a usar las señales para traspasos, solo como info complementaria que quizá me pudiera servir para mi operativa.

Cita de carcamalisio

No es que sea infalible, pero si pagas por algo, debe ser mejor que algo gratis por lo menos no?


En este caso ha dado salida justo en el peor momento, y no es que te hayas comido la caída, es que te has quedado fuera en un día verde como hoy.


Cualquier otra estrategia, de las miles que hay, hubiera sigo mejor. Te hago una lista:


-No tocar nada
-Hacer dca normal
-Hacer aportación extra en las bajadas
-Haber estado fuera del mercado todo el tiempo


Ya no hablamos de haber hecho un buen timing o lo que sea. Pero es que la estrategia del sistema ha sido una ruina.

Cita de TodoIráBien

Pago porque es algo que me ha resultado interesante y he querido aportar económicamente. No porque pensara que me iba a beneficiar económicamente, porque no iba a hacer uso directo de las señales. Llámame altruista y/o idiota, es mi elección.


Quizá se vienen días de caídas gordas y en conjunto, la señal del sistema aunque a priori es tardía luego resulta que hubiera sido beneficiosa y eso solo lo veremos de aquí unos meses.
Todavía no ha pasado este "CISNE NEGRO" como para sacar conclusiones.


Hoy se ha marcado casi un +10%, vete a saber si otro día se marca un -11%, luego un -5%... Esto es una puta locura.
Igual que hoy se ha hecho un +10%, se podría haber hecho un -10%.


El sistema está basado en datos históricos, donde las crisis tenían cierta correlación entre ellas, en términos de magnitudes. Se entiende que es así, porque por eso @fietasi detectó patrones que se repetían, se llamara el cisne X, Y o Z.


Si de repente surge esta nueva "crisis" que se comporta diferente a todo lo visto anteriormente, pues el OP lo ha visto incoherente y por eso no ha hecho caso a la señal de salida, dio las explicaciones.


Pongamos una observación a 10 años vista del sistema, donde hay 4 "cisnes negros", 3 de los cuales se detectan a tiempo y funciona y otro no, pues el sistema será ganador.


Es cuestión de expectativas, repito, yo ya sabía que es un sistema de aproximaciones, detecta, no predice.


Si de ahora en adelante el mercado va a estar así de loco y cada crisis va a arrojar comportamientos distintos, pues entonces el OP tendrá que valorar desistir.


Esto que está ocurriendo es una oportunidad de pensar, analizar y ver si puede servir para mejorar el sistema, o si esto sucede en futuras ocasiones, desistir.


La gracia de las iteraciones es obtener aprendizaje de cada repetición. Prueba-error-prueba-error.. quizá se llega a algún sistema que sirva para tomar decisiones, o quizá hay que desistir.


Mejor que haya pasado esto ahora para evaluar el sistema, que no estar planos durante tiempo y verlo de aquí 5 años.
Las hostias, cuanto antes mejor.

Cita de TodoIráBien

Pongamos una observación a 10 años vista del sistema, donde hay 4 "cisnes negros", 3 de los cuales se detectan a tiempo y funciona y otro no, pues el sistema será ganador

Cita de Spiff

2019. Analizando el histórico de la bolsa, creo un sistema que detecta de forma temprana las caídas para poder salirme y salvarme de ellas. El backtest funciona genial (como para no, si lo he hecho precisamente para que se adecúe a esos datos...). Con esto lo voy a petar .

2020. Ostras, esto del COVID... Hombre, una pandemia así es única, nadie lo podía esperar ni predecir. Pero oye, si hago estas modificaciones y saco la versión 2.0 de mi algoritmo, el backtest me queda que ni pintado. Ahora ya hasta puedo salvarme de la próxima pandemia mundial. Fuck yeah .

2022. Vaya jodienda lo de Ucrania. Bueno, algo ha detectado mi algoritmo... pero si ya afino este otro parámetro me salva mejor en el backtest. Esto marcha!!


2025. Me cago en el zanahorio. Esto es un evento único, menuda jodienda. Pero oye, si modifico este otro parémetro el backtest me da que hoy ya podría comprarme un Lamborghini. Ahora sí que sí!


etc.


Esto no quiero decir que sea el caso del OP. Será el caso de tanta gente que intenta encontrar el truco milagroso para conseguir dinero y predecir el mercado basándose en sus backtests. Pues allá cada uno. La ilusión, lo que dure.


Si esas personas quieren compartir sus algoritmos y entre todos podemos ver lo acertado o desafortunado de sus parámetros, pues da para charla y análisis. Si no, solo da para fanáticos acérrimos defensores del método mágico, e incrédulos sentados comiendo palomitas esperando a que el método se estrelle para el "ya te lo dije".


Dicho esto, en el caso concreto del Market Warrior, yo no me atrevo a decir aún que haya fallado. Como ahora el mercado baje un 20% y MW dé la señal de entrada, la ganancia habrá sido importante (aunque obviamente podría haber sido mucho mayor en caso de haberlas dado en otros momentos). Seguiremos por aquí con las palomitas .

Cita de Pitinvest

Sigo creyendo totalmente, nunca se dijo que tuviese un 100% de acierto, de hecho lo ideal sería juzgarlo a 2-3 años vista, mínimo. He leído las explicaciones de @fietasi para no salir y me convencieron. Si el sistema hubiese dado salida el 28/03, cuando estuvo a punto, ahí quizá habría salido, sí.

Técnicamente, si el sistema da señal de salida por lo que ocurrió el 4 a cierre de mercados, los suscritos nos saldríamos con el valor del día siguiente (lunes), en este caso, 5062. Pero entiendo por donde vas. Por supuesto, yo deseo que esto se recupere lo antes posible y me da igual que MW haya fallado este pronóstico, porque yo, al no haberme salido, estoy para no perder dinero. Y seguiré confiando en el sistema y creyendo en él, porque el winrate es el que es, y a largo plazo sigo convencido de que funciona, vamos a juzgar en 2-3 años mínimo, aceptando aciertos y derrotas. Porque los detractores ya habeis dicho que aunque hubiese acertado en la primera señal, podría haber sido suerte y tal y pascual.

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Cita de Halcon90

No hago lo que me dice el sistema, pero confió en el

Cita de kazkaz

No estoy de acuerdo. Para mí el sistema será ganador, si la rentabilidad supera a la del B&H, independientemente de las predicciones que falle. Y esta claro que alguna va a fallar, porque no es una bola de cristal, lógicamente.

Concretamente con la recomendación de salirte de estos dias te habrías perdido el tercer dia mas rentable de los últimos 20 años. Es decir, solamente en un dia habrías tirado por tierra la hipotetica ventaja que MW te pudiera haber hecho ganar en los ultimos 10 años por haber seguido sus señales.

Yo en su dia estuve viendo de donde venía el grueso de las ganancias de MW respecto a B&H y básicamente viene de haber acertado en la crisis del 2000. Las demas salidas no dieron un beneficio tan significativo, o directamente incluso supusieron alguna pérdida.

Pero es que incluso existe una estrategia muy clara y tranquila para que alguien que estaba en B&H obtuviera rentabilidades muy similares a MW incluso sin salirse durante el periodo bajista del 2000: seguir aportando recurrentemente incluso en las caídas. Tan fácil como eso. Es aburrido y monótono, pero el B&H con aportaciones recurrentes te habria hecho estar en 2004 ya con ganancias, mientras los que decidieron no meter dinero porque el mundo estaba en recesión no vieron ganancias hasta 2013. La rentabilidad de MW está expresada comparando a B&H metiendo X euros hace Y años y no volviendo a aportar mas. Pero si se comparasen ambos sistemas haciendo aportaciones recurrentes la ventaja frente al B&H yo creo que seria mucho mas pequeña o incluso peor para MW

Cita de Sueco

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Y lo de pagar por un sistema en el que encima ni se está usando porque supuestamente ni invierte en S&P o World, ya es el remate. Es como pagar a un pronosticador deportivo, cuando no apuestas. Un sin sentido.

Cita de Halcon90

No hago lo que me dice el sistema, pero confió en el

Cita de Spiff

2019. Analizando el histórico de la bolsa, creo un sistema que detecta de forma temprana las caídas para poder salirme y salvarme de ellas. El backtest funciona genial (como para no, si lo he hecho precisamente para que se adecúe a esos datos...). Con esto lo voy a petar .

2020. Ostras, esto del COVID... Hombre, una pandemia así es única, nadie lo podía esperar ni predecir. Pero oye, si hago estas modificaciones y saco la versión 2.0 de mi algoritmo, el backtest me queda que ni pintado. Ahora ya hasta puedo salvarme de la próxima pandemia mundial. Fuck yeah .

2022. Vaya jodienda lo de Ucrania. Bueno, algo ha detectado mi algoritmo... pero si ya afino este otro parámetro me salva mejor en el backtest. Esto marcha!!


2025. Me cago en el zanahorio. Esto es un evento único, menuda jodienda. Pero oye, si modifico este otro parémetro el backtest me da que hoy ya podría comprarme un Lamborghini. Ahora sí que sí!


etc.


Esto no quiero decir que sea el caso del OP. Será el caso de tanta gente que intenta encontrar el truco milagroso para conseguir dinero y predecir el mercado basándose en sus backtests. Pues allá cada uno. La ilusión, lo que dure.


Si esas personas quieren compartir sus algoritmos y entre todos podemos ver lo acertado o desafortunado de sus parámetros, pues da para charla y análisis. Si no, solo da para fanáticos acérrimos defensores del método mágico, e incrédulos sentados comiendo palomitas esperando a que el método se estrelle para el "ya te lo dije".


Dicho esto, en el caso concreto del Market Warrior, yo no me atrevo a decir aún que haya fallado. Como ahora el mercado baje un 20% y MW dé la señal de entrada, la ganancia habrá sido importante (aunque obviamente podría haber sido mucho mayor en caso de haberlas dado en otros momentos). Seguiremos por aquí con las palomitas .

Cita de TodoIráBien

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@dimker


Es que justo para mí esto es lo más interesante del proyecto: el ejercicio intelectual.
El confirmar que estamos ante un nuevo paradigma que ha venido para quedarse.


Yo no creo que @fietasi haya ajustado los parámetros según cada nueva crisis. Esto se ha comentado mucho en el hilo, el overfitting y todo eso. Sería un autoengaño.


Justo la gracia (y nos tenemos que fiar de sus palabras) es que las diferentes etapas bajistas habidas hasta el momento, compartían determinadas características (amplitud de mercado). Y esas características él las ha parametrizado y de ahí su sistema, montado según triggers que se activan/desactivan.


Entonces, él ha compartido en tiempo real por aquí el hilo, que la señal de salida que había dado el sistema le chirriaba, que no parecía haber funcionado bien el sistema. Que parecía que el comportamiento de esta crisis no le servían las características previamente estudiadas.


Cada cisne negro es un acontecimiento diferente (crisis económica, crisis sanitaria...), pero independientemente del fondo, los números reflejan algo.
Los volúmenes son el síntoma de algo.


Si ahora todo el mundo invierte desde el móvil y todo depende de las redes sociales, y va a ser así de volátil todo y sin sentido... Habrá que ver si esto rompe los esquemas.


En todo caso, yo pienso que hay muchísimos particulares invirtiendo en base a análisis propios, sin hacer caso a ninguna fuente externa, y que les funciona muy bien. Y no van a compartirlo con nadie. Y quizá les funcione un tiempo, y luego ya no. Si alguien dedica muchísimas horas a analizar el comportamiento de solo 1 acción y se la conoce muchísimo, quizá puede sacar patrones interesantes, no serán determinantes, pero sí podrán ayudar a la toma de decisiones. Por ejemplo, de memoria; el año pasado Solaria solo tenía máx .3 días seguidos positivos, luego siempre iba un día negativo y así se cumplió todo el año.


Quizá @fietasi tiene que plantearse el sistema como una herramienta de toma de decisión complementaria, y no como única y determinante.
Justo eso ha hecho está última vez, no ha hecho caso a la señal.


Es como si pones en google maps una dirección y te lleva a una calle sin salida, tú ahí decides darte contra el muro o aplicar el sentido común y dar marcha atrás.


Habrá que ver de aquí unos meses a ver qué pasa.

Cita de TodoIráBien

+

@dimker


Es que justo para mí esto es lo más interesante del proyecto: el ejercicio intelectual.
El confirmar que estamos ante un nuevo paradigma que ha venido para quedarse.


Yo no creo que @fietasi haya ajustado los parámetros según cada nueva crisis. Esto se ha comentado mucho en el hilo, el overfitting y todo eso. Sería un autoengaño.


Justo la gracia (y nos tenemos que fiar de sus palabras) es que las diferentes etapas bajistas habidas hasta el momento, compartían determinadas características (amplitud de mercado). Y esas características él las ha parametrizado y de ahí su sistema, montado según triggers que se activan/desactivan.


Entonces, él ha compartido en tiempo real por aquí el hilo, que la señal de salida que había dado el sistema le chirriaba, que no parecía haber funcionado bien el sistema. Que parecía que el comportamiento de esta crisis no le servían las características previamente estudiadas.


Cada cisne negro es un acontecimiento diferente (crisis económica, crisis sanitaria...), pero independientemente del fondo, los números reflejan algo.
Los volúmenes son el síntoma de algo.


Si ahora todo el mundo invierte desde el móvil y todo depende de las redes sociales, y va a ser así de volátil todo y sin sentido... Habrá que ver si esto rompe los esquemas.


En todo caso, yo pienso que hay muchísimos particulares invirtiendo en base a análisis propios, sin hacer caso a ninguna fuente externa, y que les funciona muy bien. Y no van a compartirlo con nadie. Y quizá les funcione un tiempo, y luego ya no. Si alguien dedica muchísimas horas a analizar el comportamiento de solo 1 acción y se la conoce muchísimo, quizá puede sacar patrones interesantes, no serán determinantes, pero sí podrán ayudar a la toma de decisiones. Por ejemplo, de memoria; el año pasado Solaria solo tenía máx .3 días seguidos positivos, luego siempre iba un día negativo y así se cumplió todo el año.


Quizá @fietasi tiene que plantearse el sistema como una herramienta de toma de decisión complementaria, y no como única y determinante.
Justo eso ha hecho está última vez, no ha hecho caso a la señal.


Es como si pones en google maps una dirección y te lleva a una calle sin salida, tú ahí decides darte contra el muro o aplicar el sentido común y dar marcha atrás.


Habrá que ver de aquí unos meses a ver qué pasa.

Cita de TodoIráBien

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@dimker


Es que justo para mí esto es lo más interesante del proyecto: el ejercicio intelectual.
El confirmar que estamos ante un nuevo paradigma que ha venido para quedarse.


Yo no creo que @fietasi haya ajustado los parámetros según cada nueva crisis. Esto se ha comentado mucho en el hilo, el overfitting y todo eso. Sería un autoengaño.


Justo la gracia (y nos tenemos que fiar de sus palabras) es que las diferentes etapas bajistas habidas hasta el momento, compartían determinadas características (amplitud de mercado). Y esas características él las ha parametrizado y de ahí su sistema, montado según triggers que se activan/desactivan.


Entonces, él ha compartido en tiempo real por aquí el hilo, que la señal de salida que había dado el sistema le chirriaba, que no parecía haber funcionado bien el sistema. Que parecía que el comportamiento de esta crisis no le servían las características previamente estudiadas.


Cada cisne negro es un acontecimiento diferente (crisis económica, crisis sanitaria...), pero independientemente del fondo, los números reflejan algo.
Los volúmenes son el síntoma de algo.


Si ahora todo el mundo invierte desde el móvil y todo depende de las redes sociales, y va a ser así de volátil todo y sin sentido... Habrá que ver si esto rompe los esquemas.


En todo caso, yo pienso que hay muchísimos particulares invirtiendo en base a análisis propios, sin hacer caso a ninguna fuente externa, y que les funciona muy bien. Y no van a compartirlo con nadie. Y quizá les funcione un tiempo, y luego ya no. Si alguien dedica muchísimas horas a analizar el comportamiento de solo 1 acción y se la conoce muchísimo, quizá puede sacar patrones interesantes, no serán determinantes, pero sí podrán ayudar a la toma de decisiones. Por ejemplo, de memoria; el año pasado Solaria solo tenía máx .3 días seguidos positivos, luego siempre iba un día negativo y así se cumplió todo el año.


Quizá @fietasi tiene que plantearse el sistema como una herramienta de toma de decisión complementaria, y no como única y determinante.
Justo eso ha hecho está última vez, no ha hecho caso a la señal.


Es como si pones en google maps una dirección y te lleva a una calle sin salida, tú ahí decides darte contra el muro o aplicar el sentido común y dar marcha atrás.


Habrá que ver de aquí unos meses a ver qué pasa.

Cita de zonocotropo

Pero si en verano llenó el foro con que el peor mes del año para el SP500 era septiembre y que había que salirse, y tal pascual...
Justo esos días pegó un subidón, y a los días salió diciendo que al final no se había salido porque le daba pereza o porque patata.


Siempre están igual

Cita de carcamalisio

Aaah coño! Vaya error mío no haber entendido desde un principio que esto era un mero ejercicio intelectual. Se me habrá escapado ya que en el título lo pone claramente, y en los mensajes en los que tan aferrimamente habéis estado defendiendo dicho sistema también. Ahora todo cuadra, solo era de broma, por los jajas.


Y si hubiera habido una acogida bestial por parte de los shurmanos y cientos hubieran confiado en él? Pues fuera de bromas, esto ya podría considerarse estafa. Intentar vender un producto a sabiendas de que es fraudulento, y que ni el mismo creador lo utilizaría.

Cita de fietasi

Te contesto a ti en particular. Como ya le dije a algún otro forero, acusar a alguien de estafa es algo muy grave. El sistema puede obtener buenos resultados o no, pero no es ningún tipo de estafa. Se deja bien claro lo que se ofrece y lo que no. Aquí no hay garantía de nada, más allá de que los resultados que se presentan son fruto de un algoritmo fijo y autónomo.


Te ruego que tengas precaución en estos términos.


Gracias

Cita de kazkaz

No estoy de acuerdo. Para mí el sistema será ganador, si la rentabilidad supera a la del B&H, independientemente de las predicciones que falle. Y esta claro que alguna va a fallar, porque no es una bola de cristal, lógicamente.

Concretamente con la recomendación de salirte de estos dias te habrías perdido el tercer dia mas rentable de los últimos 20 años. Es decir, solamente en un dia habrías tirado por tierra la hipotetica ventaja que MW te pudiera haber hecho ganar en los ultimos 10 años por haber seguido sus señales.

Yo en su dia estuve viendo de donde venía el grueso de las ganancias de MW respecto a B&H y básicamente viene de haber acertado en la crisis del 2000. Las demas salidas no dieron un beneficio tan significativo, o directamente incluso supusieron alguna pérdida.

Pero es que incluso existe una estrategia muy clara y tranquila para que alguien que estaba en B&H obtuviera rentabilidades muy similares a MW incluso sin salirse durante el periodo bajista del 2000: seguir aportando recurrentemente incluso en las caídas. Tan fácil como eso. Es aburrido y monótono, pero el B&H con aportaciones recurrentes te habria hecho estar en 2004 ya con ganancias, mientras los que decidieron no meter dinero porque el mundo estaba en recesión no vieron ganancias hasta 2013. La rentabilidad de MW está expresada comparando a B&H metiendo X euros hace Y años y no volviendo a aportar mas. Pero si se comparasen ambos sistemas haciendo aportaciones recurrentes la ventaja frente al B&H yo creo que seria mucho mas pequeña o incluso peor para MW

Cita de carcamalisio

No no, yo digo que es estafa en base a los comentarios de tu grupie todovabien, que dice que ella apoya un producto que ella sabe que es o puede ser fraudulento como concepto, y solo lo usaría por los jajas. No sé si tú compartes su tesis, pero diría que no. No te he oído a ti decir tal cosa, perdona si se ha entendido mal creo que no me expresé bien.

Cita de carcamalisio

No no, yo digo que es estafa en base a los comentarios de tu grupie todovabien, que dice que ella apoya un producto que ella sabe que es o puede ser fraudulento como concepto, y solo lo usaría por los jajas. No sé si tú compartes su tesis, pero diría que no. No te he oído a ti decir tal cosa, perdona si se ha entendido mal creo que no me expresé bien.

Cita de fietasi

Buenos tardes a todos, disculpar que haya tardado en contestar estos días.


Aunque no voy a citar específicamente a nadie, os he leído a todos y en base a eso os contesto.


Lo primero que voy a decir, es que no voy a usar la excusa de Trump para justificar el rendimiento del sistema. Es cierto que es un cisne negro algo especial, nunca visto y que no atiende a casi ninguna norma, pero en el fondo es la imprevisibilidad de los cisnes negros. Es decir 0 excusas por mi parte en ese aspecto.


Ya comenté el sábado que yo iba seguir al sistema y que no iba a permanecer en renta variable como me sugería el sistema, pero que aprovecharía un hipotético rebote para salir, porque ya comenté que una bajada del 11% en dos días, habiéndose quedado la señal a punto de darse el 28/03 me hacía pensar que habría una oportunidad de salida mejor, como así ha sido. Como comenté por aquí, iba a operar como si la señal se hubiera producido el 28/03, y por tanto salirme en un valor más próximo a ello si el mercado daba la oportunidad, como parece que ha sido ayer... a ver como cierra que ya estamos en el S&P500 en casi -5%.


Al final el timming para salirse ante una señal bajista de largo plazo no es tan relevante pero un cisne negro si lo es. En esta ocasión la señal bajista fue del 28/03 (aunque no se materializó en el sistema) y el cisne negro fue una pauta de confirmación. Es curioso, pero en este caso se estuvo a punto de dar la señal bajista justo antes de la del cisne negro que no tenían ninguna relación aparente. Es por ello por lo que decidí esperar estos 4 días para salirme.


Veo muchos comentarios evaluando negativamente el sistema. Señores, tan solo tenemos una señal de salida y no hay entrada todavía. Nadie que haya decidido salirse se ha perdido “uno de los mejores días de la historia” todavía, hasta que ponga la orden de compra. ¿O es que los que estáis en B&H estáis seguros de que ya hemos visto el suelo? Porque yo no estoy seguro y por eso estoy fuera de momento.


Yo soy el primero que tiene alguna duda, como ya dije, que en esta ocasión, el sistema lanzó una operación a priori no de las mejores que se han visto, ahora bien:


1) Al sistema hay que compararlo frente al B&H, que yo sepa de momento ha dado salida, pero no entrada. Dio salida el viernes pasado y debemos tomar el valor de cierre del lunes que es la operativa que hemos acordado para evaluarlo, y ese valor del S&P500 es de 5.062. No se vosotros, pero yo todavía no se si esto se va a ir al guano por poner un ejemplo a los 4.000 y después dará entrada en por ejemplo 4.300. En este caso la operación hubiera sido claramente ganadora frente al B&H. Así que toca esperar.


2) Es un sistema de largo plazo, con un winrate en backtesting del 50%. Eso quiere decir que el 50% de las operaciones que lanzará serán peores que el B&H. El winprofit (el valor absoluto de las positivas Vs las negativas) ha sido claramente superior a ese 50% y por eso el sistema ha sido mejor que el B&H en largo plazo. Esto hay que entenderlo, sino es que no podemos seguir comentando.


3) Puede ser perfectamente que esta operación que ha lanzado MW sea negativa. Eso no indicará nada, es parte del sistema. El sistema hay que evaluarlo en el largo plazo. Incluso aquí se acordaron unas “normas” para evaluarlo en un plazo de 3 años, que, aunque no es largo plazo a mi entender, pues es razonable para hacer una primera foto.


Yo ya estoy fuera, las razones son claras, MW me ha dicho que mejor RF, se activaron las señales de cisne negro pero también las bajistas convencionales, que como ya he dicho estas últimas tienen un winrate en media superior a las de cisne negro.


Además, en general todos los indicadores convencionales clásicos son claramente bajistas.


Desde el punto de vista subjetivo, para mi ahora mismo permanecer invertido tiene más riesgo que beneficio. Prefiero dejar de ganar un poco a perder mucho, un poco la filosofía del método. Trump ha convertido el mercado en una herramienta para hacer pasta con sus colegas, y yo no soy colega suyo así que con mi dinero no va a jugar. Para mi la incertidumbre actual no compensa el posible beneficio. Elijo estar en el mercado solo en periodos más estables, con el riesgo que conlleva esta decisión.


Lo he dicho varias veces, pero repito, desde que cree el algoritmo no he hecho ningún cambio. Tan solo cuando conseguí datos del 1980 al 2007, toqué un pelín los triggers para equilibrar el rendimiento de todos los eventos ocurridos. ¿Cómo iba a hacer un algoritmo para cada evento…? Eso si que seria una estafa.


Los datos que aparecen en la web son el resultado de un único algoritmo con esa modificación del trigger que hice a principios de año ya que actualicé todo el histórico de la web consecuentemente.


Es más, para mí el hecho de no haber usado esos 20 años para crear el algoritmo, y que después aplicarlo a capón siguiera teniendo buen resultado es para mi un claro síntoma de que el sistema no tiene overfitting.


Recordad que mi única intención es hacer un fordward testing público y el único valor seria poder auditar el algoritmo con los datos que están siendo públicos si el sistema sigue teniendo éxito. No tendría ningún sentido falsear señales por mi parte. Además ya habéis visto que saltó la señal con un -11% en dos días.


En cuanto a las críticas del tema del pago una y otra vez. MW es gratuito. Ha habido algún shur que ha querido apoyar el proyecto y ayudar a cubrir los costes del sistema, y se lo agradezco enormemente.


Hace ya unas semanas que quite la opción de apoyar económicamente al proyecto, para precisamente evitarme este tipo de críticas cortoplacistas que hacéis algunos, las cuales sinceramente me aburren. Pero veo que algunos no lo entendéis, y que 5€ al mes os parece cobrar por un servicio, más que un detalle por el esfuerzo que destino a este tema, más allá de que tenga éxito o no.


Por último recordar que esto no es un sistema de trading de corto plazo, que el objetivo es batir solo al B&H en el largo plazo y que es únicamente un sistema autónomo respaldado con un backtesting, a mi juicio robusto. No se trata de hacer operaciones fantásticas, tan solo batir al B&H. Si cada vez que lance una señal el sistema y la cotización no se mueve en el sentido esperado vais a criticar… Pues vamos a tener mucha discusión.


He dejado más que claro en la web y en todos los correos que el sistema es autónomo y únicamente una ayuda para quien lo quiera utilizar, igual que miráis las noticias financieras y las opiniones de otros analistas. MW solo interpreta el mercado acorde a unas normas programadas y decide si la posición estadísticamente más favorable es RF o RV. Fin.


A partir de aquí, cada uno debe operar como considere oportuno y adecuado para él.


Hemos discutido una y otra vez sobre si un sistema puede batir al mercado no… Respeto todas las opiniones y para eso es público y podéis verlo vosotros mismos. Quizás tenéis razón, podéis sentaros a ver el fracaso, pero como ya os dije hace tiempo, os va a tocar esperar.


Saludos

Cita de Trostsky

Cuando te saliste a RF? No me he enterado

Cita de TodoIráBien

No manipules, yo no he dicho eso. Si de mis mensajes que invitan a la reflexión, sacas conclusiones básicas, no me hago responsable de tu (falta de) profundidad mental.


Ni yo te aporto, ni tú me aportas.


Si te fijas solo había citado a @Spiff y @dimker porque veo buenos razonamientos en sus mensajes. No me he dirigido a ti porque es que no hay de qué hablar. Solo extraes mensajes básicos, descontextualizas (...)

Cita de carcamalisio

A mi me da igual a quien hayas citado o dejado de citar. Has dicho literalmente que ves este sistema simplemente como un ejercicio intelectual. Esto que implica? Que tu crees que no tiene un valor real y que no va a hacer ganar más dinero al que lo siga como se propone.


Si sabiendo o creyendo esto sigues promocionando un producto, en qué te convierte esto?


Hay una diferencia entre tú y el op. Por lo menos él cree que sí tiene una utilidad real y lo ha usado durante un tiempo (según él), aunque ahora, a la hora de la verdad, se haya echado para atrás y no haya seguido a rajatabla las señales. Basado en esto, es legítimo por su parte tratar de vender un producto en el que cree.


En tu caso, tú misma has dicho que la utilidad que le ves es simplemente un "ejercicio intelectual".


Si fueras tú la que vende el producto, eso sería una estafa, con todas las letras.

Cita de fietasi

Es que no lo he dicho hasta ahora.


En los ETFs esta mañanita a primera hora porque me temía que el más 10% no iba a durar mucho.


En los fondos está puesta la orden para ejecutarse al VL del cierre de hoy. Espero que aguante un poco el S&P500 hoy.


Aprovecho para pegar un extracto de la newsletter de Pablo Gil, a ver que opináis que me parece interesante. Yo considero a MW gestión activa aunque invierta en productos pasivos.


"Otro aspecto preocupante debería enfocarse en el hecho de que los inversores se han acostumbrado a que, ante cualquier crisis o caída del mercado, los bancos centrales y los gobiernos intervengan rápidamente para rescatar el sistema. Esta dependencia ha generado una peligrosa sensación de impunidad financiera. Sin embargo, estas intervenciones no son gratuitas: cada rescate suele venir acompañado de un aumento significativo del endeudamiento público y privado. Esta dinámica no solo distorsiona el funcionamiento natural del mercado, sino que va acumulando vulnerabilidades estructurales que podrían volverse insostenibles en el tiempo. Además, esta pérdida de preocupación por los riesgos ha fomentado una masiva concentración de capital en productos de inversión pasiva, donde prima la replicación de índices sin gestión activa del riesgo. La inversión activa, que históricamente ha desempeñado un papel crucial en la asignación eficiente del capital, y en la contención de excesos, ha ido perdiendo protagonismo en un entorno donde se da por sentado que el sistema siempre será rescatado a tiempo."


¿que opinais?

Cita de fietasi

Lo ultimo que comentas sobre evaluar el sistema con aportaciones periódicas y sin ellas, me parece super interesante y es algo que no se me había ocurrido pero es relevante. Me comprometo a evaluarlo cuando tenga un poco de tiempo.

Haré un backtesting del rendimiento del sistema en estos dos casos.

1) MW con DCA de 500€ al mes cuando este posicionado en RV. Cuando esté posicionado en RF acumularé el dinero y lo meteré el día que de señal de RV.
2) B&H con DCA de 500€

Como digo comprendo tu punto y creo que tiene todo el sentido del mundo chequearlo.

Gracias!!!