Como optimizar tu inversión indexada en el S&P 500 o MSCI World

Cita de fietasi

Comentar también, que cuando digo que creo que hemos visto los mínimos de la corrección, no me refiero a que el S&P500 vaya a subir la semana que viene. De hecho es de esperar que la semana que viene se consolide el índice en estos niveles, con una menor volatilidad con días de suaves subidas y bajadas para ya la semana del 17 si que espero una subida del índice.

Cita de Spiff

Esto se dijo el 8 de marzo, cuando el SP500 estaba a 5770. Ahora mismo está a 5182.


Podemos concluir ya que la predicción es errónea y que, igual que todo el mundo, NO dispones de una bola de cristal mágica?

Cita de fietasi

Voy a intentar ser lo más objetivo posible con la situación.

Lo primero que voy a decir es dejar claro que es evidente que el sistema ha sido incapaz de prever el movimiento de ayer y el de hoy en los mercados. Eso es un hecho y no tiene discusión. Como ya dije el sistema está diseñado para anticipar estos movimientos cuando es posible (No lo ha hecho) o detectarlos cuando ya se están produciendo, (quizás lo haga mañana, aunque coincido con todos que es muy probable que sea tarde)


En este caso que ha ocurrido, nadie necesita MW para determinar que el Zanahorio a la palestra es un cisne negro en toda regla. Nunca he pretendido que el sistema fuera perfecto, porque se que eso es imposible, tan solo que fuera mejor que el Buy&Hold, (que aun no ha sido ni peor ni mejor).


De hecho cuando lo hice publico me aventuraba a decir, que después de haber funcionado correctamente desde el 2020 para mi, por estadística era más probable que apareciera algún movimiento en falso como parece que ha sido.


He estado analizando los parámetros desde el pasado 19/02/2025 que el S&P500 hizo máximos hasta hoy, y trato de explicar lo que ha ido diciendo el sistema:





En la tabla que os pongo, podéis ver de izquierda a derecha, fecha, valor del S&P500, % de subida o bajada, el nivel de cisne negro alcanzado, el nivel de la señal bajista 1 y por ultimo el nivel de la señal bajista 2. (Hay 1 señal bajistas adicional pero no la pongo pues no ha estado cerca de activarse)


El primer signo de que algo podía estar pasando se dio el 04/03, sin embargo la alarma no llego a darse porque en los días posteriores la cosa se calmó. Si os fijáis todos estos días se han caracterizado por una alta volatilidad. La señal cisne negro requiere de cierta tendencia para dar aviso, y por eso no se activó.


Después la cosa se mantuvo más o menos tranquila, con tendencia de corto plazo bajista hasta el 27/03, pero con mucha volatilidad y con los indicadores relativamente tranquilos. Yo mismo dije varias veces en el hilo que no veía más que una pequeña corrección de corto plazo. Si bien es cierto que el indicador de señal bajista 2 ha ido teniendo un empeoramiento claro y constante durante todo el periodo hasta hoy, pero sin llegar al nivel de disparo.


Llegamos al 28/03/2025, podéis ver como la señal bajista 1 se preactiva y se queda al 97% (la señal 1 solo da lecturas % cuando se activan una serie de condiciones, sino no da lecturas), mientras que la señal bajista 2 alcanza el 99,42%. Es decir aquí estuvimos muy cerca de dar señal de salida. El día siguiente el cisne negro subió al 75%.


Lamentablemente el día 01/04 las cosas volvieron a calmarse y el cisne negro se desactivó, hasta el día 03/04 que recogimos la rajada del Zanahorio y se ha vuelto a alcanzar el 75% en el cisne negro.


El cisne negro requiere de al menos 2 días consecutivos con unos parámetros determinados para alcanzar el 100% y la alta volatilidad de estos últimos días han sido el motivo por el que el sistema no ha dado señal de salida.


Con la que está cayendo hoy, y con la que cayó ayer y el cisne negro en 75%, es muy probable que mañana se active la señal. Se que ya no será de ninguna utilidad, porque para ser útil debió de activarse el 28/03, estuvo cerca pero no lo hizo. Llegados a este punto ya cada cual habrá tomado sus decisiones y la señal de mañana de darse no va a cambiar nada.


Nos quedamos de momento con el sistema homeopático. Esperamos para la siguiente oportunidad a ver si hay más suerte.

Cita de carcamalisio

Qué harías tú en caso de que mañana diera señal de salida?

Cita de TodoIráBien

MW es un sistema de largo plazo.
Menos de 2 meses es corto plazo.
Todo en orden.

Saludos a Kafka.

Cita de Pitinvest

Yo entiendo que cuando mañana salte la señal de salida, si hacemos traspaso, cuando dentro de X días/semanas/meses vuelva a dar la señal de entrada, habremos obtenido ventaja frente al Buy&Hold. Aunque si salta señal de Cisne Negro, es menos fiable que la de mercado bajista. Quien sabe, quizá salten las dos, jaja.

Cita de zonocotropo

Pero qué ventaja? Si ya me está a punto de saltar un rebalanceo haciendo una asignación de cuenta de la vieja normal y corriente

Cita de Pitinvest

Leo unanimidad en Twitter sobre que se viene un lunes negro, podría ser un 1987, si ahora hacemos traspaso, sería efectivo el martes, con la caída acumulada que hubiese el lunes.

Cita de Coronel Smith

Cuando te has comido un -20% creo que ya no vale la pena salir, en todo caso entrar. En enero en el primer “susto” que tuvimos ya pasé algo a RF y ayer empecé a meterlo de nuevo en RV más algo de liquidez que tenía preparado para estos menesteres. Si sigue bajando se aporta otro tanto y así sucesivamente.

Podría pasar que nos metamos en un mercado bajista a largo pero no creo que sea el caso por la brusquedad de las bajadas. Aunque sea de forma temporal, creo que esto rebotará. Pero esto lo digo mirando mi bola de cristal, que no siempre acierta.

Por cierto, te leo mucho por el inverforo y sacas datos y conclusiones muy buenas. Se aprende leyéndote. Tenía pensado darte las gracias y he aprovechado la ocasión. Saludos!

Cita de Coronel Smith

Cuando te has comido un -20% creo que ya no vale la pena salir, en todo caso entrar. En enero en el primer “susto” que tuvimos ya pasé algo a RF y ayer empecé a meterlo de nuevo en RV más algo de liquidez que tenía preparado para estos menesteres. Si sigue bajando se aporta otro tanto y así sucesivamente.

Podría pasar que nos metamos en un mercado bajista a largo pero no creo que sea el caso por la brusquedad de las bajadas. Aunque sea de forma temporal, creo que esto rebotará. Pero esto lo digo mirando mi bola de cristal, que no siempre acierta.

Por cierto, te leo mucho por el inverforo y sacas datos y conclusiones muy buenas. Se aprende leyéndote. Tenía pensado darte las gracias y he aprovechado la ocasión. Saludos!

Cita de kazkaz

Yo pienso igual. Si no me sali cuando mi cuerpo me pidió que lo hiciera (es decir, cuando se salio de la directriz alcista de medio plazo), ahora después del -20% actual, que ya no tengo la cabeza fria (ni los inversores tampoco), creo que aguantaré el chaparrón y aportaré lo que pueda con las caídas. Porque además me huelo que vienen días de +4, -5, etc hasta que se relaje el tema, como ocurrió en pandemia en 2020.

Yo es que por mas que lo pienso no veo el por qué de tanto miedo del inversor. No ha quebrado nada como en 2008, no se ha paralizado el mundo como en 2020, las 7 magnificas siguen vendiendo exactamente igual que hasta ahora... No sé, no veo mayor problema a unos aranceles. A determinadas empresas puede que les afecte mas (y seguro encontrarán algún mecanismo para saltarselos en la medida que puedan). Pero poco más. No parece el fin del mundo. Así que tambien confío en que cuando el tema se enfríe y el puñetero panocho se calle y deje de revolver, el mercado se dará cuenta de que sobrereaccionó a algo que no era para tanto y vuelva un poco a su cauce. ¿En cuanto tiempo? Pues ni idea. Otro punto que me hace darme cuenta de que estamos en periodo de rebajas es que ha caido todo: Europa, usa, Japón, emerging markets, small-caps... En el covid podría parecer que es el fin del mundo al tratarse de un encierro por pandemia mundial. ¿Pero ahora por unos aranceles? Venga ya!

No es la primera vez que me pasa que me quedo muy pillado con alguna acción suelta. Y el tiempo acaba permitiéndote salirte sin pérdidas (o con ganancias) aunque tengas que tener muuucha paciencia.

Cita de Coronel Smith

Coincido contigo.

También creo que este tinglado está amañado, no creo que lo de ahora sea casualidad ni el momento sea aleatorio. De hecho, un par de youtubers ya dejaron caer en diciembre que tras las elecciones alemanas se podrían ver cositas, no se quedaron lejos.

Si no has logrado salir antes, lo mejor es empezar a meter extras. Aunque esto es parte de mi plan y no tiene que ser compartido por todo el mundo.