Como optimizar tu inversión indexada en el S&P 500 o MSCI World
ForoCoches: Usuario
08-mar-2025 02:47
#1141
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Los riesgos no tienen que parecer algo a nivel psicológico, se gestionan y son cuantificables. |
ForoCoches: Usuario
08-mar-2025 02:48
#1142
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Eso es. No me agobia el lucro cesante, pero sí me estresa mucho sufrir un -55% o estar siete años en drawdown bajo el agua. Y alguno dirá que no me meta en el S&P500 si no estoy dispuesto a estar 10 años en pérdidas. Y tiene razón. Pero también puedo meterme e intentar darle una oportunidad a un método que, si cumple lo que promete, no me dejará estar 10 años bajo el agua. Prefiero ese salvavidas, antes que una hipotética ganancia que aún no se ha materializado.
Pero parece que la has entendido tú jajaja |
ForoCoches: Miembro
08-mar-2025 02:59
#1143
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Conozco ese gráfico, sí. Es uno de los motivos por los que defendía el time in the market.
https://www.hartfordfunds.com/practi...mpossible.html  Por eso te decía que, mi apuesta por Market Warrior es, hasta cierto punto, algo novedoso en mí, desde el punto de vista de lo que siempre había leído sobre inversiones. Por una parte, siempre he leído que es prácticamente imposible batir al mercado en el largo plazo, y estoy descubriendo que hay estrategias y métodos con los que se puede conseguir. Y después había leído que nunca hay que salirse de un fondo buscando mitigar las caídas, para entrar de nuevo cuando empieza a recuperarse, pero es que sinceramente creo que lo que propone Market Warrior tiene sentido y puede funcionar. También creo que esa estadística habla de un inversor que escoge un día al azar para hacer market timing, sin método ni datos ni nada. No lo sé. Es cierto que, si esa estadística de que el la mitad de los mejores días han ocurrido durante mercados bajistas, a cualquiera pueden entrarle las dudas. Y ahí es donde cada uno debe decidir si puede asumir una caída del 55% de sus ahorros en el S&P500, o salirse antes a costa de perder unos hipotéticos días muy prósperos durante su estancia en RF. |
💸 Aprendiendo 💸
08-mar-2025 03:00
#1144
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Vale, las altas horas de la madrugada ya me afectan. Momento de dormir. En el fondo mi caso es que yo no tengo tanta ambición y prefiero dejar de ganar X en un supuesto rebote temporal hasta que Market Warrior me diga de volver a entrar, antes que comerme una caída gorda tipo crash 2000 o 2008, y sobre todo antes que, por cabezonería, comerme 5 o 10 años en negativo porque el buy&hold es imbatible. Al final, yo veo los números de Market Warrior y me convencen. Pueden ser hechos con paint por el perro sordomudo de @fietasi y haber salido de un viaje lisérgico de ácido en la amazonía, pero me da igual. Me apetece probarlo. Me apetece darle una oportunidad. Me mola su rollo, que dirían los jóvenes. |
Editado: 08-mar-2025 03:46 -
ForoCoches: Miembro
08-mar-2025 03:41
#1145
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ForoCoches: Miembro
08-mar-2025 09:42
#1146
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Buenos días, después de la fase troll salvadora de los estafados "tontos" forococheros a ver si podemos seguir con cosas productivas.
Ayer vimos un buen rebote en Europa y una jornada muy volátil en USA cerrando por encima del 1% y llegando a caer un 0,5% en intradiario. En mi opinión el suelo de USA está cerca, pero creo que aun nos queda un ultimo arreón bajista. El porque lo creo: 1)El sentimiento minorista bajista está por las nubes:  2) Estamos en gamma negativa: Esto significa que los movimientos son amplios en este rango de precios. 3)No hay un soporte claro y fuerte en este rango en el S&P500 4) Pero sobre todo el porque creo que no aun nos queda un movimiento fuerte de entre -1% a -2,5% en el S&P500 es porque no ha habido una capitulación clara del mercado. Si que ha habido "mini" capitulaciones sobre todo en apertura pero para mi, daré por concluida esta corrección, (sigo sin creer que sea un cambio de tendencia y MW de momento también lo cree  ) cuando vea una capitulación en condiciones.  ¿Qué opináis? Saludos Este mensaje lo dices porque ha acabado en positivo el día. Iba perdiendo más de un 1% durante la jornada, y el giro ha sido por Trump. Ni estadística ni método matemático que prevea lo de hoy, ni lo de los días anteriores (porque el mercado está cayendo por opiniones y decisiones geopoliticas puntuales).
Si hubiese acabado en negativo el día seguramente no habría comentario. Azar y euforia lo del fin de la jornada con Trump. Eso sí, te has mojado con el comentario y sobre como crees que serán las sucesivas jornadas. ¿Ya consideras que se ha producido esa capitulación y que estamos ante el fin de la caída/correccion actual? Desde luego sí que es mojarse, si. Yo creo que van a seguir llegando mas sesiones en rojo (ojalá me equivoque) porque el panocho no para de revolver en muchos frentes. Y al mercado le alvorota tanto alboroto. Ya se ha hablado alguna vez a lo largo del hilo que ni tú ni MW creéis en las señales "fundamentales", solo en las técnicas. Y yo creo que si mañana Trump dice que pone un misil nuclear en Europa, algo que por técnico no podría verse venir, pues probablemente el mercado responda negativamente.
En fin. Que ojalá tengas razón y yo no  El jueves a las 8:30 escribí un post indicando porque pensaba que el suelo estaba cerca, pero que faltaba un 1-2,5% de caída. Y el jueves cayó un 1,8% El viernes por la mañana los suscriptores como te han dicho más abajo, antes de la apertura del mercado, recibieron el análisis de MW de los datos de cierre del jueves, que como han dicho se vio que el Indicador de cisne negro, bajó del 50 al 7%, lo que indicaba que el viernes íbamos a tener una jornada tranquila. Anoche tras el cierre en positivo de USA recopilé toda la info y escribí que yo creo, y MW también me lo está diciendo que es muy posible que hayamos vistos los mínimos de la corrección. Quiero aclarar, que una cosa es la objetividad de las señales de MW, que es un sistema completamente autónomo, y otra cosa son los comentarios que hago yo, basados en el sistema y más cosas que observo. MW de momento no ha dado señal de salida y eso es porque el sistema siempre ha estado considerando que es una corrección de corto plazo y no un cambio de tendencia. Es decir yo en mis comentarios voy un poco más allá diciendo que probablemente hayamos visto los mínimos, pero dado que el sistema está invertido esto no es relevante para la operativa. Comentar también, que cuando digo que creo que hemos visto los mínimos de la corrección, no me refiero a que el S&P500 vaya a subir la semana que viene. De hecho es de esperar que la semana que viene se consolide el índice en estos niveles, con una menor volatilidad con días de suaves subidas y bajadas para ya la semana del 17 si que espero una subida del índice. Al final si aceptas que los precios ya recogen y descuentan todas las noticias, e incluso la probabilidad de lo que vaya a decir Trump en los próximos días, no importa lo que vaya a decir porque ya está descontado. Esto te lo tienes que creer. Es decir, sinceramente no creo que haya sido algo ventajoso mi comentario como indicáis, ya que los he hecho siempre antes de las jornadas. Y ahora algunos datos más de los que expuse el jueves que apoyan mi análisis anterior. 1) El ratio VIX/VXV ha subido claramente por encima de 1. Además formando dientes, lo que me indica que el mercado ya está capitulando y que el pánico está descendiendo. Fijaros como fue la figura en anteriores correcciones.  2) Ayer un tipo de soporte, que a mi me parece muy fiable, se tocó ayer y funcionó. Además durante toda la caída no parece haber habido liquidaciones de las manos fuertes y su de los minoristas. (De los minoristas me fio menos) Zona azul de abajo (institucionales) zona verde (minoristas)  Así que veremos como se desarrollan los acontecimientos, pero esta es mi apuesta más probable. Saludos |
ForoCoches: Miembro
08-mar-2025 09:50
#1147
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Desde mis escasos conocimientos, ya he comentado que prácticamente soy un recién llegado al mundo de la inversión, no te puedo dar argumentos técnicos de tiburón del trading, la verdad. Simplemente, he leído todo lo que @fietasi ha explicado, he revisado con mucho detalle la web, todos sus artículos y sobre todo los momentos de salida y entrada, y en el fondo, lo que me lleva a defender el sistema es básicamente la confianza. Y ya. No hay más. Llámalo fe, si quieres. O credulidad. O ingenuidad. O irracionalidad, como bien dices, no te niego nada. O reducir mi aversión al riesgo. O que, realmente, he hecho mis estimaciones personales y, teniendo en cuenta lo que puedo dejar de perder (si funciona) con respecto a lo que puedo dejar de ganar (si no funciona), me compensa, con creces, darle una oportunidad al sistema.
También puede ser eso de la dopamina, por supuesto. Soy adicto a aspirar a obtener los retornos a largo plazo del MSCI World, pero mitigando el drawdown y, a ser posible, menos volatilidad. Creo que se puede conseguir en según que vehículos ajenos al que aquí nos ocupa, y, según me llega por privado, se ha conseguido en otros ámbitos más institucionales y millonarios. Pero vamos, por resumirte; confianza. Y ya. Confío. Quiero confiar y confío. No me parece una locura lo que propone Market Warrior, y por lo que he podido ver del sistema en público y privado, me gustaría darle un voto de confianza inicial, porque tengo mucho que ganar (si mitigo pérdidas grandes) y poco que perder (si me quedo fuera del mercado durante un tiempo alcista). Ah, y confío cuando @fietasi dice que él lleva utilizando el sistema desde 2020 para sus inversiones personales, y le ha funcionado tal y como ha publicado en la web, nada de backtests, sino en el MundoReal™. Me ha parecido impresionante esta mañana cuando he visto el 7% en Cisne Negro, la verdad. Casi que pensaba que era un error. Llevábamos 11 días, el Vanguard US500 cayendo un 10% en total, y me encuentro con la tranquilidad total de ese 7% bajando desde el 50. Impresionante. Ojalá comencemos un buen rebote a partir de la semana que viene, y para abril estemos todos contentos de haber permanecido dentro de nuevo, y confirmando ese "acierto" de Market Warrior de no mandarnos a la RF después de una caída de este tipo y todo el ruido que hemos tenido en los mercados estos días. Quien se ha mojado de verdad ha sido el propio Market Warrior, cuando hoy nos hemos despertado, a las 8:01, mucho antes de que abriera el mercado, con el indicador de Cisne Negro bajando al 6,51% (prácticamente inapreciable la alarma) desde ayer que cerró en un 50%, tras varios días de subidas. En fin, quizá lo mejor es que salte por fin una alarma bajista, lo antes posible, para que el sistema deje de estar correlacionado al 100% con el S&P500, y podamos ir analizando tendencias. Aunque yo no juzgaría a Market Warrior por un acierto o fallo puntual, sino que como mínimo le daría un margen de 3-4 años para comprobar cómo se comporta en diferentes tendencias del ciclo económico. La mejoría del nivel de cisne negro y de salud del SP500 se ha compartido ANTES de que abriera el mercado de EEUU, en base a los datos de ayer.
Así pues, los datos ya estaban lanzados, basados en estadística, antes de que se supiera cómo iba a transcurrir la sesión. Está la evidencia en las horas de los e-mails recibidos. Así que si hubiese acabado en negativo, el e-mail ya estaba lanzado.
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🤷
08-mar-2025 10:26
#1148
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El viernes por la mañana los suscriptores como te han dicho más abajo, antes de la apertura del mercado, recibieron el análisis de MW de los datos de cierre del jueves, que como han dicho se vio que el Indicador de cisne negro, bajó del 50 al 7%, lo que indicaba que el viernes íbamos a tener una jornada tranquila.
Anoche tras el cierre en positivo de USA recopilé toda la info y escribí que yo creo, y MW también me lo está diciendo que es muy posible que hayamos vistos los mínimos de la corrección. |
Grande de España
08-mar-2025 12:15
#1149
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Tengo otra duda, he visto la gráfica esa de las barras naranjas y verdes que si no he entendido mal indica cuándo comprar. Si cobro, pongamos que el último día de cada mes, y tengo una cantidad fija que quiero invertir ese mes en un indexado al sp500, ¿qué es lo que se espera de mi para operar según las indicaciones de MW? ¿En la primera naranja lo meto todo? ¿Lo divido en 2 o 3 partes y lo meto en las sucesivas naranjas? ¿Mientras no estoy invertido has supuesto una rentabilidad en lo que tardo en entrar con ese capital para calcular el rendimiento de MW? En los backtesting que has publicado supongo que has tenido todas estas cosas en cuenta, ¿puedes explicarnos cuales han sido las reglas de operación influenciadas por las señales de MW que se han seguido para hacer el backtesting? |
ForoCoches: Usuario
08-mar-2025 12:35
#1150
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Lee un poco sobre risk appetite framework (RAF). |
Editado: 08-mar-2025 12:40 -
ForoCoches: Usuario
08-mar-2025 12:36
#1151
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Yo los archivo. |
ForoCoches: Miembro
08-mar-2025 12:42
#1152
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El DCA está concebido para entrar en leves correcciones del mercado, a veces como es el caso que nos ocupa, esas correcciones son algo más largas y profundas y por ello se producen varias señales, porque se siguen dando las condiciones de trigger. Como digo se trata de encontrar buenos puntos de entrada siempre, no las mejores algunas veces. Ya he comentado e intentado dejar claro que estos comentarios los hago a titulo personal y me baso en MW y en más cosas. Es un tema ajeno a la estrategia. Si recordáis, en alguna ocasión comenté que cree MW para dejar de operar de manera subjetiva, porque siempre al final nos creemos más listos, queremos arañar unos euros y la cagamos. Al final prefiero no ganar la ultima peseta y asegurarme el duro en el largo plazo, y eso lo consigo haciendo caso a las señales de entrada y salida y también cuando aporto capital con el DCA. Esto ultimo ya he dicho que es algo complementario en el largo plazo y que tiene muchísima menos importancia que la estrategia principal de entradas y salidas. Si en vez de hacer caso a MW hubiera operado basándome en los indicadores de MW y mi análisis "subjetivo" y siendo sincero, hubiera puesto la orden de venta el martes día 4 con los datos del día 3 y se hubiera ejecutado a 5778. Después el viernes hubiera entrado de nuevo con los datos del jueves y se habría ejecutado a 5770. En este caso me habría quedado igual, pero también podría haber arañado unos euros o perderlos. Es por esto por lo que prefiero dejar la inversión en manos de MW que se que a largo plazo va a tomar las decisiones adecuadas. Como digo esto es una apuesta personal de lo que creo que va a pasar, saliéndome un poco del guion de MW. MW está invertido y no ha habido ninguna señal, además muestra que las tensiones se están aliviando. Saludos |
ForoCoches: Miembro
08-mar-2025 12:52
#1153
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Shur, ¿para qué vale a día de hoy la suscripción gratuita si a estos usuarios le das la información a las 15:00h, que es después de la hora límite para enviar órdenes a muchas de las gestoras?
Tengo otra duda, he visto la gráfica esa de las barras naranjas y verdes que si no he entendido mal indica cuándo comprar. Si cobro, pongamos que el último día de cada mes, y tengo una cantidad fija que quiero invertir ese mes en un indexado al sp500, ¿qué es lo que se espera de mi para operar según las indicaciones de MW? ¿En la primera naranja lo meto todo? ¿Lo divido en 2 o 3 partes y lo meto en las sucesivas naranjas? ¿Mientras no estoy invertido has supuesto una rentabilidad en lo que tardo en entrar con ese capital para calcular el rendimiento de MW? En los backtesting que has publicado supongo que has tenido todas estas cosas en cuenta, ¿puedes explicarnos cuales han sido las reglas de operación influenciadas por las señales de MW que se han seguido para hacer el backtesting?  Las señales siguen siendo validas lo único que se comerán algo mas de las bajadas, entraran más tarde. En el futuro no habrá suscripciones gratuitas, ahora lo tengo así para que todo el mundo pueda comprobar si el sistema funciona o no, de manera gratuita. En cuanto lo que preguntas del DCA. No he hecho un backtesting del DCA porque es laborioso, pero visto lo visto voy a intentar hacerlo aunque sea de los últimos 4 o 5 años para que lo veáis. Yo la estrategia que he propuesto, es dividir el capital del mes en dos trozos. Metes la mitad en la primera señal y el resto en la segunda. Sino hay señal en el mes, se mete todo al final del mes. Cuando haga el backtesting, se tendrá en cuenta esa falta de rentabilidad de la inversión si es que la hay, por meter el dinero más tarde. Insisto todos los números de rendimiento del sistema son sin hacer ningún tipo de DCA, son únicamente teniendo en cuenta una inversión inicial. NO SE HA HECHO POR EL MOMENTO BACKTESTING DEL DCA. INTENTARÉ PUBLICAR ALGO EN LOS PROXIMOS DIAS. Gracias!!! |
ForoCoches: Miembro
08-mar-2025 19:10
#1154
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Yo prefiero estar dentro pase lo que pase, ya que ni tu ni yo ni nadie va a ser capaz de predecir lo que va a suceder. Estamos hablando de inversión al mercado global, no de stock picking. Queda así más claro? |
ForoCoches: Usuario
08-mar-2025 19:23
#1155
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A ver, que no te enteras. Tu has dicho "Es que veo raro que prefieras una pérdida que un lucro cesante, esa parece tu postura". Esto es una falsa dicotomia.
Yo prefiero estar dentro pase lo que pase, ya que ni tu ni yo ni nadie va a ser capaz de predecir lo que va a suceder. Estamos hablando de inversión al mercado global, no de stock picking. Queda así más claro? |
ForoCoches: Miembro
08-mar-2025 19:33
#1156
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Estar dentro siempre va a suponer riesgo de pérdida. Salirse sea cuando sea solo va a suponer riesgo de lucro cesante. Me estas dando a elegir bajo esas dos premisas. La realidad es que históricamente ha sido estadísticamente mejor quedarse dentro pase lo que pase que intentar timear el mercado. Va mw a cambiar la historia? Pues ya se verá. |
ForoCoches: Usuario
08-mar-2025 19:38
#1157
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Si lo es, por mucho que te empeñes.
Estar dentro siempre va a suponer riesgo de pérdida. Salirse sea cuando sea solo va a suponer riesgo de lucro cesante. Me estas dando a elegir bajo esas dos premisas. La realidad es que históricamente ha sido estadísticamente mejor quedarse dentro pase lo que pase que intentar timear el mercado. Va mw a cambiar la historia? Pues ya se verá. Pd. Ya me suena intercambiar mensajes contigo donde te ponías a liar con que si tetera de Russell, con que si la presunción de inocencia... Qué pereza. |
ForoCoches: Miembro
08-mar-2025 19:44
#1158
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Eres monotematica y presumes de ello. Háztelo mirar. |
ForoCoches: Usuario
08-mar-2025 19:51
#1159
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Quedas en evidencia, chico. Soy monotemática porque como le das la vuelta a las preguntas que no entiendes y no respondes y te pones con las fumadas de que si la tetera, que si la presunción de inocencia, que si las falacias... Por una puta pregunta que era de respuesta cerrada fácil. Ya paso. Buen finde y salud! |
alea iacta est
08-mar-2025 21:36
#1160
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Cierto, que soy una multicuenta del OP y estoy pidiendo dinero por aquí.
Quedas en evidencia, chico. Soy monotemática porque como le das la vuelta a las preguntas que no entiendes y no respondes y te pones con las fumadas de que si la tetera, que si la presunción de inocencia, que si las falacias... Por una puta pregunta que era de respuesta cerrada fácil. Ya paso. Buen finde y salud! Eres monotematico por que eres multicuenta o subnormal. Ya cansa el up artificial que haceis de esta mierda. Reportado el hilo, y voy a ver si legalmente puedo hacer algo tambien. |
Editado: 10-mar-2025 03:06 -
💸 Aprendiendo 💸
08-mar-2025 21:39
#1161
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Wow. Me encantaría acompañarte en esa travesía legal que acabas de comenzar. Si necesitas asesoramiento, tengo formación. |
alea iacta est
08-mar-2025 21:41
#1162
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Tu eres el mismo tonto que no sabia diferenciar un ETF de un ETN anunciando que había ETF de bitcoin, tu y las inversiones sois lo mismo que la velocidad y el tocino. Menudo pargueras, tonto y eres cansino también |
Editado: 09-mar-2025 17:45 -
💸 Aprendiendo 💸
08-mar-2025 21:44
#1163
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No me demandes por ello, por favor. Ah, y se dice parguelas. Con ele. (curioso que quien acusa de subir el hilo y ser cansino, es quien más sigue y sigue alimentando debates estériles contestando y desviando el tema del hilo). |
alea iacta est
08-mar-2025 21:45
#1164
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Era por ser didáctico y simplificar, compañero. Hago lo mismo con los ETP de oro de réplica física, los trato de ETF en entornos no-académicos para que todos entiendan que es un valor cotizado intradía que permite su compraventa a diferentes VL. El matiz del ETP y ETN en el contexto del hilo titulado "Los mejores ETF de Bitcoin", no consideré que viniese a cuento.
No me demandes por ello, por favor. Ah, y se dice parguelas. Con ele. (curioso que quien acusa de subir el hilo, es quien más sigue y sigue alimentando debates estériles). tonto, y fantasma, sigue sumando atributos. |
Editado: 09-mar-2025 17:45 -
Grande de España
08-mar-2025 21:49
#1165
Veo mucha gente acalorada por aquí y la verdad es que no lo entiendo, hace mucho que se ponen dibujitos de soldados romanos sexys 
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alea iacta est
08-mar-2025 21:51
#1166
| up artificial diario del hilo, con multicuentas y un par de subnormales que han caido. |
ForoCoches: Miembro
08-mar-2025 22:40
#1167
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Realmente me sorprende que la gente dedique su energía a destruir sin ningún tipo motivo antes de pensar en hacer algo positivo en otro lugar. Te lo digo sinceramente que no te entiendo, nadie se ha metido contigo. Esto es un país libre. Porque no nos dejas en paz a todos y dejas de subirme el hilo? Graciad |
alea iacta est
08-mar-2025 22:51
#1168
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Desde luego que se ve que tienes una vida un poco vacía. Por que dedicas tu tiempo a escribir aquí si ya has dejado claro que no compartes nada de lo que aquí se cuenta? No tienes nada mejor que hacer? Alguien de aquí te ha hecho daño? Estás intentando salvar a alguien que te importa de que se suscriba? Es envidia?
Realmente me sorprende que la gente dedique su energía a destruir sin ningún tipo motivo antes de pensar en hacer algo positivo en otro lugar. Te lo digo sinceramente que no te entiendo, nadie se ha metido contigo. Esto es un país libre. Porque no nos dejas en paz a todos y dejas de subirme el hilo? Graciad De subirte el hilo ya te encargas tu todos los dias con tus multicuentas y los 2 tontos que te han creido. Estas reportado por mi parte. |
ForoCoches: Miembro
08-mar-2025 22:53
#1169
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Por qué tanto hate? Yo también pienso que el sistema es demasiado "naive" y que un algoritmo entrenado con datos históricos no es capaz de preveer un entorno totalmente cambiante en el que se introducen factores totalmente nuevos a diario, pero son 5e al mes, qué coño importa. Están los datos fundamentales de lo que hace, el que libremente quiera probarlo está en su derecho. |
alea iacta est
08-mar-2025 23:06
#1170
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Por qué tanto hate?
Yo también pienso que el sistema es demasiado "naive" y que un algoritmo entrenado con datos históricos no es capaz de preveer un entorno totalmente cambiante en el que se introducen factores totalmente nuevos a diario, pero son 5e al mes, qué coño importa. Están los datos fundamentales de lo que hace, el que libremente quiera probarlo está en su derecho. Tu empezaste a comentar despues de años justo rondando la creacion de este hilo. otra multicuenta? da igual si son antiguas el op es 2008 . |