Como optimizar tu inversión indexada en el S&P 500 o MSCI World

Cita de carcamalisio

Joder shur, tu de pequenyo querias ser Velazquez o Goya, no? Por que lo pintas todo magnificamente. Que los indices caen entre un 7 y un 10%, y el sistema no da aviso de salida, pues genial, esta demostrando su robustez. Cual hubiera sido tu reaccion en caso de que hubiera dado senyal de salida (independientemente de que esta hubiera sido provechosa o no)? Pues tambien genial, nos esta timeando el mercado para rascar unos %, estamos outperformeando al buy and hold.

Hay algun escenerio en el que vayas a ser minimamente critico con un sistema que no ha probado nada? Porque de momento, va a la cola frente al buy&hold clasico (las entradas de dca no han sido ninguna maravilla, cualquier mono las hubiera podido mejorar solo con ver el grafico y un par de ordenes limit) sin contar que se ha tenido que pagar (aunque sean 5 cochinos euros) y echarle un vistazo a la web, lo que para algunos es un tema fundamental en cuanto a la filosofia de sus inversiones (set and forget).

Cita de fietasi

Oye una cosa, si tu crees que hasta un mono puede pintar buenas señales de entrada, te propongo que nos enseñes como hacerlo, así aprendemos todos.


Eso si hazlo bien sin trampas. Elige el día de este mes mejor para aportar y lo dejas por el foro. Pero obviamente tienes que hacerlo ese mismo día.


Es que al final insisto, cuando veis el grafico ya dibujado se ve muy fácil jajaja. Que pena no poder colocar ordenes que se ejecuten hace 4 días no?


No se, a mi me parece que desde luego se ha evitado poner dinero en los maximos. Tambien muchas de las señales han caido en minimos. E insisto, el sistema lo hace ese mismo día, no a toro pasado.



Y ya por terminar, es verdad que el sistema no ha demostrado nada en cuanto a señales de largo plazo, porque no ha habido oportunidad. Pero tambien es cierto que en las anteriores correcciones de corto plazo, no dio salida, lo cual algo si demuestra. Aunque estoy de acuerdo que la prueba de fuego aun no se ha podido dar.


Saludos

Cita de carcamalisio

Pero si las señales de dca que marca el sistema son básicamente lo mismo que cae un día, pues señal dca, que al siguiente vuelve a caer, otra señal dca. Es muy fácil.


Demuéstrame que las señales que da tu sistema superan a una martingale de toda la vida. Es más, demuéstrame que superan a un dca aleatorio cada principio de mes, o cada 2 semanas, o cada semana. Puedes?

Cita de dimker

Este hilo se está convirtiendo en una consecución bastante cansina y repetitiva de gente defendiendo que no se puede hacer market timing y el OP defendiéndose a cuchillo contra quienes lo cuestionan. De verdad que no entiendo el sentido que tiene o qué valor aporta, sin acritud.

Cita de fietasi

Hola, es verdad que estos últimos días han venido algun que otro personaje, ni siquiera a cuestionar MW, sino simplemente a intentar decir tonterías sin argumento alguno. Si revisas el hilo, verás que en general ha habido mucha gente que ha planteado dudas, o críticas con sus fundamentos, y hemos discutido de manera educada y sin problemas.


Lo que me pone de mala leche es gente que viene no mira nada y acusa de estafa y ese tipo de idioteces.


Ya que no puedo controlar que no se digan tonterías con el ánimo único de dañar pues me veo en la obligación de rebatirlo. Otra opción que tengo es ignorarlos...


Pero bueno ya te digo que creo que es una minoría de los mensajes. Me temo que es algo cíclico, vienen dicen 3 chorradas, se las rebato, no las entienden, insultan y se irán a otro hilo a hacer lo mismo.


Yo estoy encantado de responder y debatir sobre cualquier posición que se tenga, siempre que esté argumentada.


Saludos

Cita de fietasi

A si? Es así de sencillo? Osea que cae un día, pues señal, que cae después otra señal. Tú has mirado el grafico?


La demostración que hablas, ya está puesta en marcha si miras para atrás en el foro. Hay un shur que está muy interesado en demostrar que MW no funciona. Ya irá colgando las gráficas dijo.


El backtesting del DCA no lo he hecho porque es laborioso y honestamente no tengo demasiado tiempo. Pero le daré una vuelta.


De todas formas, tú acusas sin ninguna prueba y me pides a mí que te lo demuestre yo?


Insisto si es tan fácil como dices, porque no cuando se acabe está corrección fijamos un periodo de 30 días y nos ayudas a todos y nos dices cuál es el mejor día para meter pasta?


A ver si así dejas de hablar sin decir nada, y por lo menos hablas con pruebas.


Saludos

Cita de dimker

Este hilo se está convirtiendo en una consecución bastante cansina y repetitiva de gente defendiendo que no se puede hacer market timing y el OP defendiéndose a cuchillo contra quienes lo cuestionan. De verdad que no entiendo el sentido que tiene o qué valor aporta, sin acritud.

Cita de carcamalisio

Joder, no es asi. No intentes crear la narrativa de que el que discrepa o es escéptico de que dicho sistema vaya a funcionar solamente dice chorradas sin fundamento. No es así.


Yo desde el principio he ido con educación y buenos modales. Incluso te di sugerencias para mejorar.


Tú no estás encantado de responder nada. Solamente a los que te bailan el agua. Los demás son por defecto trolls. Y aquí nadie quiere dañar a nadie, para de gaslightear con tus falacias de primero de egb.

Cita de Andres_age

Ojo, no estoy diciendo de no entrar en caidas. Digo de esperar para entrar si está bajando.

La idea es:

Voy a invertir 200€ mensuales, suponiendo que tengo el dinero disponible el dia 1 (que cobro el sueldo, lo que sea).
Si esta en tendencia alcista, me meto, y fuera.

Pero si veo que está cayendo... pues espero. Si para finales de mes no ha dejado de caer, me meto, da igual como esté. No he perdido nada por haber esperado, porque iba para abajo. De hecho he entrado "mejor" que entrando el dia 1 porque he entrado a un precio más bajo.

Si para el dia 15 deja de caer, entonces me meto con los 200€ que tengo en cash. Igual que antes, he entrado mejor que entrando el dia 1.

Si baja todo el tiempo y no se recupera, me meto a final de mes. Si el dia 1 del siguiente mes vuelvo a tener 200€ y ha dejado de caer o esta subiendo, me meto. Si vuelve a bajar, vuelvo a repetir.

Ejemplo con lo de este mes.
Llega el dia 1 y tengo 200€. Está el SP500 a 5900 pero veo que está cayendo. No entro. Llega el dia 4, esta a 5770 porque esta bajando. El dia 5 mejora y esta a 5800. Me meto. Ya me he metido "mejor" que si hubiera entrado el dia 1.
Que luego sigue cayendo? Bueno, pero ya he optimizado un 1.6% respecto a entrar el dia 1 (100 puntos sobre 5900).

Si el dia 5 decido no entrar y ver al menos una tendencia de 2 dias alcista o estable como mínimo... pues no habría entrado todavía. Y a dia de hoy esta a 5700. Si mañana deja de caer y me meto, habré optimizado un 3.3% por esperar. Y si sigue cayendo y no me meto, llega el 31 de marzo y esta a 5500 (por decir un valor más bajo que el actual ya que ha estado cayendo todo este tiempo) pues me meto y fuera. Y habré optimizado casi un 7%.
Y el dia 1 del mes siguiente vuelvo a repetir.

Claro, en una situación "común" donde esta lateral o subiendo, pues entraré el dia 1 siempre, mientras antes mejor. Pero en una situación como la actual que esta claro que está "cayendo" (no desplomándose ojo) pues no veo el problema de hacerlo así.

En cualquier situación me estoy metiendo "mejor" que haciendolo a piñon fijo el dia 1. Y sigo haciendo DCA (porque es el dinero que dispongo cada vez que cobro o lo que sea).

Lo "malo" es que tienes que estar mirando si baja o no y es un proceso manual, cierto. Pero no veo que sea peor en cualquier situación que meter de forma automática el dia 1 de cada mes (aparte del tiempo invertido y el tener que hacerlo manualmente, claro).

Cita de carcamalisio

Joder shur, tu de pequenyo querias ser Velazquez o Goya, no? Por que lo pintas todo magnificamente. Que los indices caen entre un 7 y un 10%, y el sistema no da aviso de salida, pues genial, esta demostrando su robustez. Cual hubiera sido tu reaccion en caso de que hubiera dado senyal de salida (independientemente de que esta hubiera sido provechosa o no)? Pues tambien genial, nos esta timeando el mercado para rascar unos %, estamos outperformeando al buy and hold.

Hay algun escenerio en el que vayas a ser minimamente critico con un sistema que no ha probado nada? Porque de momento, va a la cola frente al buy&hold clasico (las entradas de dca no han sido ninguna maravilla, cualquier mono las hubiera podido mejorar solo con ver el grafico y un par de ordenes limit) sin contar que se ha tenido que pagar (aunque sean 5 cochinos euros) y echarle un vistazo a la web, lo que para algunos es un tema fundamental en cuanto a la filosofia de sus inversiones (set and forget).

Cita de carcamalisio

No es que no se pueda hacer market timing. Si se puede hacer. Ahora, al muy largo plazo las probabilidades de triunfo se van reduciendo, al contrario de lo que promete el sistema. Este es el quid de la cuestión. El sistema promete que cuanto más largo plazo, más efectivo el market timing si se siguen las señales. Esto es, intrinsicamente, un sinsentido.


Si alguien presenta un producto tiene que estar abierto a críticas. Lo demás es vender humo.

Cita de carcamalisio

Y en cuanto a esto. Si, he visto el gráfico. Fijate en la última semana. Si haces dca, se supone que le metes lo asignado a ese mes, o semana o lo que sea. No puedes ir haciendo dca cada vez acorde a tu sistema.


Una martingale seria en este caso mil veces superior. Sin ningún algoritmo mágico ni nada. Y a largo plazo, un dca convencional va a seguir siendo superior. Esperando me hallo a que ese shur que mencionas ponga las cartas sobre la mesa.

Cita de fietasi

Claro, se trata de meter el dinero el primer día del mes que aparece la señal, y sino aparece pues lo metes a final de mes.


Puedes justificar porque un martingale sería mil veces mejor? O solo puedes decirlo de palabra.


Sino sabes el rendimiento de mi sistema, como puedes decir que es inferior a otro?

Cita de fietasi

Puedes justificar en qué te basas para decir eso? Es que al final decir algo si no justificas porque no tiene ningún sentido.


Yo todo lo que tengo en el método, está justificado
Podrás estar de acuerdo o no, pero yo he expuesto la justificación.


Saludos

Cita de Pitinvest

Te comprendo, lo has explicado bien, y tiene cierto sentido esto que comentas, sí. Lo ideal, siempre, sería hacer el DCA en el punto más bajo. ¿Cuándo se considera que "deja de caer", exactamente? Es decir, está cinco días bajando un 0,63% de media, luego está dos días subiendo un 0,45%, entras ahí porque consideras que ya ha "dejado de caer", y tras esos dos días de espejismo, vuelve a caer cinco días seguidos a una media del 0,31%. Habría sido infructuoso el intento de pillarlo "el el pico más bajo".

El ejemplo que pones de este mes, es correcto, sí. Pero a posteriori siempre es más sencillo todo. Aunque defiendo que se analice el pasado para mejorar en el futuro, por supuesto.

Las señales de DCA son públicas y están en la web, puedes intentar hacer una simulación, de cuántos días seguidos hubo señal de media, entrando en ese día, en el primero, en el último... al final, para mí, el DCA son migajas, no me afecta ni me aporta en demasía, pero siempre está bien intentar perfeccionar todo. A mí me interesa protegerme de un año 2022, cuando salte señal, salgo y a dormir.



Tienes razón en que, leído desde fuera, puede parecer que todo lo veo de color de rosa. Te lo reconozco. En otras correciones del pasado, que el sistema no dio señal de mercado bajista, acertó, porque fueron correciones cortas y habituales. Por ahora el sistema ha demostrado una cosa que no es nimia; no ha dado falsas señales de salida, incluso en correciones que muchos ya vaticinaban como el próximo crash.

Ahora mismo, a día de hoy, estoy expectante. Confiado, pero expectante. Es un sistema que, si decides darle una oportunidad, como mínimo debería ser juzgado a tres años vista. Ni siquiera si mañana acierta una señal de salida y este año batimos al índice por un 5%, podría decirse que ha sido la prueba definitiva, puede haber sido casual.

Respeto máximo a los que creen que time in the market beats timing the market. Básicamente porque yo también lo he pensado siempre. Y es una verdad incontestable en la inmensa mayoría de situaciones y estudios que se han realizado.

Cita de fietasi

Shur, no me refería a ti. Me refería al de ayer el amigo Halcón90, que no le cito no sea que venga otra vez.

Cita de carcamalisio

Si es una verdad incontestable en la mayoría de situaciones y estudios realizados, que te lleva a pensar que un sistema (el enesimo que trata de superar esa premisa) publicado por un shur random en un foro random de un país random va a ser la excepción? No lo veo muy coherente, más allá de una apuesta personal y poco racional, es decir, ludopatia causada por la dopamina de tener la idea de que posees algo que los demás no. Dale una vuelta shur.

Cita de fietasi

Vale, tu argumento es como la mayoría de los estudios según tú, dicen que no se puede batir al mercado, pues es así.


Batir al mercado es algo tan sencillo o tan complicado como mantenerte fuera en las etapas bajistas.


Se puede hacer, y se ha hecho. Tan solo hay que poner a la estadística de tu lado, ser disciplinado y comprender como operan el resto de personas cuando no tienen disciplina ni autocontrol.


De verdad, me sorprende que seáis tantos los que seguís pensando que no se puede.


Es como lo de "lo hice porque me dijeron que era imposible" pero al revés.


De todas formas, si dentro de unos años se demuestra que MW ha funcionado, diréis que ha sido suerte, y si falla entonces no será mala suerte, diréis que claro que no funciona.


Saludos

Cita de fietasi

Y ahora permitirme un poco de publi :

Acaba de cerrar el SP500 0,5% en positivo.

Como habrán visto los suscriptores el indicador de cisne negro bajo del 50 al 7 % en el día de ayer lo que pronosticaba hoy un día tranquilo en la bolsa americana, y así ha sido.

También hemos visto ese 1-2,5% de caídas el jueves que anticipaba que podía ocurrir, en concreto un 1,8%, antes de una capitulación.

A día de hoy y a falta de ver los datos de cierre de hoy, creo que es probable que ayer viéramos los mínimos de esta corrección.

Luego no digáis que no me mojo.

Buenas noches

Cita de fietasi

Y ahora permitirme un poco de publi :

Acaba de cerrar el SP500 0,5% en positivo.

Como habrán visto los suscriptores el indicador de cisne negro bajo del 50 al 7 % en el día de ayer lo que pronosticaba hoy un día tranquilo en la bolsa americana, y así ha sido.

También hemos visto ese 1-2,5% de caídas el jueves que anticipaba que podía ocurrir, en concreto un 1,8%, antes de una capitulación.

A día de hoy y a falta de ver los datos de cierre de hoy, creo que es probable que ayer viéramos los mínimos de esta corrección.

Luego no digáis que no me mojo.

Buenas noches

Cita de Sueco

Este mensaje lo dices porque ha acabado en positivo el día. Iba perdiendo más de un 1% durante la jornada, y el giro ha sido por Trump. Ni estadística ni método matemático que prevea lo de hoy, ni lo de los días anteriores (porque el mercado está cayendo por opiniones y decisiones geopoliticas puntuales).


Si hubiese acabado en negativo el día seguramente no habría comentario.


Azar y euforia lo del fin de la jornada con Trump.


Eso sí, te has mojado con el comentario y sobre como crees que serán las sucesivas jornadas.

Cita de carcamalisio

Si es una verdad incontestable en la mayoría de situaciones y estudios realizados, que te lleva a pensar que un sistema (el enesimo que trata de superar esa premisa) publicado por un shur random en un foro random de un país random va a ser la excepción? No lo veo muy coherente, más allá de una apuesta personal y poco racional, es decir, ludopatia causada por la dopamina de tener la idea de que posees algo que los demás no. Dale una vuelta shur.

Cita de fietasi

Como habrán visto los suscriptores el indicador de cisne negro bajo del 50 al 7 % en el día de ayer lo que pronosticaba hoy un día tranquilo en la bolsa americana, y así ha sido.

También hemos visto ese 1-2,5% de caídas el jueves que anticipaba que podía ocurrir, en concreto un 1,8%, antes de una capitulación.

A día de hoy y a falta de ver los datos de cierre de hoy, creo que es probable que ayer viéramos los mínimos de esta corrección.

Luego no digáis que no me mojo.

Buenas noches

Cita de Sueco

Este mensaje lo dices porque ha acabado en positivo el día. Iba perdiendo más de un 1% durante la jornada, y el giro ha sido por Trump. Ni estadística ni método matemático que prevea lo de hoy, ni lo de los días anteriores (porque el mercado está cayendo por opiniones y decisiones geopoliticas puntuales).

Si hubiese acabado en negativo el día seguramente no habría comentario.

Azar y euforia lo del fin de la jornada con Trump.

Eso sí, te has mojado con el comentario y sobre como crees que serán las sucesivas jornadas.

Cita de Sueco

Este mensaje lo dices porque ha acabado en positivo el día. Iba perdiendo más de un 1% durante la jornada, y el giro ha sido por Trump. Ni estadística ni método matemático que prevea lo de hoy, ni lo de los días anteriores (porque el mercado está cayendo por opiniones y decisiones geopoliticas puntuales).


Si hubiese acabado en negativo el día seguramente no habría comentario.


Azar y euforia lo del fin de la jornada con Trump.


Eso sí, te has mojado con el comentario y sobre como crees que serán las sucesivas jornadas.

Cita de Pitinvest

Desde mis escasos conocimientos, ya he comentado que prácticamente soy un recién llegado al mundo de la inversión, no te puedo dar argumentos técnicos de tiburón del trading, la verdad. Simplemente, he leído todo lo que @fietasi ha explicado, he revisado con mucho detalle la web, todos sus artículos y sobre todo los momentos de salida y entrada, y en el fondo, lo que me lleva a defender el sistema es básicamente la confianza. Y ya. No hay más. Llámalo fe, si quieres. O credulidad. O ingenuidad. O irracionalidad, como bien dices, no te niego nada. O reducir mi aversión al riesgo. O que, realmente, he hecho mis estimaciones personales y, teniendo en cuenta lo que puedo dejar de perder (si funciona) con respecto a lo que puedo dejar de ganar (si no funciona), me compensa, con creces, darle una oportunidad al sistema.

También puede ser eso de la dopamina, por supuesto. Soy adicto a aspirar a obtener los retornos a largo plazo del MSCI World, pero mitigando el drawdown y, a ser posible, menos volatilidad. Creo que se puede conseguir en según que vehículos ajenos al que aquí nos ocupa, y, según me llega por privado, se ha conseguido en otros ámbitos más institucionales y millonarios.

Pero vamos, por resumirte; confianza. Y ya. Confío. Quiero confiar y confío. No me parece una locura lo que propone Market Warrior, y por lo que he podido ver del sistema en público y privado, me gustaría darle un voto de confianza inicial, porque tengo mucho que ganar (si mitigo pérdidas grandes) y poco que perder (si me quedo fuera del mercado durante un tiempo alcista).

Ah, y confío cuando @fietasi dice que él lleva utilizando el sistema desde 2020 para sus inversiones personales, y le ha funcionado tal y como ha publicado en la web, nada de backtests, sino en el MundoReal™.



Me ha parecido impresionante esta mañana cuando he visto el 7% en Cisne Negro, la verdad. Casi que pensaba que era un error. Llevábamos 11 días, el Vanguard US500 cayendo un 10% en total, y me encuentro con la tranquilidad total de ese 7% bajando desde el 50.

Impresionante. Ojalá comencemos un buen rebote a partir de la semana que viene, y para abril estemos todos contentos de haber permanecido dentro de nuevo, y confirmando ese "acierto" de Market Warrior de no mandarnos a la RF después de una caída de este tipo y todo el ruido que hemos tenido en los mercados estos días.



Quien se ha mojado de verdad ha sido el propio Market Warrior, cuando hoy nos hemos despertado, a las 8:01, mucho antes de que abriera el mercado, con el indicador de Cisne Negro bajando al 6,51% (prácticamente inapreciable la alarma) desde ayer que cerró en un 50%, tras varios días de subidas.

En fin, quizá lo mejor es que salte por fin una alarma bajista, lo antes posible, para que el sistema deje de estar correlacionado al 100% con el S&P500, y podamos ir analizando tendencias. Aunque yo no juzgaría a Market Warrior por un acierto o fallo puntual, sino que como mínimo le daría un margen de 3-4 años para comprobar cómo se comporta en diferentes tendencias del ciclo económico.

Cita de carcamalisio

Lo que te pongo en negrita no es así. Y a ti que te gustan los gráficos de todo tipo puedes comprobarlo por ti mismo. Ahora no lo tengo a mano, pero prueba a buscar la evolución de una cartera habiéndose perdido solamente los 5 días, 10, días, 15 días, 20 días que más subió la bolsa desde una determinada fecha y veras que sorpresa. Por lo que quedarse fuera entraña más riesgo que comerse una bajada (aunque psicologicamente no lo parezca)

Cita de carcamalisio

Lo que te pongo en negrita no es así. Y a ti que te gustan los gráficos de todo tipo puedes comprobarlo por ti mismo. Ahora no lo tengo a mano, pero prueba a buscar la evolución de una cartera habiéndose perdido solamente los 5 días, 10, días, 15 días, 20 días que más subió la bolsa desde una determinada fecha y veras que sorpresa. Por lo que quedarse fuera entraña más riesgo que comerse una bajada (aunque psicologicamente no lo parezca)

Cita de TodoIráBien

¿Tienes mayor tolerancia de apetito al riesgo sobre una pérdida que sobre un lucro cesante?

Cita de TodoIráBien

¿Tienes mayor tolerancia de apetito al riesgo sobre una pérdida que sobre un lucro cesante?