Como optimizar tu inversión indexada en el S&P 500 o MSCI World

Cita de solidus47

En tu ejemplo no hay ningún problema y se entiende, pero tu te haces tus ejemplos para que en el movimiento pierdas, pero si quieres te hago yo el ejemplo para que en el movimiento ganes , es que eres un cachondo. Si aquí nadie te está discutiendo tus ejemplos.


Pero sigues obcecado, la estadística es la estadística, si no te ves capacitado o no tienes recursos para hacer movimientos sin perder, lo lógico es mantener porque "supuestamente" todo sube si puedes aguantar la caida. Pero insisto, eso es el pasado, el futuro no está escrito ni tienes una bola de cristal como pretendes.

Cita de suburu

Pillo sitio para leerlo tranquilamente más tarde

Cita de Frolic

No lo hagas, este debate de las participaciones, si el 80% de las veces y bla,bla ,bla te va a volver loco.

Cita de Julito Church

compre hace 2 años 100 acciones a 10€ con 1000€ que tenia en el bolsillo de mi dinero, hoy la accion vale 20€ y esas 100 acciones valen 2.000€, en una semana la accion cae hasta 16€ y el sistema nos dice que salgamos, y traspaso mis 1.600€ a un monetario, mantengo mis 1,600€ protegidos y hay una recuperacion y el sistema nos dice que entremos a 19€ la accion y con esos 1.600€ puedo comprar solo 84 acciones, no las 100 originales.


sigo teniendo 1.600€ y me he salvado de una caida gorda, cojonudo, me flipa, pero desde ese mismo momento en adelante, cualquier porcentaje de subida que haya, con mis 84 acciones voy a ganar menos euros que con las 100 acciones originales.


donde esta el error en este ejemplo?





por fin se entiende, no entiendo como hay debate con algo tan basico, normal que el 80% de las veces, incluso con el mejor market timing del mundo, el sp500 esta mas alto en precio que dos años atras. son datos, a dos años, el 80% de las veces vas a verlo mas alto, cojas el momento que cojas.




jajaja, hablo de que te sales cuando ha caido un 17% y entras cuando ha vuelto a subir un 10%, incluso en esa situacion extrema d emi ejemplo real, acabas con menos acciones, con datos reales, nada inventado


y aunque no seas tan profesional de salirte en un -17 y entrar en un +10, por pura estadistica, sea el momento que sea, incluso en el mejor momento posible de salirse, el sp500 siempre va a estar mas caro que dos años atras, el 80% de las veces o asi

Cita de fietasi

Que quieres que te diga? Te digo otra vez que si haces una mala operación pierdes dinero? Es que no entiendo que persigues de verdad. Market warrior lo que hace es darte un punto de salida más alto que el de entrada de nuevo, y si eso ocurre ganas dinero. Si ocurre al revés, y eso significara que ha errado perderás dinero.


Es que está discusión es absurda, pones una y otra vez el mismo ejemplo diciendo que es más probable y bla bla bla. Y no, no importa a cuanto compraste, cuando haces la operación perderás o ganarás solamente teniendo en cuenta que si sales más alto que cuando vuelves a entrar, ganas dinero frente a haber permanecido dentro.


Yo por mi parte corto aquí, creo que todo el mundo excepto quizás tú entiende esto.

Si quieres seguir discutiendo de ese X % que no entiendes, te ruego que abras un hilo diferente por favor, que estamos desviando el tema del post.

Saludos

Cita de Julito Church

no hablo de ganar o perder con la operacion, hablo de terminar con mas acciones o con menos, asi de simple y te agradeceria que no estuvieses tan a la defensiva ni menospreciando porque no estoy atacando tu sistema que me parece guay y me he apuntado a ver que tal


una operacion mala es salirte cuando empieza a caer por ejemplo unj 6% y al final cae unj 20% y te salvas de esa gran y entrar de nuevo cuando sube un 3% y no para de subir despues desde ese momento? porque yo lo veo como una operacion perfecta de market timing para no palmar pasta con la operacion. pues en esa operacion perfecta, que habria pasado con las acciones que compraste, terminariais con mas o con menos dependiendo de a que fecha compraste y a que valor. yo digo que casi seguro que con menos si compraste dos años antes o mas


a ver si queda claro que no hablo de ganar o perder euros totales con la operacion, como decis todos, sino de que desde el momento en que vuelves a entrar al fondo inicial, entras con menos acciones de las que saliste, casi siempre por pura estadistica si llevas varios años dentro, y por lo tanto tendras menos ganancias desde ese momento en adelante.


solo quiero que entre todos compartamos opiniones y datos y valores y porcentajes y fechas sobre en que situaciones y ejemplos podrias salirte y luego entrar, y acabar con mas acciones de las que tenias. que hablemos con datos reales, no invenrados, como hace tu sistema con datos reales. por ejemplo, no se, por decir una fecha, 15 de junio de 2017 entras con tu dinero y 15 de febrero de 2019 sales. para volfer a entrar el 15 de agosto, asi me lo invento por ejemplo, a ver si en ese ejemplo o en otros muchos, que probabilidad habria y en que porcentajes deberia ser la caida y subida como para que no perdieses acciones


creo que es algo muy interesante y que mucha gente podria aprender con el debate, siempre que respetemos y no ataquemos

Cita de Julito Church

no hablo de ganar o perder con la operacion, hablo de terminar con mas acciones o con menos, asi de simple y te agradeceria que no estuvieses tan a la defensiva ni menospreciando porque no estoy atacando tu sistema que me parece guay y me he apuntado a ver que tal


una operacion mala es salirte cuando empieza a caer por ejemplo unj 6% y al final cae unj 20% y te salvas de esa gran y entrar de nuevo cuando sube un 3% y no para de subir despues desde ese momento? porque yo lo veo como una operacion perfecta de market timing para no palmar pasta con la operacion. pues en esa operacion perfecta, que habria pasado con las acciones que compraste, terminariais con mas o con menos dependiendo de a que fecha compraste y a que valor. yo digo que casi seguro que con menos si compraste dos años antes o mas


a ver si queda claro que no hablo de ganar o perder euros totales con la operacion, como decis todos, sino de que desde el momento en que vuelves a entrar al fondo inicial, entras con menos acciones de las que saliste, casi siempre por pura estadistica si llevas varios años dentro, y por lo tanto tendras menos ganancias desde ese momento en adelante.


solo quiero que entre todos compartamos opiniones y datos y valores y porcentajes y fechas sobre en que situaciones y ejemplos podrias salirte y luego entrar, y acabar con mas acciones de las que tenias. que hablemos con datos reales, no invenrados, como hace tu sistema con datos reales. por ejemplo, no se, por decir una fecha, 15 de junio de 2017 entras con tu dinero y 15 de febrero de 2019 sales. para volfer a entrar el 15 de agosto, asi me lo invento por ejemplo, a ver si en ese ejemplo o en otros muchos, que probabilidad habria y en que porcentajes deberia ser la caida y subida como para que no perdieses acciones


creo que es algo muy interesante y que mucha gente podria aprender con el debate, siempre que respetemos y no ataquemos

Cita de Julito Church

shur pero escucha lo que digo que es muy sencillo, no entiendo tanto debate por algo tan basico, si estas un par de años invertido, el 80% de las veces vas a vender mas barato que compraras, sea el momento que sea. es miu sencillo. si compras el sp hace dos años a un precio x, lo mas probable, 8 de cada 10 veces segun la historia, es que incluso despues de una correcion de salida y entrada, el nuevo precio sea mayor que ese x de hace dos años, por lo que ganaras menos pasta desde ese momento que vuelves en adelante, porque ya no tienes tus acciones viejas baratas



es que no vendo y compro shur, son acciones, es lo que no entiendes. no hablo de euros, hablo de acciones que son lo que en el futuro se va a revalorizar y venderé años despues para ganar. si compro 7 acciones, las muevo sin llevarme un euro de ganancias (un traspaso, de lo que hablo todo el rato), y luego solo puedo comprar 6 acciones con ese dinero, desde ese momento en adelante voy a ganar menos con las subidas futuras- en los traspasos da igual los euros, sino las acciones que puedas comprar con esos euros, y si me voy y vuelvo al mismo fondo y tengo menos acciones, desde ese mismo instante ya tendre menos dinero futuro si empiezan a subir desde ese punto

Cita de Julito Church

compre hace 2 años 100 acciones a 10€ con 1000€ que tenia en el bolsillo de mi dinero, hoy la accion vale 20€ y esas 100 acciones valen 2.000€, en una semana la accion cae hasta 16€ y el sistema nos dice que salgamos, y traspaso mis 1.600€ a un monetario, mantengo mis 1,600€ protegidos y hay una recuperacion y el sistema nos dice que entremos a 19€ la accion y con esos 1.600€ puedo comprar solo 84 acciones, no las 100 originales.


sigo teniendo 1.600€ y me he salvado de una caida gorda, cojonudo, me flipa, pero desde ese mismo momento en adelante, cualquier porcentaje de subida que haya, con mis 84 acciones voy a ganar menos euros que con las 100 acciones originales.

Cita de TodoIráBien

Con respeto, a mí tus mensajes me parecen un trabalenguas con un lío mental de fondo brutal.
También prefiero que abras ese debate en otro hilo, estoy suscrita a este tema por el producto de Market Warrior y sus relaciones con SP500 y otros posibles índices.

Cita de fietasi

Mira es que no hay debate porque estás equivocado. No estoy a la defensiva, te he contestado desde el principio bien, pero es que ya van un montón de mensajes con lo mismo.
Lo que tu pones como ejemplo es una buena operación de MW, y te voy a demostrar por ultima vez como no tienes razón y no acabas nunca con menos acciones de las que tenias si haces una buena operación.

Compras 10acciones a 10€ hace 20 años y te costaron 100€. Hoy han pasado 20 años y las acciones valen 100€ cada una por lo que hoy tienes 2.000€.

Haces una buena operación con MW y vendes hoy y tienes 2.000€. El mercado cae y baja la cotización a 50 € momento en el que MW da señal de entrada. Usas tus 2.000€ para comprar de nuevo, y con esos 2.000 € tienes para comprar 40 acciones. 40>10

Imagina que el mercado no cae hasta 50€ sino solo hasta 90€ y ahí vuelves a comprar. Con tus 2.000€ te da para comprar 22,22 acciones. 22>10
Siempre quesea una buena operación, vas a acabar con más acciones de las que tenias inicialmente.

Prueba con los números que quieras, es algo trivial.

El único caso con el que acabas con menos acciones es si haces una mala operación, es decir compras más caro que cuando vendiste.

Por favor dejemos ya este tema absurdo.

Cita de carcamalisio

Estas trolleando no? Es que no sé ya ni por donde cogerlo

Cita de Zucc0

Bueno, por salir un poco del bucle en el que se ha metido el hilo... lo descubrí el otro día y me parece súper interesante, pero a la vez considero que hay que ser un poco precavido, por aquello de que lo que pasó no tiene porqué volver a repetirse.

Dicho esto, me registré y el caso es que la señal de DCA está naranja y yo he aprovechado hoy para dar orden de meter el doble que el mes pasado al msci world, a ver qué pasa!

Cita de Andres_age

Es que en ese caso que has dicho el sistema ha funcionado mal: has salido a 16 y has entrado a 19. Has "perdido" 3€ por accion/participacion, si te hubieras quedado quieto no hubieras perdido nada.

El sistema debería indicarte que entres cuando se esté recuperando, por ejemplo sales a 16 y sigue cayendo a 12 por ejemplo, luego deja de caer, empieza a subir y te dice que entres en 14. Ahí has "ganado" 2€ por participación respecto a no hacer nada.

Es decir, el sistema debería decirte que salgas antes de que siga cayendo, y que entres antes que siga subiendo. Si tienes un resultado peor que quedandote quieto, el sistema no funciona.

Cita de Julito Church

pues te pido perdon y abrire otro hilo para quien quiera participar, porque creo que no hay trabalenguas ninguno


te he leido en el foro y parece que sabes del tema, me podrias decir que tiene de raro afirmar que casi con total seguridad si llevas un par de años en un fondo, cuando salgas para protegerte y vuelvas a entrar, tendras menos acciones de las que tenias?


porque he mirado los numeros del sistema por encima y en un par de ejemplos me dice que compre mas caro de lo que he vendido por lo que ahi perderia acciones totales, tu mismo puedes comprobarlo con el valor liquidativo de cada dia que avisa el sistema de salir y entrar, ver si esta mas alto o mas majo





bueno pues si quieres que lo deje lo dejo, no pretendo molestar ni incomodar, solo estoy aprendiendo y queria debatir sobre una duda muy normal, que se trata de las acciones que se tendrian en cada momento en que el sistema te dijera que entrase y saliese


podriamos por favor charlar y debatir sobre estos ejemplos con datos reales y sobre en que situaciones de la historia habria merecido la pena y cuando no? con respeto y sin que nadir se ofenda, o nada, marcho a otros hilos e ya




no pretendo trolear y creo que simepre he sido respetuoso, quiero aprender y no comprendo como mis casos reales con ejemplos reales no nos hacen debatir sobre lo que queria en unprincipio que comentasemos entre todos, que es el concepto de acciones y la cantidad de acciones que ganas o pierdes en los distintos traspasos que se hacen durante la vida de invertir.


creo que no es un tema como para ofenderse ni atacar sino para si te interesa, hablar sobre ello con respeto








perdon, no era mi intencion buclear nada, pero si me contestan con cosas que no estaba hablando pues queria aclararlas por si alguno quisiera hablar de mi duda concreta






gracias por tu mensaje sin malos rollos y tal, por ahi iba mi intencion


por eso preguntaba si hay datos o alguien puede sacarlos, de cuantas veces que una persona ha traspasado un fondo y luego ha vuelto, ha perdido pasta, eso por un lado, al margen de esta web y este sistema tan guapo de mw


y la otra duda era si con los avisos del mw este, se conseguia superar eso y acabar despues de seguir sus avisos con mas acciones que inicialmente


no pedia nada raro ni trolear ni nada, por dios, solo aportar otro punto de vista, el de la cantidad de acciones, mas alla del que siempre dice la gente de dinero ganado, rentabilidad enporcentaje o rentabilidad fiscal total, que ya lo he visto mucho

Cita de Halcon90

Está trolleando con sus tonterias en todos los post... dios mío que cansinazo de tio, no hay hilo que lea que no la esté armando...

Cita de Spiff

Lo primero: son participaciones, no acciones.


Lo segundo: como te han dicho ya en repetidas ocasiones, si vendes y al tiempo compras a un precio más barato de lo que habías vendido, ganarás dinero (porque habrás comprado más participaciones con el dinero sacado de la venta). Sin embargo si vendes y al tiempo compras a un precio más caro de lo que habías vendido, perderás dinero (porque habrás comprado menos participaciones con el dinero sacado de la venta). No hay más donde rascar. Son matemáticas de 3.° de primaria.

Cita de Julito Church

si no te intereso no me respondas e ignorame pero no me acuses de algo cuando voy con respeto y planteo un tema para debatir y me salis con otras cosas de las que no he hablado






perdona por usar como sinonimo participaciones o acciones, creo que se entendia y es mas corto, de hecho todos lo han entendido, me refieria a acciones de un fondo, participaciones de un fondo.


y por supuesto que lo que dices es de 1º de primaria, nadie ha discutido eso, nadie quiere tratar el tema que llevo intentando debatir durante 50 mensajes, por eso queria ir mas alla en el debate y la discusion con respeto, intentando que entre todos fuesemos analizando los momentos del sp500 en los que, un traspaso dos años despues de una compra y una vuelta al fondo un tiempo despues, habria supuesto tener menos acciones, cuando ha pasado eso? solo queria hablar sobre eso, sobre cuando ha sido beneficioso el market timing en un plazo de dos años desde que compras un fondo, para sacarlo a un monetario y luego volver.

Cita de carcamalisio

Joder tío, pareces buena gente, pero eres más terco que un mulo. Ya se te ha dicho por activa y por pasiva. Lo único que cuenta es a qué precio entras y a qué precio sales. Ya está.

Si compras más barato de lo que vendes, es una buena operación. Si compras más caro de lo que vendes, es mala. No hay más.

El Market timing es positivo si se cumplen esas premisas, y es negativo si no se cumplen.

Cita de Julito Church

pero que eso lo se desde el primer minuto que entre en este mundo, estais repitiendo lo mismo una y otra vez y yo nunca he negado eso, es lo mismo que estoy diciendo yo, lo que quiero debatir va mucho mas alla, y se trata de que entre todos charlemos y debatamos en que ocasiones ha sido recomendable en el pasado o mas exitoso salirse para entrar, por ejemplo si compras hace menos de un año, tus participaciones tampoco estaran tan bajo como hace dos o tres. cosas asi, con datos, entre todos. todos dice que el market timing asi a lo loco como algo neativo, y estoy de acuerdo, pero me gustaria que entre todos afinaramos y opinaramos de lo recomendable o no, en que situaciones o no, cuando ha podido ser un acierto o no, al margen del sistema de este hilo, que me mola y tiene una pinta de puta madre y me he apuntado y todo

Cita de TodoIráBien

Con respeto, a mí tus mensajes me parecen un trabalenguas con un lío mental de fondo brutal.
También prefiero que abras ese debate en otro hilo, estoy suscrita a este tema por el producto de Market Warrior y sus relaciones con SP500 y otros posibles índices.

Cita de Julito Church

pero que eso lo se desde el primer minuto que entre en este mundo, estais repitiendo lo mismo una y otra vez y yo nunca he negado eso, es lo mismo que estoy diciendo yo, lo que quiero debatir va mucho mas alla, y se trata de que entre todos charlemos y debatamos en que ocasiones ha sido recomendable en el pasado o mas exitoso salirse para entrar, por ejemplo si compras hace menos de un año, tus participaciones tampoco estaran tan bajo como hace dos o tres. cosas asi, con datos, entre todos. todos dice que el market timing asi a lo loco como algo neativo, y estoy de acuerdo, pero me gustaria que entre todos afinaramos y opinaramos de lo recomendable o no, en que situaciones o no, cuando ha podido ser un acierto o no, al margen del sistema de este hilo, que me mola y tiene una pinta de puta madre y me he apuntado y todo

Cita de yagotour

Ha saltado la naranja, no? Como veis entrar?

Cita de fietasi

Este hilo no es para debatir sobre market timing, si quieres hacerlo por favor abre un hilo y allí comentas lo que quieras. No es para debatir al margen del hilo, porque el hilo es para el sistema. Así que por favor, no sigas insistiendo sobre esto. GRACIAS

Cita de Pitinvest

Te invito a que vayas a la web de MarketWarrior, ya que indicas que estás suscrito, y hagas tú mismo los cálculos para comprobar si después de todas las alertas, acabas con más participaciones del fondo o con menos.

Yo, creo recordar que lo hice en su momento, tengo por ahí los datos en un formato un poco tosco y básico en una tabla rudimentaria. Si quieres, te lo busco, no sé con exactitud lo calculé, pero me convenció del todo para confiar en Market Warrior.

Te aseguro que el sistema, si cumple con lo mostrado en los backtests, merece la pena en el largo plazo, sobre todo si nos llega un crash muy inesperado como el COVID, la caída de 2022 o similares.

Y, antes de que me contestes como al resto, te doy la razón en todos los ejemplos que has puesto, sí, tienes razón. Lo que pasa es que todos hablabais de cosas distintas. Pero obviamente que en muchas ocasiones, los traspasos no son fructíferos. De ahí el mantra por todos conocido del timing the market y tal.

De nuevo, te invito a que si no eres muy ducho en estos temas, ya que estás suscrito a Market Warrior, apuntes los datos del sistema en un word, entres en ChatGPT, y le pidas que te los analice todos, a ver si te convences por fin de lo que todos te están diciendo.

Como recomendación, creo que Market Warrior funciona especialmente bien porque se basa en la premisa de que para neutralizar una caída del 20% necesitas crecer un 25%, entonces el método consigue que no llegues a ese drawdown máximo del 20%, aunque por el camino por supuesto pierdas algo o dejes de ganar algo. A la larga, compensa con creces.

Si encuentro los datos que hice del análisis, te los paso mejor por privado, dejemos este hilo limpio para hablar exclusivamente de Market Warrior.

Cita de Julito Church

perdona, resulta que un hilo sobre un metodo para hacer market timing podría ser adecuado para hablar de opciones de market timing. sobre todo desde el respeto y sin despreciar a nadie. fallo mio que ingenuo he sido.






vale shur, pues pasame la movida por privado.


por mi parte aki dejo el hilo, seguire participando en otros, si me lo permiten, desde el respeto siempre


un saludo

Cita de Pitinvest

Eso es, el menos volátil es el IE00BH65QP47, por lo que se podría traspasar desde el MSCI World IE00B03HD191.

Si tras hacer el primer traspaso inmediato al IE00BH65QP47 quisieras cuidarte aún más, tranquilamente ya al día siguiente podrías moverlo al FR0000989626 o incluso al ES0175437005

https://www.finect.com/fondos-invers...5,FR0000989626

Cita de Splinter_Army

Lo primero de todo gracias por contestar shur.
Te he ido leyendo por diferentes hilos y es un gusto el talante que muestras y la generosidad en las respuestas.


Para todo el que quiera colaborar:


Expongo perfil personal para justificar la idea.
35 años
Hipoteca fija cómoda
Reserva para emergencias en depósito cancelable en mi banco por comodidad


Quiero hacer aportación inicial de 15k y DCA de 200/mes, si al final del año puedo arrimaría algo más.
Proyectada compra de vivienda más grande a 10 años vista si las cosas se dan bien financieramente y laboralmente (trabajo estable), aunque la inversión la veo para la jubilación puede que tirase algo de lo que tenga invertido.


Combinando todo lo leído estos meses en diferentes sitios e hilos, y teniendo en cuenta que quiero diversificar pero simplificando el tema, me estoy planteando lo siguiente (nada muy novedoso):


70 Vanguard Global Stock Index Fund IE00B03HD191
15 Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc IE0031786696
15 Vanguard RF el más seguro y menos volátil, lo quiero como refugio. Entiendo que el que propones podría ser buen refugio.


Sé que dejo fuera Small Caps pero me siento cómodo así y con una variable menos.


Me decanto por Vanguard por su tiempo en el mercado, lo que he leído en el foro del switch...
Me gustaría profundizar más en ese concepto para combinarlo con market warrior y salvar cisnes negros y momentos menos propensos, pero no veo info de calidad y sencilla para entenderlo perfecto, por si me puedes echar un cable.


Quiero poder mover en el día todo lo que tenga en RV al de RF si salta el aviso en MW, aunque es verdad que me parece que choca con la filosofía Bogle, prefiero intervenir algo.


Y ya se me ocurrirán más cosas que ya es tarde para discurrir mucho más.


Un saludo

Cita de kazkaz

Bueno pues por salir un poco del bucle, si mañana cierra por debajo del nivel actual podria considerarse que la cotizacion del sp500 podría estar a punto de salir del canal alcista que mantiene desde 2023 en el grafico semanal y mensual. Podría ser buen momento para ver cómo reacciona MW y tener la primera experiencia en entorno "desconocido" con el sistema.

Revisando las entradas/salidas, el sistema unas veces ha funcionado bien, y otras habría sido mejor no haberle hecho caso porque de haberlo hecho habríamos estado ante uno de los casos que comenta Julito Church (con pérdidas). El ejemplo mas flagrante es precisamente el penultimo, donde de haberle hecho caso saliendo en junio de 2022 para entrar en enero del 2023 habriamos perdido un 7% aprox por el camino. Y el último movimiento que recomendó MW fue salida en octubre del 23 y entrada en noviembre del mismo año, ofreciendo menos de un 0,5% de rentabilidad respecto a habernos quedarnos quietos. Un ultimo ejemplo: realizar las últimas 5 salidas/entradas de MW (desde diciembre del 2021 hasta hoy) nos habria producido una mejora solo del 1,5% aprox respecto a habernos quedado quietos. Osea que infalible no es, porque las 20 salidas/entradas no siempre han provocado rendimientos positivos. Es lo que me hace a mi estar atento y con los pies en la tierra para ver cómo funciona en un entorno desconocido hasta ahora. Al final ajustar variables hasta que cuadren los últimos 20 años entiendo que se puede conseguir. Pero que ese ajuste funcione igual de bien los próximos 20 sin volver a tocar ni un milimetro esas mismas variables es lo que me cuesta creer. Y ojalá me equivoque y me convierta en suscriptor número uno!

Cita de Splinter_Army

Lo primero de todo gracias por contestar shur.
Te he ido leyendo por diferentes hilos y es un gusto el talante que muestras y la generosidad en las respuestas.

Para todo el que quiera colaborar:

Expongo perfil personal para justificar la idea.
35 años
Hipoteca fija cómoda
Reserva para emergencias en depósito cancelable en mi banco por comodidad

Quiero hacer aportación inicial de 15k y DCA de 200/mes, si al final del año puedo arrimaría algo más.
Proyectada compra de vivienda más grande a 10 años vista si las cosas se dan bien financieramente y laboralmente (trabajo estable), aunque la inversión la veo para la jubilación puede que tirase algo de lo que tenga invertido.

Combinando todo lo leído estos meses en diferentes sitios e hilos, y teniendo en cuenta que quiero diversificar pero simplificando el tema, me estoy planteando lo siguiente (nada muy novedoso):

70 Vanguard Global Stock Index Fund IE00B03HD191
15 Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc IE0031786696
15 Vanguard RF el más seguro y menos volátil, lo quiero como refugio. Entiendo que el que propones podría ser buen refugio.

Sé que dejo fuera Small Caps pero me siento cómodo así y con una variable menos.

Me decanto por Vanguard por su tiempo en el mercado, lo que he leído en el foro del switch...
Me gustaría profundizar más en ese concepto para combinarlo con market warrior y salvar cisnes negros y momentos menos propensos, pero no veo info de calidad y sencilla para entenderlo perfecto, por si me puedes echar un cable.

Quiero poder mover en el día todo lo que tenga en RV al de RF si salta el aviso en MW, aunque es verdad que me parece que choca con la filosofía Bogle, prefiero intervenir algo.

Y ya se me ocurrirán más cosas que ya es tarde para discurrir mucho más.

Un saludo

Cita de fietasi

Hola, gracias por echarle un vistazo al sistema.

El sistema no es infalible, ni MW ni ninguno y quien diga que tiene uno, miente. Al final los sistemas tienen un win factor, que es el porcentaje de aciertos del sistema, que en el caso de MW desde el 2007 se sitúa en torno al 60% y un profit factor del 74% que es cuando tenemos en cuenta el peso que han tenido en el rendimiento las buenas sobre las malas. De alguna manera se podría decir que operando con MW en el largo plazo "ganamos" un 74% de las veces.

En la FAQs está explicado que el sistema contempla esas operaciones negativas para poder acertar en la inmensa mayoría de las caídas relevantes.

Es un sistema de largo plazo, y por ende hablar de rendimientos a 3 años no es representativo. Aun así el sistema en estos últimos 3 años no ha perdido dinero frente al Buy&Hold, lo cual es positivo, porque "hemos estado protegidos" frente a caídas pronunciadas del índice y aun así hemos ganado "solo" un 1,5% más que el índice. Y esto es así porque no hemos tenido en este periodo ningún escenario bajista real.

Si en vez de coger los últimos 3 años lo llevas a los últimos 5 años, ¿a que la cosa cambia bastante?.

El sistema dio salida el 06/04/22 a los 4.481 y entrada el 26/05/22 a los 4.057 ganando casi un 10% frente al B&H
El 14/01/22 dio salida a los 4.463 y entrada el 18/03/22 a los 4.463 aquí habríamos ganado la RFal B&H
El 15/12/21 dio salida a los 4.709 y entrada el 03/01/22 a los 4.796 aquí habríamos empatado con la RFal B&H
y por ultimo el 25/02/20 (COVID) dio salida a los 3.128 dando entrada de nuevo el 08/04/22 a los 2.750 ganando un 12%al B&H

Como puedes ver el sistema en periodos de 5 años nunca ha perdido dinero y en muchos de ellos ha ganado muchísimo frente al buy&hold.

Se que no tienes mala intención, pero no puedes hablar de operaciones concretas, porque el sistema es un todo de largo plazo. Quien quiera usar MW para tradear y "saber" que va a ganar dinero en una sola operacion, se está equivocando.

MW está hecho para empatar por arriba o por abajo, el buy&hold en mercados alcistas tranquilos y muestra todo su potencial frente al buy&hold cuando las cosas se ponen difíciles.

Por cierto, no son 20 años sino 40 años los que el sistema ha mostrado las ganancias consistentes. Si haces un sistema con 100 parámetros, seguro que eres capaz de diseñar un algoritmo que dé respuesta para cada una de las caídas de esos años. Eso es lo que se llama overfitting.

MW usa entre 4 y 6 parámetros dependiendo del ciclo para elaborar las señales. La gracia es que con solo esos parámetros he conseguido dar respuesta a todas las caídas de calado en 40 años sin penalizar los periodos alcistas y sin tener overfitting por lo que he comentado.

El sistema no se toca mientras funcione. Lo lógico será dentro de 4 o 5 años reevaluar el rendimiento y ver si ha dado respuesta a los escenarios nuevos, y quizás si el mundo y la economía han cambiado, ajustar un poco para que mejore el rendimiento de los últimos 20 años en detrimento de los 20 anteriores tenga sentido. Si me pusiera a ajustar el sistema para que responda mejor a cada evento futuro, estaría perdiendo toda la relevancia estadística del sistema.

Así que, si, creo que el sistema va a ser capaz de dar respuesta al próximo cambio de tendencia.

En cuanto a lo que comentas del S&P500 actual, dado que MW no usa análisis técnico chartista, te puedo decir que por el momento lo que estamos viviendo en mi opinión y lo que me dice el sistema es que es una simple corrección. Insisto en "por el momento".

Saludos