Como optimizar tu inversión indexada en el S&P 500 o MSCI World

Cita de The_Lord

La app es inglés y de pago?conoces alguna en castellano gratuita aunque no sea tan completa?

Cita de Eugenio80

A mi me gustaría hacer seguimiento a las estrategias MW tanto convencional como DCA para compararlas con las clásicas pero el OP @fietasi me lo pone muy dificil con la DCA MW.

Hasta ahora tengo esto datos dados por él para DCA MW:

28/01/2025 0
27/01/2025 0
24/01/2025 0
23/01/2025 0
22/01/2025 0
21/01/2025 0
17/01/2025 0
16/01/2025 0
15/01/2025 0
14/01/2025 0
13/01/2025 0
10/01/2025 1
08/01/2025 1
07/01/2025 0
06/01/2025 0
03/01/2025 0
02/01/2025 1
31/12/2024 0
30/12/2024 1
27/12/2024 1
26/12/2024 0
24/12/2024 0
23/12/2024 0
20/12/2024 1
19/12/2024 1
18/12/2024 1
17/12/2024 1
16/12/2024 1
13/12/2024 1
12/12/2024 0
11/12/2024 0
10/12/2024 0
09/12/2024 0
06/12/2024 0
05/12/2024 0
04/12/2024 0
03/12/2024 0
02/12/2024 0
29/11/2024 0

Esto se ha traducido en cuatro compras de RV en PP:

Fecha Tipo Cantidad Balance Activo Títulos p/part. Cuenta de contrapartida
2025-01-08 00:00:00 Compra -499,65 48.000,79 Vanguard Global Stock Index Fun 9,51 52,54 DCA-MW
2025-01-02 00:00:00 Compra -500,04 48.500,44 Vanguard Global Stock Index Fun 9,57 52,25 DCA-MW
2024-12-16 00:00:00 Compra -499,99 49.000,48 Vanguard Global Stock Index Fun 9,47 52,80 DCA-MW
2024-12-13 00:00:00 Compra -499,53 49.500,47 Vanguard Global Stock Index Fun 9,47 52,75 DCA-MW
2024-11-29 00:00:00 Depósito 50.000,00 50.000,00



¿Estais de acuerdo en que he aplicado el método DCA MW correctamente?


En el futuro me podríais pasar simplemente la fecha de cuando se produce la compra. Tomaríamos "1" como 500 euros, si se produjeran los casos de "ahorro" y metida de todo al mes siguiente, simplemente me pasarías la fecha de compra y la señal como "1", "2" o "3" o lo que sea dependiendo de la cantidad de unidades de 500€ invertidas.




Es que estoy temiendo que me digan que no lo sigo correctamente y por eso va por detrás de la DCA Classic.

Cita de Eugenio80

@Pitinvest @TodoIráBien menudo par de flipaos estáis hechos, sin acritud, de verdad.



También estad tranquilos que con esa verborrea ya nos hemos dado cuenta de que sois cuenta clon de @fietasi





En fin. Bueno, yo a lo mío. Entiendo que dais por buena la metodología de (4) para el seguimiento. Si creeis que no, pues @fietasi me pasas directamente las ordenes de compra. Idealmente con retraso de una semana lo que serían las señales de la semana anterior. Por favor, reporta semanalmente citándome.

Shures que leeis este hilo, pedidle al OP que reporte estos datos semanalmente si no el seguimiento no será fiable.


Nos vemos en 6 meses.

Cita de fietasi

Del DCA diran que funciona, pero que para ganar tan poco, no merece la pena molestarse.

Cita de fietasi

Las cartas están repartidas, ahora solo hay que esperar a que empiece la partida. Habrá que ser pacientes hasta que empiecen las primeras operaciones del sistema, que si falla es que es una estafa y si acierta será suerte, parece que estoy jodido.

Cita de Pitinvest

Gratuita, inglés y alemán:

https://www.portfolio-performance.info/en/

Tengo cuenta en multiples plataformas, para probar cuál de ellas me resulta más cómoda en el seguimiento de mis inversiones en fondos indexados en MyInvestor.

Por orden de precisión, en cuanto a frecuencia de actualización y precisión casi al céntimo, recomiendo las siguientes:

1-Investing.com
Si te creas una cuenta y añades los ISIN a tu cartera, puedes hacer un seguimiento muy muy preciso de fondos indexados, e incluso muchas veces actualizado antes que tu propio broker. Como añadido, es totalmente privado y anónimo, y te ofrecen muy buenos artículos de análisis, así como seguimiento de índices de referencia. Por ahora, mi favorita. ¿Lo malo? Que la interfaz no es tan bonita y amigable como Getquin, por ejemplo.

2-PortfolioPerformance
La más profesional y completa. Igual de precisa que Investing.com Su aplicación para Windows/macOS es espectacular, con muchísima información que a largo plazo es esencial. Es la más compleja, y su app de móvil es un poco cutre, salvo que pagues por desbloquear todas las funciones.

3-Cartera de Fondos
Sencilla y eficiente. Con mucha documentación y ayuda en los foros de Rankia. Recomiendo al menos darle una oportunidad, porque puede que sea lo que muchos buscan, sencillez y eficiencia, pero con información más que de sobra para hacerse una idea de todos tus fondos, actualizados.

4-Getquin
La más bonita y amigable, con buena app de móvil. Por ahora la noto poco precisa, y me actualiza mi cartera con retraso. Es muy chula, pero creo que dejaré de usarla en favor de Investing (para el día a día rápido desde el móvil) y de PortfolioPerformance para hacer análisis más completos desde el ordenador.

5-Morningstar
La web de referencia para muchos. Si te haces usuario y creas Mi Cartera con tus fondos, te va a dar información muy valiosa y muy actualizada. Y siempre precisa. Eso sí, su app de móvil parece ser incompatible o de pago si quieres registrarte.

6-Yahoo Finanzas
Sencilla, fiable, completa. Es con la que empecé, pero rápidamente superada por Investing.com

7-Portfolio de Inversión
Mi último descubrimiento, me sorprendió gratamente. Creo que está hecha por un español. Muy, muy sencilla, la web se integra bien con el móvil. La he usado poco, tiene margen de mejora, pero le echaría un vistazo y le daría una oportunidad.

Extras, que no he produnfizado mucho:
-PortfolioTree
-TestFolio

Cita de fietasi

Tal y como lo has hecho hasta ahora me parece correcto para MW, asumo que para el DCA convencional has metido 1k el 1/12 y 1k 1/01.

Ahora bien después de leerme todos los post y ver que sigues con esa actitud, maltratando a mis "clones" y "estafados" te voy a castigar como a los niños. No te voy a dar las señales, las señales se publican en la web y es gratis. Dado que no hay que ni siquiera dar ninguna forma de pago, te vas a tener que suscribir. Vamos a ver que puede más tu orgullo y soberbia o tus ganas de llevar la razón y demostrar que mi sistema es una estafa.

Puedes decir que el OP tiene miedo y en realidad no quiere que se demuestre que el sistema no funciona, me da igual, todos saben que no es verdad y tengo a 500 personas mirando, no te necesito. No me voy a poner la obligación de reportarte como si me hicieras un favor.

Por resumir lo que habéis comentado. Una y otra vez comparáis a MW con un sistema de trading. NO ES UN SISTEMA DE TRADING. No es cuestión de atacar ineficiencias de mercado.

Es algo muy sencillo, simplemente es aprovecharse de que haya gente dispuesta a aguantar estoicamente los mercados bajistas invertido, porque les han dicho que no se puede vencer al mercado. Luego hay otros cazando suelos o cogiendo cuchillos cayendo, esos también me valen.


Pero bueno la verdad es que es repetir una y otra vez lo mismo. Las cartas están repartidas, ahora solo hay que esperar a que empiece la partida. Habrá que ser pacientes hasta que empiecen las primeras operaciones del sistema, que si falla es que es una estafa y si acierta será suerte, parece que estoy jodido.

Del DCA diran que funciona, pero que para ganar tan poco, no merece la pena molestarse.

Lo dejo por aquí para autocitarme jajaja

Cita de Pitinvest

No comprendo todos esos "caballeros justicieros" que pretenden alertarnos a todos de la chapuza, estafa y engañabobos que es el método.

Todos somos adultos y conocemos perfectamente que el método lleva poco tiempo en testeo real para nosotros (cuatro años para el creador), por lo que perfectamente puede dejar de funcionar, o no ser el método perfecto para cada situación personal. Lo asumimos, y optamos por apoyarlo por 5€ al mes, porque hemos analizado pros y contras, riesgos y beneficios, y por supuesto, nos compensa probar el método.

Lo más ridículo viene de gente que critica el método a priori, sólo porque "nadie bate al mercado", y porque "quiere estafarnos y salir huyendo del país con nuestros ingentes 5€ mensuales".

Cita de Pitinvest

No deja de ser ridículo también aquellos que pretenden que se haga público el algoritmo. Creo que no son conscientes del valor absoluto que tiene el algoritmo de funcionamiento de cualquier pieza de software. Deberían estudiar qué sucedería si mañana hacen público su algoritmo empresas como TikTok, Instagram o Google. Es lo más valioso que poseen.

Cita de Pitinvest

Creo que partes de esa premisa errónea. Ni aficionado, ni cualquiera, ni sin mucho esfuerzo. Si no, habría 25 clones de Market Warrior con un funcionamiento exacto, y yo no conozco ninguno que funcione justo así (porque MktSignals es totalmente distinto).

Cita de Pitinvest

El sistema tiene naturaleza práctica, no dogmática. Dogmática sería decir; "la fe nos lleva a decir esto, y no se puede refutar", como en el catolicismo y sus dogmas.

Cita de Pitinvest

Revisa a ver si no te contestó @fietasi de verdad, y ponle de nuevo el mensaje, porque estoy seguro de que no se ha dejado a nadie sin responder, lo cual tiene mérito.

Cita de Pitinvest

Oxímoron en sí mismo. Saber "fehacientemente" algo, sin darle siquiera una oportunidad, es la definición de arrogancia.

Cita de Pitinvest

Ojalá tengas razón, y funcione "de casualidad" 10 años seguidos. A mí me da igual que sea casualidad o no, mientras cada año me haga ganar 51€ más que los que están indexados y hacen buy&hold y se comen caídas gordas y mercados bajistas.

Cita de Pitinvest

¿Se entiende? Creo que al 100% de los suscritos nos da exactamente igual que el sistema acierte de casualidad o porque funciona. Lo único que queremos es batir al índice, mitigar las caídas y conseguir 1€ más de beneficios que aquellos que desprecian el sistema a priori, sin haberle dado una oportunidad, y se tiran meses y meses, como en el año 2022, atrapados en la Renta Variable, mientras nosotros hacemos caso a Market Warrior y descansamos plácidamente en un monetario, esperando el aviso de reentrada.

Por mi parte, al menos, puedo comprometerme a quedarme aquí durante muchos años, compartiendo mi éxito o fracaso con el sistema. Espero lo mismo de los críticos. Porque me temo que, si este año funciona, dirán que es casualidad. Y si funciona 5 años seguidos, seguirán con excusas, mientras el resto batimos al índice. O quizá se suscriban secretamente para seguir el método, sin reconocerlo.

Cita de TodoIráBien

Entonces yo creo que tienes cierta creencia de los que participamos en este hilo, que no te va a permitir ver más allá. Y entonces no hay más recorrido. Quizá de aquí 5 años te sucede cierto acontecimiento en tu vida, o tienes ciertas compañías, o lo que sea, que te hacen pensar distinto.

Hay 2 bandos:
A - Los que pensáis que es imposible mejorar el "buy&hold tradicional", porque nunca antes nadie lo ha conseguido, porque es imposible detectar patrones porque el mercado es totalmente aleatorio y cada momento es único e irrepetible, que cómo una persona de forma individual va a conseguir algo que gente con muchísimo poder y dinero no han podido, que solo quiere lucrarse (...)
B - Los que pensamos que se puede optimizar.

Cita de TodoIráBien

- A piensa de B que no cuestionan y que va a misa lo que diga el OP, que no son escépticos, que no tienen en cuenta dogmas universales...
- B piensa de A que son mente cerrada, que tienen demasiado en cuenta los dogmas universales y no salen de ahí... Nos encontramos con que el bando A no se han leído las explicaciones del hilo ni de la web y se forma un círculo vicioso...

Cita de TodoIráBien

- A quiere si o sí el algoritmo, tampoco le valdrá ver que el sistema haya funcionado en 1 que en 10 años, si el sistema funciona correctamente siempre les resultará que ha sido algo fruto del azar/suerte.
Entonces nos quedamos atascados, no podemos salir de ahí.

Cita de TodoIráBien

Lanzo una pregunta (y hablo de memoria, pero por ahí van las cifras):
Si el SP500 desde 1994, ha tenido un máximo de 9 días consecutivos NEGATIVOS, si nos encontramos con que estamos en el 8º día consecutivo negativo, ¿qué es más probable, que el día siguiente sea NEGATIVO o POSITIVO?
Si desde 1994 el 99,95% de las veces ha habido un máximo de 8 días consecutivos negativos, solo quedará la probabilidad del 0,05% de que el día siguiente sea negativo (basándonos en un registro histórico desde 1994).

Si hay un algoritmo que tiene en cuenta ese patrón, junto a otros, basándose en HORQUILLAS, ¿los resultados del algoritmo, serán CAUSALIDAD o CASUALIDAD?
Yo lo tengo claro: causalidad.

Cita de TodoIráBien

No es imposible que el SP500 se marque 20 días consecutivos negativos, pero sí que es muy improbable, si tenemos en cuenta que desde 1994 ha habido un máximo de 9 días consecutivos negativos. Quizá nos llevamos una sorpresa de que nos viene una racha de 13 días consecutivos negativos, y eso no se vuelve a repetir en otros 5 años. Pero si las horquillas se mantienen estables, considerando 10 años, que 50 años, yo creo que se pueden sacar relaciones estadísticas de dichos datos.

Cita de TodoIráBien

Por cierto, sobre lo que decías de explotar la ineficiencia y todo eso, también lo ha explicado en varias págs. muchas veces @fietasi, de que él es partidario de la mentalidad de que el mercado es eficiente y el precio recoge en todo momento todo. Por lo tanto, lo que dices de que se piensa, es contrario a la base fundamental en la que se ha basado el algoritmo.

Cita de TodoIráBien

Y reitero:
Fíjate que por una parte se critica que lo que ha hecho el OP es algo imposible porque nunca antes nadie lo ha podido hacer, pero dentro del funcionamiento de su sistema, se le exige mayor excelencia porque las aproximaciones parecen poco perfectas. Entonces parece que se está pidiendo todavía algo que fuera más imposible, siendo que se cree que lo actual es algo imposible. No sé si me estoy explicando jajajaja Un poco kafkiano todo.

Yo veo más incoherencias en el bando A, que en el bando B.

Cita de fietasi

Por resumir lo que habéis comentado. Una y otra vez comparáis a MW con un sistema de trading. NO ES UN SISTEMA DE TRADING. No es cuestión de atacar ineficiencias de mercado.


Es algo muy sencillo, simplemente es aprovecharse de que haya gente dispuesta a aguantar estoicamente los mercados bajistas invertido, porque les han dicho que no se puede vencer al mercado. Luego hay otros cazando suelos o cogiendo cuchillos cayendo, esos también me valen.

Cita de Eugenio80

Así es, para DCA convencional he metido el primer día hábil del mes.
Te pongo aquí todas las operaciones de todas las carteras en seguimiento:




Comienzo: 29/11/2024
Duración: 50 meses
RV: IE00B03HD191
RF: IE00BH65QP47

(1) De golpe (All-In). 50k al MSCI World.
(2) De golpe (All-In). 50k al MSCI World con MW activado.
(3) DCA clasico a 50k metiendo 1k a principios de mes. Remanente en cuenta corriente.
(4) DCA MW a 50k metiendo 0.5k cada día que haya señal (sea cuando sea esto pero hasta un máximo de 1k al mes). Remanente en cuenta corriente.



Como a los niños dices, no? Si tienes un poco de dignidad y ética yo que tú iría actualizando el OP con estos dos gráficos que te pongo a continuación










Donde uno puede ver que el All-IN MW todavía no enseñado la "patita" y esta en perfecto overlap con All-IN Classic, pero tiempo al tiempo, a ver si el MW da ya alguna señal para esta estrategia y vemos que tal se porta, por ahora es pura homeopatía.

No se puede decir lo mismo de la estrategia DCA. Aquí la DCA MW empieza ya mostrar una nefasta evolución comparada conla DCA Classic. Que para que no te enfades, hago las compras en DCA Classic a principios de mes para que sean comparables en estos primeros pasos, pues si hubiera comprado a final de mes como propuse originalmente, la DCA Classic llevaría ya invertidos 3k (nov, dec y enero) haciendo mejor resultado que DCA MW.


No me pienso suscribir a tu servicio gratuito. Ninguna del millón de cuentas email que tengo merecen la pena quemarse allí, vamos que ni con tu wifi.

Y a la vista de los nefastos resultados que ya muestra DCA MW, te conviene reportarme los datos de DCA MW puntualmente cada semana y citandome, los recojo y me voy. No te voy a decir ni hola.


blablabla y más blablabla,
Bueno, si no dejas de ganar mucho ni tan mal. Tampoco merecerá la pena pagar para suscribirse.

Espero que no borres el hilo cuando la cosa se tuerza mucho. Tampoco te preocupes si lo haces, que ya me encargué de hacer buenos pantallazos al OP por si tengo que hacerte un hilo homenaje con el título de "Pasen y lean esta triste historia..."

Cita de Bownser

Qué huevos. No todos nos chupamos el dedo como para que nos digas que no es un sistema de trading cuando literalmente buscas vender arriba y comprar abajo. Puede tener muy baja frecuencia pero es lo que buscas hacer. Y en el siguiente parrafo es que literalmente estas describiendo una posible ineficiencia que crees tener identificada de la cual puedes sacar tajada. A tus "clones" parece que puedes decirles lo que quieras que te van a dar el beneficio de la duda, pero ten un respeto hacia los demás.

Cita de fietasi

Mira te lo voy a explicar la ultima vez antes de ignorarte completamente.


1) Del sistema principal puedes hacer el seguimiento que quieras, pero te enterarás por aquí cuando haya movimiento, no voy a reportarte nada. Aquí seguirás diciendo que es un sistema homeopático, porque "no hace nada". Por más que te he explicado como funciona no te da la gana y sinceramente ya me estás produciendo cierto malestar, y te aseguro que no mereces la pena. Debes de tener una existencia bastante miserable para ser así.

2) El sistema DCA es un sistema que concebí como ayuda para concentrar las compras en caso de liquidez en momentos favorables. Ya he dicho miles de veces que es una "ayuda" y que la gente no debe esperar a las señales pues solo aparecen en las correcciones de mercado, y el coste de oportunidad de estar esperando con el dinero no invertido y generando interés compuesto no es favorable cuando estamos en una tendencia alcista que es la mayoría del tiempo. Tu aun así quieres evaluar el sistema por lo que no es, señales con entrada de capital y resto en liquidez hasta una nueva señal.

De todas formas, me voy a plantear esta semana, eliminar este sistema de la web, porque por intentar dar "valor" al sistema más inmediato, está claro que es diferente en complejidad a lo planteado en la estrategia principal que es clara y concisa y que además representa el 99% del resultado del sistema y creo sinceramente que lo que puede aportar frente a lo que se puede malinterpretar no compensa. Entiendo que desde fuera y por comparación con la estrategia principal, para el que no se lee todo y no sabe interpretarlo, puede crearle confusión y ser perjudicial si se queda en liquidez esperando señales. Esto es un error mío que debo asumir.

Así que lo dicho no te voy a reportar nada, y me importa un carajo lo que digas. Lo ultimo que quiero es lidiar con un personaje como tu, absurdo, agresivo, maleducado y toxico y sentirme mal cada vez que leo la mierda y odio que vomitas.

Cita de Spiff

Lo que entiendo, por tanto, de las señales DCA es que son óptimas si las comparas con meter dinero X días antes o después de la señal, pero que ante la situación del 99% de gente que quiere hacer DCA cuando le llega la nómina el día 31 o 1, esperarse a la señal es peor que directamente meterlo en cuanto lo tienes. Es así @fietasi? O tu recomendación para el caso de DCA con el dinero que llega mensualmente del sueldo es esperarse a las señales?

Cita de Pitinvest

Perdón, pero la negrita me había dado a entender que no metas en mercado alcista y sólo metas en "crisis" (literal), es decir, en bajistas.

Literalmente he interpretado la negrita de lo que dices.

Si ahora te explicas mejor, diciendo:



Te aradecería que los adjetivos despectivos no fueran la tónica habitual, que esto no es el General. Aquí estamos para dialogar desde el respeto.

Por supuesto, tienes razón que dentro de un mercado alcista hay decenas de correciones. El año pasado, uno de los mejores de la historia, tuvimos un par de ellas superiores al 5%, cercanas al 10% incluso, en la semana previa al del 6 de agosto y al 6 de septiembre.

Mira, para que veas cómo soy capaz de analizar año a año, nada de "burros de 50 años como la mayoría".

Este gráfico que comparto es oro:

Histórico de correciones por año, número de días que el mercado ha corregido un 1%, un 2% y más del 3%. Precisamente Market Warrior es un sistema buenísimo para identificar esas correciones y darte la señal DCA, con muchas más variables y criterio del que podamos tener nosotros "a ojo", porque tú mismo es más difícil identificar si metes en una corrección del 2%, puede bajar al 10% en dos días, y entonces arrepentirte de no haber metido entonces.

Cita de Eugenio80

Pero porqué recurres al insulto? yo solo quiero hacer un seguimiento inocente del MW.
Te voy a dar mi interpretación: para que se note que All-IN MW es una caca se necesitarán 1-2 años. Pero con el DCA MW se verán más rápido las costuras de que las predicciónes son muy malas.






Creo sinceramente y veo totalmente factible que alguien invierta siguiendo un DCA-MW muy similar al seguimiento que he implementado en PP como sistema 4. Y sin embargo ya te planteas quitarlo porque ves que ya te perjudica más que ayuda este bait del DCA para el MW.


¿pERO PORQUÉ INSULTAS?


Te voy a dar mi interpretación de porqué empiezas a sentirte mal. Y no es por leerme. Como te dije antes no te veo como alguien con maldad (no eres un auténtico churrero). Simplemente veo a alguien que está equivocado, con un modelo sobreajustado que realmente piensa que tiene algo para batir al mercado y quiere monetizarlo. ¿Conoces el refrán "el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones" ? Te aplica perfectamente, no eres consciente de la cagada que es MW.



Se nota a la legua que no eres un profesional de esto y como te han dicho unos comentarios arriba, roza lo ilegal en este pais dar consejos financieros sin el correpondiente título.

Empiezas a dudar de tu sistema MW, en los gráficos de seguimiento que te he puesto antes ya puedes ver que las dos entradas que hace el DCA-MW son una basura, mierda comparado con el DCA convencional (metiendo tanto a primeros de mes como a últimos de mes).

Empiezas a sentirte mal porque ya vas siendo consciente de que quizás estás promoviendo una suscripción a churros.

Ten un buen día, amigo. Al final tendré que suscribirme para conseguir las señales. Porque como ya te habrás dado cuenta, no puedes hacer nada para librarte de este seguimiento en PP. Siendo esto así, porque no me facilitas el trabajo y estás a buenas conmigo ? Reporta los datos del MW de forma limpia y abierta sobre todo con un tercero ajeno y externo que te está auditando el método de forma gratuita.

Cita de Spiff

Lo que entiendo, por tanto, de las señales DCA es que son óptimas si las comparas con meter dinero X días antes o después de la señal, pero que ante la situación del 99% de gente que quiere hacer DCA cuando le llega la nómina el día 31 o 1, esperarse a la señal es peor que directamente meterlo en cuanto lo tienes. Es así @fietasi? O tu recomendación para el caso de DCA con el dinero que llega mensualmente del sueldo es esperarse a las señales?

Cita de Bownser

No. A está mal, o en mi caso al menos. Sí que pueden existir ineficiencias, pero solo en los backtest o en contados ejemplos, como luego te digo. Cuando una estrategia se investiga, el alpha post-inception siempre se degrada y o vuelve a 0 o incluso se hace negativo. Es algo que siempre ocurre con estrategias con overfitting claro como esta.


No es un dogma universal, es una ley. Como la de la gravedad o las de la termodinámica. Se cumplen y ya. B se piensa que A son muy cerrados al pensar que al tirar una manzana va a bajar por la gravedad, y creen que si la tiran desde otro sitio igual en lugar de caer va hacia el cielo.


Cualquier estadístico que se precie, si ve 10 años de un algoritmo que ha hecho 3 operaciones relativamente exitosas, agarra el papel con los resultados y lo usa para limpiarse el culo. Se necesita que sea estadísticamente significativo (Y yo añadiria hasta que tenga una base teórica coherente, no la que se presenta aquí). Es algo básico, no estoy pidiendo que el algoritmo encuentre un unicornio, eh.


Ves, creo que ahí tenéis un error de concepto muy gordo. La rentabilidad de por ejemplo el SP500 a nivel diario es muy aleatoria. Casi como tirar una moneda (Trucada eso es, ya que hay más dias positivos que negativos, pero digamos que es 50/50 por simplificar el ejemplo). Si tiras la moneda 10 veces y sale cara, tu crees que hay más posibilidade de que salga cruz la siguiente tirada? Pues no, sigue siendo una tirada de moneda que tiene 50/50. Es literalmente aleatorio, y no existe algoritmo que pueda aprovechar tiradas de moneda o rachas ya que no hay nada que rascar, es casi aleatorio absoluto.


Siento decirtelo pero eso no va así. Ojalá el mundo fuera tan sencillo como extrapolar unos datos del pasado y que todo funcione.


Quizás no lo verbalice o tenga una idea equivocada, pero lo que plantea sí que es buscar ineficiencias.


No, yo no pido que sea perfecto. Con que tuviera un 50,1% de acierto de manera consistente bastaría. Conoces el fondo Medallion? Es posiblemente de los pocos fondo que realmente explotan ineficiencias, por la sencilla razón de que tienen la tecnología para hacer las operaciones muy rápido y estuvieron las mentes más brillantes allí (Más que cazar ineficiencias hacen un poco de intermediarios en el mercado, pero bueno podemos llamarlo ineficiencia). Tienen un tamaño limite a partir del cual ya la estrategia ni es viable, pero lo interesante es el ratio de acierto con respecto al fallo. Crees que aciertan el 70% de las veces? el 60%? el 55%? No, aciertan el 50,75%. Hacen muchos tradeos y por eso les sale a cuenta. Y esto es la creme de la creme.
De ahí que sea prácticamente imposible pensar que por la cara alguien ha conseguido uno con un win rate que pulveriza todo lo antes concebido. Parece que quereis que el algorítmo este tenga presunción de veracidad, cuando es todo lo contrario. El autor es el que debe demostrar estadísticamente y no con 3 años buenos que el sistema funciona. Es así como funciona esto. No hay que ser ingenuos, B's.

Cita de Eugenio80

Tengo este video donde se ve al OP y a sus early adopters bailando en los primeros minutos

Cita de TodoIráBien

Yo veo que MW no es una estrategia de capturar ineficiencias, sino de jugar en el lado donde más probabilidades existan.
El OP ha ido explicando la cantidad de variables en las que se basa y ha confirmado varias veces que no es un sistema con overfitting, sería absurdo, explotaría a la mínima de cambio; se destaparía fácilmente y el tiempo lo mostrará.
Para eso hay que estar en este hilo en el futuro, pero tú ya has dicho que no te interesa que el sistema funcione ni en 1 ni en 10 años, porque siempre vas a pensar que ha sido algo aleatorio, y nunca van a tener que ver los cálculos que tenga detrás el sistema. Así que te da igual y te va a dar igual siempre los resultados que arroje el sistema.

Lo de comprar y mantener un fondo indexado a muerte, pase lo que pase, lo he tildado de “DOGMA”, porque creo que tú habías hablado de dogmas universales y para hablar en mismos términos, y ahora dices que es una LEY.
Para mí no es un DOGMA, y muchísimo menos una LEY; sino una ESTRATEGIA DE INVERSIÓN.

No se puede comparar con una ley física que sería una ley inmutable. La estrategia de inversión de buy&hold será exitosa dependiendo de determinados factores.

Cita de TodoIráBien

Cita de TodoIráBien

Lo que dices de que si en 10 años un algoritmo ha hecho 3 operaciones exitosa es mierda, tampoco lo pienso así. Pienso que es muy importante el contexto del estudio: no vamos a tener una muestra de cientos de años, y en términos financieros lo que se buscará es un alto ratio de éxito y con un buen control del riesgo. No le veo sentido a priorizar cantidad VS. rendimiento. El OP ha ido explicando las bases estadísticas en las que se basa su sistema, y de sus explicaciones se desprende que el sistema está dentro de un marco teórico basado en la gestión de riesgos y gestión de activos.

Cita de TodoIráBien

EJEMPLO 1: FECHA EXDIVIDENDO (EVENTO A) --> REDUCCIÓN PRECIO (EVENTO B)
Si el mercado fuera completamente aleatorio, ¿por qué en la fecha exdividendo el precio de una acción cae aproximadamente en la cantidad del dividendo? Esto demuestra que ciertos eventos generan patrones esperables en los precios.

EJEMPLO 2: PRESENTACIÓN RESULTADOS (EVENTO A) --> AUMENTO VOLATILIDAD (EVENTO B)
Si el mercado fuera completamente aleatorio, ¿por qué en la fecha de publicación de resultados, la volatilidad de las acciones suele aumentar significativamente? Esto no es aleatorio, sino un patrón que se repite.

Todo esto no signica que siempre funcione al 100%, pero sí pienso que ciertos patrones históricos pueden ser aprovechados.

Cita de Bownser

Voy a aclarar un par de cosas que creo que o no he explicado bien o no me has entendido: La ley no es que el buy&hold es lo mejor de lo mejor (Pese a que diría que esta lo suficientemente cerca, ya que es el portfolio del inversor promedio), la ley es que por un algoritmo no vas a conseguir mejorar el rendimiento ni vas a encontrar ineficiencias de las que aprovecharte. Si miras los datos del pasado claro que han habido patrones, y claro que no ha sido absolutamente aleatorio el mercado, si no estaríamos muy probablemente a precios de cuando se inició la bolsa, pero esos "patrones" cuando se identifican, en el 99% de los casos son prácticamente atribuibles a la casualidad, y en el 1% restante lo más seguro es que se haya corregido por precisamente darse a conocer (Si tu lo has descubierto ten por seguro que no eres el único, a menos claro que tu señal sea que se crucen los planetas o algo así, en cuyo caso ya debería empezar a mirar hasta el horóscopo).

Voy a ponerte un ejemplo simplificando todo para confirmar que estamos en la misma página. Imagina que acaba de salir un estudio que confirma que de manera predecible el mercado baja los lunes. Esto querría decir que puedes ganar dinero vendiendo los viernes y comprando los lunes. Pongamos que esto continua después de la publicación y es una anomalía real. El hecho de que se investigue y se pruebe lo único que hará es que más gente intente aprovecharse de ello, haciendo que termine desapareciendo por completo, ya que al comprar hacen que suba el precio los lunes. Al final incluso los que vendían los lunes y hacían que bajara en un inicio el precio se dan cuenta de que están haciendo el tonto. Por lo tanto estamos hablando de que primero: lo más probable es que sea básicamente falsa la conclusión a la que llegues, y segundo: si no es falsa y realmente sucede cronológicamente después de los datos con los que has jugado, las probabilidades de que perdure en el tiempo son aproximadamente 0%. La ley en este contexto es la eficiencia del mercado, lo que lleva precisamente al hecho de que si se puede descubrir, se arreglará. Y precisamente en este caso no estamos hablando de algo ultra escondido ni sofisticado, me estáis diciendo que a plena vista hay un patrón que sucede en las caidas... Pero que tontos serán los gestores activos y demás que siempre pican
Como dato curioso te digo que en algunos casos estas cosas sí perduran, pero no llegan ni a cubrir los costes transaccionales que acarrearía seguirlas y por eso precisamente es que perduran, no trae a cuenta arbitrarlas.



Pero si precisamente te he dado el ejemplo de la inversión por factores de riesgo que es un matiz enorme con respecto a la indexación por capitalizacón, ¿Qué me estas contando?
¿Y que tendrá que ver el factor humano en esta discusión? El asset allocation de cada uno así como la disciplina estan al margen de la rentabilidad esperada del activo o estrategia que estamos discutiendo. Esta claro que por muy buena estrategia que tengas si empiezas a vender y comprar a la mínima de cambio vas a recibir palos por todos lados. No sé por qué quieres mezclar esos dos conceptos.


Yo lo que digo es que para determinar si un sistema funciona no basta ni con presentar un backtest ni con unos resultados de tres o cuatro operaciones sueltas sea cual sea el periodo de tiempo.
Pero vamos, aquí alguien intenta hacer market timing (trading), te lo adorna con dos palabras y ya estáis vendidos, es increíble. ¿Pensáis lo mismo de los gestores activos que están constantemente dandose de cruces? Si os viene un gestor y os dice que tambien usa "datos dentro de un marco teórico basado en la gestión de riesgos" en su gestión, ¿Apostaríais también por el y le daríais presunción de veracidad?



Como digo, el mercado no es 100% aleatorio, eso era el ejemplo de la moneda.
Siguiendo con tus ejemplos, ¿Qué hay de raro en el ejemplo 1? Literalmente es quedarse como estabas pero el dinero a pasado a estar líquido. No hay oportunidad alguna y no se podría ni decir que es un patrón. ¿Si paso dinero de mi bolsillo izquierdo al derecho, que mi bolsillo izquierdo ahora tenga menos dinero que antes es un patrón para ti?

El ejemplo 2 tampoco sirve: El mercado está constantemente intentando predecir y establecer expectativas de lo que va a pasar. Es decir, a partir de la información pública actual intenta inferir que va a pasar. Si los resultados de la empresa son mejores o peores de lo que cabría esperar entonces es cuando el mercado incluye esa información, pero que lo vaya a hacer mejor o peor de lo que espera el mercado si no eres un insider es imposible de saber.

Cita de TodoIráBien

GENIAL, hemos llegado a mismas conclusiones:
- buy&hold NO es lo mejor de lo mejor;
- existe posibilidad de optimización;
- el mercado no es aleatorio;
- existen patrones.

La única diferencia: yo le doy el beneficio de la duda a MW, tú no.

Cita de TodoIráBien

Por cierto, tú hablas de los patrones como si fueran una vulnerabilidad en una web, que duran algo de tiempo hasta que se parchean y no pueden ser explotables nuevamente. Por lo tanto, das vueltas todo el rato sobre lo mismo: detectar ineficiencias y explotarlas. Entonces estamos tratando conceptos distintos, seguir así es hablar en otro idioma.

Cita de TodoIráBien

Los ejemplos eran para llegar a la conclusión de que el mercado NO es totalmente aleatorio, y ya hemos llegado a la conclusión.
Los patrones, son patrones, no son una bola mágica. Aquí nadie va a predecir nada, ni a adivinar el futuro. Volvemos a lo KAFKIANO: "Si pasa el evento A de presentación de resultados, quiero saber que si los resultados son favorables si eso va a traducirse en un incremento del precio de la acción". Yo no he dicho eso, no somos brujos. Hemos visto mil veces que con presentaciones de mierda el precio se dispara para arriba, y a la inversa. He dicho que si: EVENTO (A) PRESENTACIÓN RESULTADOS = EVENTO (B) AUMENTO VOLATILIDAD. No he dicho si aumentará o bajará el precio.

Cita de TodoIráBien

Y sobre el ejemplo de los dividendos; compra un warrant put el día antes (D-1) de la fecha ex-dividendo (D) y me dices dónde queda el dinero.

Cita de Bownser

-Si por buy&hold te refieres a indexarte y hacer una estrategia digamos boglehead, entonces sí que creo que puede haber una posibilidad de que no sea la mejor en TODOS los casos (Yo mismo no invierto el 100% en indexados por capitalización), pero si que creo que es lo mejor para la amplia mayoría de personas. Incluso potencialmente de todas, si tenemos en cuenta que las discusiones siguen vigentes en algunos temas como el que te comenté, por lo que no puedo decir que este de acuerdo con tu afirmación: Depende del caso básicamente y aún así no podría afirmarlo contundentemente como si puedo afirmar que este algoritmo no funcionará.

-Sobre la optimización, si te refieres a obtener más rentabilidad por menos riesgo (O más rentabilidad sin más riesgo etc) no creo que sea posible. Si te refieres a obtener más rentabilidad como recompensa por más riesgo, como digo, no esta ni si quiera claro si es posible más allá del apalancamiento etc, pero sí, existe la posibilidad de que desviarte del portfolio del inversor promedio dependiendo de tu situación haga que tu portfolio se ajuste más a tu caso. (No mediante salidas y entradas ni intentando predecir nada, eso sí, eso es una distinción muy importante y es la ley de la que te hablaba)

-Cabe matizar que no es para nada aleatorio al muy largo plazo, que es al final la rentabilidad que buscamos capturar con el buy&hold. Al corto (días/meses) sí que presenta un comportamiento muuuy aleatorio, por lo que vosotros proponéis no es viable.

-Sí, existían, existen y existirán patrones, pero son completamente inútiles para los inversores. Ruido puro y duro.


Ya me dirás tu cual es el concepto que te permite hacerlo mejor que el resto del mercado sin asumir más riesgo
Por la definición de mercado eficiente esto sería imposible, y por lo tanto afirmar que puedes hacerlo quiere decir que estas usando una ineficiencia. Es tan simple como eso.


Necesariamente tampoco tiene por qué haber más volatilidad llegados los resultados que cuando no los presentan, pero vuelvo a decirte que de patrón del que aprovecharse eso no tiene nada: El resultado de la volatilidad es incierto (Puede ir tanto arriba como abajo como te digo) y tampoco es que puedas aprovecharte con cosas como el ETF VIX ya que la volatilidad ya se espera que aumente. ¿Cuanto? Nadie lo sabe. Quizás más de lo esperado, quizás menos. Es simplemente un movimiento aleatorio más de las acciones individuales.


La gente no es tonta, y la contraparte del put evidentemente no te lo va a dejar en bandeja para que ganes dinero de gratis. En el precio irá ya incluída toda la información.

Siento no poder coincidir con que hemos llegado a las mismas conclusiones cuando tenemos diferencias fundamentales tan básicas.
Pero buen finde igualmente.

Cita de fietasi

Me resulta hasta gracioso que te hayas pasado varias paginas del hilo, siendo agresivo, soberbio, maleducado e insultando al resto de los shures como a mi, y ahora cuando te digo lo que opino de ti, te hagas el ofendido.


De todas formas, no te he insultado, he hecho una valoración objetiva de tu comportamiento en el hilo.


Esta mañana he perdido casi 45 minutos escribiéndote una contestación, ha entrado mi mujer al estudio y la he contestado mal. En ese momento he sido consciente de lo que me estaba pasando. He borrado el hilo, la he pedido perdón y me he ido al gimnasio. Se que esto a ti te da igual pero escribo para el resto de los shures.


Por aquí han venido un montón de shures a criticar la estrategia, algunos educados y otros menos. A todos les he contestado con educación y respeto, incluso a ti. Aunque una persona sea desagradable contigo, casi ninguna es capaz de mantener una actitud hostil cuando se respeta su opinión y se le trata con respeto. Tu eres la excepción.


Me siento orgulloso de lo que he logrado en este vida, y siempre lo he conseguido siendo generoso con todos. Al final una buena estrategia ganadora en la vida en el largo plazo es ser generoso y honesto. La vida me ha demostrado que esa actitud, al final redunda en el bienestar personal y es que es verdad que si haces cosas buenas te pasan cosas buenas. Hay una especie de interés compuesto en la vida.


Rodearte de gente amable y cortes, generosa con los demás y en definitiva tener una actitud positiva es lo que me hace feliz. También el saber alejar de mi a tiempo a gente toxica, deshonesta y agresiva sin razón alguna, es parte de mi éxito, y ahí estas tu.


Gran cantidad de mis conocidos y amigos no entienden un mínimo de inversión, y tienen el dinero en el banco sin saber que hacer, alguno incluso en algún fondo bancario con un rendimiento horrible. Cuando cree MW y ya lo dije al principio del hilo a la pregunta de un Shur, lo hice para dar a conocer la inversión indexada con un plus de seguridad que a mi me había funcionado y que tiene respaldo de datos objetivos. Es decir hay una parte de altruismo en mi intención de acercar y ayudar a que la gente pierda el miedo a invertir y pueda escapar de la trampa del sistema. Supongo que habrá gente que no me crea, pero es la verdad. Eso no es incompatible con demostrar que el sistema funciona y sacarle rendimiento públicamente.


Siempre he dicho que no soy profesional, está al principio del hilo a lo que me dedico desde el día 1. Por el tema legal, no te preocupes por mi, que lo primero que hice fue hablar con mi abogada para dejar bien claro lo que es MW y lo que no. Todos los shures que se suscriben han aceptado las condiciones y se repiten hasta la saciedad.


La razón por la que me siento mal es porque como te he dicho no quiero tener que volver a hablar contigo, porque eres todo lo que no quiero ser. Como dice el refrán, "No discutas con un tonto, te arrastrará a su terreno y te ganará por experiencia". Lo de tonto es un ejemplo, cámbialo por agresivo, maleducado... lo que tu veas vamos.

No tengo ninguna duda sobre la estrategia principal de MW por dos razones fundamentales:


1) La he probado personalmente y ha funcionado. La he testeado en datos fuera de muestra y ha seguido funcionando.
2)Además aunque no funcionase todo lo bien que lo ha hecho el daño a la inversión sería mínimo, por lo que duermo tranquilo. Es algo que tiene una ratio beneficio/riesgo muy alto para mi, por eso lo aplico personalmente y lo comparto.

En cuanto al DCA, he sido un poco complaciente con el sistema, y eso es un error mío. Lo único bueno que puedo sacar, de mi interacción contigo, ha sido que tu obsesión de no querer entender lo que es, me ha hecho ver que es posible que alguien desde fuera, haga un uso similar a las señales principales de MW. Por más que he explicado para que sirve el DCA de MW, no se entiende bien. También he recibido consultas sobre el tema por MP y correo, y aunque lo he explicado no me quedo tranquilo.

Para mi es mucho más importante que nadie se vea perjudicado antes que llevar razón. Es por eso, que o encuentro la manera de que el DCA de MW sea un sistema 100% objetivo y claro con resultados positivos, o lo eliminaré. Así de claro. Y me da igual lo que digas, me da igual que te rías, me da igual que "lleves razón". Si encuentro esa forma, crearé una gráfica con el rendimiento en la web.

Ya hay una grafica colgada con el rendimiento de MW en el S&P 500 con 5 días de retraso publica. Voy a crear otra a tiempo real para los suscriptores en la web. No te necesito ni quiero aguantarte.

Hice esto por unos motivos muy claros y desde luego no fue tener que discutir con gente desagradable, espero que el resto lo entienda.

Como te han dicho más arriba las señales que tu necesitas, no te las puede dar MW.

Cita de carcamalisio

Porque se vienen curvas...

Cita de Pitinvest

¿Por? Estoy muy desconectado.

Cita de fietasi

Me resulta hasta gracioso que te hayas pasado varias paginas del hilo, siendo agresivo, soberbio, maleducado e insultando al resto de los shures como a mi, y ahora cuando te digo lo que opino de ti, te hagas el ofendido.


De todas formas, no te he insultado, he hecho una valoración objetiva de tu comportamiento en el hilo.


Esta mañana he perdido casi 45 minutos escribiéndote una contestación, ha entrado mi mujer al estudio y la he contestado mal. En ese momento he sido consciente de lo que me estaba pasando. He borrado el hilo, la he pedido perdón y me he ido al gimnasio. Se que esto a ti te da igual pero escribo para el resto de los shures.


Por aquí han venido un montón de shures a criticar la estrategia, algunos educados y otros menos. A todos les he contestado con educación y respeto, incluso a ti. Aunque una persona sea desagradable contigo, casi ninguna es capaz de mantener una actitud hostil cuando se respeta su opinión y se le trata con respeto. Tu eres la excepción.


Me siento orgulloso de lo que he logrado en este vida, y siempre lo he conseguido siendo generoso con todos. Al final una buena estrategia ganadora en la vida en el largo plazo es ser generoso y honesto. La vida me ha demostrado que esa actitud, al final redunda en el bienestar personal y es que es verdad que si haces cosas buenas te pasan cosas buenas. Hay una especie de interés compuesto en la vida.


Rodearte de gente amable y cortes, generosa con los demás y en definitiva tener una actitud positiva es lo que me hace feliz. También el saber alejar de mi a tiempo a gente toxica, deshonesta y agresiva sin razón alguna, es parte de mi éxito, y ahí estas tu.


Gran cantidad de mis conocidos y amigos no entienden un mínimo de inversión, y tienen el dinero en el banco sin saber que hacer, alguno incluso en algún fondo bancario con un rendimiento horrible. Cuando cree MW y ya lo dije al principio del hilo a la pregunta de un Shur, lo hice para dar a conocer la inversión indexada con un plus de seguridad que a mi me había funcionado y que tiene respaldo de datos objetivos. Es decir hay una parte de altruismo en mi intención de acercar y ayudar a que la gente pierda el miedo a invertir y pueda escapar de la trampa del sistema. Supongo que habrá gente que no me crea, pero es la verdad. Eso no es incompatible con demostrar que el sistema funciona y sacarle rendimiento públicamente.


Siempre he dicho que no soy profesional, está al principio del hilo a lo que me dedico desde el día 1. Por el tema legal, no te preocupes por mi, que lo primero que hice fue hablar con mi abogada para dejar bien claro lo que es MW y lo que no. Todos los shures que se suscriben han aceptado las condiciones y se repiten hasta la saciedad.


La razón por la que me siento mal es porque como te he dicho no quiero tener que volver a hablar contigo, porque eres todo lo que no quiero ser. Como dice el refrán, "No discutas con un tonto, te arrastrará a su terreno y te ganará por experiencia". Lo de tonto es un ejemplo, cámbialo por agresivo, maleducado... lo que tu veas vamos.


No tengo ninguna duda sobre la estrategia principal de MW por dos razones fundamentales:


1) La he probado personalmente y ha funcionado. La he testeado en datos fuera de muestra y ha seguido funcionando.
2)Además aunque no funcionase todo lo bien que lo ha hecho el daño a la inversión sería mínimo, por lo que duermo tranquilo. Es algo que tiene una ratio beneficio/riesgo muy alto para mi, por eso lo aplico personalmente y lo comparto.


En cuanto al DCA, he sido un poco complaciente con el sistema, y eso es un error mío. Lo único bueno que puedo sacar, de mi interacción contigo, ha sido que tu obsesión de no querer entender lo que es, me ha hecho ver que es posible que alguien desde fuera, haga un uso similar a las señales principales de MW. Por más que he explicado para que sirve el DCA de MW, no se entiende bien. También he recibido consultas sobre el tema por MP y correo, y aunque lo he explicado no me quedo tranquilo.


Para mi es mucho más importante que nadie se vea perjudicado antes que llevar razón. Es por eso, que o encuentro la manera de que el DCA de MW sea un sistema 100% objetivo y claro con resultados positivos, o lo eliminaré. Así de claro. Y me da igual lo que digas, me da igual que te rías, me da igual que "lleves razón". Si encuentro esa forma, crearé una gráfica con el rendimiento en la web.


Ya hay una grafica colgada con el rendimiento de MW en el S&P 500 con 5 días de retraso publica. Voy a crear otra a tiempo real para los suscriptores en la web. No te necesito ni quiero aguantarte.


Hice esto por unos motivos muy claros y desde luego no fue tener que discutir con gente desagradable, espero que el resto lo entienda.

Como te han dicho más arriba las señales que tu necesitas, no te las puede dar MW.

Cita de Pitinvest

¿Por? Estoy muy desconectado.

Cita de carcamalisio

Movidas de Trump. Solo mira el mercado cripto hoy. Esta todo desangrandose.

Cita de dimker

Trump anunciando tariffs a Canada y demás. Riesgo de guerra comercial. Lo de siempre vaya, nada grave.