Como optimizar tu inversión indexada en el S&P 500 o MSCI World

Cita de highness

El sistema pinta bien pero visualmente el panel de avisos es horrible y difícil de entender con esas imágenes de"no signal" y un fondo de escritorio con una gráfica falsa

Deberías mejorar eso shur

Cita de Trostsky

@fietasi


Otro comentario que podría ser una mejora, es poder configurar el histórico para que te muestre en vez de los últimos 17 años, el momento desde que cada uno empezó a estar indexado, y así poder ver la mejora de market warrior respecto al sp500 unido a las señales de DCA.

Cita de fietasi

Eso es una idea buenísima, de hecho ya se me había ocurrido a mi también , pero no es sencillo de implementar. Estoy en ello con google chart, espero poder tener éxito y tenerlo listo en la web para poder hacer simulaciones con la entrada del capital en una fecha concreta.


Gracias por tu sugerencia!!!

Cita de Vikingoo23

En mi humilde opinión esto es el fiel reflejo de la sociedad actual. Gente que no quiere pagar un poco más de interés en un fondo contrastado de gestion activa(o por la bolsa en el súper), pero va y se suscribe pagando a cualquier gurú que aparece por forocoches que le dice que va a preveer el mercado... En fin, luego me da pena de la gente que estafan pero es que la gente tiene lo que se merece.

Cita de fietasi

Hola, las cosas que estudia el sistema no son cosas que se vean simplemente mirando la gráfica de precios. No es algo tan sencillo o trivial como mirar "cuestecitas". Una bajada en la cotización aparentemente común puede esconder ciertas cosas que hace que se active la alerta de que esa corrección puede que no sea como las anteriores.


Échale un ojo si quieres al OP y podrás ver un poco como funciona el sistema.


Saludos

Cita de Trostsky

Nada! y me uno a la sugerencia de poner la fecha en vez de "HOY" y "AYER" para tener claro que la señal que estoy viendo es la de ese día o el anterior.

Cita de ozma

"Fondo contrastado de gestión activa" jajajajajajajajajajajajajaja, como os la cuelan macho.

Cita de ozma

Coño, a ver si tu modelo va a predecir la próxima pandemia. Quizás este toda la historia de la humanidad escondida en las operaciones del SP500. Espero que al menos no hayas calculado la rentabilidad del modelo usando datos que has usado para entrenarlo o tendrá un overfitting del copón.

Cita de fietasi

Me alegro de que te guste


Es broma, si ya se que visualmente es cutre, pero al final para presentar el proyecto me valía en su momento. Ahora sois muchos los suscritos y la web se ha quedado "pequeña"


¿por grafica falsa te refieres a esto?






En realidad es el icono de renta variable, cambiará cuando pasemos a mercado bajista o también llamado renta fija.


Como os he comentado, estoy viendo para hacer una web en condiciones, pero de momento sois pocos los suscritos a Premium y dispuestos a pagar 5 eurillos al mes por la causa


Animaros que al final esos eurillos son para mejorar el sistema, no para engordar mi bolsillo.


Saludos

Cita de highness

Es importante tener claro que es un icono, y que es una imagen toh-wapa. Deberías cambiarlo, en serio.

Cita de fietasi

El Shur se refería a un fondo de gestión activa cualquiera, no a Market Warrior, que es que no se si lo entendiste.

Cita de fietasi

Este tema ya se ha tratado en el hilo en multitud de ocasiones.


Si te lo miras y quieres comentar algo, por aquí estamos.

Cita de ozma

Es solo una crítica constructiva, yo también puedo sacar un algoritmo que haga un +1000% (o lo que quiera) en datos históricos pero eso no necesariamente va a significar nada, deberías al menos verificar el sesgo con otros indices desconocidos, simulaciones, etc. y no solo ls resultados con los propios históricos que has usado directamente.

Si demuestras que es tecnicamente fiable en las generalizaciones el valor crece exponencialmente.

Cita de fietasi

Eso no es así siempre que se cumplan una serie de condiciones como ya he mencionado anteriormente: 1) que los datos sean lo suficientemente extensos 2) que recojan todo tipo de casuísticas y mercados 3) que el algoritmo siempre sea el mismo y no tenga parámetros de operación basados en tiempo 4) que los resultados sean consistentes todos los años y por periodos consecutivos x años 5) que las hipótesis y datos asumidos sean relacionados con el activo que se estudia


Si cumples eso y tienes éxito, las probabilidades de que sea casualidad son escasas.


Aún así siempre habrá gente que siga pensando que es más probable encontrar un patrón de casualidad, que de respuesta a eventos similares de manera consistente y constante y sea fruto del azar. Yo soy de lo otros.

De todas formas para eso está público y que todo el mundo veamos cómo se comporta, solo es cuestión de tiempo.

Saludos

Cita de Teacher_bcn

Has pensado en vender tu programacion a cualquier banca de inversion en vez de postear?

Cita de ozma

Tan fácil como publicar el mismo análisis que has hecho del algoritmo con el SP500 con otros índices, si se basa en análisis técnico debería de funcionar igualmente. No te digo ya con el Nikkei, pero te lo pongo fácil para empezar, a ver que hubiera hecho con el MSCI World que esta super correlado con el SP500.

Cita de Teacher_bcn

Has pensado en vender tu programacion a cualquier banca de inversion en vez de postear?

Cita de zonocotropo

Ya se lo ha vendido a hitlario. Si no de qué cojones le dejaban tener el hilo abierto de SPAM a una web de pago?

Cita de fietasi

Hola, este tema ya se ha hablado en el hilo, pero te resumo. El sistema toma los datos para hacer los cálculos de salida con las señales con el NYSE, no con el S&P 500. Después yo he aplicado y operado sobre el S&P 500 con esas señales.


Ya he mencionado que he aplicado dichas señales al MSCI World con resultado igual de bueno, como era previsible ya que el MSCI World es básicamente un 70% S&P 500.


"Por Regiones Geográficas:

1. Norteamérica (~70-75%):
   • Estados Unidos (~65-70%): Es el país más representado debido al tamaño de su mercado de valores y la capitalización de sus empresas (e.g., Apple, Microsoft, Amazon).
   • Canadá (~3-4%).
2. Europa (~15-20%):
   • Reino Unido (~4-5%).
   • Francia (~3-4%).
   • Suiza (~3%).
   • Alemania (~2-3%).
   • Otros (Países Bajos, Suecia, etc.) (~3-4%).
3. Asia-Pacífico (~10-15%):
   • Japón (~6-7%): Es el segundo país con mayor peso tras Estados Unidos.
   • Australia (~2-3%).
   • Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda (~1-2% en conjunto)."

Como veo que hay mucho interés voy a preparar una grafica y estadísticas con el MSCI. El único problema es que no tengo datos diarios del MSCI muy extensos y de buena calidad (faltan algunos días de cotización), por lo que la grafica tendrá el detalle que sea posible. Si alguien tiene acceso a datos de calidad quiere echar una mano que me mande MP.


Después podemos hacer este ejercicio con otros activos, las señales funcionaran bien o mal, en función de la correlación que tengan con el NYSE.


Este finde imagino que lo podré colgar por aquí.


Saludos

Cita de fietasi

No se me había ocurrido Shur, pásame el tfno del CEO de Myinvestor que además le estoy haciendo promo gratis en todo el hilo.


En serio, ojalá en el futuro MW demuestre su valor de manera consistente y pueda llamar a una puerta de esas, ahora mismo no me dejan ni acercarme al edificio.


Saludos y gracias por estar por aquí.

Cita de Teacher_bcn

Hombre el teléfono del CEO no, pero si tan buena es la idea, yo picaría puertas en la banca, seguro que ganarás mucho más que aquí

Cita de fietasi

Anotado para hacer el update este fin de semana que eso es fácil.


Gracias!!!

Cita de fietasi

- ¿cómo decidiste empezar a crear esto? No sé si de forma "aleatoria" viste algún patrón que se repetía y a partir de ahí fuiste tirando del hilo, o bien pensaste en si existirían patrones y entonces fuiste a buscarlos. Normalmente cuando alguien empieza a montar algo, es porque previamente ha visto indicios.

Empecé a intentar hacer un sistema autónomo porque ya había visto algunos sistemas de trading automático. En realidad empecé a crearme indicadores que me ayudaran a tomar decisiones. Luego me di cuenta que a pesar de tener la info objetiva, al final siempre me adelantaba y me creía más listo que el sistema y a la larga operaba de manera errática y perdía dinero. Estuve un tiempo en el que decidí apostar por el Buy&Hold.


Después vi que no tenía mucho sentido permanecer en el mercado cuando estábamos en una tendencia bajista y que realmente la estrategia de Buy&Hold era mejorable tan solo evitando esos periodos claros. Sin embargo no quería volver a operar de manera errática por lo que decidí implementar un sistema de indicadores para salirme en esos momentos pero tenía que ser objetivo y autónomo para no permitirme volver a creerme más listo que el sistema y volver a operar de manera errática.


Leí varios libros sobre métodos, análisis técnico y en general la filosofía de que todo lo que pasa en el mundo está reflejado y descontado en la cotización, y me convencí de ello. También estudié como la estadística se cumple no solo en los mercados sino en cualquier ámbito de la vida, y que si actuabas el suficientemente número de veces con las probabilidades de tu lado y eras riguroso, al final se cumple.

Y esto es el inicio y como decidí crear lo que hoy es Market Warrior, en principio para mi uso personal aunque luego finalmente vi que tenía un potencial para compartirlo y hacerlo un sistema que pudiera utilizar más gente.

Creo que al final hay muchos potenciales usuarios que piensan que algo como el buy&hold es lo más seguro que hay y no quieren correr riesgos innecesarios, pero que un producto sencillo de aplicar como Market Warrior y que además les permita mitigar aún más el riesgo y mejorar ostensiblemente el rendimiento en el largo plazo, les podría resultar muy atractivo.

Y bueno no me equivocaba al menos en el interés suscitado, a día de hoy estamos a punto de alcanzar los 400 usuarios suscritos entre, curiosos, convencidos, haters y gente que ha decidido ayudarme y apostar por el sistema.

- cuando ves que algo funciona, empiezas a calcular lo que podrías ganar con eso (hablo en general, en la vida, pero en este caso pues dinero); ¿sentías nervios/ilusión?

La verdad es que como es una herramienta de largo plazo, en general lo que pensaba es, creo que he dado con la clave para acelerar mi independencia económica tal y como yo la conozco aplicando la estrategia a mi patrimonio.

En cuanto a los ingresos potenciales del sistema por el uso de terceros, la verdad es que tengo los pies en la tierra y nunca me he permitido hacerme ilusiones excesivas con ello. Primero el sistema tiene que seguir demostrando que funciona, cuando lo haga hay que encontrar la manera de garantizar su uso correcto y la manera de escalarlo, pero como digo de momento no me preocupa. Ahora centro mi atención en que el sistema funcione y en poder explicar y atender todas las preguntas, críticas o dudas que podáis plantear.

- ¿Durante el proceso le contabas a tus seres queridos -familia/amigos...- que estabas dedicando tiempo a esto, o ya solo lo dijiste una vez finalizado y "trabajaste" en silencio? El tema de las inversiones y de "métodos" está muy cuestionado.

Solo se conté a mi mujer que es la que me veía horas y horas en el escritorio. De todas maneras como ella tiene una total aversión al riesgo y no le gusta el mundo financiero el cual tiene absolutamente delegado en mí pues tampoco me dio mucha importancia. Si que es verdad, que desde que le enseñé que había lanzado la web y que ya empezaba a tener gente que había decidido pagar por el servicio, digamos que se ha ilusionado y ha dado más valor a mi trabajo y se lo cuenta a todo el mundo. Creo que aunque no lo diga está un pelín orgullosa de mí.


Después se lo he enseñado y contado a mis amigos más cercanos y familiares.

- A quienes les explicaras, que entiendo que son personas de confianza que te conocen, y conocen cómo piensas y haces todo en la vida y saben si eres una persona fiable; ¿dudaban de tu sistema como hacen aquí en este hilo algunos, o en ningún momento dudaron de que pudiera servir?

Todos los que me conocen e invierten se suscribieron al sistema desde el minuto cero y empezaron a invertir según el sistema, la verdad es que tienen fe ciega en mi es de agradecer.

Cita de fietasi

Jajaja que si, que este fin de semana le doy una vuelta a la ventana de alertas y lo someto a aprobación popular.

Cita de TodoIráBien

Yo lo de la especificación de la hora de actualización junto al día te lo dije para que se pueda ver la diferencia entre actualización en versión gratuita VS. premium.
Que me contestaste que no era necesario pero se me olvidó contestar.