Como optimizar tu inversión indexada en el S&P 500 o MSCI World
ForoCoches: Miembro
12-ene-2025 15:06
#481
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Grabaos a fuego estás 2 frases:
“Time in the market beats timing the market” y “there is no free launch”. Que no os vendan la moto. No existe el dinero gratis. No ha existido, no existe ni existirá jamás un método, un ser humano o una máquina capaz de predecir el futuro. Existen métodos que funcionan por un tiempo.. hasta que dejan de hacerlo. Yo mismo he predicho, acertadamente, que no me iba a morir cada día de mi vida durante el último año. 365 aciertos seguidos. 100%. Ofrezco mis servicios de predicación: 0.01€ por cada día que acierte que no vas a morir. ¿Interesado? MP Pero todos sabemos que no acertaré un día, por desgracia. La diversificación reduce o hasta elimina muchos riesgos, pero existe un riesgo sistemático inherente a los mercados que es imposible de evitar. Si quieres rentabilidad, tienes necesariamente que abrazar ese riesgo. Si no existiera ese riesgo, la rentabilidad de tus inversiones serían 0%. Una forma de verlo, es que la rentabilidad no es un dinero que se obtiene ‘gratis’ o sin esfuerzo, sino una contraprestación por haber asumido un riesgo que no puede ser mitigado ni eliminado. Es decir, las personas que no están dispuestas a correr ese riesgo, te pagan a tí por hacerlo. ¿Por qué coño te iba a pagar nadie nada si no corres ningún riesgo? Leed a Jack Bogle, Burton Malkiel y William Bernstein. Que no se aprovechen de vuestro desconocimiento. En tu ejemplo absurdo, ¿costaría lo mismo apostar que mañana no vas a morir ahora que cuando tengas 70 años? El hecho de una frasecita se haga famosa, no implica su veracidad o incontestabilidad. A día de hoy continuamente se refutan axiomas que han sido respetados cientos de años. Hay una manera de ganar dinero con menos riesgo y se llama inteligencia. De todas formas no se si te has molestado en leer el método y las bases en las que se funda, por lo que comentas imagino que no. Échale un vistazo con mente abierta y hablamos. |
ForoCoches: Miembro
12-ene-2025 15:12
#482
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Se tenía que decir, y se dijo. Ya lo comenté creo que alguna página atrás.
No veo mala intención por parte del OP, creo que él de verdad cree lo que dice, pero eso es irrelevante. La realidad es todo lo que has dicho, y aunque el sistema "funcione" unas cuantas veces seguidas, con que falle una vez y te haga perder mucho más, ya se fastidió el invento. Lo que cueste el sistema es irrelevante, da igual pagar 10.000 euros por el sistema si funcionara y no es conveniente usarlo ni gratis si no funciona porque la pérdida grande no está en el pago del sistema, sino en lo que dejas de ganar si te sales del mercado y hay una buena subida. Parece que hay gente que quiere testear un sistema de largo plazo en el corto plazo, y eso no es posible. El precio no cae a la misma velocidad que sube. Yo siempre he dicho que es un sistema de largo plazo, y que incluso existe la posibilidad de que la primera operación sea negativa. Estadísticamente no es probable pero si posible. Ahora bien, el daño de equivocarse es ínfimo en comparación con el beneficio de acertar. Es que me encuentro una y otra vez con las mismas criticas, que denotan que o bien no os habéis leido la info o bien no se ha entendido del todo. |
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12-ene-2025 15:17
#483
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El propio sistema ya contempla el fallo como parte de que la estadística es eso, lo más probable. La ventaja es que si conseguimos un ratio de aciertos lo suficientemente alto y conseguimos que cuando fallamos perdemos poco y cuando acertamos dejamos de perder mucho ya tenemos un sistema estadísticamente ganador siempre que lo apliquemos en el largo plazo.
El precio no cae a la misma velocidad que sube. Yo siempre he dicho que es un sistema de largo plazo, y que incluso existe la posibilidad de que la primera operación sea negativa. Estadísticamente no es probable pero si posible. Ahora bien, el daño de equivocarse es ínfimo en comparación con el beneficio de acertar. Es que me encuentro una y otra vez con las mismas criticas, que denotan que o bien no os habéis leido la info o bien no se ha entendido del todo. |
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12-ene-2025 15:23
#484
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@fietasi; yo no me he suscrito, ya que no estoy usando fondos ni ETFs operando a largo plazo. Pero veo tu sistema como algo que me puede ayudar a contrastar lo que yo hago, es como un complemento que está ahí. - No descarto suscribirme aunque no lo utilice directamente, voy a echar de menos los emails. Y en parte pienso que si yo te respaldo y apoyo tu proyecto, la forma real de hacerlo sería pagando. Siempre intento que mis actos sean coherentes con mis palabras. - Nunca me he suscrito ni he pagado por nada de bolsa, lo único que compré hace años fueron 2 libros de inversión. Tampoco me he fijado en otro hilo similar al tuyo. - No tengo redes sociales en las que siga a nadie de bolsa. Pienso que son ruido. Pienso que lo mejor es ir directamente a analizar los datos en bruto. - Aquí parece que van entrando usuarios a modo de SALVADORES para advertir de que no nos estafes, con frases hechas de que si el "time in the market...", avisando de que nadie puede conocer el futuro... Ni que fueras un brujo jajajaja Yo veo cómo escribes, cómo te expresas, cómo explicas lo que has hecho, cómo te basas en datos y probabilidades, cómo argumentas... Solo hace falta leerte para entenderte. Pero muchos entran a juzgar sin leerte y por tanto, sin entender, ni quieren entender. Aquí el único que da argumentaciones eres tú. De los que vienen a salvar a los pobres usuarios estafados, no se ponen a citar tus faqs ni tus explicaciones, a evidenciar que estás equivocado y a debatir contigo. Yo creo que puedes estar contento y satisfecho con tu trabajo. |
ForoCoches: Miembro
12-ene-2025 15:30
#485
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Tampoco se había llegado a la luna y se consiguió. Como dijo Emile Zola, "Lo hice porque pensaba que era imposible" Saludos y al menos quédate por aquí mirando desde la barrera a ver que pasa. 
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ForoCoches: Usuario
12-ene-2025 15:41
#486
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Los riesgos sí pueden (y deben) ser GESTIONADOS. Das por hecho de que si existe un riesgo, simplemente hay que aceptarlo y fin. Como que tienes que tener una actitud pasiva ante el riesgo y es un peaje a pagar si o sí. Pero ese peaje se puede (y debe) gestionar y mitigar parcialmente. La de empresas que tienen miles de empleados en funciones de control de riesgos y es obligatorio por la regulación que los tengan. El Banco Central Europeo, junto con otros supervisores son muy exigentes con la gestión de riesgos. Hacen muchísimas inspecciones relacionadas con el gobierno de los riesgos. Muchísimas empresas están obligadas a hacer risk assessments, autoevaluaciones de riesgos, backtests, talleres de escenarios críticos, son obligatorios los planes de contingencia, etc etc. Cada vez más existe y debe de existir muchísima cultura de riesgos. No debemos ni podemos tomar una actitud pasiva ante ellos. Por ejemplo, cuando una empresa grande hace externalizaciones, debe seguir las directrices del BCE sobre la gestión de riesgos de las externalizaciones. Se deben de gestionar muchos riesgos inherentes a la contratación del proveedor y sus servicios (riesgo de fraude, riesgo operacional de incorrecta ejecución de tareas, riesgo tecnológico, riesgo legal, riesgo de privacidad, riesgo reputacional...). Hay que evaluar si el proveedor accede a los sistemas, si trata datos confidenciales, si sube información a la nube... Y así, te podría poner muuuuuchos ejemplos de que existe muchísima regulación sobre la gestión de riesgos y que es algo que debe hacerse. Sino sería todo un caos. |
Editado: 12-ene-2025 15:47 -
ForoCoches: Miembro
12-ene-2025 15:41
#487
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Eres más inteligente que el mercado? Más inteligente que miles y miles de doctores en matemáticas y estadística que están tratando de batir constantemente al mercado? Tienes más recursos que BlackRock, Vanguard, etc? Conoces alguna fórmula o método que nadie conoce, y puedes garantizar que nadie lo descubrirá en los próximas horas, días, semanas, o meses?
Si la respuesta es no, no tienes nada que ofrecer. Aun así, creo que si tengo algo que ofrecer. Incluso seguramente tu también tienes algo que ofrecer. A lo mejor esos Blackrock y Vanguard tienen algunas limitaciones operativas que no tengo yo como minorista... Pero bueno, que yo aquí estoy para discutir sobre temas objetivos del método, no para divagar sobre es imposible porque yo lo digo y porque me han dicho que nadie lo ha conseguido. Si quieres hablar de temas concretos de la estrategia comentamos. |
ForoCoches: Miembro
12-ene-2025 15:51
#488
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@fietasi; yo no me he suscrito, ya que no estoy usando fondos ni ETFs operando a largo plazo.
Pero veo tu sistema como algo que me puede ayudar a contrastar lo que yo hago, es como un complemento que está ahí. - No descarto suscribirme aunque no lo utilice directamente, voy a echar de menos los emails. Y en parte pienso que si yo te respaldo y apoyo tu proyecto, la forma real de hacerlo sería pagando. Siempre intento que mis actos sean coherentes con mis palabras. - Nunca me he suscrito ni he pagado por nada de bolsa, lo único que compré hace años fueron 2 libros de inversión. Tampoco me he fijado en otro hilo similar al tuyo. - No tengo redes sociales en las que siga a nadie de bolsa. Pienso que son ruido. Pienso que lo mejor es ir directamente a analizar los datos en bruto. - Aquí parece que van entrando usuarios a modo de SALVADORES para advertir de que no nos estafes, con frases hechas de que si el "time in the market...", avisando de que nadie puede conocer el futuro... Ni que fueras un brujo jajajaja Yo veo cómo escribes, cómo te expresas, cómo explicas lo que has hecho, cómo te basas en datos y probabilidades, cómo argumentas... Solo hace falta leerte para entenderte. Pero muchos entran a juzgar sin leerte y por tanto, sin entender, ni quieren entender. Aquí el único que da argumentaciones eres tú. De los que vienen a salvar a los pobres usuarios estafados, no se ponen a citar tus faqs ni tus explicaciones, a evidenciar que estás equivocado y a debatir contigo. Yo creo que puedes estar contento y satisfecho con tu trabajo. Yo soy consciente que operar en el corto plazo y ganar sistemáticamente es prácticamente imposible. Existe una paradoja y es que cuanto más seguro es el método, menores son las ganancias, lo cual obliga a apalancarse mucho, pero desgraciadamente cuando aparecen las perdidas se acabo el chiringuito. Sin embargo en el largo plazo las normas cambian. Por eso explico una y otra vez que muchas de las criticas que recibo es como si MW fuera un sistema de trading y no lo es. Es más como tu dices un gestor de riesgos, dentro cuando la estadística está de mi lado, y fuera cuando no lo está. El sistema gana dinero porque hay gente que sigue luchando contra la estadística, intentando pillar rebotes, apostando contra tendencia... Agradeceré mucho tu suscripción si decides hacerlo, pero agradezco aun más tu apoyo con estas palabras. Lo he dicho muchas veces, pero yo confío en el método porque soy una persona de ciencias y lo he estudiado a conciencia. Confío tanto que gestiono con él mi patrimonio y el de mi familia. Con esto no animo a nadie a que siga MW. MW es simplemente una herramienta, simplemente está abierta para que dentro de un tiempo, quien decida apostar por él sea de una forma u otra pueda estar tan convencido como estoy yo hoy. Saludos y muchas gracias. |
ForoCoches: Miembro
12-ene-2025 16:27
#489
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Grabaos a fuego estás 2 frases:
“Time in the market beats timing the market” y “there is no free launch”. Que no os vendan la moto. No existe el dinero gratis. No ha existido, no existe ni existirá jamás un método, un ser humano o una máquina capaz de predecir el futuro. Existen métodos que funcionan por un tiempo.. hasta que dejan de hacerlo. Yo mismo he predicho, acertadamente, que no me iba a morir cada día de mi vida durante el último año. 365 aciertos seguidos. 100%. Ofrezco mis servicios de predicación: 0.01€ por cada día que acierte que no vas a morir. ¿Interesado? MP Pero todos sabemos que no acertaré un día, por desgracia. La diversificación reduce o hasta elimina muchos riesgos, pero existe un riesgo sistemático inherente a los mercados que es imposible de evitar. Si quieres rentabilidad, tienes necesariamente que abrazar ese riesgo. Si no existiera ese riesgo, la rentabilidad de tus inversiones serían 0%. Una forma de verlo, es que la rentabilidad no es un dinero que se obtiene ‘gratis’ o sin esfuerzo, sino una contraprestación por haber asumido un riesgo que no puede ser mitigado ni eliminado. Es decir, las personas que no están dispuestas a correr ese riesgo, te pagan a tí por hacerlo. ¿Por qué coño te iba a pagar nadie nada si no corres ningún riesgo? Leed a Jack Bogle, Burton Malkiel y William Bernstein. Que no se aprovechen de vuestro desconocimiento. Ok shur, pero es "lunch" no "launch". Yo solo quiero seguirlo, no voy a tomar decisiones de inversión basado en ello obviamente. Voy a DCA. |
ForoCoches: Alpha
12-ene-2025 16:41
#490
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No se si alguien te lo habra comentado, en tus senales, habias probado a establecer posiciones a largo en el VIX cuando das senales bajistas? o a corto en HYG? Te lo habias planteado? Es decir, anadir otros componentes para descorrelacionarte y salirte de la indexacion de alguna manera para mejorar tus resultados  Me parecen pocas operaciones en tanto tiempo como ya te han dicho varias veces, pero vaya, mis dies, seguro que hay mucho curro detras, utilizo senales asi para posicionarme en el mercado y bueno, todo es posible, tambien caer en el backfill bias, pero a mi me funcionan desde hace mucho anos y en mi caso al menos no utilizo nada extremadamente complejo, pura estadistica con senales mas o menos simples, quizas como tu, y funcionar, funciona, como ensenas en tus backtest, bates al indice durante muchos anos.. habria que anadir comisiones y posibles spreads, pero seguro que sigues batiendo al mercado Un saludo shur |
ForoCoches: Miembro
12-ene-2025 17:11
#491
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Solo por aclarar hacer DCA es totalmente compatible con MW. De hecho tengo un sistema DCA mejorado implementado. Lo único que hago con MW es no hacer obviamente DCA durante las breve fases en que estoy fuera de mercado. Saludos |
ForoCoches: Miembro
12-ene-2025 17:18
#492
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No se si alguien te lo habra comentado, en tus senales, habias probado a establecer posiciones a largo en el VIX cuando das senales bajistas? o a corto en HYG? Te lo habias planteado?
Es decir, anadir otros componentes para descorrelacionarte y salirte de la indexacion de alguna manera para mejorar tus resultados Me parecen pocas operaciones en tanto tiempo como ya te han dicho varias veces, pero vaya, mis dies, seguro que hay mucho curro detras, utilizo senales asi para posicionarme en el mercado y bueno, todo es posible, tambien caer en el backfill bias, pero a mi me funcionan desde hace mucho anos y en mi caso al menos no utilizo nada extremadamente complejo, pura estadistica con senales mas o menos simples, quizas como tu, y funcionar, funciona, como ensenas en tus backtest, bates al indice durante muchos anos.. habria que anadir comisiones y posibles spreads, pero seguro que sigues batiendo al mercado Un saludo shur Quería que MW fuera un sistema sencillo con los parámetros mínimos (que aún así ya te digo que no es sencillo) que tuviera como único objetivo evitar las caídas de calado. Lo hice así porque quería que fuera lo más parecido a un buy&hold para que el usuario medio que no es un experto pueda implementarlo con unas pautas sencillas. Por eso y porque es bajo mi punto de vista lo más confiable. Hacer más operaciones, mejora el resultado pero a costa de complicar la operativa, y también la volatilidad y el riesgo de desalineación del algoritmo, es decir empeorar el winrate y el profit por operación. Pero bueno ya que preguntas, si, tengo un MW 2.0 y un 3.0 el que he presentado es el 1.0 y mira las críticas jajaja imagínate que presento el que tengo operando con coberturas parciales con etfs o el que tengo para valientes operando en corto.... Todo a su debido tiempo vamos a dejar correr un tiempo el 1.0 y cuando el grado de recepción haya aumentado habrá tiempo para hablar de otras cosas. Saludos |
ForoCoches: Usuario
12-ene-2025 17:28
#493
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Lo he dicho, muchos riesgo se prueben mitigar o incluso eliminar, pero hay otros riesgos sistemáticos que NO se pueden, porque son inherentes al sistema en su conjunto. Hay que conocer que existen, gestionarlos (básicamente decidir si tomarlos o no) pero sabiendo que no los puedes mitigar.
¿No te suenan los cisnes negros? ¿Como eliminas el riesgo de que nos colonicen unos extraterrestres súperavanzados, destruyan nuestra sociedad y nuestro sistema financiero y nos conviertan en sus esclavos? Te aseguro que tus inversiones valdrán en ese caso 0, independientemente del complejo sistema de gestión del riesgo que tuvieras implementado. Cualquier riesgo inherente se puede gestionar activamente: se parte de un grado de exposición X al riesgo, y entre medio aplicas unas medidas de control, con la efectividad de esas medidas de control consigues un riesgo residual. Por ejemplo, como medida de control puede ser la aplicación de coberturas en tu cartera (instrumentos financieros tipo opciones, futuros...). Esta medida de control, te cubrirá ante un movimiento adverso del mercado. Si ocurre un cisne negro, y tienes esta cobertura en tu cartera ocurre lo siguiente: no se elimina el riesgo, pero sí que se mitiga. Por lo tanto esta medida de control concreta no tendrá una efectividad del 100% (te reduce algo las pérdidas, no totalmente): Riesgo Inherente - Efectividad de los controles aplicados = Riesgo Residual. Si viene un cisne negro y el SP500 cae un 8% en un día, y tienes ese control en tu cartera, tu pérdida no será del 8% ese día, sino que será menor. He puesto el ejemplo de 1 único elemento de control (instrumentos financieros de cobertura), pero se pueden añadir todos los controles que sean posibles (no me voy a poner a hacer aquí un monográfico). Te pongo otro ejemplo con el COVID, que es el cisne negro que tenemos así en la cabeza más reciente: Hay grandes empresas que dentro de sus funciones de la gestión de riesgos realizan análisis de escenarios extremos, hacen stress testing, autoevaluaciones de riesgos... Muy posiblemente en su evaluación de escenarios extremos no contemplaron el COVID como tal (cisne negro con nombre y apellidos), pero sí estudiaron otros escenarios extremos similares (sin conocer cómo se va a llamar el próximo cisne negro, si es un COVID o es la invasión de extraterrestres). Gracias a esa gestión de análisis de posibles cisnes negros futuros (basándose en los datos de los que se disponían del pasado y presente), se pudo actuar mejor frente a la situación de crisis del COVID: muchas empresas pudieron implementar de un día a otro el 100% teletrabajo porque tenían planes de continuidad de negocio, entre otras muchísimas medidas que habían implementado gracias al estudio de situaciones muy poco probables, pero que cuando ocurren son muy catastróficas. Podría seguir, pero tampoco quiero dar mucha chapa. Yo creo que he argumentado que los CISNES NEGROS sí que se pueden MITIGAR, gracias a ANÁLISIS Y ESTUDIOS PREVIOS. @fietasi, ¿estoy tan loca como tú, o es que es verdad que el estudio de riesgos y estadística sirve de algo? |
ForoCoches: Usuario
12-ene-2025 18:19
#494
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RESUMEN:
Esta herramienta está diseñada para optimizar y gestionar el riesgo en inversiones pasivas indexadas en índices como el S&P 500 y el MSCI World. Sus objetivos principales son reducir la volatilidad y los retrocesos (drawdowns) de la inversión pasiva, así como mejorar su rentabilidad. Market Warrior busca mantenerse invertido en el índice durante fases alcistas y rotar hacia renta fija en fases bajistas, enfocándose en una estrategia de inversión a largo plazo. Market Warrior no es un sistema de trading a corto plazo ni una herramienta para obtener ganancias rápidas, sino una mejora de la inversión indexada tradicional. Market Warrior es únicamente un sistema de señales. Para operar y poner en practica la estrategia debes utilizar tu propio bróker. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE Nuevas condiciones de suscripción en Market Warrior ¡Hola a todos! Quiero empezar dando las gracias por vuestro apoyo y confianza en Market Warrior. Gracias a vuestras sugerencias y a la evolución del proyecto, he decidido actualizar las modalidades de suscripción para garantizar la viabilidad del proyecto en el largo plazo, accesible y sostenible económicamente hablando, ofreciendo al mismo tiempo un servicio más completo y avanzado a quienes queráis sacar el máximo partido al sistema. Sinceramente, sois muchos los que os habéis suscrito y necesito hacer estos cambios para compatibilizar Market Warrior con mis obligaciones y no incurrir en más gastos. Los cambios se implementarán a partir del próximo lunes 13 de enero de 2025. Nuevo modelo de suscripción A partir de ahora, podréis elegir entre dos tipos de suscripción: 1. Suscripción Gratuita, por tiempo indefinido. Mantendré activa este tipo de suscripción por tiempo indefinido, probablemente hasta que el sistema lance sus primeras operaciones como mínimo. En este tipo de suscripción, que es la que tenéis todos los suscritos ahora mismo se incluirá:
2. Suscripción Premium, mensual sin periodo de permanencia. Precio de 4,99 €/mes o 49 €/año. Además del acceso a la web como en la Suscripción Gratuita se incluye:
¿Por qué este cambio de modelo? 1. Transparencia y forward testing abierto: mantengo un acceso gratuito para que cualquiera pueda ver y comprobar la eficacia de Market Warrior sin ningún tipo de coste por vuestra parte. 2. Sostenibilidad del proyecto: el apoyo económico de la suscripción Premium me ayudará a cubrir costes de mantenimiento y mejora del proyecto. Os ruego a los que decidáis apoyar el proyecto, lo hagáis con respeto a mi trabajo y respetando las condiciones de suscripción, para lo demás tenéis el acceso gratuito. Como podéis ver el coste es realmente bajo para lo que os puede aportar el sistema. Ya tan solo con el DCA creo que merece la pena. Tened en cuenta que si el proyecto no es sostenible en el tiempo y se convierte en un lastre económico para mi, al final lo cerraré. 3. Crear comunidad y valor añadido: con el foro Premium y las alertas tempranas, quienes colaboréis podréis disfrutar de un seguimiento más cercano y compartir experiencias de forma más eficiente. ¿Qué pasa si ya estabas suscrito? Si estás suscrito con la versión Gratuita y quieres pasar a la suscripción Premium, tan solo debes ir a la web y registrarte en esta modalidad que ya está activa. (Los que tengáis cualquier duda o incidencia escribirme a [email protected]) Si quieres seguir con tu Suscripción Gratuita, no tienes que hacer nada. Cuando se acabe tu Suscripción Gratuita, deberás renovarla en la web. Podrás hacerlo con el mismo correo que ya usaste. Los usuarios que habéis apoyado y me habéis ayudado con el proyecto desde el principio, recibiréis un correo con un detalle de mi parte. Por último, quiero agradeceros, una vez más, toda la confianza depositada en Market Warrior. Espero sinceramente que el sistema siga a la altura de las expectativas. Si tenéis cualquier duda o sugerencia, no dudéis en compartirla en el foro o contestar a este correo. ¡Un saludo y gracias por vuestro apoyo! Rubén ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hola a todos, antes de nada, creo y espero no infringir ninguna norma con este post. Me presento me llamo Rubén, soy ingeniero de formación, pero siempre he estado muy interesado en el mundo de las finanzas, por lo que he acabado trabajando como gestor de activos de una compañía de energías renovables. Lidiar, aprender a gestionar y comprender como funciona el dinero y el mundo financiero es una de las labores más importantes y que más repercusión tiene en nuestras vidas, actuales y sobre todo futuras, sin embargo, la mayoría de la gente no tiene ni idea y además parece no importarles. Lo primero que hay que entender es que el sistema está diseñado para mantener a la gente pobre y dependiente del estado. Esto al final consigue gente sumisa, temerosa y agradecida de poder malvivir de manera que perpetuamos el sistema. No quiero desvirtuar el objetivo del post, pero es importante que todo el mundo entienda esto. Como se consigue esto, muy sencillo diseñando un sistema perpetuamente inflacionario. A medida que ganas más dinero, los estados imprimen más para que el que tienes valga menos, en definitiva puedas comprar menos cosas. Con suerte te quedas igual a medida de pasa el tiempo. Los grandes perjudicados los jóvenes, cuyos ingresos bajos cada vez valen menos. Solo hay una manera de escapar de este trampa del sistema, y es apalancando tu dinero, básicamente invirtiendo todo el dinero que seas capaz de ahorrar y cuanto antes mejor. Eso que se dice de poner tu dinero a trabajar. Con esto quería justificar la importancia que tiene el invertir tu dinero. Existen tantas opciones como se te puedan ocurrir, pero aquí te voy a mostrar una opción que a mi me ha resultado ser la mejor en cuanto a ratio Beneficio/Riesgo. ¿Que es Market Warrior? Market Warrior es una herramienta de optimización y gestión del riesgo de las inversiones indexadas pasivas en índices como el S&P 500 y MSCI World. Se trata de un sistema autónomo de señales de entrada y salida junto con una estrategia de inversión asociada, que tiene dos objetivos fundamentales: 1) Reducir la volatilidad y los Drawdowns de la inversión pasiva en el índice. 2) Optimizar la rentabilidad de la inversión en el índice. Para ello Market Warrior persigue mantenerse invertido en el índice cuando el mismo se encuentra alcista y rotar la inversión a la renta fija cuando atravesamos una fase bajista. Es importante entender que se trata de un sistema de inversión de largo plazo, con la misma filosofía que tiene la indexación, pero mejorada. Para aquellos que quieran profundizar en la inversión indexada dejo a continuación el enlace al magnifico post del Shur indexado2 donde lo explica de manera magistral. https://forocoches.com/foro/showthre...light=indexada ¿Qué no es Market Warrior? Market Warrior no es un sistema de trading de corto plazo. No está diseñado para operar en correcciones ni para ponerse corto. Tampoco es un sistema de alertas aislado, debe ir siempre acompañado de la estrategia de inversión indexada de largo plazo, que es la estrategia testeada. Market Warrior no es un sistema que te hará duplicar tu capital en un año. No es un sistema que busque dar un pelotazo, es un sistema que busca optimizar la operativa de la indexación mejorando el rendimiento y apalancando el interés compuesto de la inversión de manera, que en unos años si que podrás ver tu capital multiplicado. Ha habido muchas preguntas sobre si pueden aplicarse las alertas para operar con otros productos, la respuesta es depende. El mayor o menor éxito dependerá del nivel de correlación del activo con el NYSE que es donde el modelo de Market Warrior se basa. Estoy trabajando para sacar algunas estadísticas de operación sobre otros productos que pueden ser interesantes pero por el momento tengo testeado en profundidad el S&P 500 y con algo menos de profundidad el MSCI World, aunque teniendo en cuenta que este último es un 70% mas o menos S&P 500 lo doy también por valido para usar con Market Warrior. Dicho esto y si has llegado hasta aquí, supongo que pensarás que todo lo comentado suena lógico y te estarás preguntando que está muy bien, ¿pero como se consigue? Imagina que coges una serie de datos del NYSE de los últimos 40 años. Imagina que desarrollas un algoritmo y aplicas ese algoritmo para que opere con el índice esos 40 años. Imagina que ese algoritmo es invariable en el tiempo, es decir utiliza una lógica constante siempre, no se modifica. Y resulta que al operar con ese algoritmo los últimos 17 años del S&P 500 consigues multiplicar casi por dos su rendimiento reduciendo la volatilidad de la inversión casi a la mitad. Y esto haciendo únicamente 12 operaciones de entrada/salida en 17 años, es decir en media, una operación cada año y medio. El hecho de que el algoritmo es fijo es clave, porque es lo que otorga relevancia estadística al método. Hay por ahí mil métodos que no valen para nada, porque se ajustan cada pocos años para obtener buenos resultados para cada periodo temporal y es por eso por lo que no tienen ningún valor ni representatividad estadística. Estas señales junto con una estrategia solida es la que pone la estadística de nuestro lado para mejorar la inversión indexada. En resumidas cuentas es así como funciona Market Warrior, estudiando patrones de entrada y sus consecuencias posteriores. Bueno pues por no hacer el post muy largo, todo esto lo tengo en mi proyecto, en el que llevo trabajando varios años y por fin ahora ha visto la luz. http://www.marketwarrior.online Tenéis todos los detalles del funcionamiento del sistema en la WEB y también en las FAQs de más abajo. Os animo a que lo leáis con carácter critico y me comentéis lo que consideréis, trataré de ir respondiendo todas las dudas o comentarios. No voy a engañar a nadie, Market Warrior por el momento es gratuito, pero lógicamente mi idea es en unos meses convertirlo a una plataforma de pago ya que hay miles de horas de experimentación, trabajo y dinero invertida en ella. La idea es que ganemos todos, vosotros también mejorando vuestro rendimiento en la inversión. Dejo por aquí algunas imágenes del rendimiento del sistema, aunque como ya digo os animo a que le echéis un vistazo. Cuanto antes empecéis a invertir mejor y si lo hacéis con Market Warrior mucho mejor.    Os dejo una frase que tengo en la web la cual ilustra muy bien de lo que estamos hablando: “Si hubieras invertido 10.000 € con Market Warrior en el 2007 hoy tendrías casi 120.000 € frente a los 43.000 € que tendrías de haberlo hecho en el S&P 500.” A petición de algún shur cuelgo también el rendimiento anual de Market Warrior desde el 2007 hasta final de noviembre de 2024, así como el periodo 2009-2019 y luego todos los periodos de 5 años desde inicio. Como podéis ver las ganancias del sistema son consistentes incluso en periodos de 5 años.   Si os fijáis, los periodos más rentables de Market Warrior, son los que recogen grandes crisis. SEGUIMIENTO DEL RENDIMIENTO DE MARKET WARRIOR AUDITADO POR FOROCOCHES Para que todos los shures puedan ver el rendimiento del sistema en los próximos meses he preparado esta hoja. Teniendo en cuenta que el sistema lleva muchos meses en modo alcista, más concretamente desde el pasado 15/11/2023, vamos a tomar como punto de partida para evaluar el rendimiento el 29/11/2024 que es cuando los primeros shures han empezado a recibir las señales y así no habrá dudas sobre la legitimidad de los datos. (Registro de señales en el post nº5) https://docs.google.com/spreadsheets...92&single=true He ajustado los datos para que la inversión a 29/11/2024 sean 10.000 € como podéis ver. La grafica se irá actualizando con 5 días de retraso de mercado. (Suscribiros para tener las señales actualizadas) Mientras que no haya cambio en las señales el rendimiento de Market Warrior y S&P 500 será el mismo, los cambios para bien o para mal, empezaran cuando Market Warrior lance la próxima señal bajista. La operativa que simulará Market Warrior es: 1)Se tomará como punto de salida tras señal bajista, el valor de cierre de mercado del día que se recibe la señal. (La señal se emite con los datos del día anterior) 2)Se tomará como punto de entrada tras señal alcista, el valor a cierre de mercado del día después del que se recibe la señal. Es decir se considera un día de deslizamiento respecto de la señal de entrada. (La señal se emite con los datos del día anterior) 3)Durante el periodo que Market Warrior esté posicionado bajista, y fuera del S&P 500 se asumirá un rendimiento del 3% anual del capital, simulando el rendimiento de un fondo monetario. (Escenario conservador, ya que ahora mismo hay mejores opciones en la renta fija) BONUS TRACK. SISTEMA DCA MEJORADO DE MARKET WARRIOR. Desde hoy 14/12/2024 está disponible en la web un sistema DCA (Dollar-Cost Averaging) optimizado por Market Warrior. Para el que no lo sepa el DCA es una estrategia de inversión que consiste en invertir una cantidad fija de dinero a intervalos regulares, independientemente de las fluctuaciones en el precio del activo. En Market Warrior hemos desarrollado un sistema para optimizar las nuevas entradas de capital, y así arañar unos € a nuestras inversiones. Antes de pasar a explicar en que consiste y como se usa, voy a dejar claro unas cuestión importante. Existen dos maneras de usar el sistema DCA de Market Warrior: 1) Este sistema es independiente de la estrategia general de inversión de Market Warrior, es decir se usa cuando estamos en tendencia alcista, invertidos, hemos ahorrado un cantidad de dinero que queremos sumar a la inversión. En lugar de hacerlo en cualquier momento, sin criterio, podemos optimizar la entrada con las señales del DCA de Market Warrior. 2) También podemos utilizar el sistema DCA si acabamos de llegar a Market Warrior, el sistema se encuentra alcista y queremos empezar a invertir. Para ello podemos preparar el capital en el broker y esperar a que aparezca una señal de inversión naranja, y si tenemos mucha suerte una verde. No recomiendo esperar a una verde, pues son señales muy escasas que se dan poco más de una vez al año de media. Podemos utilizar un único punto de entrada o dividir el capital en 2 o 3 entradas con el objetivo de promediar y asegurar un buen punto de entrada. Ahora que está claro cuando se usa y para que sirve pasamos a explicar los detalles.  En el sistema se muestran dos tipos de señales, las naranjas más frecuentes y las verdes que son más escasas. Las verdes representan un punto mejor de compra que las naranjas. El sistema solo ofrece puntos de entrada cuando Market Warrior está posicionado alcista. Cuando está bajista podéis ver unas franjas de color rojo. En la grafica podéis ver el histórico de señales de los dos últimos años. Abajo a la derecha podéis ver la fecha de la señal del ultimo día de mercado del sistema y ver si se encuentra activada la señal. Como podéis ver el pasado viernes 13/12/2024 se activo la señal naranja de compra. Abajo a la izquierda podéis ver algunas estadísticas del rendimiento del sistema. -Primero en gris, aparecen el rendimiento medio de las señales aparecidas en los últimos dos años, tanto naranjas como verdes. El rendimiento está calculado de la siguiente forma: 1) Se toma el valor del S&P 500 en el que ha aparecido la señal. 2) Se calcula la media de los valores del S&P 500 de los 15 días naturales antes y 15 días naturales después. 3) Se calcula el % de ganancia o perdida de 1) frente a 2). Es decir comparamos el punto de entrada de la señal, respecto a si hubiéramos entrado un día arbitrario en el periodo 15 antes y 15 días después. 4) Se ha hecho así para representar el poder ahorrar una cantidad todos los meses y hacer una aportación mensual a la inversión. 5) Como es lógico el rendimiento del sistema de la señal, tiene que esperar 15 días desde que apareció la señal para que el sistema pueda calcularlo. -Segundo en naranja, aparece el rendimiento de la ultima señal naranja aparecida junto con su fecha de aparición, con el criterio de medición explicado anteriormente. -Tercero en verde, lo mismo que lo explicado en el punto anterior para las naranjas pero en este caso para las verdes. Cuando uno ve las entradas en las graficas, "se ve fácil" es decir, comprar en las correcciones. Pero no olvidéis un detalle importante, el sistema da siempre las señales de HOY con los datos del PASADO. Es decir el rendimiento de la señal naranja de ayer 13/12/2024 lo sabremos dentro de 15 días. El rendimiento de la señal naranja que apareció el pasado 20/11/2024, ahora ya lo sabemos y fue del 1,10% Como siempre el sistema ha sido entrenado con datos desde el 2007 hasta hoy. Aunque creo que el tema del escepticismo ya va bajando, pero a la pregunta de si puedo demostrarlo, es no, no puedo. Pero para el que confíe en Market Warrior y en mi, el rendimiento del algoritmo del DCA desde el 2007 hasta hoy es el siguiente: Mejora de las señales naranja: 1,00% (2 señales de media por mes) Mejora de las señales verdes: 1,91% (1,32 señales de media por año)  Si estamos dentro de una tendencia alcista, en una fase muy muy alcista sin correcciones (como por ejemple nov23 a mar24), es posible que las señales tarden en aparecer, y esto es porque el algoritmo no encuentra un punto de entrada. En esta caso lo que ocurre es que el mejor punto de entrada es cuanto antes. Yo lo que recomiendo es que una vez que tenemos ahorrado el capital, esperemos una señal de entrada de 20 a 30 días, sino aparece hacemos la inversión. FAQs (Forocoches Asked Questions) 1)¿Es imposible predecir los movimientos futuros del mercado? Si hablamos de predecir como adivinación o tener la certeza del próximo movimiento del mercado, si, es imposible. Lo que hace Market Warrior es básicamente aplicar un método estadístico. Cuando se estudia una cantidad de datos pasados lo suficientemente grande, y se encuentra un patrón según el cual, si pasa A la mayoría de las veces después pasa B, podemos inferir que en el futuro cuando se vuelva a dar A es probable que se de B. Si además sabemos cómo explotar la consecuencia “B” para ganar dinero, tenemos lo que necesitamos. Esto tan sencillo es la base del sistema, y cuando la muestra es lo suficientemente grande podemos decir que tiene relevancia estadística. Si encontramos un algoritmo, que no es más que una serie de fórmulas y condiciones entrelazadas, de manera que encuentre “A” de manera autónoma y verificamos que la mayoría de las veces en el pasado después de “A” ocurre “B”, podemos afirmar que en el futuro si vuelve a encontrar “A” lo más probable es que después ocurra “B” Esto no quiere decir que siempre vaya a ocurrir “B” simplemente quiere decir que si dejamos que el sistema encuentre suficientes “A” en el futuro, la mayoría de las veces ocurrirá “B” después. Tampoco necesitamos más. Ahora solo nos queda esperar a que el sistema nos diga “B” cada vez que encuentre “A” en el futuro y aplicar eso que nos hace ganar dinero con “B” ¿y siempre que pase “A” va a pasar “B”? No, pero no importa porque:
“A” son los patrones que encuentra Market Warrior con su algoritmo en los datos históricos y los que encontrará en los datos futuros y con los que nos emitirá una señal cuando los encuentre. “B” será una caída de las cotizaciones en las próximas semanas. Ahora solo nos queda esperar y aplicar con rigor la estrategia porque en el largo plazo:
Además cuando se ha dado una señal bajista, aunque el mercado no caiga, está débil, y en los 40 años estudiados si se ha dado un fallo en la señal bajista, siempre se han dado mercados laterales o levemente alcistas posteriormente, pero nunca subidas relevantes. Como en el futuro habrá muchas “A” y eso dará lugar muchas “B” (y algunos pocos fallos), y además cuando ocurre “B” ganamos más dinero del que perdemos cuando hay un fallo, Market Warrior es capaz de mejorar de manera contundente el resultado del índice. 2)¿Qué es eso de tener relevancia estadística? La relevancia estadística es un concepto que indica que los resultados obtenidos al aplicar un método no son fruto del azar, sino que tienen un fundamento sólido basado en los datos. En el caso de Market Warrior podemos decir que esta relevancia estadística existe dado que:
La respuesta es sencilla: porque Market Warrior ha sido capaz de evitar gran parte de todas las caídas relevantes ocurridas. Simplemente con esto y gracias al efecto del interés compuesto al preservar el capital desde el principio, hace que la inversión con Market Warrior sea tan rentable. 4)¿Cómo funciona el algoritmo? Obviamente los detalles concretos de cómo funciona no voy a comentarlos porque es donde he puesto la mayor parte del trabajo. Sin embargo os comento a grandes rasgos cómo funciona. El algoritmo tiene 2 partes, una que busca patrones alcistas y otra que busca patrones bajistas. El sistema tiene solo 2 estados, Alcista o Bajista. Una vez se encuentra un patrón y se da la señal correspondiente, el estado se mantiene hasta que aparezca la señal opuesta. Dentro de un estado pueden darse señales de refuerzo de la tendencia que confirman la confiabilidad de la señal de cambio de estado original. Dentro de los patrones bajistas existen de dos tipos o capas.
Para los que no sepan que es un cisne negro, “Un cisne negro en el contexto de Market Warrior es un evento inesperado, de alto impacto y difícil de predecir que altera significativamente las dinámicas del mercado. Estos eventos suelen desafiar los modelos tradicionales de análisis y pueden generar grandes riesgos o oportunidades para los inversores. Ejemplos incluyen crisis económicas, pandemias, avances tecnológicos disruptivos o acontecimientos políticos inesperados” by Chat GPT Como efecto positivo colateral al trabajar y buscar los patrones cisne negro, me di cuenta además de proteger contra estos eventos, como ocurrió con el reciente COVID donde el sistema dio salida el 25/02/2020 con el S&P 500 a 3128 puntos y entrada posterior el 08/04/2020 a 2750 puntos, estas señales muchas veces refuerzan las tendencias bajistas y otras tantas adelantan a las primarias, lo cual mejoró notablemente el rendimiento del conjunto. En cuanto a las señales alcistas, nunca han dado un falso positivo y esto es porque la tendencia natural del mercado es alcista. Aquí la gracia está en que estas señales sean lo suficientemente tempranas. Un dato relevante es que Market Warrior ha sido alcista desde inicio de 2007 hasta hoy un 82% del tiempo. 5)En backtesting funciona todo. Si te has leido de la 1 a la 4 verás que ya está contestado, aunque no se si te habré convencido. 6)¿Se trata de un sistema de largo plazo? Si, es un sistema de largo plazo o de tipo hold “modificado”, básicamente se trata de invertir en indexados y persigue mantenerse fuera durante los periodos bajistas. Dado que como he dicho anteriormente en los últimos 17 años el sistema se ha posicionado alcista un 82% del tiempo, independientemente de lo bien que opere Market Warrior, el que sea un sistema de largo plazo o no, depende exclusivamente de ti y de cuanto tiempo mantengas de manera estricta la estrategia. 7)¿Cuál es el ratio de aciertos del sistema? En los últimos 17 años el sistema ha lanzado 12 señales de salida y sus correspondientes entradas posteriores. De esas 12, 8 han sido aciertos y 4 fallos. Entendiendo como aciertos aquellas operaciones en que se mejoró el resultado respecto a mantenerse invertido y negativas en las que se empeoró el resultado. Ahora bien, cuando ponderamos cada una de esas operaciones, respecto al total del valor absoluto del dinero perdido y ganado en todas ellas la tasa de acierto alcanza el 84%. Esto es vital para el éxito del sistema como he mencionado antes, y es que para acertar con todas las fases bajistas grandes, el sistema identifica erróneamente algunas posibles bajadas que no se terminan materializando. Sin embargo el peso de las que acierta es muy superior al peso de las que se equivoca. 8)Pero entonces acabas de decir que el sistema a veces da señales bajistas falsas. ¿Está el OP cubriéndose por si la próxima señal de Market Warrior es un fail en toda regla para pillar churros? Esta pregunta no la ha planteado nadie pero la hago yo  Esto puede ocurrir como ya he explicado en las FAQs 1 y 7 ya que forma parte fundamental del éxito del sistema. Ojalá no y la próxima señal bajista sea de las de verdad y me convirtáis en el nuevo Barret Waffen como me llaman algunos, pero es algo que no puedo garantizar y ya he explicado como funciona el sistema, así que de ocurrir no me quedará más remedio que aguantar el troleo de algunos. Voy a aprovechar aquí para explicar y mostrar algunos ejemplo de los 3 tipos de señales bajistas que puede dar el sistema: a) Señal Bajista correcta. Antes de nada comentar que el sistema está diseñado para detectar cambios de tendencias, no correcciones de corto plazo. Es por ello que como podéis ver en la grafica que he colgado "Rendimiento auditado por forocoches" en esas pequeñas correcciones que ha tenido el índice desde finales del 2023 no ha habido salidas. (Todos estos datos los tenéis disponibles desde el 2007 para todos los suscriptores) Bueno pues aquí tenéis lo que sería una salida correcta del sistema en la que evitamos una etapa bajista.  Como podéis ver Market Warrior dio salida el 21/01/2022 a los 4.483 puntos y volvió a dar entrada un año después a los 4.060 puntos. Durante ese año se "dejo de perder un 10%" y además se ganó un 3-5% gracias a haber tenido el capital rindiendo en renta fija. Ahora vamos a ver lo que sería una salida en falso del sistema para que veáis el comportamiento de Market Warrior.  Finales del 2023, Market Warrior dió salida el 19/10/2023 a los 4.315 puntos. El mercado cayó la primera semana, pero enseguida retomo la senda alcista. Es decir no fue un cambio de tendencia sino una corrección de corto plazo. Sin embargo Market Warrior volvió a dar entrada muy rápido, un mes después el 15/11/2023 a los 4.496 puntos. Por tanto con esta operación dejamos de ganar un 4% en renta variable y ganamos un 0.5% en renta fija, por lo que en global perdimos un 3,5%. Aquí puede verse lo que comentaba que es la base del sistema, y es que en las operaciones buenas, que son las más frecuentes, dejamos de perder mucho más de lo que dejamos de ganar en las falsas. Y en este caso lo he comparado con una etapa bajista de un año. A medida que la etapa bajista aumenta, la relación entre la mala y la buena también aumenta. Por último voy a mostrar una salida de cisne negro y lo haré con el COVID.  Market Warrior dió salida el 25/02/2020 mediante una señal de cisne negro a los 3.226 puntos. Volvió a da entrada el 08/04/2020 a los 2.659 puntos. En este caso dejamos de perder un 18% más lo que pudiéramos arañar en renta fija en ese mes y medio. Aquí hay que resaltar, que el sistema nos salvo de un 18% de caídas, y esto fue así porque en mi opinión apareció otro cisne negro que fue la IA y las vacunas experimentales que nos sacaron de la pandemia en un tiempo record. De no haber existido ese cisne negro positivo, muy probablemente Market Warrior nos hubiera salvado de una ostia bastante más grande. 9)¿Se puede aplicar con éxito el sistema a otro activo diferente al S&P 500 o MSCI World? Antes de nada decir que yo el sistema que tengo probado con éxito es una operativa con el S&P 500 y en menor medida con el MSCI World. La respuesta es, en principio sí, pero el éxito dependerá en gran medida de la correlación que tenga dicho activo con el NYSE. Por ejemplo, en mi opinión no utilizaría activos que no fueran en su mayoría americanos como regla básica. Tampoco usaría índices sectoriales como pueda ser el NASDAQ por ejemplo. Después podéis probar con algún RoboAdvisor modificando el riesgo como comentaba algún forero o algún fondo de gestión activa, pero en mi opinión creo que tiene mejor ratio riesgo/beneficio usar el S&P 500 o MSCI World. 10)¿Cómo debo rotar mis fondos o etfs según las señales? Señal alcista compramos indexado. Señal bajista, vendemos indexado y compramos renta monetaria o fija. Si operamos con fondos ejecutamos traspasos. 11)¿Mejor operar con fondos o con etfs? Si operamos con fondos: La ventaja es el diferimiento fiscal, al poder traspasar los fondos indexados a los de renta monetaria o fija sin generar plusvalías, lo que ayuda al efecto del interés compuesto de la inversión en el largo plazo. La desventaja es que son más lentos al operar con ellos, y perderemos algo de rendimiento tras las señales. Lo normal es que si damos la orden de traspaso antes de las 12:00 AM la orden de venta se ejecute al valor liquidativo de ese día a cierre de mercado. Después para la suscripción depende del fondo pero lo normal en los indexados es tener un día de deslizamiento lo cual no es problemático. Si operamos con ETFs: La ventaja es que son productos cotizados en mercado por lo que podemos venderlos y comprarlos en cualquier momento de la cotización, en nuestro caso normalmente a primera hora tras la señal. La desventaja es que no tenemos diferimiento fiscal por lo que cada vez que vendamos tendremos que declarar plusvalías en ejercicio fiscal, lo cual merma el interés compuesto. Mi recomendación para optimizar la estrategia es tener un 75% de la inversión en fondos y un 25% en ETFs. De esta manera tras una señal bajista podemos dar la orden de venta de los fondos e inmediatamente vender los ETFs y ponernos cortos, o apalancarnos en un inverso, hasta que se ejecute la liquidación de los fondos, haciendo cobertura de la operación y aprovechar un 75% del diferimiento fiscal. En definitiva lo mejor de los dos mundos. 12)¿El sistema permite aprovechar las bajadas? No recomiendo ponerse corto más del tiempo de cobertura mencionado en la 11). Esto es porque los mercados bajistas son muy volátiles y además como he mencionado en varias FAQs anteriores la propia operativa de Market Warrior contempla que van a existir falsas señales bajistas. 13)¿Es posible aplicar la estrategia con apalancamiento? Si, pero si usas un x2, eso es que estas doblemente confiando en Market Warrior. 14)Operar con riesgo divisa ¿Si o No? En mi opinión para el largo plazo tiene menos relevancia. En principio de cara a la estabilidad y no meter un factor incontrolado en tu inversión, mejor con cobertura de divisa. La pega es que los productos son más limitados y tienen más coste. 15)¿Es Market Warrior una inversión segura? y ¿recomendable para todo el mundo? Como he dicho antes, considerando que se trata de una inversión de largo plazo, que el sistema se posiciona alcista más del 80% del tiempo y que se invierte en indexados y renta fija, aún en el improbable caso de que Market Warrior no sea tan bueno como digo que es, si, en mi opinión lo considero una estrategia de inversión bastante segura. Además en mi opinión la inversión indexada de largo plazo es la mejor opción para el 95% de las personas. Si además aplicamos la estrategia de Market Warrior con la que reducimos la volatilidad y los drawdowns aún más. 16)Si realmente Market Warrior funcionara con esos números ya serías millonario, ¿no? Estoy en ello y no me va mal, dame tiempo. 17)Si es tan bueno Market Warrior, ¿por qué es gratis? Es una cuestión de Marketing, ahora es gratis, cuando comprobéis lo bien que funciona no será gratis, pero ganaremos todos. 18)¿Cómo demuestras que los datos que presentas en la web no son falsos? No puedo demostrarlo de forma sencilla. En realidad lo que podría hacer es abrir el modelo a alguien que lo verificara. Es algo en lo que estoy pensando. Lo que si voy a hacer a partir de ahora es registrar de forma fehaciente las señales del sistema junto con su rendimiento. Además ahora que hay muchos foreros suscritos podrán verificar la veracidad de los datos. Un abrazo y os espero por Market Warrior. Hoy día 12/1 (última actualización viernes 10/1) tenemos el NIVEL INDICADOR CISNE NEGRO al 92,74% y en la franja magenta. Entiendo que el lunes, a traspasar la renta variable a fondos monetarios, cierto? No hay lugar a dudas: alto porcentaje de cisne negro, señal magenta.... |
ForoCoches: Flanders
12-ene-2025 18:42
#495
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Los riesgos sistemáticos que dices, son un tipo de riesgo inherente.
Cualquier riesgo inherente se puede gestionar activamente: se parte de un grado de exposición X al riesgo, y entre medio aplicas unas medidas de control, con la efectividad de esas medidas de control consigues un riesgo residual. Por ejemplo, como medida de control puede ser la aplicación de coberturas en tu cartera (instrumentos financieros tipo opciones, futuros...). Esta medida de control, te cubrirá ante un movimiento adverso del mercado. Si ocurre un cisne negro, y tienes esta cobertura en tu cartera ocurre lo siguiente: no se elimina el riesgo, pero sí que se mitiga. Por lo tanto esta medida de control concreta no tendrá una efectividad del 100% (te reduce algo las pérdidas, no totalmente): Riesgo Inherente - Efectividad de los controles aplicados = Riesgo Residual. Si viene un cisne negro y el SP500 cae un 8% en un día, y tienes ese control en tu cartera, tu pérdida no será del 8% ese día, sino que será menor. He puesto el ejemplo de 1 único elemento de control (instrumentos financieros de cobertura), pero se pueden añadir todos los controles que sean posibles (no me voy a poner a hacer aquí un monográfico). Te pongo otro ejemplo con el COVID, que es el cisne negro que tenemos así en la cabeza más reciente: Hay grandes empresas que dentro de sus funciones de la gestión de riesgos realizan análisis de escenarios extremos, hacen stress testing, autoevaluaciones de riesgos... Muy posiblemente en su evaluación de escenarios extremos no contemplaron el COVID como tal (cisne negro con nombre y apellidos), pero sí estudiaron otros escenarios extremos similares (sin conocer cómo se va a llamar el próximo cisne negro, si es un COVID o es la invasión de extraterrestres). Gracias a esa gestión de análisis de posibles cisnes negros futuros (basándose en los datos de los que se disponían del pasado y presente), se pudo actuar mejor frente a la situación de crisis del COVID: muchas empresas pudieron implementar de un día a otro el 100% teletrabajo porque tenían planes de continuidad de negocio, entre otras muchísimas medidas que habían implementado gracias al estudio de situaciones muy poco probables, pero que cuando ocurren son muy catastróficas. Podría seguir, pero tampoco quiero dar mucha chapa. Yo creo que he argumentado que los CISNES NEGROS sí que se pueden MITIGAR, gracias a ANÁLISIS Y ESTUDIOS PREVIOS. @fietasi, ¿estoy tan loca como tú, o es que es verdad que el estudio de riesgos y estadística sirve de algo? No estás haciendo más que darle la razón. Tus métodos de control de riesgo implican de una forma u otra transferir el riesgo a otro a cambio de rendimiento. Eso que te gastas en coberturas ¿Por qué te crees que alguien te las vende? Pues por un posible rendimiento a cambio de comerse ellos el riesg. Al final es lo que dice el otro, tienes rendimiento porque tienes riesgo, y la única forma de deshacerte del riesgo es pagando un coste, es decir, renunciando a parte del rendimiento 
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ForoCoches: Usuario
12-ene-2025 18:54
#496
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No estás haciendo más que darle la razón. Tus métodos de control de riesgo implican de una forma u otra transferir el riesgo a otro a cambio de rendimiento. Eso que te gastas en coberturas ¿Por qué te crees que alguien te las vende? Pues por un posible rendimiento a cambio de comerse ellos el riesg. Al final es lo que dice el otro, tienes rendimiento porque tienes riesgo, y la única forma de deshacerte del riesgo es pagando un coste, es decir, renunciando a parte del rendimiento
Yo no hablo de deshacerme (ELIMINAR) el riesgo. Menos mal que he dicho que lo de la cobertura era un ejemplo simplemente, pero que pueden existir muchísimos elementos de control. En todo caso, si el coste que pagas en el caso de la cobertura es muchísimo menor de lo que habrías perdido (y eso está testeado de que estadísticamente lo más probable es que siempre sea así), no veo dónde esta lo negativo, has gestionado el riesgo consiguiendo su mitigación. Como medidas de control también puede ser la implementación de KRIs que te alerten dentro de unos umbrales prefijados y que cuando estén en rojo algunos determinados, marque salida. Lo de la cobertura era un simple ejemplo, en caso de que te quedes dentro del mercado. Pero en el modelo de @fietasi, directamente te sales, en base a esos indicadores (KRIs). Y la mitigación de riesgos es gracias a estudios previos, basados en modelos estadísticos que se alimentan de datos pasados y hacen estimaciones a futuro. Por ejemplo, el riesgo residual es el riesgo teórico estimado, pero luego está el concepto de riesgo residual real, de cuando en la práctica ha sucedido X evento, qué mitigación efectiva han dado los controles. Por otra parte, creo que a lo largo del hilo se produce una confusión continua entre PÉRDIDA y LUCRO CESANTE. Yo es que creo que no se puede decir más veces y más claro: cuando el sistema dijera que te salgas, si era una señal fallida y era una breve corrección, se produce un lucro cesante, no una pérdida. El sistema funcionará cuando GANANCIAS > LUCRO CESANTE + PÉRDIDAS. Teniendo en cuenta que las pérdidas son muchísimo mayores, en términos de probabilidad, que el pequeño lucro cesante cuando te has salido. Los lucros cesantes en términos relativos serán menores que las pérdidas, pero lo que es más importante: en términos absolutos siempre las pérdidas serán muchísimo más elevadas. Cada cual decide: si la historia te dice que se puede producir X evento que te puede exponer a una pérdida potencial elevada, puedes quedarte ahí sin hacer nada, o hacer algo. |
Editado: 12-ene-2025 19:16 -
ForoCoches: Miembro
12-ene-2025 19:18
#497
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No le estoy dando la razón: los escenarios extremos (cisnes negros) sí que se pueden MITIGAR.
Yo no hablo de deshacerme (ELIMINAR) el riesgo. Menos mal que he dicho que lo de la cobertura era un ejemplo simplemente, pero que pueden existir muchísimos elementos de control. En todo caso, si el coste que pagas en el caso de la cobertura es muchísimo menor de lo que habrías perdido (y eso está testeado de que estadísticamente lo más probable es que siempre sea así), no veo dónde esta lo negativo, has gestionado el riesgo consiguiendo su mitigación. Como medidas de control también puede ser la implementación de KRIs que te alerten dentro de unos umbrales prefijados y que cuando estén en rojo algunos determinados, marque salida. Lo de la cobertura era un simple ejemplo, en caso de que te quedes dentro del mercado. Pero en el modelo de @fietasi, directamente te sales, en base a esos indicadores (KRIs). Y la mitigación de riesgos es gracias a estudios previos, basados en modelos estadísticos que se alimentan de datos pasados y hacen estimaciones a futuro. Por ejemplo, el riesgo residual es el riesgo teórico estimado, pero luego está el concepto de riesgo residual real, de cuando en la práctica ha sucedido X evento, qué mitigación efectiva han dado los controles. Por otra parte, creo que a lo largo del hilo se produce una confusión continua entre PÉRDIDA y LUCRO CESANTE. Yo es que creo que no se puede decir más veces y más claro: cuando el sistema dijera que te salgas, si era una señal fallida y era una breve corrección, se produce un lucro cesante, no una pérdida. El sistema funcionará cuando GANANCIAS > LUCRO CESANTE + PÉRDIDAS. Teniendo en cuenta que las pérdidas son muchísimo mayores, en términos de probabilidad, que el pequeño lucro cesante cuando te has salido. El cisne negro no se puede evitar pero si que se puede detectar (que no predecir), aunque para ello te veas obligado a dar algún falso positivo. Lo que si puedes hacer es mitigar o actuar de tal manera que pongas las consecuencias de tal evento dentro de unos parámetros controlables. Por eso el sistema "prefiere" dar un falso positivo y dejar de ganar unos € , LUCRO CESANTE que fallar en la detección y comerte una PERDIDA. Entiendo que sea algo que en concepto cueste asimilar, pero los que nos dedicamos y estamos acostumbrados a trabajar con riesgos y activos lo vemos bastante claro. Por ultimo una aclaración que aunque ya lo he dicho pero por si acaso, lo he llamado así porque lo diseñe para detectar esos cisnes negros, pero el indicador da respuesta a ciertos movimientos anómalos del mercado que preceden a cuando se recrudecen las caídas y se da siempre cuando el movimiento bajista se ha iniciado, es decir no predicen, detectan. Luego ya si la caída profunda se da, a lo mejor se llama COVID 25 o quizás no tenga nombre. Saludos |
ForoCoches: Miembro
12-ene-2025 19:32
#498
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Cuando diseñe la web, los primeros se acordaran que estos indicadores porcentuales no existían y solo había las señales tipo semáforo. Dude bastante sobre si incluir el nivel de activación de las señales para el publico, porque creo que tiene ventajas e inconvenientes. MW lo que persigue es ser un sistema autónomo y objetivo y el rendimiento del sistema está diseñado para actuar con las señales, por lo que si no se activa una señal aunque esté al 99% NO ESTÁ ACTIVA. Esto es vital respetarlo si queremos jugar del lado ganador de la estadística de sistema. Al final decidí poner los indicares para que la gente viera que no es totalmente una caja negra, de señales absolutas sin contexto. Además con estos indicadores alguien novato puede hacerse una idea de si la RV está tranquila y no hay que preocuparse o hay que estar atento. Yo al final lógicamente tengo acceso a todos los entresijos del sistema y veo como están las cosas, con estos indicadores de alguna manera os he "masticado" el análisis del sistema para que podáis tener una idea de por donde van las cosas. Por contestar a tu pregunta, no tiene porque necesariamente activarse la señal el lunes. Tienes que entender que el indicador cisne negro es un indicador por decirlo de alguna manera que estudia la incrementalidad de los movimientos de ciertos parámetros que he visto que preceden siempre a los movimientos posteriores de envergadura. Está en un nivel alto porque hay miedo en el mercado y mucho ruido, pero no sabemos lo que va a pasar el lunes, a lo mejor las cosas se calman o a lo mejor se calman el lunes y se estropean el martes y miércoles y se activa la señal... eso no lo sabemos y NO HAY QUE ADELANTARSE. Lo que si es verdad es que en el caso de que estuviera al 20% por poner un ejemplo y el de salud en un 15%, pues es prácticamente imposible que el día siguiente de señal de salida. Es por ello que he alertado de la posibilidad de que la semana que viene haya señales, pero eso no puede saberlo nadie. Saludos |
Editado: 12-ene-2025 19:35 -
ForoCoches: Usuario
12-ene-2025 19:37
#499
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Hola, no necesariamente. NO OS ADELANTEIS A LAS SEÑALES.
Cuando diseñe la web, los primeros se acordaran que estos indicadores porcentuales no existían y solo había las señales tipo semáforo. Dude bastante sobre si incluir el nivel de activación de las señales para el publico, porque creo que tiene ventajas e inconvenientes. MW lo que persigue es ser un sistema autónomo y objetivo y el rendimiento del sistema está diseñado para actuar con las señales, por lo que si no se activa una señal aunque esté al 99% NO ESTÁ ACTIVA. Esto es vital respetarlo si queremos jugar del lado ganador de la estadística de sistema. Al final decidí poner los indicares para que la gente viera que no es totalmente una caja negra, de señales absolutas sin contexto. Además con estos indicadores alguien novato puede hacerse una idea de si la RV está tranquila y no hay que preocuparse o hay que estar atento. Yo al final lógicamente tengo acceso a todos los entresijos del sistema y veo como están las cosas, con estos indicadores de alguna manera os he "masticado" el análisis del sistema para que podáis tener una idea de por donde van las cosas. Por contestar a tu pregunta, no tiene porque necesariamente activarse la señal el lunes. Tienes que entender que el indicador cisne negro es un indicador por decirlo de alguna manera que estudia la incrementalidad de los movimientos de ciertos parámetros que he visto que preceden siempre a los movimientos posteriores de envergadura. Está en un nivel alto porque hay miedo en el mercado y mucho ruido, pero no sabemos lo que va a pasar el lunes, a lo mejor las cosas se calman o a lo mejor se calman el lunes y se estropean el martes y miércoles y se activa la señal... eso no lo sabemos y NO HAY QUE ADELANTARSE. Lo que si es verdad es que en el caso de que estuviera al 20% por poner un ejemplo y el de salud en un 15%, pues es prácticamente imposible que el día siguiente de señal de salida. Es por ello que he alertado de la posibilidad de que la semana que viene haya señales, pero eso no puede saberlo nadie. Saludos Incongruente un poco, no? dices que la señal no está activada, está al 98% y encima (aquí no has dado explicación) está en magenta. Magenta=Cisne negro según tu web. |
ForoCoches: Miembro
12-ene-2025 20:00
#500
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La señal magenta se activa en su sitio, donde pone "SEÑAL CISNE NEGRO APAGADA". Lo que tengo puesto abajo como he explicado es un nivel de activación de la señal de 0 a 100%. La señal se activará arriba si llega al 100% el indicador. Actualmente está para ser más concretos al 92,74% pero a efectos prácticos de las señales es como si estuviera a 0%. Como ya he explicado arriba, es únicamente para ver cuanto de cerca o de lejos estamos de que se active. Si lo que te confunde es la gama de colores del indicador, verde, naranja y magenta es para seguir un poco la lógica y favorecer su interpretación. |
ForoCoches: Usuario
12-ene-2025 20:09
#501
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Incongruente??? Por favor un poco de respeto, que creo que explico todo las veces que haga falta.
La señal magenta se activa en su sitio, donde pone "SEÑAL CISNE NEGRO APAGADA". Lo que tengo puesto abajo como he explicado es un nivel de activación de la señal de 0 a 100%. La señal se activará arriba si llega al 100% el indicador. Actualmente está para ser más concretos al 92,74% pero a efectos prácticos de las señales es como si estuviera a 0%. Como ya he explicado arriba, es únicamente para ver cuanto de cerca o de lejos estamos de que se active. Si lo que te confunde es la gama de colores del indicador, verde, naranja y magenta es para seguir un poco la lógica y favorecer su interpretación. Fui de los primeros que se animó a registrarse en la web. Me pareció super interesante. Con mis comentarios, pretendía hacer de abogado del diablo. Pero te lo voy a decir más directamente: necesitas un código de colores, velocímetros, porcentajes...más unificado, sencillo y congruente. Da pie a malas interpretaciones, de calle. (e insisto, la aguja de ese 92,74% apunta al color magenta) |
💸 Aprendiendo 💸
12-ene-2025 20:13
#502
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@fietasi; yo no me he suscrito, ya que no estoy usando fondos ni ETFs operando a largo plazo.
Pero veo tu sistema como algo que me puede ayudar a contrastar lo que yo hago, es como un complemento que está ahí. - No descarto suscribirme aunque no lo utilice directamente, voy a echar de menos los emails. Y en parte pienso que si yo te respaldo y apoyo tu proyecto, la forma real de hacerlo sería pagando. Siempre intento que mis actos sean coherentes con mis palabras. - Nunca me he suscrito ni he pagado por nada de bolsa, lo único que compré hace años fueron 2 libros de inversión. Tampoco me he fijado en otro hilo similar al tuyo. - No tengo redes sociales en las que siga a nadie de bolsa. Pienso que son ruido. Pienso que lo mejor es ir directamente a analizar los datos en bruto. - Aquí parece que van entrando usuarios a modo de SALVADORES para advertir de que no nos estafes, con frases hechas de que si el "time in the market...", avisando de que nadie puede conocer el futuro... Ni que fueras un brujo jajajaja Yo veo cómo escribes, cómo te expresas, cómo explicas lo que has hecho, cómo te basas en datos y probabilidades, cómo argumentas... Solo hace falta leerte para entenderte. Pero muchos entran a juzgar sin leerte y por tanto, sin entender, ni quieren entender. Aquí el único que da argumentaciones eres tú. De los que vienen a salvar a los pobres usuarios estafados, no se ponen a citar tus faqs ni tus explicaciones, a evidenciar que estás equivocado y a debatir contigo. Yo creo que puedes estar contento y satisfecho con tu trabajo. Añado algo que se me ha ocurrido leyéndote; todo el mundo te dice cuando comienzas que te formes e inviertas en comprar muchos libros y te formes, a 15€ por libro, cuando la gran mayoría de los que recomiendan no aportan nada adicional a los miles de textos gratuitos que ya existen, más actualizados incluso. Así que por el precio de 3 o 4 de esos libros que muchos de ellos sólo son experiencias personales del inversor, tienes un año entero de suscripción a Market Warrior, una herramienta más práctica en el día a día que tres libros de gurús de los años 90. |
💸 Aprendiendo 💸
12-ene-2025 20:18
#503
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Eres más inteligente que el mercado? Más inteligente que miles y miles de doctores en matemáticas y estadística que están tratando de batir constantemente al mercado? Tienes más recursos que BlackRock, Vanguard, etc? Conoces alguna fórmula o método que nadie conoce, y puedes garantizar que nadie lo descubrirá en los próximas horas, días, semanas, o meses?
Si la respuesta es no, no tienes nada que ofrecer. A los que tenemos dos duros no nos ofrecen acceso a sus algoritmos. Y ahí es donde se le puede dar la oportunidad a algo por unos miseros 5€, o incluso gratis. Como ejemplo, hay fondos de inversión Clase Institucuonal que en CaixaBank sólo puedes acceder a partir de 500.000€. Hasta que llegó MyInvestor en 2018 a democratizar el acceso a cientos de fondos premium desde 1€. Y nadie dudó de que fuese un gran avance. |
ForoCoches: Miembro
12-ene-2025 20:21
#504
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no te hagas el ofendidito, shur, relájate. Yo no te he faltado al respeto para nada.
Fui de los primeros que se animó a registrarse en la web. Me pareció super interesante. Con mis comentarios, pretendía hacer de abogado del diablo. Pero te lo voy a decir más directamente: necesitas un código de colores, velocímetros, porcentajes...más unificado, sencillo y congruente. Da pie a malas interpretaciones, de calle. (e insisto, la aguja de ese 92,74% apunta al color magenta) Y no me he hecho el ofendidito, lo que te he querido decir es que antes de decir que mi respuesta es incongruente, pues simplemente puedes preguntar si algo no se ha entendido bien. Agradezco tu critica a la web y la comparto, y como ya he dicho anteriormente la web es lo que es, con los recursos que tengo actualmente creo que es suficiente para mostrar el proyecto a día de hoy. En el futuro inmediato está contratar un profesional para mejorar la web y darle un aspecto acorde con el valor de Market Warrior, pero para eso primero hay que demostrarlo. Saludos y gracias por quedarte por aquí desde el principio. |
ForoCoches: Miembro
12-ene-2025 23:53
#505
| Hola fietasi, un punto a mejorar y que parece una tonteria, es cuando inicias sesion es que te aparece el apartado de Registrate y mucho mas abajo el "Ya eres miembro? Inicia sesion" . Si tienes algun tipo de zoom no lo ves hasta que haces scroll, que parece una tonteria, pero me ha llevado 5 minutos recordad que estaba muy abajo. Si, ya se, pero todo lo que sea hacer mas sencillo la operativa mejora el producto. |
💸 Aprendiendo 💸
13-ene-2025 01:51
#506
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- @Pitinvest que edad tienes? No me suena de haberte visto mucho por el inverforo pero ahora te veo mucho más, y siempre aportando cositas de valor, verte en este hilo y dándole una oportunidad me ha hecho preguntarme que edad tienes
2. Salir de RV a RF vía fondos Vanguard. Ojo con esto eh? Que no estamos saliendo a un monetario eh? Podemos salir de RV a RF y aun así caer también no? Lo suyo sería salir a monetario si pudiera elegir, entonces pregunto: El traspaso entre Vanguard es con switch de modo que nunca dejas de estar invertido, pero si el traspaso es de MSCI world Vanguard a Monetario Axa por ejemplo con orden a las 9:10 de la mañana, la orden de venta (que es la que importa) es ejecutada ese día a cierre? De ser así prefiero salirme a monetario que a RF la verdad, aunque la suscripción a monetario tome 3 días, no me preocupa, lo importante es salir rápido, no entrar rápido. Para la entrada igual, tardaré 2 o 3 días, pero como se ha explicado las salidas son las que deben ser rápido, las entradas puedes perderte algo pero no es tan problemático.
 En la gran caída de 2022, donde históricamente cayeron a la vez RV y RF, en la primera corrección del 8% del SP500, el Vanguard de RF apenas cayó un 0,7%, y fue muy poquito a poco cayendo, muy lentamente, por lo que habría tiempo de sobra de enviar una orden al día siguiente de traspaso a un monetario y salvarte del todo. |
ForoCoches: Usuario
13-ene-2025 08:16
#508
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No sé hasta qué punto un bot de Telegram se puede restringir a los suscriptores premium, o incluso integrarlo con la red TON y la Blockchain de Telegram, para pagar con su cripto y demás.
Digamos que ando entre los 35 y los 45. Hace muchos años (más de 10) tuve cuenta en Forocoches, de hecho creo que dos veces logré invitación. No recuerdo cómo acabé fuera, la verdad. Ahora me centro en el foro de inversión porque he obtenido cierto capital, y desde el verano intento aprender cada día. No soy para nada experto, en absoluto, pero sí que tengo bastante pasión por las inversiones, e ir aprendiendo nuevos métodos y estrategias. Ahora estoy a tope informándome sobre Return Stacked Portfolios, por ejemplo. Cierto lo que dices. De todos modos, no me preocuparía en exceso, por lo siquiente: En la gran caída de 2022, donde históricamente cayeron a la vez RV y RF, en la primera corrección del 8% del SP500, el Vanguard de RF apenas cayó un 0,7%, y fue muy poquito a poco cayendo, muy lentamente, por lo que habría tiempo de sobra de enviar una orden al día siguiente de traspaso a un monetario y salvarte del todo. Entiendo que el problema sería el tema fiscal básicamente. |
💸 Aprendiendo 💸
13-ene-2025 08:20
#509
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En caso de bajada, todos estaremos de acuerdo en que el primer paso rapido es pasar de RV a RF con un switch pero el siguiente paso, para el que quiera asegurarse del todo, comentas por ejemplo pasarlo a un monetario. Pregunto, y pasarlo a un ETF de oro ? Muchas veces ante grandes bajadas no solo no baja sino que sube, cómo verías esta estrategia ?
Entiendo que el problema sería el tema fiscal básicamente. |
ForoCoches: Usuario
13-ene-2025 09:30
#510
| Solo es por dar alternativas, segun el caso de cada uno podría servir, por ejemplo alguien que lleve poco metido en fondos o que lleve unos años sin apenas beneficios. |