Como optimizar tu inversión indexada en el S&P 500 o MSCI World
ForoCoches: Miembro
18-dic-2024 22:01
#331
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Esto me suena tan, tan idéntico a Market Warrior:
https://www.finanzas.com/podcasts/ha...-de-venta.html  En el banco de inversión estadounidense detectan síntomas de que algo no marcha bien. En su opinión, los gestores de fondos han reducido sus tenencias de efectivo hasta un mínimo histórico y han concentrado sus inversiones de manera mayoritaria en la renta variable estadounidense. Esto ha activado una métrica que podría ser una señal de venta de las acciones a nivel mundial. Caída del 2,4% de las acciones el mes siguiente de la alerta La alerta no hay que dejarla de lado, porque desde el año 2011, cada vez que Bank of America ha avisado de señales de venta, el índice MSCI All Country World que mide la rentabilidad de más de 3.000 valores de países desarrollados y emergentes y sirve de referencia para evaluar el rendimiento de una cartera de renta variable mundial, ha caído hasta un 2,4% el mes siguiente. La verdad es que tengo unos indicadores internos para ver cómo de lejos estamos de los triggers del sistema, y digamos que llevamos 4 o 5 días llegando al amarillo/naranja, pero de momento la señal de salida no se ha activado, pero como digo si que estoy de acuerdo en que está habiendo un deterioro evidente. Desde el punto de vista egoísta, hasta me vendría bien un cataplun navideño, a pesar de que estoy obviamente full in. Estaremos atentos |
ForoCoches: Miembro
18-dic-2024 22:40
#332
| Justo le metí aportación grande cuando indicaba verde y tela la bajada que me estoy comiendo jjjjjj |
Facho_Woke
18-dic-2024 23:05
#333
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Veo que va cayendo casi un 3% el S&P500. Tengo el fondo de fidelity y he adelantado mi aportación periodica mensual (que hago todos los días 6) hace 10 minutos visto el panorama. Me explicáis cómo van exáctamente los tiempos? actualización de valore liquidativos al momento de comprar, plazo de ejecución, etc...Osea, he hecho bien comprando ahora mismo y me beneficiaré del valor a cierre de hoy? o por la hora que es será al cierre de mañana? |
Trotsky estaba cogido.
19-dic-2024 00:04
#335
| Entonces, si mañana salta la señal de salida y por ejemplo tengo 60% en variable y 40% en fija, meto todo a renta fija? |
ForoCoches: Miembro
19-dic-2024 00:20
#337
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Hmm tengo dudas respecto a como vas a monetizar esto. Al final el output es muy sencillo, casi hasta algo binario: o es momento de RF o es momento de RV. El tema es que si yo me suscribo tu no sabes nada de mi. No sabes si tengo 2k metidos o 200k. Si me lo preguntas, te puedo mentir :/ Ademas, como evitas filtraciones? Inagina que aparece una cuenta en twitter que publica la misma señal, quizas con horas de retraso. ¿Como sabes quien de tus suscriptores es? Otra cosa, que he leido el FAQ y no me ha quedado claro. Dices que has cogido 40 años de datos y 20 de test. Pregunta, ¿que años han sido? ¿Esos 20 estan contenidos en los 40 de entrenamiento? O son los siguientes? Ejemplo, has usado los datos de 1960 a 2000, y luego has probado de 2000 a 2020? |
Editado: 19-dic-2024 00:25 -
ForoCoches: Miembro
19-dic-2024 08:58
#338
| Ahora se va a ver la utilidad real de esto, se vienen curvas. |
ForoCoches: Miembro
19-dic-2024 09:37
#341
Bueno todos sabíamos que un día como hoy iba a llegar, mejor pronto que tarde.  Ayer cayó un 3% el S&P 500, y si como comenté ayer a las 21:00 estaba y estoy 100% invertido. Lo primero que tengo que comentar, es que no cunda el pánico. Entiendo que para alguien nuevo pueda parecer el Armagedón pero esto es algo mucho más común de lo que se puede pensar. Además, cuando llevas en tu cartera un +50% o un +80%, un -3% la verdad es que no te quita el sueño. Para todos los que preguntan si Market Warrior "predijo" el -3% de anoche, evidentemente no. Tal y como tengo puesto en la FAQ 1 del OP: "1)¿Es imposible predecir los movimientos futuros del mercado? Si hablamos de predecir como adivinación o tener la certeza del próximo movimiento del mercado, si, es imposible." Lo que pasó ayer a día de HOY no ha sido más que una reacción a unas palabras de Powell que no se esperaban. Es cierto que como comentaba ayer el sistema ya mostraba en los últimos días algún síntoma de empeoramiento, pero nada que no suela ocurrir en una fase de consolidación como la que se encontraba el índice estos últimos días. Como podéis ver, los indicadores de cisne negro no están sufriendo un deterioro claro de momento.  Si yo tuviera un sistema que predijera algo como lo de ayer, que Powell iba a salir a decir que la rebaja de tipos era diferente a lo que esperaba o estaba descontando el consenso del mercado, os aseguro que no es que no estaría por aquí con Market Warrior, es que tampoco me iría a trabajar ahora. Hay que entender lo que es y lo que no es el sistema. Ahora bien, llegados a este punto y por dar un punto de visión más allá del Verde o Rojo. El sistema se encuentra aun lejos de dar una señal de salida. Para que os hagáis una idea el sistema está en un punto similar a lo que pasó el pasado 5 de agosto, eso si ahora estamos en cuanto a amplitud de mercado bastante peor. A partir de aquí pueden pasar 2 cosas, que tan solo sea un alto en el camino como ocurrió el pasado agosto o esta sea la primera fase de un cambio de tendencia. Recordad que se trata de un sistema de largo plazo, no para detectar caídas intradiarias, que eso es imposible, salvo que te llames te apellides Powell. Pongo una foto de la caída de anoche:  
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ForoCoches: Miembro
19-dic-2024 09:42
#342
Más que correcto. Pensaba yo que los 3 meses gratis los iba a tener que prorrogar. 
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ForoCoches: Miembro
19-dic-2024 09:45
#344
| Estos días de atrás eran buenos días, ayer era mejor... Tenéis que pensar que el beneficio viene de hacer un numero suficiente de aportaciones, y siempre en el marco del largo plazo. Que esto no es un sistema de trading. |
ForoCoches: Miembro
19-dic-2024 09:49
#346
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Hmm tengo dudas respecto a como vas a monetizar esto.
Al final el output es muy sencillo, casi hasta algo binario: o es momento de RF o es momento de RV. El tema es que si yo me suscribo tu no sabes nada de mi. No sabes si tengo 2k metidos o 200k. Si me lo preguntas, te puedo mentir :/ Ademas, como evitas filtraciones? Inagina que aparece una cuenta en twitter que publica la misma señal, quizas con horas de retraso. ¿Como sabes quien de tus suscriptores es? Otra cosa, que he leido el FAQ y no me ha quedado claro. Dices que has cogido 40 años de datos y 20 de test. Pregunta, ¿que años han sido? ¿Esos 20 estan contenidos en los 40 de entrenamiento? O son los siguientes? Ejemplo, has usado los datos de 1960 a 2000, y luego has probado de 2000 a 2020? He usado 1985-2024 y lo datos que muestro son 2007-2024, simplemente por un tema de acceso a datos confiables. Saludos |
ForoCoches: Miembro
19-dic-2024 09:52
#347
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Yo le pregunté lo de ponerse en corto, pero mi pregunta era especifica sobre determinadas acciones con tendencia bajista.
Pero bueno él me contestó sobre Market Warrior, lo que parece no contemplar ponerse en corto en esas fases bajistas; https://forocoches.com/foro/showthre...#post486059652 A ver qué dice nuevamente @fietasi Supongo que el tema es que la señal roja indica una fase bajista, pero quizá tarda unos días en tener una caída sostenida, o quizá es un falso positivo... Entonces claro, meterse en corto es generar un nuevo riesgo, y justo salir del indexado en ese tiempo es para evitar riesgo, y de ahí el refugiarse en RF Yo no recomiendo ponerse corto nunca, salvo coberturas en traspasos. |
ForoCoches: Usuario
19-dic-2024 10:20
#351
| justo el día 13 entro en RV con un 80% de la inversión al MSCI World 60% y Emergentes 20% y el 20% restante a RF. Y me como este batacazo...Tenía pensando realizar aportes periódicos mensuales ¿cómo lo veis? ¿espero para realizar esos aportes? sigo en la proporción de 80% variable y 20% fija? |
ForoCoches: Miembro
19-dic-2024 11:23
#352
| Tú no te has leído nada y estás todo el rato diciendo chorradas. Espero que no te hayas suscrito porque te baneo |
ForoCoches: Miembro
19-dic-2024 11:30
#353
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Esas preguntas son pertinentes y ya me las he hecho. Digamos que estamos en la fase 1 del proyecto y no me preocupa demasiado. Si funciona ya me preocuparé de eso en la fase 2 que tiene una sencilla solución.
He usado 1985-2024 y lo datos que muestro son 2007-2024, simplemente por un tema de acceso a datos confiables. Saludos Gracias por la respuesta! Respecto a los datos, era lo que me pensaba. Creo que ahí has cometido un "fallo" en mi opinión. Si haces un algoritmo (o entrenas un modelo de IA) con ciertos datos, y aplicas el backtesting con datos que has usado de entrenamiento... te irá bien siempre  precisamente porque leñe, has hecho el algoritmo en base a esos datos! Es normal y esperable que ese algoritmo funcione siempre bien para cualquier rango de fechas dentro del periodo usado para ese entrenamiento!!La prueba de fuego es probar con un periodo que NO hayas usado. Es ahí donde se caen el 99% de modelos/algoritmos, sin exagerar. Esto lo he vivido demasiadas veces, tanto en carne propia como en carne ajena. Lo suyo es por ejemplo, meter datos de 1960 a 2000, y luego ver si es capaz de acertar en 2000 a 2020. Pero sin usar en ningún momento ese periodo para crear/probar/entrenar el modelo. Pero claro, nadie lo hace entre otras cosas "para tener siempre los datos más recientes"  No eres ni el primero ni serás el último en hacerlo así, pero en mi opinión, es algo incorrecto.Ojo, no quiero ser aguafiestas ni decirte "vas a fracasar", ni mucho menos. Pretendo hacer "crítica constructiva", por favor no te lo tomes a mal porque no es mi intención. |
ForoCoches: Miembro
19-dic-2024 11:37
#354
| Me acabo de registrar en market warrior y me genera un poco de confusión la interfaz en cuanto a qué tengo que mirar o cómo interpretarlo. Creo que la única sección de utilidad para un usuario solo sería "alertas market warrior". Y estando las alertas con dibujitos no queda claro si son útiles o no. Las únicas alertas útiles parecen las que están en gris, y por ejemplo el dibujo de "estado inversión market warrior actual" no sé qué significa/representa. Los demás apartados no los veo d utilidad en el día a día. Y el de alertas pues iremos viendo. |
ForoCoches: Miembro
19-dic-2024 13:03
#355
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Gracias por la respuesta!
Respecto a los datos, era lo que me pensaba. Creo que ahí has cometido un "fallo" en mi opinión. Si haces un algoritmo (o entrenas un modelo de IA) con ciertos datos, y aplicas el backtesting con datos que has usado de entrenamiento... te irá bien siempre precisamente porque leñe, has hecho el algoritmo en base a esos datos! Es normal y esperable que ese algoritmo funcione siempre bien para cualquier rango de fechas dentro del periodo usado para ese entrenamiento!!La prueba de fuego es probar con un periodo que NO hayas usado. Es ahí donde se caen el 99% de modelos/algoritmos, sin exagerar. Esto lo he vivido demasiadas veces, tanto en carne propia como en carne ajena. Lo suyo es por ejemplo, meter datos de 1960 a 2000, y luego ver si es capaz de acertar en 2000 a 2020. Pero sin usar en ningún momento ese periodo para crear/probar/entrenar el modelo. Pero claro, nadie lo hace entre otras cosas "para tener siempre los datos más recientes" No eres ni el primero ni serás el último en hacerlo así, pero en mi opinión, es algo incorrecto.Ojo, no quiero ser aguafiestas ni decirte "vas a fracasar", ni mucho menos. Pretendo hacer "crítica constructiva", por favor no te lo tomes a mal porque no es mi intención. En parte tienes tú parte de razón y es una cosa que explico en el OP. Es cierto si tú haces un entrenamiento con unos datos demasiado cortos. A medida que amplias el rango de datos y si existen en ese periodo de datos toda casuísticas de eventos se gana relevancia estadística. Es decir es muy difícil encontrar por casualidad un algoritmo que funcione 40 años, de hecho es prácticamente imposible a nivel estadístico. Ahora es cuando está corriendo con datos nuevos y es la prueba de fuego. Entrenar con datos anteriores, tiene 2 pegas, uno que no hay datos de calidad, y dos que el mundo no se parece en nada a hoy y no ibas a tener éxito. Saludos |
ForoCoches: Miembro
19-dic-2024 13:07
#356
| Mmm no me llegan avisos al mail. La captura de pantalla que tenía que pasarte bajar esta tarde |
*AutoBan Spam/Flood/Troll*
19-dic-2024 13:20
#357
| De las últimas 10 sesiones, 7 en rojo. Ayer al rojo vivo.Pero serán mis gafas. |
ForoCoches: Miembro
19-dic-2024 13:26
#358
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Existen tendencias de corto plazo, de medio y de largo. Aquí estamos hablando siempre de largo plazo. Ni siquiera en corto plazo podrías hablar de una fase bajista, sino de consolidación o lateral por el momento. Ya veremos a partir de ahora. |
ForoCoches: Miembro
19-dic-2024 13:31
#360
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Me acabo de registrar en market warrior y me genera un poco de confusión la interfaz en cuanto a qué tengo que mirar o cómo interpretarlo. Creo que la única sección de utilidad para un usuario solo sería "alertas market warrior". Y estando las alertas con dibujitos no queda claro si son útiles o no. Las únicas alertas útiles parecen las que están en gris, y por ejemplo el dibujo de "estado inversión market warrior actual" no sé qué significa/representa. Los demás apartados no los veo d utilidad en el día a día. Y el de alertas pues iremos viendo.
En cuanto a como interpretar las cosas, está todo explicado en la web y también en el blog, donde en concreto tienes un artículo que explica como se interpretan las señales. Otro que explica el DCA etc. Échale un vistazo y si aún así tienes alguna duda en concreto, encantado de tratar de aclararla. Saludos |