Como optimizar tu inversión indexada en el S&P 500 o MSCI World

Cita de fietasi

Buenos días a todos.

Pasaros por el OP los que tengáis interés que hay actualizaciones interesantes.


He añadido la sección
SEGUIMIENTO DEL RENDIMIENTO DE MARKET WARRIOR AUDITADO POR FOROCOCHES y también actualizado la FAC 8

Cita de fietasi

...... Imagina que coges una serie de datos del NYSE de los últimos 40 años. Imagina que desarrollas un algoritmo y aplicas ese algoritmo para que opere con el índice esos 40 años. Imagina que ese algoritmo es invariable en el tiempo, es decir utiliza una lógica constante siempre, no se modifica. Y resulta que al operar con ese algoritmo los últimos 17 años del S&P 500 consigues multiplicar casi por dos su rendimiento reduciendo la volatilidad de la inversión casi a la mitad. Y esto haciendo únicamente 12 operaciones de entrada/salida en 17 años, es decir en media, una operación cada año y medio. .......... .

Cita de rasago

Osea, testeado en 40 años has tenido que quedarte con los 17 últimos para que luzca.

Cita de Pitinvest

No encuentro esa sección, ni la URL de FAQ.

Cita de fietasi

.......... No, me he quedado con los últimos 17 años del S&P 500 por dos motivos, porque me parece más representativo que irme mucho más atrás y porque son los datos completos que tengo para el índice. .......

Cita de fietasi

........ Considero que 17 años tienen una relevancia estadística suficiente para mis intereses y es más optimo. .............

Cita de rasago

Sigue sin cuadrar.


Pon el resultado en su peor periodo de 17 años, sabemos que el mejor es ese.

Cita de Fj26

Por probar gratis...no se pierde nada, ojalá funcione y te forres shur.

Cita de fietasi

Buenos días a todos.

Pasaros por el OP los que tengáis interés que hay actualizaciones interesantes.


He añadido la sección
SEGUIMIENTO DEL RENDIMIENTO DE MARKET WARRIOR AUDITADO POR FOROCOCHES y también actualizado la FAC 8

Cita de TodoIráBien

Visto. Muy buenas actualizaciones.


Por cierto en el post pones "vamos a tomar como punto de partida para evaluar el rendimiento el 29/12/2024", creo que varias veces esa fecha, supongo que es una errata y te refieres a 29/11/2024.

Cita de fietasi

Pues está que lo acabo de revisar.


Está bien grande y en negrita... :

Cita de fietasi

De todas formas casualmente el mejor resultado son los últimos 17 años... Pues aún así no estaría mal no crees?

Cita de rasago

No es casualidad, has buscado las señales que te lo dieran.No se si está mal bien regular o que, lo suyo es poner todos los periodos año por año, el mejor y el peor.
Has puesto solo el mejor, que era lo que convenía a tus intereses, tus intereses son sacar dinero por el sistema.


Puedes empezar por ejemplo poniendo el resultado entre 2009 y 2019 y en periodos de 5 años también, por ejemplo.
2009-2019
2007-2012
2008-2013
2009-2014
.........


Ya te lo han puesto por ahí atrás, cuando se busca en el histórico las señales para ganar las acabas encontrando pero eso es casualidad, han coincidido así, no es causalidad.




Y no critico el intento de buscar, critico el vender sin haberlo probado en real esos 17 años que vendes, como el que vende cursos para ganar en bolsa pero que no se gana la vida invirtiendo en bolsa.
¿Se entiende?

Cita de antoito2002

Porque solo está probado con el sp 500 y no con 20000 acciones e indices que hay? No se a mi me interesa saber como se comporta en todo momento no sólo con el sp500

Cita de Mr Bender

Pregunta, vas a ofrecer gratis solo para salirte o también para volver a entrar?

Cita de TodoIráBien

Muchas gracias por tu respuesta!


Efectivamente, la intro se notaba "rara", y entiendo lo que dices de la duda sobre la aceptación que iba a tener. Yo creo que partiendo de la premisa de que no hay en la vida con garantía 100% de éxito, todo se puede intentar optimizar, afinar, acercarse a lo que mejor pueda funcionar, y eso en todos los ámbitos de la vida. Y como decías, cuanto más compartes y explicas algo, más lo interiorizas, mejor puedes ver cómo lo puedes seguir mejorando, puedes asegurarte que lo que has hecho, está bien hecho... Es parte del proceso.


Y yo pienso que muchas veces se puede sacar algo positivo de personas que llevan X tiempo indagando sobre algo. Es decir, si tú has estado años para llegar a este proyecto, pues llevas ventaja sobre personas que nunca han analizado tal cantidad de datos. Entonces es algo que vale la pena escuchar y no estar escéptico y cerrado de mente.


También entiendo lo que comentas de la inquietud, hobbie, altruismo, mejorar la vida de las personas, abrir los ojos... Yo por ejemplo llevo años con un tema de salud y he analizado muchísimo resonancias, TACS, radiografías, he hablado con muchísima gente operada, no operada, de España, de todas partes del mundo, traumatólogos, fisios, radiólogos... Yo no estudié medicina, pero sé muchísimo sobre el tema en cuestión, porque me va la vida en ello y me he volcado en ello. Y siempre pienso que una de las motivaciones en mi vida para superarlo, entre otras, es compartir mi historia, con que consiga que 1 persona en el mundo no pase por todo lo que he pasado yo, ya estaría feliz. Todo este tiempo he ido ayudando a gente, pero si me dedicara a ello ganando dinero... Si yo he recorrido X años de médicos y puedo conseguir que alguien con mi problema de salud se salte muchos pasos y consiga una solución más pronto, es un gran logro. Y también es una especie de "lucha", en el sentido de que pone de relieve que el sistema sanitario carece de recursos e investigación para muchos problemas de salud más infrecuentes y hay mucha gente "desahuciada" viviendo con dolor crónico, sin diagnóstico correcto ni tratamiento. Y como dices, además del altruismo, pues algo a lo que te has dedicado mucho, has invertido mucho tiempo, esfuerzo, es una gran idea para sacar ingresos extra.


Dejando de lado las reflexiones, algunas preguntas/comentarios adicionales:
- Decías que el tema de "cisne negro" es algo muy complejo. ¿Podrías comentar a qué fuentes de información recurriste para lograr el mejor método? Y esto lo extrapolo en general: ¿has ido leyendo libros, aprendiendo de alguien, ...? Es decir, si en montar todo esto has utilizado recursos externos, o simplemente todo ha sido ensayo y error con backtesting. Entre los recursos utilizados, comentabas por ejemplo ChatGPT, ¿pagas o usas la versión básica?
- Aquí decías como que habías ido leyendo y formándote, entiendo de fuentes externas que tú ibas seleccionando según su fiabilidad: "me di cuenta de la trampa del sistema no he parado de formarme y leer y aplicar todo lo aprendido a mi patrimonio"




- "Bueno si aceptamos que los fundamentales y las expectativas ya están recogidos en los precios, el sistema se basa en todo. Esto es un tema controversial, pero para mi es así." // "Nada, todo se basa en los parámetros todo eso ya está en el precio.":
Teóricamente, si los mercados fueran eficientes, el precio recogería en todo momento TODO (y según comentas, es lo que tú piensas), pero en la práctica no es así, yo creo que es un poco mixto. Y justo de esas ineficiencias se obtienen muchos beneficios. Pero sí, es controversial porque al final es un poco un "tira y afloja", es decir, quizá lo que recoge está alterado por las emociones humanas, y luego el precio más adelante corrige más objetivamente. Por lo tanto, el precio muestra todo, pero quizá no todo al segundo o en el momento que fuera esperado.
P.ej. NVIDIA, si sube mucho continuamente porque las personas tienen muy buenas expectativas en sus beneficios futuros, luego presentan resultados y son muy buenos, y en vez de subir más la acción, cae. No cae porque sean malos, sino porque quizá se está regulando el precio, ajustándolo al exceso que se había dado previamente de que el mercado había descontado en exceso.


-"Creo que he probado todo en el tema de inversiones, pero al final me he dado cuenta que en los indexados y su optimización es la mejor opción riesgo/beneficio.": O sea, no aplicas ningún sistema automatizado para acciones concretas porque a nivel individual cada acción tiene su idiosincrasia y puede verse afecta por más factores externos y ser más difícil automatizar patrones, ¿correcto?, pero;
¿tienes inversión en algunas concretas, o estás centrado 100% en MSCI WORLD y SP500?
¿Y te has fijado alguna vez en patrones de acciones con tendencia bajista para meterte en corto? P.Ej. Enagás y Solaria, a priori parece que se podrían analizar para saber cuándo meterse en corto, e ir rascando beneficios. El tema de ir en corto es mucho más arriesgado, así que no sé si es algo que has hecho o te has fijado alguna vez y fin, o quieres profundizar más en eso en el futuro. Desde luego en indexados no sería recomendable, pero hablo de acciones concretas.



MUCHAS GRACIAS DE NUEVO!!

Cita de rasago

No es casualidad, has buscado las señales que te lo dieran.No se si está mal bien regular o que, lo suyo es poner todos los periodos año por año, el mejor y el peor.
Has puesto solo el mejor, que era lo que convenía a tus intereses, tus intereses son sacar dinero por el sistema.


Puedes empezar por ejemplo poniendo el resultado entre 2009 y 2019 y en periodos de 5 años también, por ejemplo.
2009-2019
2007-2012
2008-2013
2009-2014
.........


Ya te lo han puesto por ahí atrás, cuando se busca en el histórico las señales para ganar las acabas encontrando pero eso es casualidad, han coincidido así, no es causalidad.




Y no critico el intento de buscar, critico el vender sin haberlo probado en real esos 17 años que vendes, como el que vende cursos para ganar en bolsa pero que no se gana la vida invirtiendo en bolsa.
¿Se entiende?

Cita de fietasi

Creo que solo salirse


Pero no os preocupéis por el precio ahora, que me voy a asegurar y justificar que os será más que rentable a cualquier shur que tenga un mínimo invertido.

Cita de Mr Bender

Estaría bien dos salidas y dos entradas, con ello, todos podríamos ver si de verdad es rentable o simplemente se ha vendido humo

Cita de fietasi

Creo que solo salirse


Pero no os preocupéis por el precio ahora, que me voy a asegurar y justificar que os será más que rentable a cualquier shur que tenga un mínimo invertido.

Cita de framiso

Buenos días, uno que va empezar ahora con el tema de fondos ya que acabo de ser padre y mi intención es hacer aportaciones mensuales de 200€ a msci world en un fondo para mi hija, de cara mínimo 18 años vista....

A ver como se queda el tema del precio, entiendo que para gente que maneja mucha panoja pues será nada pero para los pobres como yo veremos!


Gracias por compartir shur!

PD: Estaría bien una tarifa forocochera o un precio fijo para "fundadores" jajaja

Cita de fietasi

Buenas tardes:

ULTIMOS 15 MINUTOS PARA APROVECHAR LOS 4 MESES GRATIS. A partir de las 18:00 se reducirá como tengo anunciado a 3 meses.


Aprovecho para comentar que a partir del martes comenzareis a recibir los correos con el asunto modificado de manera que no haga falta abrirlo para saber el contenido del mismo. Gracias al shur que hizo la petición.

Cita de TodoIráBien

Muchas gracias por tu respuesta!