Como optimizar tu inversión indexada en el S&P 500 o MSCI World

Cita de Shanks

Eso deberias de mirarlo, depende de la gestora creo. Si no me equivoco por ejemplo vanguard tiene traspasos swicht, que te ejecutan entre sus fondos la orden en el mismo dia. En cambio, en un traspaso normal se ejecuta primero el reembolso y posteriormente la suscripción al nuevo fondo, más lo que tarde la gestora en mandar la confirmación de la operación a la plataforma que cursa las órdenes. El proceso puede llevar varios días y en ese tiempo el dinero del inversor quedaría “paralizado” (es decir, que para bien y para mal no estaría invertido en el mercado), a la espera de entrar en el fondo absorbente.


Esto lo he sacado de myblog de myinvestor. Vanguard es la mas carilla en comisiones pero tiene esta ventaja...

Cita de Basuraadsl

Exacto, el dinero queda en vuelo para bien o para mal. La "lentitud" de los fondos frente a la rapidez de los ETF es un tema a tener en cuenta.

Cita de fietasi

La ventaja de operar con Market Warrior es que tratamos de evitar esos periodos bajistas, haciendo que la inversión en el largo plazo (y en el corto y medio también) sea más rentable y segura.

Cita de Pitinvest

Si en una alerta bajista el traspaso ocurriera entre el IE00B03HD191 y el IE00BH65QP47, debería ser a VL de ese mismo día, traspaso Switch, y no quedarse fuera del mercado.

Cita de Rztrc

El IE00BH65QP47 ha tenido caídas cercanas al 9%. Con ese tipo de caídas no me parece un fondo adecuado, la hostia aunque más leve te la comes igualmente.

Cita de TodoIráBien

@fietasi
Hola Rubén;
La intro de tu hilo no me ha suscitado interés y he estado a punto de salirme pensando que era humo. Pero he seguido! Aquí van comentarios y dudas, ten paciencia jajajaja te he ido diciendo como si te tuviera delante y un poco así hablando al aire. Si, la intro la hice un poco deprisa, no tenía clara la aceptación que iba a tener este tema, pero la verdad es que me ha sorprendido para bien y mucho. Este puente voy a colgar algunas cosas nuevas y mejorare la estructura para los futuros shures.

Sin embargo, al llegar a las FAQs me han gustado muchas explicaciones. Siempre me ha interesado mucho el tema de los patrones que comentas, yo por ejemplo me he estado fijando mucho en el EuroStoxx50. Pero no a 40 años, sino pues aprox. 10., que como dices, eso a nivel estadístico no es nada. De esos 10 años pues tengo un esquema mental sobre cómo suele ser su comportamiento, en situaciones normales, en cisnes negros... Por ejemplo, históricamente cuál ha sido el máximo de días en positivo, en negativo, cuántas veces ha habido interrupciones entre varios días seguidos positivos o negativos. Si el EuroStoxx50 lleva por ejemplo 10 días en positivo, hay una muy alta probabilidad de que al día siguiente tenga caída. Son temas estadísticos. El pasado no escribe el futuro. Pero sabemos que el EuroStoxx50 no se va a marcar un -20% en un día, cosa que otras acciones sí. Los índices son más controlados. (...)

Pero no entiendo por qué vas a perder el tiempo en montar un negocio de esto, si controlas tu sistema, no sé por qué no vives tu vida con ello y ya está. Si buscas unos ingresos estables vendiendo tu sistema, es porque no ves estables los ingresos de tu sistema. ¿No? O puede ser una complementación a tus ingresos si hubiera un período largo de recesión. ¿Qué es lo que te motiva a su venta? ¿Ver si lo mejoras todavía más, al sentirte con una mayor responsabilidad?
¿Puedes mostrar de alguna forma el punto 16? Extractos de operaciones,... Cuando una persona está contenta de ganar dinero, suele mostrarlo y tener ganas de compartirlo. Tengo un trabajo bastante exigente y que me permite ganarme la vida muy bien. En realidad disfruto de una posición económica bastante desahogada. Este proyecto lo he hecho porque soy una persona inquieta y lo he ido haciendo como un hobbie a ratos lo fines de semana. Vamos lo que quiero decir que con suerte los ingresos que tenga de Market Warrior es para disfrutar y mejorar mi vida y quizás dejar de trabajar tan exigentemente antes, no cuando diga este gobierno que puedo hacerlo.

Market Warrior, que me hace un poco gracia hablar así en tercera persona, jajajaj, lo llevo aplicando de manera automatizada desde el 2020. Anteriormente lo hacia de forma manual. Pero me di cuenta que la única forma de tener éxito era tener algo sistemático porque sino siempre te terminas creyendo más listo que tu sistema y la acabas cagando.


Ya gestiono todo el patrimonio familiar de manera directa con Market Warrior, el mío, el de mis padres el de mi abuela... es decir que el aplicarlo no es compatible con ofrecerlo al resto de gente. Por mucho que nos creamos importantes de momento no creo que me perjudique vender el método a aquellas personas que tienen inquietud y quieren prosperar en la vida invirtiendo.


Si que podría demostrar que el sistema funciona como digo, pero al final tampoco me apetece compartir mi cuenta bancaria, y además también siempre existiría la duda de como he hecho crecer el capital así.


Por ultimo también tengo una motivación altruista o mejor dicho revolucionaria, me jode que la gente viva mal pudiendo hacerlo mejor y todo lo que sea acercar a la gente a un método de inversión que les de confianza y les haga decidirse a invertir, y escapar de esta mierda de sistema capitalista esclavista inflacionario de borregos me motiva. Es decir lo hago para ganar dinero, si, pero también lo hago en parte para ayudar a la gente que quiera abrir los ojos. Ambas cosas son las que me han llevado a avanzar con el proyecto.

- en días exdividendo marcarán salida, no? Especialmente las que reparten mucho. Aunque bueno ahora pienso que es un índice con apenas reparto y además que no van a coincidir todas el mismo día jajajaj otra cosa sería un índice de empresas que reparten todas un mismo día y muchos dividendos. Pensaba en voz alta, pregunta absurda.

No esa así, este método no es un trading como tal tan fino. De todas formas este es uno de los temas que voy a ampliar este puente en el OP sobre las correciones y las fases bajistas.


- Si hay una noticia que afecta al valor de forma súbita, entiendo que el sistema no lo predice con antelación. Por ejemplo, caso Grifols, el día que Gotham suelta el bombazo y cae más de -30%, ocurre tal cual en apertura del mercado, pues el sistema te marcará salida, cuando ya ha habido esa primera caída fuerte. O el caso de SMCI. ¿No?
El sistema no puede anticipar un cisne negro, ni el mío ni ninguno, va en contra de la propia definición del evento. Lo que si es capaz de hacer, es identificar que es un cisne negro en la fase temprana del movimiento, cuando habitualmente las masas aun no se han dado cuenta. Este tema es muy complejo y aunque me gustaría compartir como la hago no sería prudente por mi parte.

Es decir, el sistema se basa únicamente en datos cuantitativos y no en datos cualitativos/fundamentales/expectativas ...?
Bueno si aceptamos que los fundamentales y las expectativas ya están recogidos en los precios, el sistema se basa en todo. Esto es un tema controversial, pero para mi es así.

Siendo que no atiende a noticias cualitativas, quizá valdría la pena poner algún aviso de volatilidad en por ejemplo los días de presentación de resultados.
¿Tienes en cuenta de alguna forma las presentaciones de resultados, si hablan de la Fed, ... -eventos importes que pueden causar volatilidad adicional de forma súbita-? Pero supongo que como solo te basas en datos cuantitativos, si los grandes inversores ven que va a caer o a subir con los resultados, de alguna forma se están recogiendo estos acontecimientos antes de que sucedan?
Nada, todo se basa en los parámetros todo eso ya está en el precio. (Cuando digo precio me refiero a los números)

Pero bueno, esto es hablar en el aire, como la pregunta de los dividendos, porque no todas las posiciones hacen presentaciones resultados a la vez y en el cómputo global afecta poco. Otra vez: Pensaba en voz alta, pregunta absurda.

- en qué lenguaje de programación está hecho el algoritmo? Aprendiste programación con este objetivo, o ya tenías conocimiento previo y habías hecho otras aplicaciones/sistemas? Cuánto tiempo de tu vida has dedicado a todo esto, cómo has aprendido? Cuando volvías de tu trabajo, te ponías con esto? En tu trabajo te dedicas a la programación? En general si pudieras explicar tu trayectoria y tus habilidades mentales para poder construir esto.


Aprendí como funciona la programación hace 25 años en la carrera, ya he dicho antes que soy ingeniero industrial. Me he dedicado la dirección de proyectos renovables casi toda mi vida profesional y hace poco que me dedico a la gestión (financiera y desarrollo) de estos activos para una multinacional del sector y su fondo. Siempre me ha gustado el mundo financiero. Desde que un día hace ya mucho tiempo entendí lo que era la inflación, el interés compuesto etc y me di cuenta de la trampa del sistema no he parado de formarme y leer y aplicar todo lo aprendido a mi patrimonio.


Soy una persona inquieta y eso me hace estar siempre optimizando todo, y las finanzas como me encantan y es un tema vital pues he hecho lo mismo. No se programar como tal, es decir no se programar en un lenguaje concreto, pero si entiendo el lenguaje mental de programación. Hoy en dia eso es lo que hace falta saber, para lo demás está ChatGPT que te hace el código de manera espectacular en 2 o 3 iteraciones.

- antes de compartirlo así en público, lo has usado con amigos/familia?


Si

- pienso que esta frase puede dar lugar a confusión:"Si hubieras invertido 10.000 € con Market Warrior en el 2007 hoy tendrías casi 120.000 € frente a los 43.000 € que tendrías de haberlo hecho en el S&P 500.”
Parece que la inversión se haga EN Market Warrior al decir "con", y no es así, siempre se invierte en el producto financiero en cuestión. La diferencia está en estar suscrito o no a los avisos del algoritmo, a la recepción de info. Así pues quizá sería más conveniente poner "10.000€ mediante la ayuda de las alertas recibidas por Market Warrior....", o algo similar. Y al final de la frase, destacar que los 43k serían sin haber recibido esa info.


Bueno con el "con" me refería a la estrategia, creo que está claro a dia de hoy lo que es Market Warrior. Ojalá en un futuro venga un fondo y me compre Market Warrior y entonces podamos decir invertir en el "Vanguard Market Warrior Shures"


- alguna vez te has interesado en construcción de logaritmos momentum u otro tipo de acciones concretas?


Creo que he probado todo en el tema de inversiones, pero al final me he dado cuenta que en los indexados y su optimización es la mejor opción riesgo/beneficio.

Gracias!


Felicidades por tu trabajo, porque pienso que hay mucho esfuerzo detrás. Me animo a registrarme también. Muchas veces hay que prestar detenimiento a valorar lo que alguien nos explica, sin prejuicios.
Mil gracias por tus palabras!!!

Cita de TodoIráBien

O sea que partiendo de la premisa de que el índice a largo plazo siempre será alcista, se intentan evitar las correcciones que te hacen perder tiempo, posibles minusvalías, posibles reducciones de plusvalías, coste oportunidad...


Es como si estás jugando al parchís e intentas evitar que te salga la opción de retornar a la casilla de salida, o de quedarte varias tandas sin poder tirar.


Es optimizar, tomar una actitud activa de la gestión del riesgo.

Cita de TodoIráBien

@fietasi

Errata del e-mail "Plan solicitado", el e-mail no está actualizado:

Para obtener ayuda o cancelar tu pedido, comunícate con [email protected]
Este email fue enviado por Market Warrior

Cita de Pitinvest

Es verdad que no es un monetario, pero creo que es el fondo con menor volatilidad de Vanguard, por lo que tendría traspasos Switch.


Te comes caídas, sin duda.






Pero a la larga...





Hay ETFs de Vanguard más seguros, pero para esta estrategia de Market Warrior, harían falta fondos.


Si alguien conoce un fondo más seguro aún de Vanguard, que lo comente.

Cita de carcamalisio

Otra idea para @fietasi no sé si sería posible, pero se podrían enviar las alertas a diferentes horas, dependiendo de la zona horaria que eligieras al registrarte? O sea, programar para enviar alertas según la elección del usuario para que siempre sea antes de que el mercado se abra.

Dicho esto, la verdad es que no sé si en España, los fondos Sp500 o MSCI en los que invertis abren y cierran a las horas que abren en la costa este de EEUU o hora española. Pero en mi opinión, lo ideal seria que el usuario recibiera la alerta como 1h o 30 minutos antes que el mercado donde tiene su inversión abra, para poder tener margen de maniobra, dependiendo de dónde eligiera al registrarse. Tiene sentido?

Cita de fietasi

Solo por aclarar, la estrategia se puede implementar con fondos y con etfs, cada opción tiene sus ventajas e inconvenientes. Lo explico en la FAC 11. Saludos

Cita de fietasi

Hola, buena idea para futuro. Claro que se puede hacer.


De momento me he centrado en el mercado español y aquí la gente que invierte a través de un broker español los tiempos de cotización son el horario español independientemente que el activo sea USA y lleve su horario.


Ojala tenga este problema que comentas en el futuro... Aunque ya sabeis que cuando un sistema es lo suficientemente grande, es capaz de afectar al propio mercado y ya no funciona.
Por muy grandes que seamos unos cuantos forococheros creo que ese tema aun no debe preocuparnos.

Cita de Pitinvest

Ostras, pero si sales y entras con ETF, te has comido tributaciones gordas y te cargas el interés compuesto, ¿no?


Imagina sacar 100k de plusvalías acumuladas durante años en el ETF, para luego entrar de nuevo con un 25% menos de capital, o más.

Cita de carcamalisio

Ya, lo decía más que nada por shurs que viven en el extranjero, como en mi caso jaja

Cita de ibj

Registrado shur. Me quedo por aquí.

Cita de Marcogol

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Cita de Pitinvest

Ostras, pero si sales y entras con ETF, te has comido tributaciones gordas y te cargas el interés compuesto, ¿no?


Imagina sacar 100k de plusvalías acumuladas durante años en el ETF, para luego entrar de nuevo con un 25% menos de capital, o más.

Cita de joseju

Lo pruebo, pero me salen que los últimos días hay que suscribirse.

Cita de fietasi

Hola si te has suscrito, en el desplegable de tu usuario tienes acceso a todos los datos.


Si tienes cualquier duda me dices.


Gracias!

Cita de joseju

Si efectivamente en el desplegable del usuario salen los datos, pero en él historio supongo que será la parte pública.


Muy interesante.

Cita de fietasi

Pasame tu correo por mensaje privado y miro si estás registrado o que problema puede haber.

Cita de TodoIráBien

Perdona que me habré expresado mal;
Sí que recibo los e-mails automáticos correctamente.


Pero que en el e-mail que se recibe ese automático al inicio de asunto "Plan solicitado", en el que constan los 0€, pues que sale un correo electrónico de contacto en el cuerpo del mensaje incorrecto, en la frase que te he copiado, el que es por defecto de plantilla, no está actualizado.

Cita de fietasi

Muchas gracias por tu post, te contesto en cursiva