Como optimizar tu inversión indexada en el S&P 500 o MSCI World

Cita de hetairoi

Sin señal por 2º dia consecutivo

Cita de Trostsky

Marcaste lo de recibir alertas por mail en el registro?


Yo si he recibido las señales

Cita de hetairoi

Sin señal por 2º dia consecutivo

Cita de Shanks

Hola, perdon que igual estoy un poco liado con la pagina. Las señales donde se pueden ver exactamente? en la secciones de alerta y datos de market warriors? y la seccion de faqs es lo de el blog?
un saludo

Cita de fietasi

Recibes el correo? Si marcaste el si y no lo recibes dame tu correo por privado y verifico.


Las señales salen cuando aparecen. La inmensa mayoría de las veces no hay señales. Las señales aparecen para reforzar la tendencia actual o para cambiar la tendencia.


Saludos

Cita de fietasi

Hola las señales actualizadas solo se pueden ver si estás registrado, desplegando tú usuario en alertas

Cita de hetairoi

Gracias, aunque mantedria las señales en todo momento

Cita de Shanks

Lo estoy... pero no hay ninguna no?

Cita de AsturF1

Supongo que ya se ha contestado, pero no lo veo en el OP. Después de los 4 meses, ¿Cuánto hay que pagar? Gracias

Cita de AsturF1

Supongo que ya se ha contestado, pero no lo veo en el OP. Después de los 4 meses, ¿Cuánto hay que pagar? Gracias

Cita de zonocotropo

Espero que tengan a bien replicar por aquí las señales algún amigo, dado que se supone que lo que se está haciendo en este hilo no está permitido en el subforo (spam de una web de pago, aunque de momento sea "gratis" a cambio del registro)

Cita de fietasi

Hola a todos, antes de nada, creo y espero no infringir ninguna norma con este post.


Me presento me llamo Rubén, soy ingeniero de formación, pero siempre he estado muy interesado en el mundo de las finanzas, por lo que he acabado trabajando como gestor de activos de una compañía de energías renovables.


Lidiar y aprender a gestionar y comprender como funciona el dinero es una de las cosas más importantes y que más repercusión tiene en nuestras vidas, sin embargo, la mayoría de la gente no tiene ni idea y además parece no importarles.


Venía a explicar las bondades que tiene la inversión indexada de largo plazo para la mayoría de los mortales en cuanto riesgo/beneficio. Sin embargo, he visto un post magnífico del forero indexado2 el cual dejo por aquí y espero que no le importe.


https://forocoches.com/foro/showthre...light=indexada


Vengo a proponeros y a mostraros una mejora sustancial de la inversión indexada que es la aplicación del trading sistemático en este caso al S&P 500.


Muy resumido sería un método autónomo y con relevancia estadística que anticipa los movimientos del mercado y consigue sacarnos del mismo antes de las caídas y nos mete cuando se inician las subidas. Se que dicho así suena a coña, pero darme una oportunidad de explicarme.


Imagina que coges una serie de datos del NYSE de los últimos40 años. Imagina que desarrollas un algoritmo y aplicas ese algoritmo para que opere con el índice esos 40 años. Imagina que ese algoritmo es invariable en el tiempo, es decir utiliza una lógica constante siempre, no se modifica. Y resulta que al operar con ese algoritmo los últimos 17 años del S&P 500 consigues multiplicar casi por dos su rendimiento reduciendo la volatilidad dela inversión casi a la mitad. Y esto haciendo únicamente 12 operaciones de entrada/salida en 17 años, es decir en media, una operación cada año y medio.


El hecho de que el algoritmo es fijo es clave, porque es lo que otorga relevancia estadística al método. Hay por ahí mil métodos que no valen para nada, porque se ajustan cada pocos años y es por eso por lo que no tienen ningún valor ni representatividad estadística.
Bueno pues por no hacer el post muy largo, todo esto lo tengo en mi proyecto, en el que llevo trabajando varios años y por fin ahora ha visto la luz.


http://www.marketwarrior.online


La pagina es totalmente gratuita a día de hoy, y tengo el registro y la recepción de las señales del sistema gratis para cualquier persona que se registre durante 4 meses por el momento. Tampoco hay ningún tipo de publicidad.


Digo por el momento, porque probablemente deje el sistema abierto hasta que se produzca una señal de salida, la cual colocaré aquí en el foro cuando ocurra para que quede constancia, y todo el mundo pueda ver que no hay trampa ni cartón.


En la web explico en detalle como funciona Market Warrior, por lo que no voy a entrar en detalle aquí por no repetirme, pero por supuesto que responderé cualquier duda o crítica.


No voy a engañar a nadie, Market Warrior por el momento es gratuito, pero lógicamente mi idea es en unos meses convertirlo a una plataforma de pago ya que hay miles de horas de experimentación, trabajo y dinero invertida en ella.


Dejo por aquí algunas imágenes del rendimiento del sistema, aunque como ya digo os animo a que le echéis un vistazo. Cuanto antes empecéis a invertir mejor y si lo hacéis con Market Warrior mucho mejor.








Os dejo una frase que tengo en la web la cual ilustra muy bien de lo que estamos hablando: “Si hubieras invertido 10.000 € con Market Warrior en el 2007 hoy tendrías casi 120.000 € frente a los 43.000 € que tendrías de haberlo hecho en el S&P 500.”

FAQs (Forocoches Asked Questions)

• 1)¿Es imposible predecir los movimientos futuros del mercado?

Si hablamos de predecir como adivinación o tener la certeza del próximo movimiento del mercado, si, es imposible.


Lo que hace Market Warrior es básicamente aplicar un método estadístico.


Cuando se estudia una cantidad de datos pasados lo suficientemente grande, y se encuentra un patrón según el cual, si pasa A la mayoría de las veces después pasa B, podemos inferir que en el futuro cuando se vuelva a dar A es probable que se de B.


Si además sabemos cómo explotar la consecuencia “B” para ganar dinero, tenemos lo que necesitamos.


Esto tan sencillo es la base del sistema, y cuando la muestra es lo suficientemente grande podemos decir que tiene relevancia estadística.


Si encontramos un algoritmo, que no es más que una serie de fórmulas y condiciones entrelazadas, de manera que encuentre “A” de manera autónoma y verificamos que la mayoría de las veces en el pasado después de “A” ocurre “B”, podemos afirmar que en el futuro si vuelve a encontrar “A” lo más probable es que después ocurra “B”


Esto no quiere decir que siempre vaya a ocurrir “B” simplemente quiere decir que si dejamos que el sistema encuentre suficientes “A” en el futuro, la mayoría de las veces ocurrirá “B” después. Tampoco necesitamos más.


Ahora solo nos queda esperar a que el sistema nos diga “B” cada vez que encuentre “A” en el futuro y aplicar eso que nos hace ganar dinero con “B”


¿y siempre que pase “A” va a pasar “B”? No, pero no importa porque:

• Sabemos que cuando encuentre “A” habrá más “B” qué fallos
• Si además conseguimos que la consecuencia de acertar con “B” sea mayor que la consecuencia de fallar, todavía mejor.

Esta es la base del sistema.


“A” son los patrones que encuentra Market Warrior con su algoritmo en los datos históricos y los que encontrará en los datos futuros y con los que nos emitirá una señal cuando los encuentre.


“B” será una caída de las cotizaciones en las próximas semanas.


Ahora solo nos queda esperar y aplicar con rigor la estrategia porque en el largo plazo:

• Vamos a tener más “B” qué fallos
• Además, cuando acertemos con “B” el impacto será muy grande porque nos salvamos de una caída. Sin embargo, si es un fallo, lo único que pasará es que saldremos del mercado, el mercado seguirá lateral o seguirá subiendo ligeramente, y Market Warrior nos volverá a meter en el sistema pronto y habremos dejado de ganar unos pocos euros frente a si hubiéramos permanecido invertidos.

Llegados a este punto entiendo que todo el mundo sabe que las caídas son siempre más rápidas y profundas que las subidas, que son más lentas y progresivas.


Además cuando se ha dado una señal bajista, aunque el mercado no caiga, está débil, y en los 40 años estudiados si se ha dado un fallo en la señal bajista, siempre se han dado mercados laterales o levemente alcistas posteriormente, pero nunca subidas relevantes.


Como en el futuro habrá muchas “A” y eso dará lugar muchas “B” (y algunos pocos fallos), y además cuando ocurre “B” ganamos más dinero del que perdemos cuando hay un fallo, Market Warrior es capaz de mejorar de manera contundente el resultado del índice.

• 2)¿Qué es eso de tener relevancia estadística?

La relevancia estadística es un concepto que indica que los resultados obtenidos al aplicar un método no son fruto del azar, sino que tienen un fundamento sólido basado en los datos.


En el caso de Market Warrior podemos decir que esta relevancia estadística existe dado que:

• La muestra es lo suficientemente grande, ya que se han estudiado 40 años de datos, y ha sido aplicado con éxito en los últimos 20, lo que abarca una cantidad significativa de datos.

• Los datos incluyen una amplia gama de condiciones de mercado, como mercados alcistas, bajistas, laterales, así como eventos extremos (crisis o picos de volatilidad) e incluso cisnes negros. Esto garantiza que el método no solo funciona en condiciones específicas, sino en cualquier evento que pueda replicarse en el futuro.

• Al aplicar el método a diferentes periodos dentro de esos 20 años (por ejemplo, validaciones cruzadas por décadas o períodos específicos), los resultados se mantienen consistentes, lo que confirma que no se trata de un caso aislado o adaptado a un único conjunto de datos.

• El algoritmo aplicado a toda la serie de datos es siempre el mismo y además no tiene en su lógica ningún tipo de orden de operación basada en temporalidad. Esto lo que quiere decir es que el algoritmo no sabe en qué fecha está y siempre hace lo mismo, esto es imprescindible para que los resultados sean consistente

• 3)¿Cómo es posible que invirtiendo exclusivamente en un índice, el sistema sea capaz de casi duplicar el rendimiento del índice en cuestión en el largo plazo?

La respuesta es sencilla: porque Market Warrior ha sido capaz de evitar gran parte de todas las caídas relevantes ocurridas.


Simplemente con esto y gracias al efecto del interés compuesto al preservar el capital desde el principio, hace que la inversión con Market Warrior sea tan rentable.

• 4)¿Cómo funciona el algoritmo?

Obviamente los detalles concretos de cómo funciona no voy a comentarlos porque es donde he puesto la mayor parte del trabajo. Sin embargo os comento a grandes rasgos cómo funciona.


El algoritmo tiene 2 partes, una que busca patrones alcistas y otra que busca patrones bajistas.


El sistema tiene solo 2 estados, Alcista o Bajista. Una vez se encuentra un patrón y se da la señal correspondiente, el estado se mantiene hasta que aparezca la señal opuesta.


Dentro de un estado pueden darse señales de refuerzo de la tendencia que confirman la confiabilidad de la señal de cambio de estado original.


Dentro de los patrones bajistas existen de dos tipos o capas.

• Señal bajista primaria o más de largo plazo. Basada en datos macro y amplitud de mercado. Es la que tiene una tasa de éxitos más elevada.
• Las segundas son las señales que he llamado de cisne negro en el sistema. Son señales más nerviosas, basadas en movimientos de ciertos parámetros que preceden al movimiento de la masa. Estas tienen una tasa de falsos positivos más elevada y se dan siempre cuando el movimiento bajista ya ha comenzado, pero antes de que se desarrolle con fuerza.

Utilizando únicamente las señales de tipo bajista primarias, ya se consigue una mejora sustancial respecto al índice. Sin embargo estas señales son incapaces de anticipar ciertos movimientos imprevistos debidos a situaciones de pánico debidas a cisnes negros que puedan aparecer.


Para los que no sepan que es un cisne negro, “Un cisne negro en el contexto de Market Warrior es un evento inesperado, de alto impacto y difícil de predecir que altera significativamente las dinámicas del mercado. Estos eventos suelen desafiar los modelos tradicionales de análisis y pueden generar grandes riesgos o oportunidades para los inversores. Ejemplos incluyen crisis económicas, pandemias, avances tecnológicos disruptivos o acontecimientos políticos inesperados” by Chat GPT


Como efecto positivo colateral al trabajar y buscar los patrones cisne negro, me di cuenta además de proteger contra estos eventos, como ocurrió con el reciente COVID donde el sistema dio salida el 25/02/2020 con el S&P 500 a 3128 puntos y entrada posterior el 08/04/2020 a 2750 puntos, estas señales muchas veces refuerzan las tendencias bajistas y otras tantas adelantan a las primarias, lo cual mejoró notablemente el rendimiento del conjunto.


En cuanto a las señales alcistas, nunca han dado un falso positivo y esto es porque la tendencia natural del mercado es alcista. Aquí la gracia está en que estas señales sean lo suficientemente tempranas.


Un dato relevante es que Market Warrior ha sido alcista desde inicio de 2007 hasta hoy un 82% del tiempo.

• 5)En backtesting funciona todo.

Si te has leido de la 1 a la 4 verás que ya está contestado, aunque no se si te habré convencido.

• 6)¿Se trata de un sistema de largo plazo?.

Si, es un sistema de largo plazo o de tipo hold “modificado”, básicamente se trata de invertir en indexados y persigue mantenerse fuera durante los periodos bajistas.


Dado que como he dicho anteriormente en los últimos 17 años el sistema se ha posicionado alcista un 82% del tiempo, independientemente de lo bien que opere Market Warrior, el que sea un sistema de largo plazo o no, depende exclusivamente de ti y de cuanto tiempo mantengas de manera estricta la estrategia.

• 7)¿Cuál es el ratio de aciertos del sistema?

En los últimos 17 años el sistema ha lanzado 12 señales de salida y sus correspondientes entradas posteriores.


De esas 12, 8 han sido aciertos y 4 fallos. Entendiendo como aciertos aquellas operaciones en que se mejoró el resultado respecto a mantenerse invertido y negativas en las que se empeoró el resultado.


Ahora bien, cuando ponderamos cada una de esas operaciones, respecto al total del valor absoluto del dinero perdido y ganado en todas ellas la tasa de acierto alcanza el 84%.


Esto es vital para el éxito del sistema como he mencionado antes, y es que para acertar con todas las fases bajistas grandes, el sistema identifica erróneamente algunas posibles bajadas que no se terminan materializando.


Sin embargo el peso de las que acierta es muy superior al peso de las que se equivoca.

• 8)Pero entonces acabas de decir que el sistema a veces da señales bajistas falsas. ¿Está el OP cubriéndose por si la próxima señal de Market Warrior es un fail en toda regla para pillar churros?

Esta pregunta no la ha planteado nadie pero la hago yo


Esto puede ocurrir como ya he explicado en las FAQs 1 y 7 ya que forma parte fundamental del éxito del sistema.


Ojalá no y la próxima señal bajista sea de las de verdad y me convirtáis en el nuevo Barret Waffen como me llaman algunos, pero es algo que no puedo garantizar y ya he explicado como funciona el sistema, así que de ocurrir no me quedará más remedio que aguantar el troleo de algunos.

• 9)¿Se puede aplicar con éxito el sistema a otro activo diferente al S&P 500 o MSCI World?

Antes de nada decir que yo el sistema que tengo probado con éxito es una operativa con el S&P 500 y en menor medida con el MSCI World.


La respuesta es, en principio sí, pero el éxito dependerá en gran medida de la correlación que tenga dicho activo con el NYSE.


Por ejemplo, en mi opinión no utilizaría activos que no fueran en su mayoría americanos como regla básica.


Tampoco usaría índices sectoriales como pueda ser el NASDAQ por ejemplo.


Después podéis probar con algún RoboAdvisor modificando el riesgo como comentaba algún forero o algún fondo de gestión activa, pero en mi opinión creo que tiene mejor ratio riesgo/beneficio usar el S&P 500 o MSCI World.

• 10)¿Cómo debo rotar mis fondos o etfs según las señales?

Señal alcista compramos indexado.


Señal bajista, vendemos indexado y compramos renta monetaria o fija.


Si operamos con fondos ejecutamos traspasos.

• 11)¿Mejor operar con fondos o con etfs?

Si operamos con fondos:


La ventaja es el diferimiento fiscal, al poder traspasar los fondos indexados a los de renta monetaria o fija sin generar plusvalías, lo que ayuda al efecto del interés compuesto de la inversión en el largo plazo.


La desventaja es que son más lentos al operar con ellos, y perderemos algo de rendimiento tras las señales. Lo normal es que si damos la orden de traspaso antes de las 12:00 AM la orden de venta se ejecute al valor liquidativo de ese día a cierre de mercado. Después para la suscripción depende del fondo pero lo normal en los indexados es tener un día de deslizamiento lo cual no es problemático.


Si operamos con ETFs:


La ventaja es que son productos cotizados en mercado por lo que podemos venderlos y comprarlos en cualquier momento de la cotización, en nuestro caso normalmente a primera hora tras la señal.


La desventaja es que no tenemos diferimiento fiscal por lo que cada vez que vendamos tendremos que declarar plusvalías en ejercicio fiscal, lo cual merma el interés compuesto.


Mi recomendación para optimizar la estrategia es tener un 75% de la inversión en fondos y un 25% en ETFs. De esta manera tras una señal bajista podemos dar la orden de venta de los fondos e inmediatamente vender los ETFs y ponernos cortos, o apalancarnos en un inverso, hasta que se ejecute la liquidación de los fondos, haciendo cobertura de la operación y aprovechar un 75% del diferimiento fiscal. En definitiva lo mejor de los dos mundos.

• 12)¿El sistema permite aprovechar las bajadas?

No recomiendo ponerse corto más del tiempo de cobertura mencionado en la 11). Esto es porque los mercados bajistas son muy volátiles y además como he mencionado en varias FAQs anteriores la propia operativa de Market Warrior contempla que van a existir falsas señales bajistas.

• 13)¿Es posible aplicar la estrategia con apalancamiento?

Si, pero si usas un x2, eso es que estas doblemente confiando en Market Warrior.

• 14)Operar con riesgo divisa ¿Si o No?

En mi opinión para el largo plazo tiene menos relevancia.


En principio de cara a la estabilidad y no meter un factor incontrolado en tu inversión, mejor con cobertura de divisa. La pega es que los productos son más limitados y tienen más coste.

• 15)¿Es Market Warrior una inversión segura? y ¿recomendable para todo el mundo?

Como he dicho antes, considerando que se trata de una inversión de largo plazo, que el sistema se posiciona alcista más del 80% del tiempo y que se invierte en indexados y renta fija, aún en el improbable caso de que Market Warrior no sea tan bueno como digo que es, si, en mi opinión lo considero una estrategia de inversión bastante segura.


Además en mi opinión la inversión indexada de largo plazo es la mejor opción para el 95% de las personas. Si además aplicamos la estrategia de Market Warrior con la que reducimos la volatilidad y los drawdowns aún más.

• 16)Si realmente Market Warrior funcionara con esos números ya serías millonario, ¿no?

Estoy en ello y no me va mal, dame tiempo.

• 17)Si es tan bueno Market Warrior, ¿por qué es gratis?

Es una cuestión de Marketing, ahora es gratis, cuando comprobéis lo bien que funciona no será gratis, pero ganaremos todos.

• 18)¿Cómo demuestras que los datos que presentas en la web no son falsos?

No puedo demostrarlo de forma sencilla. En realidad lo que podría hacer es abrir el modelo a alguien que lo verificara. Es algo en lo que estoy pensando.


Lo que si voy a hacer a partir de ahora es registrar de forma fehaciente las señales del sistema junto con su rendimiento. Además ahora que hay muchos foreros suscritos podrán verificar la veracidad de los datos.

• 19)¿Cuanto costará Market Warrior?

Es algo que no tengo decidido aún.


Las comisiones que le pagas al gestor de un roboadvisor o un fondo de gestión activa son un porcentaje de la cantidad que tienes invertida, por lo que pagas el doble si inviertes 20.000 € frente a si inviertes 10.000 €.


Con Market Warrior el gestor serás tu y solo tendrás que pagar un fijo por saber lo que tienes que hacer, que es en realidad el 99% del valor del trabajo.


Es por ello que estimo que el precio de Market Warrior será alto si quieres invertir por ejemplo 1.000€, sin embargo será extremadamente bajo si quieres invertir 50.000 € por poner un ejemplo.


La idea que tengo es que en función del número de suscriptores y la cifra media de inversión que invierta el inversor medio, el precio siga siendo muy atractivo frente al resto de alternativas, que además serán peores.


También tengo claro que el periodo de suscripción al sistema será anual como mínimo, aunque se permita el pago mensual, dado que es un sistema de largo plazo. Incluiré seguramente un periodo de prueba para aquellos que no conozcan el sistema puedan ver como es y saber si les convence.


Un abrazo y os espero por Market Warrior.

Cita de zonocotropo

Espero que tengan a bien replicar por aquí las señales algún amigo, dado que se supone que lo que se está haciendo en este hilo no está permitido en el subforo (spam de una web de pago, aunque de momento sea "gratis" a cambio del registro)

Cita de mtrojo

Shur, al registrarme no consigo pasar del captcha de verificación. Me lo sigue pidiendo hasta el infinito.

Cita de AsturF1

No sé, yo si tuviera un algoritmo que predijese con cierta certeza subidas y bajadas del mercado, no lo compartiría ni con mi madre. En todo caso buscaría financiación y me apalancaría hipotecado hasta las cejas si es preciso... y a forrarme. Pero bueno que yo seré un cerdo egoísta, no quisiera yo desconfiar de los Robin Hood del foro.

Cita de Wan tun

La recomendación cuando haya una señal bajista cual sería? Sobretodo referido a movilizar el dinero invertido en indexados sin perder la ventaja del diferimiento fiscal

Gracias

Cita de carcamalisio

Estoy suscrito al periodo de prueba, y como Feedback sobre el correo, te sugiero que cambies las primeras palabras, por simplemente Mercado Alcista (emoticono verde) o Mercado Bajista (emoticono rojo) o algo más visual. Para que aparezca claramente como notificación sin tener que abrir el correo para enterarte si la tendencia ha cambiado. No sé si me explico.

Cita de jaso

No acaba de convencerme, hay tantos gurús estádisticos dioses del back-testing que ya todo me suena mal… pero antes de criticar pillo sitio a ver cómo evoluciona esto.

Cita de fietasi

Pero si ya has criticado!!!


Mucha gente cogiendo sitio por si y sisi

Saludos

Cita de jaso

No he criticado. Criticar seria decirte que huele a churros que tira para atrás.

Pero decirte que basandome en la evidencia de todos los que venden humo de primeras no me fie y espere a ver como evoluciona no me parece criticar.