Como optimizar tu inversión indexada en el S&P 500 o MSCI World

Cita de Bilhm

En serio? Nadie ha descubierto métodos estadísticos para batir a un cierto índice? Yo diría que sí eh (desde la ignorancia) pero seguro que habrá departamentos de economía y de estadística enteros dedicados a esto, tanto en las universidades como en empresas. La cosa es que la estadística, estadística es y no deja de funcionar en unos casos y en otros no. A esto sumale el coste de entrar y salir y la pérdida de oportunidades.


Pero posiblemente sí que haya algoritmos que hayan demostrado batir al índice en los últimos 10/15 años. Como ejemplo se me ocurren los índices Quality o los Momentum y similares

Cita de depuniet

Te dejo sus propias palabras






Por lo que yo creo que si estas en un fondo no te da tiempo a salirte (market timing y fondos KO) y te vas a comer la corrección + esta cosa que vende. Humo

Cita de zonocotropo

Pues claro que ha habido gente que ha batido al mercado usando matemáticas...

Y se lo ha quedado todo en fondos privados, sin compartirlo

Y les ha funcionado hasta que se ha descubierto y publicado el método de forma independiente.


Vease el caso de Jim Simons

Cita de luigi_dt

Nada que se mantenga en el tiempo, por su propia definición. Los abnormal returns siempre revierten a la media una vez las estrategias se popularizan.




Quality o Momentum son factores explicativos. No son estrategias de marketing timing como las que propones.

Cita de depuniet

Cita de Bilhm

Lo siento shur pero no soy experto en bolsa así que no sé bien de que me hablas. Imagino que dejó de funcionar porque si todo el mundo entra y sale a la vez, la bolsa baja antes de lo que debería y sube antes de lo que debería, no? Además que una bajada repentina implicaría la entrada de otros que están esperando a comprar barato. Estoy en lo cierto?

Cita de fietasi

Operativa completamente viable en indexados.

Cita de zonocotropo

Básicamente solo puedes "ganar al mercado" si haces bien algo que todos hacen mal (encuentras ineficiencias del mercado).

En cuanto dices lo que es, la gente no es gilipolllas y empieza a hacerlo bien (o al menos igual que tu), por lo que pierdes la ventaja que tenías y ahora el mercado es más "eficiente" y ya no le puedes ganar.

Cita de Bilhm

Entiendo y por esa lógica el mercado la bolsa se comporta cada vez mejor y eso en parte explicaría porque en la última década se ha comportado mejor que el promedio. Tiene bastante sentido


Un saludo!

Cita de fietasi

Hola a todos, antes de nada, creo y espero no infringir ninguna norma con este post.


Me presento me llamo Rubén, soy ingeniero de formación, pero siempre he estado muy interesado en el mundo de las finanzas, por lo que he acabado trabajando como gestor de activos de una compañía de energías renovables.


Lidiar y aprender a gestionar y comprender como funciona el dinero es una de las cosas más importantes y que más repercusión tiene en nuestras vidas, sin embargo, la mayoría de la gente no tiene ni idea y además parece no importarles.


Venía a explicar las bondades que tiene la inversión indexada de largo plazo para la mayoría de los mortales en cuanto riesgo/beneficio. Sin embargo, he visto un post magnífico del forero indexado2 el cual dejo por aquí y espero que no le importe.


https://forocoches.com/foro/showthre...light=indexada


Vengo a proponeros y a mostraros una mejora sustancial de la inversión indexada que es la aplicación del trading sistemático en este caso al S&P 500.


Muy resumido sería un método autónomo y con relevancia estadística que anticipa los movimientos del mercado y consigue sacarnos del mismo antes de las caídas y nos mete cuando se inician las subidas. Se que dicho así suena a coña, pero darme una oportunidad de explicarme.


Imagina que coges una serie de datos del NYSE de los últimos40 años. Imagina que desarrollas un algoritmo y aplicas ese algoritmo para que opere con el índice esos 40 años. Imagina que ese algoritmo es invariable en el tiempo, es decir utiliza una lógica constante siempre, no se modifica. Y resulta que al operar con ese algoritmo los últimos 17 años del S&P 500 consigues multiplicar casi por dos su rendimiento reduciendo la volatilidad dela inversión casi a la mitad. Y esto haciendo únicamente 12 operaciones de entrada/salida en 17 años, es decir en media, una operación cada año y medio.


El hecho de que el algoritmo es fijo es clave, porque es lo que otorga relevancia estadística al método. Hay por ahí mil métodos que no valen para nada, porque se ajustan cada pocos años y es por eso por lo que no tienen ningún valor ni representatividad estadística.
Bueno pues por no hacer el post muy largo, todo esto lo tengo en mi proyecto, en el que llevo trabajando varios años y por fin ahora ha visto la luz.


http://www.marketwarrior.online


La pagina es totalmente gratuita a día de hoy, y tengo el registro y la recepción de las señales del sistema gratis para cualquier persona que se registre durante 4 meses por el momento. Tampoco hay ningún tipo de publicidad.


Digo por el momento, porque probablemente deje el sistema abierto hasta que se produzca una señal de salida, la cual colocaré aquí en el foro cuando ocurra para que quede constancia, y todo el mundo pueda ver que no hay trampa ni cartón.


En la web explico en detalle como funciona Market Warrior, por lo que no voy a entrar en detalle aquí por no repetirme, pero por supuesto que responderé cualquier duda o crítica.


No voy a engañar a nadie, Market Warrior por el momento es gratuito, pero lógicamente mi idea es en unos meses convertirlo a una plataforma de pago ya que hay miles de horas de experimentación, trabajo y dinero invertida en ella.


Dejo por aquí algunas imágenes del rendimiento del sistema, aunque como ya digo os animo a que le echéis un vistazo. Cuanto antes empecéis a invertir mejor y si lo hacéis con Market Warrior mucho mejor.








Os dejo una frase que tengo en la web la cual ilustra muy bien de lo que estamos hablando: “Si hubieras invertido 10.000 € con Market Warrior en el 2007 hoy tendrías casi 120.000 € frente a los 43.000 € que tendrías de haberlo hecho en el S&P 500.”

Un abrazo y os espero por Market Warrior.

Cita de Elmismo

Shur, le he dado una oportunidad. Me sale que no se ha actualizado la información desde el viernes...

Cita de El_Lasanias

Entrenas un modelo con datos historicos, usas los datos historicos y calculas que tu rentabilidad es superior. Me asustaria si no fuese asi.

Prueba a entrenar el modelo con datos hasta 2010 y ver que hubiera pasado de 2010 a 2020, por ejemplo. O dicho de otra manera, como un modelo entrenando en datos pasados prevee datos futuros, no datos con los que ha sido entrenado.

Cita de Pitinvest

Interesante, cuanto menos.


Le echaré un vistazo, aunque en principio hay poca información contrastable y falsable en la web. Es más bien un método opaco, en el que confiar ciegamente.


Me chirría un poco el hecho de que hayas desarrollado un método que refuta el axioma "time in the market beats timing the market", y nadie más lo haya encontrado hasta ahora. Y no estés en un gran banco de inversión, o seas un gestor reputado, o te hayan contactado de banca privada para que les desarrolles el método a ellos.


Gracias de todos modos por compartirlo, por supuesto habrá que probarlo.

Cita de fietasi

Hola a todos, antes de nada, creo y espero no infringir ninguna norma con este post.


Me presento me llamo Rubén, soy ingeniero de formación, pero siempre he estado muy interesado en el mundo de las finanzas, por lo que he acabado trabajando como gestor de activos de una compañía de energías renovables.


Lidiar y aprender a gestionar y comprender como funciona el dinero es una de las cosas más importantes y que más repercusión tiene en nuestras vidas, sin embargo, la mayoría de la gente no tiene ni idea y además parece no importarles.


Venía a explicar las bondades que tiene la inversión indexada de largo plazo para la mayoría de los mortales en cuanto riesgo/beneficio. Sin embargo, he visto un post magnífico del forero indexado2 el cual dejo por aquí y espero que no le importe.


https://forocoches.com/foro/showthre...light=indexada


Vengo a proponeros y a mostraros una mejora sustancial de la inversión indexada que es la aplicación del trading sistemático en este caso al S&P 500.


Muy resumido sería un método autónomo y con relevancia estadística que anticipa los movimientos del mercado y consigue sacarnos del mismo antes de las caídas y nos mete cuando se inician las subidas. Se que dicho así suena a coña, pero darme una oportunidad de explicarme.


Imagina que coges una serie de datos del NYSE de los últimos40 años. Imagina que desarrollas un algoritmo y aplicas ese algoritmo para que opere con el índice esos 40 años. Imagina que ese algoritmo es invariable en el tiempo, es decir utiliza una lógica constante siempre, no se modifica. Y resulta que al operar con ese algoritmo los últimos 17 años del S&P 500 consigues multiplicar casi por dos su rendimiento reduciendo la volatilidad dela inversión casi a la mitad. Y esto haciendo únicamente 12 operaciones de entrada/salida en 17 años, es decir en media, una operación cada año y medio.


El hecho de que el algoritmo es fijo es clave, porque es lo que otorga relevancia estadística al método. Hay por ahí mil métodos que no valen para nada, porque se ajustan cada pocos años y es por eso por lo que no tienen ningún valor ni representatividad estadística.
Bueno pues por no hacer el post muy largo, todo esto lo tengo en mi proyecto, en el que llevo trabajando varios años y por fin ahora ha visto la luz.


http://www.marketwarrior.online


La pagina es totalmente gratuita a día de hoy, y tengo el registro y la recepción de las señales del sistema gratis para cualquier persona que se registre durante 4 meses por el momento. Tampoco hay ningún tipo de publicidad.


Digo por el momento, porque probablemente deje el sistema abierto hasta que se produzca una señal de salida, la cual colocaré aquí en el foro cuando ocurra para que quede constancia, y todo el mundo pueda ver que no hay trampa ni cartón.


En la web explico en detalle como funciona Market Warrior, por lo que no voy a entrar en detalle aquí por no repetirme, pero por supuesto que responderé cualquier duda o crítica.


No voy a engañar a nadie, Market Warrior por el momento es gratuito, pero lógicamente mi idea es en unos meses convertirlo a una plataforma de pago ya que hay miles de horas de experimentación, trabajo y dinero invertida en ella.


Dejo por aquí algunas imágenes del rendimiento del sistema, aunque como ya digo os animo a que le echéis un vistazo. Cuanto antes empecéis a invertir mejor y si lo hacéis con Market Warrior mucho mejor.








Os dejo una frase que tengo en la web la cual ilustra muy bien de lo que estamos hablando: “Si hubieras invertido 10.000 € con Market Warrior en el 2007 hoy tendrías casi 120.000 € frente a los 43.000 € que tendrías de haberlo hecho en el S&P 500.”

Un abrazo y os espero por Market Warrior.

Cita de couto

Me encanta el escepticismo del subforo, como tiene que ser.

Como ya han dicho otros shurs, en backtesting todo funciona.


No confiaría mis ahorros a este método ni de coña, es más, no recomiendo que nadie siga señales de otra persona y mucho menos siga señales de un método sin track record auditado.


Ahora bien, yo me he apuntado por curiosidad, pero me leeré las señales igual que me leo las recomendaciones de inversión de Expansión todas las mañanas, por simple morbo.


Un saludo

Cita de Fiummm

Mira macho, en el momento que presentas la rentabilidad del S&P500 con un 14% y tuya con un 18% y dices que estas a punto de doblar la rentabilidad del S&P500... Al menos inventate bien mas matematicas

Cita de carcamalisio

Un 4% de diferencia anual és mucha tela durante 40 años

Cita de Fiummm

Mira macho, en el momento que presentas la rentabilidad del S&P500 con un 14% y tuya con un 18% y dices que estas a punto de doblar la rentabilidad del S&P500... Al menos inventate bien mas matematicas

Cita de carcamalisio

Un 4% de diferencia anual és mucha tela durante 40 años

Cita de couto

Me encanta el escepticismo del subforo, como tiene que ser.

Como ya han dicho otros shurs, en backtesting todo funciona.


No confiaría mis ahorros a este método ni de coña, es más, no recomiendo que nadie siga señales de otra persona y mucho menos siga señales de un método sin track record auditado.


Ahora bien, yo me he apuntado por curiosidad, pero me leeré las señales igual que me leo las recomendaciones de inversión de Expansión todas las mañanas, por simple morbo.


Un saludo

Cita de corsarioblanco

dale una vueltita a la web.

la verdad que no inspira mucha confianza.

Cita de fietasi

Justo pensaba con un compañero eso mismo que que raro que nadie dijera nada


A ver la web es lo que es, la he hecho con plantillas y es solo para mostrar el proyecto.


Cuando os suscribáis pagando, ganéis dinero y me hagáis ganar a mí, haré una web digna de buen forocohero.

Cita de corsarioblanco

pues creo que es un error, es ir en otro sentido. Muchas veces aparte de los números tiene que entrar por los ojos.

Cita de fietasi

Ok, lo tendré en cuenta. La web la iré mejorando lo que pueda a ratos, pero al final tiene sus limitaciones.


Para hacer algo chulo imagino que tendría que contratar a un profesional.


Saludos

Cita de fietasi

Hola, gracias por tu comentario. La info que muestro en la web es totalmente cierta, se que no puedo demostrarlo, ¿pero que ganaría con mentir? Si he dejado el sistema sin coste es para que podáis comprobar si funciona o no por vosotros mismos.

Si te soy sincero, te voy a contar como ocurrió esto. Me encontraba trabajando en el extranjero con diferencia horaria y bastante desconectado del mundo. Tenia muchas inversiones, la mayoría indexadas. Y me comí un Brexit, que no sabia ni lo que había pasado.

Entonces empecé a trabajar en el tema del market timing y trading sistemático, con la idea de tener un sistema que me pudiera dar alguna señal de aviso sin necesidad de estar todo el día pendiente.

Pasarón los años, fui perfeccionando la operativa, poco a poco automatizándola, probando etc... Nunca estuvo en mi mente convertir aquello en Market Warrior. Ha sido estos últimos años cuando he visto que al funcionar tan bien, podía explotarlo de otra manera adicional a mis propias inversiones.

Y en cuanto a lo que comentas, me gano la vida más que bien en mi trabajo principal por lo que nunca me he dedicado al tema de las inversiones de manera profesional, tan solo para mi propio uso.

Lo que comentas del axioma, pues hay gente que opina eso y gente que opina lo contrario. Esto es muy sencillo lo pruebas y tu decides.

Saludos

Cita de fietasi

En cuanto a lo que comentas de crisis difíciles de predecir como el COVID, bueno más bien diría imposibles, te comento lo que hago. Básicamente el algoritmo tiene dos capas.

La primera es macroeconómica y es la que da señales de salida convencionales en base al deterioro del mercado que anticipa las posibles caídas profundas. Solo con esto, ya conseguimos mejorar notablemente el HOLD, pero yo quise ir un poco más allá.

Cree una segunda capa, lo que he llamado "cisne negro". Esta parte no es macroeconómica, y sin entrar en detalles porque lógicamente es el KnowHow del sistema me di cuenta de ciertas "cosas" que pasaban cuando se creaba un cisne negro. Lógicamente el sistema aquí no predice, sino que detecta, y te saca en la fase temprana, cuando la mayoría de la gente aun no se ha dado cuenta de la que se viene.

En esta segunda capa, hay más incertidumbre y también más falsos negativos, pero como he dicho antes no me importa hacer una salida en falso si me garantizo no quedarme dentro cuando haya una ostia de verdad. Otra cosa que he visto es que esta segunda capa algunas veces anticipa a la primera, e incluso refuerza señales bajistas cuando se está fuera del mercado.

En los cisnes negros recientes, ha funcionado fenomenal, pero es verdad que aquí hay poco track record. No se como se comportará en una guerra mundial, pero espero no verlo y además creo que sería lo menos importante la verdad.

Saludos