Como optimizar tu inversión indexada en el S&P 500 o MSCI World

Cita de fietasi

Lo que se predice es el comportamiento humano, no es imposible. Al final la mayoría de las personas se mueven por sus instintos, miedos y avaricia. Solo hay que leer lo que ocurre hoy para saber lo que con probabilidad pasará mañana.


Saludos

Cita de depuniet

A ver vamos por partes.

1. Tú método es bueno los otros no porque necesitan actualización de datos para predecir y eso les hace no ser eficientes en el propio método.

Entonces por qué dices que la salida será en cuatro meses o no? Tú sistema que es diferente debería saber las próximas salidas y entradas mientras tengas memoria para ejecutarlas y guardarlas.

2. Es tu primer mensaje en inverforo con una cuenta tan antigua? Donde has estado todo este tiempo?

3. Cuanto dinero has ganado con tu método?

No serías más rico invirtiendo tus recursos en este método y bolsa en vez de vender suscripciones a personas con las que serán potencialmente competidores contigo para ser el más rico de la historia?

Cita de aitorvila

Ojalá tenerlo , tengo 1000 euros entonces le meto 400 según tú regla

Cita de fietasi

Hola a todos, antes de nada, creo y espero no infringir ninguna norma con este post.


Me presento me llamo Rubén, soy ingeniero de formación, pero siempre he estado muy interesado en el mundo de las finanzas, por lo que he acabado trabajando como gestor de activos de una compañía de energías renovables.


Lidiar y aprender a gestionar y comprender como funciona el dinero es una de las cosas más importantes y que más repercusión tiene en nuestras vidas, sin embargo, la mayoría de la gente no tiene ni idea y además parece no importarles.


Venía a explicar las bondades que tiene la inversión indexada de largo plazo para la mayoría de los mortales en cuanto riesgo/beneficio. Sin embargo, he visto un post magnífico del forero indexado2 el cual dejo por aquí y espero que no le importe.


https://forocoches.com/foro/showthre...light=indexada


Vengo a proponeros y a mostraros una mejora sustancial de la inversión indexada que es la aplicación del trading sistemático en este caso al S&P 500.


Muy resumido sería un método autónomo y con relevancia estadística que anticipa los movimientos del mercado y consigue sacarnos del mismo antes de las caídas y nos mete cuando se inician las subidas. Se que dicho así suena a coña, pero darme una oportunidad de explicarme.


Imagina que coges una serie de datos del NYSE de los últimos40 años. Imagina que desarrollas un algoritmo y aplicas ese algoritmo para que opere con el índice esos 40 años. Imagina que ese algoritmo es invariable en el tiempo, es decir utiliza una lógica constante siempre, no se modifica. Y resulta que al operar con ese algoritmo los últimos 17 años del S&P 500 consigues multiplicar casi por dos su rendimiento reduciendo la volatilidad dela inversión casi a la mitad. Y esto haciendo únicamente 12 operaciones de entrada/salida en 17 años, es decir en media, una operación cada año y medio.


El hecho de que el algoritmo es fijo es clave, porque es lo que otorga relevancia estadística al método. Hay por ahí mil métodos que no valen para nada, porque se ajustan cada pocos años y es por eso por lo que no tienen ningún valor ni representatividad estadística.
Bueno pues por no hacer el post muy largo, todo esto lo tengo en mi proyecto, en el que llevo trabajando varios años y por fin ahora ha visto la luz.


http://www.marketwarrior.online


La pagina es totalmente gratuita a día de hoy, y tengo el registro y la recepción de las señales del sistema gratis para cualquier persona que se registre durante 4 meses por el momento. Tampoco hay ningún tipo de publicidad.


Digo por el momento, porque probablemente deje el sistema abierto hasta que se produzca una señal de salida, la cual colocaré aquí en el foro cuando ocurra para que quede constancia, y todo el mundo pueda ver que no hay trampa ni cartón.


En la web explico en detalle como funciona Market Warrior, por lo que no voy a entrar en detalle aquí por no repetirme, pero por supuesto que responderé cualquier duda o crítica.


No voy a engañar a nadie, Market Warrior por el momento es gratuito, pero lógicamente mi idea es en unos meses convertirlo a una plataforma de pago ya que hay miles de horas de experimentación, trabajo y dinero invertida en ella.


Dejo por aquí algunas imágenes del rendimiento del sistema, aunque como ya digo os animo a que le echéis un vistazo. Cuanto antes empecéis a invertir mejor y si lo hacéis con Market Warrior mucho mejor.








Os dejo una frase que tengo en la web la cual ilustra muy bien de lo que estamos hablando: “Si hubieras invertido 10.000 € con Market Warrior en el 2007 hoy tendrías casi 120.000 € frente a los 43.000 € que tendrías de haberlo hecho en el S&P 500.”

Un abrazo y os espero por Market Warrior.

Cita de Pitinvest

Interesante, cuanto menos.


Le echaré un vistazo, aunque en principio hay poca información contrastable y falsable en la web. Es más bien un método opaco, en el que confiar ciegamente.


Me chirría un poco el hecho de que hayas desarrollado un método que refuta el axioma "time in the market beats timing the market", y nadie más lo haya encontrado hasta ahora. Y no estés en un gran banco de inversión, o seas un gestor reputado, o te hayan contactado de banca privada para que les desarrolles el método a ellos.


Gracias de todos modos por compartirlo, por supuesto habrá que probarlo.

Cita de Lupo_solitario

Entonces dices que es gratuito?
Es que no me ha quedado claro
Como te hayas gastado las perras en eso para tener como potenciales y clientes mayoritarios a los forococheros.. mal asunto.

Cita de G. House

Es decir, un algoritmo basado en la evolución pasada. Y que tiene tiene como argumento a favor que si se hubiera aplicado en el pasado obtendría mejores rentabilidades...

Cita de carcamalisio

Preguntas:

-Cual seria el coste, comparado con un roboadvisor por ejemplo?
-Has probado a backtestear en ETFs del sp500 o MSCI World apalancados? Y en ETFs inversos (+apalancados) en momentos bajistas? Como ha sido el comportamiento durante el mismo periodo de tiempo?
-Usando este sistema, seria contraproducente hacer DCA entiendo (suponiendo que funciona como expones) y daria mejor rendimiento hacer lump sum justo el dia que el indicador cambie, es asi?

Suena demasiado bonito para ser verdad.

Cita de albert0t0

Buenas.


Tú conducirías tu coche mirando el retrovisor? Porque eso es justo lo que quieres hacer pero invirtiendo

Cita de Bilhm

Siento ls crítica pero no creo que sea algo tan bueno. Imagino que tu algoritmo se basa en buscar correlaciónes en las caídas y subidas y cusndo ciertos factores se dan, entras o sales. Lo que me chirría es que solo lo haces con unos 15 años de S&P 500.

Coge exactamente el mismo algoritmo y aplícalo a los datos del S&P 500 de la primera mitad del siglo 20, luego a la segunda mitad, luego a una o dos décadas de bonanza y luego a una o dos décadas donde los mercados no se hayan comportado tan bien. Haz lo mismo con el MSCI World

EDIT: mirando la página web veo que tú algoritmo se habría librado de la caída tocha de 2008 lo que le haría estar muy por encima del índice, a partir de ahí prácticamente replica el índice salvo algunas caídas más,que no es poco, un 10 o un 20% extra cada pocos años es MUCHO. Y más si se hace compuesto. Lo que me falta por saber es que pasaría con otras crisis más difícil de predecir como la del petróleo de los 70,guerras mundiales, etc. Como un ejemplo, tu algoritmo se habría comido la caída del covid con patatas

Cita de fietasi

Hola me encanta la crítica constructiva como la tuya.


He estudiado patrones de 40 años atrás. Sin embargo he optimizado y aplicado a los últimos 17 años del S&P 500.


El porque es claro, el mundo es muy diferente ahora que hace 40 años. Yo lo que quiero es que el método funcione hoy por lo que no tiene sentido echarlo tan atrás. Considero que 17 años tienen una relevancia estadística suficiente para mis intereses y es más optimo.


Tengo pendiente sacar el rendimiento del MSCI World, el problema es que no he conseguido datos fiables y consistentes de muchos años. Tengo algún borrador que sacaré las próximas semanas/meses en la web. Pero los resultados que he obtenido son muy buenos también, por eso lo doy también como valido.


Market Warrior lo que hace es evitar las caídas y gracias a ello maximiza el interés compuesto. Lógicamente los años que se posiciona alcista con el índice pues tiene un rendimiento idéntico al mismo.


En cuanto a lo que comentas de crisis difíciles de predecir como el COVID, bueno más bien diría imposibles, te comento lo que hago. Básicamente el algoritmo tiene dos capas.


La primera es macroeconómica y es la que da señales de salida convencionales en base al deterioro del mercado que anticipa las posibles caídas profundas. Solo con esto, ya conseguimos mejorar notablemente el HOLD, pero yo quise ir un poco más allá.


Cree una segunda capa, lo que he llamado "cisne negro". Esta parte no es macroeconómica, y sin entrar en detalles porque lógicamente es el KnowHow del sistema me di cuenta de ciertas "cosas" que pasaban cuando se creaba un cisne negro. Lógicamente el sistema aquí no predice, sino que detecta, y te saca en la fase temprana, cuando la mayoría de la gente aun no se ha dado cuenta de la que se viene.


En esta segunda capa, hay más incertidumbre y también más falsos negativos, pero como he dicho antes no me importa hacer una salida en falso si me garantizo no quedarme dentro cuando haya una ostia de verdad. Otra cosa que he visto es que esta segunda capa algunas veces anticipa a la primera, e incluso refuerza señales bajistas cuando se está fuera del mercado.


En los cisnes negros recientes, ha funcionado fenomenal, pero es verdad que aquí hay poco track record. No se como se comportará en una guerra mundial, pero espero no verlo y además creo que sería lo menos importante la verdad.


Saludos

Cita de Bilhm

Claro, entiendo que te bases en los datos del momento, tanto los datos económicos de los países como los datos macros y a partir de dichos datos busques tendencias, correlaciones, etc. Y esto funciona en ciertos escenarios previsibles, como tú dijiste. También tienes en cuenta datos macroeconómicos (imagino que datos de países o regiones del mundo).
Me parece un trabajo cojonudo, la verdad. Sobre estudiar esto 40 años atrás, qué tal los resultados?
Veo que ante escenarios impredecibles (como la guerra de Ucrania) lo que hace es comerse la caída, salir antes de que caiga más y meterse cuando va a seguir creciendo. No crees que en un escenario tan "impredecible" puede hacerte perderte la subida o que entres tarde a esta? Puede que el algoritmo piense que va a seguir bajando pero por la situación geopolítica (algo que es difícil traducir en números que es lo que los algoritmos entienden), suba

Cita de fietasi

Hola, está es otra pregunta interesante y que tengo pendiente contestar en el blog. Bueno la pregunta que tenía pendiente era si se puede aplicar Market Warrior a otros activos.


La respuesta es que probablemente si y con buen resultado, sin embargo no lo he testeado. Será mejor o peor en función de la diversificación que tenga el roboadvisor y del momento concreto del mercado y de los sectores específicos.


Yo tengo una pequeña cantidad en revolut 5/5 que llevo testando y va bien, pero ya te digo que no puedo afirmarlo con garantías absolutas. Cuando desarrolle este tema en el blog te cito para que lo veas.


Gracias!

Cita de El GOAT

Te lo agradezco, porque entiendo que estando en indexa habéis que bajarse y subirse el nivel de riesgo continuamente. ¿Cada cuanto tiempo estimas más o menos que el Mercado da señales de salirse?

Cita de fietasi

Hola, trato de aclarar tus dudas:


1) No se si te entiendo bien. Lo que he dicho es que el algoritmo que se usa es fijo, es decir emite las señales en base a los datos que se van dando en el NYSE, por lo tanto no, no puedo predecir el futuro. Lo que si puedo hacer es tener certeza estadística de lo que va hacer el S&P 500 mañana, y es que no parece que vaya a dejar la tendencia alcista. Mañana, hablamos de pasado mañana.

Cita de luigi_dt

Si funciona, no lo compartas insensato. O dejará de funcionar.

Pide financiación, hipoteca tu casa, ve al venture capital. Se te van a rifar. Has descubierto lo que nadie en la historia de la bolsa ha podido hacer. Muy mal te lo tienes que montar para no acabar billonario.

Cita de depuniet

3. Cuanto dinero has ganado con tu método?

Cita de fietasi

Si como te decía en esos escenarios imprevisibles puede ocurrir lo que dices. Por ejemplo en el COVID el sistema dió salida temprana bien, pero tardo algo más de la cuenta en dar la entrada de nuevo ya que la recuperación fue muy rápida. En realidad en este caso concreto dió un poco igual mantenerse dentro que hacer la operación, pero como digo el sistema prioriza no comerse las caídas.


Imagina que al final el COVID hubiera sido más profunda la caída o que la recuperación hubiera sido más lenta, en ese caso sí que hubieras ganado con Market Warrior. Al final es cuestión de estadística.


Por ejemplo en la crisis inmobiliaria que fue mucho más profunda el rendimiento fue extraordinario. En el próximo cisne veremos, pero lo cierto es que en el peor de los casos te quedarás igual y en el mejor seguramente te salve de una buena leche.


Saludos

Cita de Bilhm

Otra pregunta por curiosidad, si se da un cisne negro o una alerta, se debe de salir inmediatamente? Has analizado que pasaría si se tarda dos o tres días en salir? Puede parecer una tontería pero las bolsas pueden subir o bajar un 5% o hasta un 10% en cuestión de días. Esa diferencia literalmente supone la mitad de las ganancias medias anuales

Cita de Bilhm

En serio? Nadie ha descubierto métodos estadísticos para batir a un cierto índice? Yo diría que sí eh (desde la ignorancia) pero seguro que habrá departamentos de economía y de estadística enteros dedicados a esto, tanto en las universidades como en empresas. La cosa es que la estadística, estadística es y no deja de funcionar en unos casos y en otros no. A esto sumale el coste de entrar y salir y la pérdida de oportunidades.


Pero posiblemente sí que haya algoritmos que hayan demostrado batir al índice en los últimos 10/15 años. Como ejemplo se me ocurren los índices Quality o los Momentum y similares