¿Se puede vivir de las opciones? Ganando pasta con estrategias Theta
Expatriado.Caribe Colombo
11-feb-2022 11:31
#1261
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Total 21.8+2.33=24.13...260-24.13=235.97$ BREAKEVEN...  Ayer casi llega a 235 pero el mercado se viene abajo otra vez... Puedes explicar esto por favor? Sobre este ejemplo, por ejemplo, qué harías? Cuál sería tu operativa? Gracias Short Put FB 18 FEB STRIKE 260 @25,50 Sobre este ejemplo: Rolar a 257.5$ dando mas semanas de vencimiento para no pagar a debito e ingresar algo mas de prima..Breakeven seria 232$ mas lo que se pueda sacar de prima en este roler.. El tiempo de vencimiento posteriormente cuando el precio se recupera se puede volver a cambiar a menos tiempo..subiendo el STRIKE algunos puntos y que expire la PUT antes.. Eso se va viendo sobre la marcha y el movimiento del precio..Lo importante es ir llevando el Strike hacia el precio poco a poco y no dejarlo quieto... |
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02-mar-2022 13:32
#1264
| ya ves, yo veo lo de comprar opciones el último día de expiración y algo OTM para no arriesgar mucho, pero se puede llevar uno un buen pico |
ForoCoches: Miembro
03-mar-2022 01:48
#1267
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Con estas caidas las puts están muy caras, así que la lógica manda vender y mas cuando no hay nada malo con las empresas y todo viene por el tema Ukrania. Lo combino con compra de leap calls y a esperar.... Yo con esto, llevo buenos beneficios estos días. |
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11-mar-2022 12:19
#1269
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Ayer me ejercieron una CALL vendida que tenía ITM a falta de 8 días para vencimiento. Iba a rolar hoy. Que mala pata. P.D: había cobro de dividendo por medio, que me quedé sin cobrar |
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13-mar-2022 01:10
#1271
| Por lo menos tendrías el strike por encima del precio de compra no? |
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13-mar-2022 01:14
#1272
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Al mismo precio, aunque teniendo en cuenta el cambio euro/dollar he obtenido beneficio a pesar de vender a los mismos $ Entre dividendos y opciones le he sacado una buena rentabilidad anual. Quizá vuelvo a vender PUTs al mismo strike y sigo exprimiendo la vaca. |
ForoCoches: Miembro
13-mar-2022 01:17
#1273
| Yo le suelo poner el strike inmediatamente superior para ganar algo. A no ser que tengan mucho potencial alcista que le meto algo mas. |
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21-mar-2022 13:38
#1274
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que soléis hacer cuando se meten las covered calls ITM y aún queda hasta el viernes para expirar? viendo que el subyacente es muy bullish 1.1) esperar un poco a que pierda más valor extrinseco para rolar? y cubriendo la delta? 1.2) esperar y si se mete más ITM tendrá menos valor extrinseco, rolar entonces 2) rolar ya a la semana siguiente /2 semanas siguientes? |
Editado: 21-mar-2022 15:17 -
ForoCoches: Miembro
24-mar-2022 10:39
#1275
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que soléis hacer cuando se meten las covered calls ITM y aún queda hasta el viernes para expirar? viendo que el subyacente es muy bullish
1.1) esperar un poco a que pierda más valor extrinseco para rolar? y cubriendo la delta? 1.2) esperar y si se mete más ITM tendrá menos valor extrinseco, rolar entonces 2) rolar ya a la semana siguiente /2 semanas siguientes? Si el strike esta bien puesto, no roles, que te ejecuten y habrás completado la rueda. Otra cosas es que estés poniendo strikes malos solo por tener una prima mas jugosa y en ese caso tendrás que evaluar. Desde luego al rolar que sea siempre a crédito, no vaya a ser que pagues y encima se de la vuelta. Y por comentar tus puntos.... el 1.2 creo no tiene sentido, no por entrar ITM el valor extrínseco disminuye hasta donde yo se. De las otras opciones la mejor sería la 1.1. El theta decay de la call que tienes vendida es mayor que el de la que puedas vender a futuro para rolar por lo que perderá valor a mayor ritmo. |
ForoCoches: Miembro
24-mar-2022 13:52
#1276
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hice hace poco un canal de telegram en el que voy graficando automáticamente (python con datos de la CBOE) sobre las 15h50 cada día la exposición gamma (negativa "provolátil" , positiva "antivolátil") de algunas acciones /índices, por si a alguien le interesa (no meto spam, y no gano nada) https://telegram.me/gamma_exposure (si interesa algún índice/ acción que seguir, lo puedo meter muy fácil en el código) edit: o algo que queráis seguir, también lo puedo meter. Estoy mirando para ir monitorizando cosas, sobre todo para aprender que estoy verde. Los datos del cboe tienen delay aprox 15' |
ForoCoches: Miembro
24-mar-2022 15:43
#1277
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Si el strike esta bien puesto, no roles, que te ejecuten y habrás completado la rueda. Otra cosas es que estés poniendo strikes malos solo por tener una prima mas jugosa y en ese caso tendrás que evaluar. Desde luego al rolar que sea siempre a crédito, no vaya a ser que pagues y encima se de la vuelta.
Y por comentar tus puntos.... el 1.2 creo no tiene sentido, no por entrar ITM el valor extrínseco disminuye hasta donde yo se. De las otras opciones la mejor sería la 1.1. El theta decay de la call que tienes vendida es mayor que el de la que puedas vender a futuro para rolar por lo que perderá valor a mayor ritmo.  tengo vendida la 78 Call que expira mañana 25/3, y el mismo número de contratos del ETF comprados. El valor extrinseco sería ahora 0.54 (=78+3.8[last]-81.26) decía que gana más valor extrínseco si se mete más ITM, básicamente porque su put "gemela" vale cada vez menos. Pero como dices no tiene mucho sentido, ya que la theta es la que manda aquí ahora, precios de las Calls de la semana que viene para rolar:  si rolo a la 81C no pago débito +/-, y ganaría 3$ en el subyacente y quería preguntarte en qué te basas para poner precios, por lo que decías de "bien puestos", por una probabilidad de "se mete o no" que te hayas marcado? gracias |
Editado: 24-mar-2022 15:54 -
ForoCoches: Miembro
24-mar-2022 15:51
#1278
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Si tu promedio esta por encima de los 78, intenta rolar porque con los precios del petroleo no es plan que encimas pierdas dinero 
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ForoCoches: Miembro
24-mar-2022 15:59
#1279
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estas las llevo a 78.34, pero no quiero perderme una subida inminente (por eso lo de rolar a 81), y también voy cargado con calls OTM (105, 125) perder no pierdo, porque ya recibí una prima jugosa por las calls Gracias por la respuesta |
Editado: 24-mar-2022 16:05 -
ForoCoches: Miembro
24-mar-2022 16:10
#1280
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Uso no sube tan rápido como el petroleo por su composición (contratos promediados de WTI) Subirá al entorno de los 100 pero creo que no muy rapido (ojo puedo equivocarme) cuanto te dan por rolar? |
ForoCoches: Miembro
24-mar-2022 16:39
#1281
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de 78 25/3 a 82 1/04 lo estoy rolando por 0.05$ (al final pagando 0.01) |
ForoCoches: Usuario
29-mar-2022 21:16
#1283
| Y las opciones meme? Vender covered calls tiene sentido, llevo algunas AMC |
Expatriado.Caribe Colombo
30-mar-2022 01:10
#1284
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hice hace poco un canal de telegram en el que voy graficando automáticamente (python con datos de la CBOE) sobre las 15h50 cada día la exposición gamma (negativa "provolátil" , positiva "antivolátil") de algunas acciones /índices, por si a alguien le interesa (no meto spam, y no gano nada)
https://telegram.me/gamma_exposure (si interesa algún índice/ acción que seguir, lo puedo meter muy fácil en el código) edit: o algo que queráis seguir, también lo puedo meter. Estoy mirando para ir monitorizando cosas, sobre todo para aprender que estoy verde. Los datos del cboe tienen delay aprox 15' |
Expatriado.Caribe Colombo
30-mar-2022 01:15
#1285
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Yo las 100 FB que me asignaron por la cara ya les di larga...Entre CALL,s Cubiertas y alguna que otra Put vendida para hacer la pinza..Pues baje el Breakeven hasta 223.80$ desde 240$.... Puede seguir todavia hasta los 240 tranquilamente hasta que toque otro descanso pero paso de esta accion... Me gusta mas NVDA.. |
Expatriado.Caribe Colombo
30-mar-2022 13:00
#1288
Hoy cierro TQQQ y abro VIX para un rebote hacia los 22...
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ForoCoches: Miembro
30-mar-2022 17:16
#1289
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Las ganancias diarias dependen de tu tamaño de cartera y apetito de riesgo. 1k al dia es demasiado pero 1k al mes es muy factible. |
Are you talking to me?
04-abr-2022 11:01
#1290
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Buenas, desde mitad de la semana pasada me puse algo las pilas con el tema de las opciones. Voy por la página 27 del hilo y me cepillé ya el curso básico de youtube tastytrade. Creo que voy a vender una PUT OTM de INTC a 45 días ahora que se acerca a la resistencia de los $43. Por lo que leí en la web de Great Option Trading Strategies la estrategia principal de Brad Castro es vender PUTS ATM y rolarlas, así que con INTC sobre los $48, un strike de $43 o $44. Pues eso, entrar a 45 DTE y mirar si salir a los 21 DTE o ver como va evolucionando. Todavía me tengo que empapar un poco más de la Theta, y lo de rolar. Se tiene que poner las pilas Intel, comercialmente hablando, pero la resistencia de los $40-y-poco la tienen bastante marcada. EDIT: me acabo de dar cuenta de que tienen las Earnings el 28 de abril |