¿Se puede vivir de las opciones? Ganando pasta con estrategias Theta
ForoCoches: Miembro
19-oct-2021 07:57
#1141
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Al obtener el informe de P&G Realizadas en Interactivo Brokers, no aparecen en la lista aquellas opciones PUT en las que me han ejecutado. En el apartado de operaciones realizadas se visualiza pero la ganancia pone que es 0€ ¿es normal o hay que mirar en otro sitio? ¿considera la operación en curso hasta que venda las acciones que me asignaron? |
ForoCoches: Miembro
19-oct-2021 10:09
#1142
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Al obtener el informe de P&G Realizadas en Interactivo Brokers, no aparecen en la lista aquellas opciones PUT en las que me han ejecutado.
En el apartado de operaciones realizadas se visualiza pero la ganancia pone que es 0€ ¿es normal o hay que mirar en otro sitio? ¿considera la operación en curso hasta que venda las acciones que me asignaron? En IB, las opciones put ejecutadas disminuyen el precio de compra de las acciones. No sigue la fiscalidad española. Si miras la compra de las acciones, verás que la base de coste es el strike menos la prima, en vez de solo el strike |
Editado: 19-oct-2021 11:24 -
ForoCoches: Miembro
19-oct-2021 19:10
#1143
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Entonces no se pueden utilizar los informes para la declaración de renta. Habrá que ir con mucho cuidado. |
ForoCoches: Miembro
21-oct-2021 13:20
#1144
Vamos a animar esto que está un poco muerto  Después de la corrección en FB y considerando que desde aquí nos vayamos a ATH de nuevo, abrí un Call debit spread para Marzo de 2022 el viernes pasado. Ahora mismo está en un +32% de beneficios con las subidas de esta semana pero estoy planteandome cerrar la posición antes del anuncio de beneficios del día 25 por el IV crush que perjudicará a la long call de mi posición. El tema es que no tengo una LEAPS pero tampoco la típica posición a 45 días, que si que se vería muy afectada por la contracción de volatilidad. Entonces, los escenarios que me planteo son: - Cerrar la posición y abrir un Put Credit Spread para capturar mejor ese IV crush. - Dejarla abierta hasta que esté cerca de la fecha de expiración. A largo plazo soy alcista en FB, pero después de hacer unas simulaciones en OptionStrat veo que si me baja un día un 2-3% y además la volatilidad implícita se contrae un 10% (ahora estamos a 30%) me va a hacer bastante daño y seguramente se coma los beneficios. ¿Cómo lo veis? |
Expatriado.Caribe Colombo
21-oct-2021 21:49
#1145
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Vamos a animar esto que está un poco muerto
Después de la corrección en FB y considerando que desde aquí nos vayamos a ATH de nuevo, abrí un Call debit spread para Marzo de 2022 el viernes pasado. Ahora mismo está en un +32% de beneficios con las subidas de esta semana pero estoy planteandome cerrar la posición antes del anuncio de beneficios del día 25 por el IV crush que perjudicará a la long call de mi posición. El tema es que no tengo una LEAPS pero tampoco la típica posición a 45 días, que si que se vería muy afectada por la contracción de volatilidad. Entonces, los escenarios que me planteo son: - Cerrar la posición y abrir un Put Credit Spread para capturar mejor ese IV crush. - Dejarla abierta hasta que esté cerca de la fecha de expiración. A largo plazo soy alcista en FB, pero después de hacer unas simulaciones en OptionStrat veo que si me baja un día un 2-3% y además la volatilidad implícita se contrae un 10% (ahora estamos a 30%) me va a hacer bastante daño y seguramente se coma los beneficios. ¿Cómo lo veis? |
ForoCoches: Miembro
22-oct-2021 01:04
#1146
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Vamos a animar esto que está un poco muerto
Después de la corrección en FB y considerando que desde aquí nos vayamos a ATH de nuevo, abrí un Call debit spread para Marzo de 2022 el viernes pasado. Ahora mismo está en un +32% de beneficios con las subidas de esta semana pero estoy planteandome cerrar la posición antes del anuncio de beneficios del día 25 por el IV crush que perjudicará a la long call de mi posición. El tema es que no tengo una LEAPS pero tampoco la típica posición a 45 días, que si que se vería muy afectada por la contracción de volatilidad. Entonces, los escenarios que me planteo son: - Cerrar la posición y abrir un Put Credit Spread para capturar mejor ese IV crush. - Dejarla abierta hasta que esté cerca de la fecha de expiración. A largo plazo soy alcista en FB, pero después de hacer unas simulaciones en OptionStrat veo que si me baja un día un 2-3% y además la volatilidad implícita se contrae un 10% (ahora estamos a 30%) me va a hacer bastante daño y seguramente se coma los beneficios. ¿Cómo lo veis?  . Vaya hostia se está pegando, podría haberme quitado todo el profit y además darme las mismas pérdidas.
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ForoCoches: Miembro
26-oct-2021 11:36
#1147
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Estáis al tanto de los rumores de adquisición de Pinterest por parte de PAYPAL, no?
La oferta se estima (Stocks + Cash) en 70$/acción. Ahora mismo está en los 58$. Una venta de PUT a 56$ (rango en el que cotizaba cuando salió el rumor y se llegó a disparar por un momento hasta los 66$) te da un premium de 350 USD ahora mismo... Si el rumor es cierto (fuente: Bloomberg, así que muy fiable)... conviene hincharse a pillar esas puts en mi opinión. Opiniones?
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ForoCoches: Miembro
28-oct-2021 03:26
#1148
| Esa call de la captura valía 200$ al abrir el mercado y llegó a valer 8k$. Impresionante |
ForoNaves: foronauta
28-oct-2021 05:09
#1149
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ha subido google y ha doblado... not bad. al ser OTM y para esta misma semana a poco que suba dobla... pero si no sube se va al guano rapido... |
ForoCoches: Miembro
28-oct-2021 10:35
#1150
| Cual es el broker o software que ofrece mejor interface para trabajar con opciones? Interactive brokers me parece muy anticuado. |
ForoCoches: Miembro
28-oct-2021 11:30
#1151
| Me volvi loco al principio, aunque ahora poco a poco mejor. Pero si que es verdad, la interfaz es bastante anticuada. |
ForoCoches: Usuario
06-nov-2021 11:18
#1153
| Vaya semana, muchas COVID plays bajando a plomo. Habrá que vender calls OTM en algunas de las que quedan por presentar resultados. |
ForoCoches: Usuario
06-nov-2021 11:22
#1154
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Estáis al tanto de los rumores de adquisición de Pinterest por parte de PAYPAL, no?
La oferta se estima (Stocks + Cash) en 70$/acción. Ahora mismo está en los 58$. Una venta de PUT a 56$ (rango en el que cotizaba cuando salió el rumor y se llegó a disparar por un momento hasta los 66$) te da un premium de 350 USD ahora mismo... Si el rumor es cierto (fuente: Bloomberg, así que muy fiable)... conviene hincharse a pillar esas puts en mi opinión. Opiniones? |
*AutoBan Spam/Flood/Troll*
08-nov-2021 00:09
#1155
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LA verdad que me interesa mucho el tema, y sobre todo para hacer cortos. Pero nunca he llegado a informar, tendré que meterme alguna vez. Sí que he ojeado alguna vez los precios de las opciones los strikes..etc y me parece acojonante porque yo suelo tratar con acciones muy volatiles y cuando mas volatil es el activo mas cuesta la opcion y al final no me compensa (no estoy informado, ya digo...). Asi que me parece dificil pillar un valor mas o menos estable y predecir su cambio al alza o la baja. Lo unico que me atrevería a comprar con mis nulos conocientos actuales sería PUT del nasdaq o russell, o bonos.. algo as´´i que me pueda cubrir en una posible caida del mercado pero.... ni idea La verdad que es acojonante este mundo, no tengo apenas tiempo pero me acabaré metiendo estoy seguro |
*AutoBan Spam/Flood/Troll*
08-nov-2021 00:11
#1156
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edit: TRadestation tb opera con opciones pero claro... si te parece viejo IB no entres en Tradestaion xddd edit2: Me cago en la puta, estoy viendo la plataforma de tastyworks y tb parece del 98 como IB y TRadestation... pues nah... |
Editado: 08-nov-2021 00:14 -
ForoCoches: Miembro
15-nov-2021 19:26
#1157
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Si crees que va a bajar, compra PUT. Si baja, se revalorizará la PUT y podrás venderla más cara |
ForoCoches: Miembro
16-nov-2021 02:53
#1158
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EDIT= parece que ya las han puesto. Te dejo una sugerencia: 
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Editado: 17-nov-2021 15:17 -
Expatriado.Caribe Colombo
27-nov-2021 15:32
#1160
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Yo ayer vendi de Adidas a 250 y 255€ /17DIC...Zona de soporte de medio plazo... Esperemos que remonte la semana que viene otra vez y solo sea el zarpaso corto de algunas manos fuertes aprovechando el puente de accion de gracias y el BF.. 
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ForoCoches: Miembro
01-dic-2021 13:49
#1162
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Hace tiempo que no posteo por aquí. Algo que he descubierto estos días:
Ya habíamos hablado de la estrategia de tener 100 acciones e ir vendiendo puts y calls. Pues si no tenemos dinero para tanta acción otra manera de simularlo es comprando un leap con delta entre 0.9 y 1 para simular el comportamiento alcista de las acciones. Una vez tengamos el call podemos vender calls estando cubiertos y sin tener las acciones. No tengo ahora abierto el broker para poner un ejemplo real pero pongamos que compramos un call ene2023 de SBUX con delta 0.95. Pongamos que cotiza actualmente a 110. Comprar las acciones nos costaría 11.000, comprar el call nos puede costar la tercera parte, pongamos 3500. Usamos menos capital para lograr el mismo objetivo. Vendemos la call a 115 para dentro de 15 días o un mes, por ejemplo. Así podemos estar renovando calls mientras no cierre por encima del precio. Si lo hace, ejecutamos las acciones y ganamos la subida y las primas. Como es a largo plazo, la devaluación por tiempo practicamente no nos afecta. El problema de esta estrategia es que aunque Theta no te afecte tanto por la temporalidad, Delta está ahí para darte y para quitarte. Si tienes un mal timing la LEAPS sufrirá más de lo q crees, esto es lo q me parece clave en esta estrategia. Yo empecé a comprar LEAPS en Marzo de este año y ya sabes que pasó, que hubo correcciones.. pues se me puso la cuenta en un -25% (luego se recuperó algo) pero no me dieron de vuelta el 25%. No todo es oro lo que reluce |
ForoCoches: Miembro
04-dic-2021 21:15
#1163
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Se sabe algo de cacaolat? Esta bien el shur? Edito: Le he hecho un CSI. Parece que esta bien. |
Editado: 04-dic-2021 21:48 -
ForoCoches: Miembro
25-dic-2021 19:31
#1165
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el canal de telegram de opciones sabes si sigue activo? |
ForoCoches: Miembro
25-dic-2021 20:18
#1166
| Feliz Navidad a ti también. Hay dos canales de opciones que yo sepa y sí, siguen activos! |
ForoCoches: Miembro
25-dic-2021 20:56
#1167
| Tendrías los links a ellos? Igual es la resaca pero no he visto nada en el hilo |
ForoCoches: Miembro
26-dic-2021 09:01
#1168
| Algún thetero con experiencia en Deribit? Votos a favor? Overkill? |
ForoCoches: Usuario
28-dic-2021 21:39
#1169
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Hola! Me estoy iniciando en la compra/venta de opciones como herramienta de inversión/especulación. Concretamente me interesa especialmente la venta de PUTs a corto plazo (máximo un mes). La estrategia que tengo en mente es la siguiente: - Identificar stocks que posiblemente no vayan a bajar a corto plazo. Esto sería un arte en sí mismo, claro, pero no es el objetivo principal de este post - Utilizar un strike de un 10% o 15% menor al precio de cotización, dependiendo del tiempo de expiración del contrato - En caso de que la cotización se acerque al strike por un 2%-3%, comprar mi propia PUT por un valor superior, asumiendo las pérdidas (desconozco cómo de caro es el premium de este tipo de PUT, pero voy a asumir que es tres veces más caro) Pongo un ejemplo ilustrativo y describo las diferentes posibles escenarios que se pueden producir. Imaginemos que el stock XYZ cotiza a 100$, y vendo un contrato PUT con strike 80$ que se vende a 0.4$ por acción a 30 días. Los posibles escenarios que se me ocurren: 1 - Nadie compra el contrato. En este caso pierdo la comisión del bróker, si la hay. Pérdidas negligibles 2 - Algún shorter compra el contrato por lo que directamente gano 40$ (menos la comisión del bróker, que pueden ser entre 1$ y 2$). Al expirar el contrato puede haber pasado: 2a - El stock de XYZ cotiza a más de 80$, por lo tanto el contrato no se ejecuta y he ganado 40$ (menos comisión del bróker) 2b - La cotización de XYZ bajó de 80$. Compré una PUT con mismo strike y tiempo de expiración cuando el valor de la acción era de 82,4$ por un premium de 120$. Al final de la operación he perdido -80$ (menos la comisión del bróker dos veces) Igual estoy siendo demasiado ingenuo con el precio de la PUT de protección... Si no, esta estrategia, requiriendo un poco de pico y pala y estar atento al mercado, me parece una forma no muy difícil de generar una renta semi fija utilizando instrumentos de renta variable. Me he perdido algo obvio que dificulte notablemente la estrategia? Gracias de antemano. |
ForoCoches: Miembro
28-dic-2021 21:48
#1170
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Hola!
Me estoy iniciando en la compra/venta de opciones como herramienta de inversión/especulación. Concretamente me interesa especialmente la venta de PUTs a corto plazo (máximo un mes). La estrategia que tengo en mente es la siguiente: - Identificar stocks que posiblemente no vayan a bajar a corto plazo. Esto sería un arte en sí mismo, claro, pero no es el objetivo principal de este post - Utilizar un strike de un 10% o 15% menor al precio de cotización, dependiendo del tiempo de expiración del contrato - En caso de que la cotización se acerque al strike por un 2%-3%, comprar mi propia PUT por un valor superior, asumiendo las pérdidas (desconozco cómo de caro es el premium de este tipo de PUT, pero voy a asumir que es tres veces más caro) Pongo un ejemplo ilustrativo y describo las diferentes posibles escenarios que se pueden producir. Imaginemos que el stock XYZ cotiza a 100$, y vendo un contrato PUT con strike 80$ que se vende a 0.4$ por acción a 30 días. Los posibles escenarios que se me ocurren: 1 - Nadie compra el contrato. En este caso pierdo la comisión del bróker, si la hay. Pérdidas negligibles 2 - Algún shorter compra el contrato por lo que directamente gano 40$ (menos la comisión del bróker, que pueden ser entre 1$ y 2$). Al expirar el contrato puede haber pasado: 2a - El stock de XYZ cotiza a más de 80$, por lo tanto el contrato no se ejecuta y he ganado 40$ (menos comisión del bróker) 2b - La cotización de XYZ bajó de 80$. Compré una PUT con mismo strike y tiempo de expiración cuando el valor de la acción era de 82,4$ por un premium de 120$. Al final de la operación he perdido -80$ (menos la comisión del bróker dos veces) Igual estoy siendo demasiado ingenuo con el precio de la PUT de protección... Si no, esta estrategia, requiriendo un poco de pico y pala y estar atento al mercado, me parece una forma no muy difícil de generar una renta semi fija utilizando instrumentos de renta variable. Me he perdido algo obvio que dificulte notablemente la estrategia? Gracias de antemano. Luego la vas siguiendo hasta el día que expira el contrato y vas viendo cómo reacciona su valor a lo largo de los días en función del tiempo restante y el precio del subyacente. Una vez hecho esto habrás asimilado mejor los conceptos y ya puedes adentrarte un poco más en el tema. No entres en opciones sin tener claro lo que haces (recomendación) |