¿Se puede vivir de las opciones? Ganando pasta con estrategias Theta
ForoCoches: Usuario
28-may-2021 00:03
#631
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Tu teoría no hace aguas en absoluto, pero hay una cosa que debes saber también:
Los valores de baja volatilidad son un arma de doble filo, de igual manera que lo son los valores de alta volatilidad, pero en sentidos opuestos. Las de baja volatilidad (las blue chip de toda la vida, como T, KO, PM, K, BAC, ENB, O...) tienen la ventaja de que es muy poco probable que te dejen en barrena con pérdidas latentes del 15% o más... pero a cambio debes aceptar que las primas en general van a ser mucho menores, sobre todo si pretendes vender calls bastante OTM porque esperas una revalorización interesante. Se aplica lo mismo para los rolos, que generarán un crédito neto modesto incluso cerca del dinero. Los valores de volatilidad moderada o alta volatilidad (ejemplos: PLUG, TLRY, MARA, FUBO, MVIS...) funcionan al revés: tendrás que aceptar fluctuaciones del precio mucho más amplias, pero a cambio los rolos que hagas serán mucho más lucrativos incluso bastante OTM, y las calls OTM serán mucho mejor pagadas, aparte de que ganarás mayor recorrido al alza. Dicho esto, casa uno operará con los valores con los que más a gusto se encuentre y que sirvan mejor a sus objetivos. Yo mismo empecé con blue chips porque me daban más tranquilidad, pero según he ido aprendiendo he ido derivando mi operativa a subyacentes de volatilidad media, alta o, según el caso, muy alta. Pd.: Sobré cómo buscar empresas con poca fluctuación, otra alternativa sería hacer un screener con el bróker y filtrar las empresas que tengan menos de un 20% de volatilidad implícita. O bien filtrar empresas por beta, que también es un proxy de la volatilidad de un valor respecto al índice de referencia.  Menos del 20%? Creo que no he visto ninguna. Algún ejemplo?
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ForoCoches: Miembro
28-may-2021 00:20
#632
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https://www.barchart.com/options/iv-...y&orderDir=asc Puedes ordenar IV, IV Rank, IV Percentile... |
ForoCoches: Usuario
28-may-2021 01:58
#633
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¡¿?!
28-may-2021 08:42
#634
| Suelen ser ser las PFE, T, CSCO, K, KO de turno en momentos tranqiilos de mercado, aunque pueden cotizar en los veintipocos por ciento, y muy rara vez están al 30%. |
ForoCoches: Miembro
28-may-2021 10:15
#635
| Yo lo unico que se es que nadie quiere que tu ganes dinero. El Broker lo unico que quiere es tu comision, para ello te dice compra , compra..vende, vende...Los tipsters mas de lo mismo..Van implusados por intereses de las companias que representan. Al final, el pequeño inversos es la carnaza para que los grandes ganen dinero. Quizas te lleves un pellizco, pero nada mas. En mis años de compra-venta acciones he aprendido no fiarme de ningun consejo soltado por las redes. Importante es analizar bien las empresas donde vamos a invertir y apartir de ahy aplicar un poco de estrategia y si sale..sale, si no, habra que cubrir perdidas. |
ForoCoches: Miembro
28-may-2021 22:15
#637
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¿Para ejercer la opción se tiene en cuenta el precio de cierre de la sesión o el precio final de las negociaciones "después del cierre"? Tengo vendida una PUT a strike 100 La sesión del viernes cierra a 100,25 Las negociaciones después del cierre acaban con precio 99,70 ¿me ejercen la PUT? |
¡¿?!
29-may-2021 00:48
#638
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¿Para ejercer la opción se tiene en cuenta el precio de cierre de la sesión o el precio final de las negociaciones "después del cierre"?
Tengo vendida una PUT a strike 100 La sesión del viernes cierra a 100,25 Las negociaciones después del cierre acaban con precio 99,70 ¿me ejercen la PUT?  After-Hours Activity Question #1: what happens if the stock price moves after 4 p.m. Eastern Time on Friday? Well, this is where it starts to get interesting. As any of you who trade in the after-hours market know, stocks continue to trade after the bell. Option strikes can move from out-of-the-money to in-the-money, or vice versa. Trust me, the professionals in this market watch this very closely. They have approximately 1.5 hours after the close to make their decision on whether or not to exercise. The most common examples of this behavior are with ETFs like the Spiders (NYSE:SPY) and the PowerShares QQQ Trust (NASDAQ:QQQQ). These options even trade through 4:15 p.m. Eastern, but the options are settled based on the 4 p.m. close. Because of this, you might be assigned on an option you are short when you don’t expect it. Small moves in broad-based ETFs are risky, but probably controlled. However, when there is an unexpected event right after the close on an expiration Friday, things can get really crazy. Over the years I have been trading, there have been a handful of instances where a major event (think FDA ruling) occurs that moves a stock a huge percentage. The stock might close at $51, but if a drug is approved, the stock could be trading at $73 after the close. In this instance, one could expect to get short calls assigned even at the $55, $60, $65, and $70 strikes. All of them might not be assigned, because if the person long the calls did not realize what happened, he may not call in to exercise them. Again, this is very rare, but it has happened. For those who tend to be sellers of options, please remember: YOU DO NOT CONTROL WHETHER OR NOT YOU GET ASSIGNED … EVER. If something happens, you are at the whim of the people long the options. How can you avoid some of these corner cases? Well, you could close your positions before 4 p.m. Eastern. If you do this, there is no exercise or assignment risk. However, if you are short, you might be paying commissions and a small fee to buy back the options you feel will be worthless in almost every situation. I think you should assess these case by case. Is there risk in being short calls in the SPY that are 10% out-of-the-money? Yes, but the odds of the market going up 10% in the 1.5 hours after the close are very remote. It is probably a risk you can live with. The odds are much different if you are short options in, for example, Priceline (NASDAQ:PCLN) that are only 10 cents out-of-the-money near the close. Since PCLN is both volatile and a high-dollar priced stock, the chance this stock could move through your strike is actually very high. By not closing out of these options, you might have to take delivery of a lot of stock, which may not be ideal for your account size. At that point, closing the options out shortly before the close takes a lot of risk off the table. |
ForoCoches: Miembro
29-may-2021 09:23
#639
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Te pego un texto que, muy resumidamente, viene a decir lo siguiente: «Si el contrato está cerca del dinero, no arriesgues y cierra o rola la posición si no quieres ser asignado por sorpresa tras el cierre.»
After-Hours Activity Question #1: what happens if the stock price moves after 4 p.m. Eastern Time on Friday? Well, this is where it starts to get interesting. As any of you who trade in the after-hours market know, stocks continue to trade after the bell. Option strikes can move from out-of-the-money to in-the-money, or vice versa. Trust me, the professionals in this market watch this very closely. They have approximately 1.5 hours after the close to make their decision on whether or not to exercise. The most common examples of this behavior are with ETFs like the Spiders (NYSE:SPY) and the PowerShares QQQ Trust (NASDAQ:QQQQ). These options even trade through 4:15 p.m. Eastern, but the options are settled based on the 4 p.m. close. Because of this, you might be assigned on an option you are short when you don’t expect it. Small moves in broad-based ETFs are risky, but probably controlled. However, when there is an unexpected event right after the close on an expiration Friday, things can get really crazy. Over the years I have been trading, there have been a handful of instances where a major event (think FDA ruling) occurs that moves a stock a huge percentage. The stock might close at $51, but if a drug is approved, the stock could be trading at $73 after the close. In this instance, one could expect to get short calls assigned even at the $55, $60, $65, and $70 strikes. All of them might not be assigned, because if the person long the calls did not realize what happened, he may not call in to exercise them. Again, this is very rare, but it has happened. For those who tend to be sellers of options, please remember: YOU DO NOT CONTROL WHETHER OR NOT YOU GET ASSIGNED … EVER. If something happens, you are at the whim of the people long the options. How can you avoid some of these corner cases? Well, you could close your positions before 4 p.m. Eastern. If you do this, there is no exercise or assignment risk. However, if you are short, you might be paying commissions and a small fee to buy back the options you feel will be worthless in almost every situation. I think you should assess these case by case. Is there risk in being short calls in the SPY that are 10% out-of-the-money? Yes, but the odds of the market going up 10% in the 1.5 hours after the close are very remote. It is probably a risk you can live with. The odds are much different if you are short options in, for example, Priceline (NASDAQ:PCLN) that are only 10 cents out-of-the-money near the close. Since PCLN is both volatile and a high-dollar priced stock, the chance this stock could move through your strike is actually very high. By not closing out of these options, you might have to take delivery of a lot of stock, which may not be ideal for your account size. At that point, closing the options out shortly before the close takes a lot of risk off the table. |
ForoCoches: Miembro
29-may-2021 09:27
#640
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Hasta las 17:30 te pueden ejercer. No está muy claro el asunto pero hay un margen después del cierre. No se si recuerdas el año pasado cuando Tesla cayó a plomo en el after y dejó un reguero de moñecos.
Y si con después de cierre te refieres a los primeros segundos después del cierre, eso es parte del cierre. Son las órdenes que se lanzan al cierre. De hecho las primeras que me llegarán a su fecha de vencimiento será el próximo viernes. De ahí mi duda para saber qué hacer según vea la cotización poco antes del cierre. Buscaré lo de Tesla por curiosidad. |
ForoXiaomi: Miembro
29-may-2021 10:35
#641
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No recuerdo lo de Tesla. La verdad que llevo unos pocos meses aprendiendo sobre opciones, y operando con ellas mucho menos.
De hecho las primeras que me llegarán a su fecha de vencimiento será el próximo viernes. De ahí mi duda para saber qué hacer según vea la cotización poco antes del cierre. Buscaré lo de Tesla por curiosidad. Hay varios de estos: |
ForoCoches: Miembro
29-may-2021 11:07
#642
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Sabeis dónde están el resto de temas del curso de opciones que hace Adam Khoo? Están colgados en YouTube o son de pago? |
ForoNaves: foronauta
30-may-2021 06:05
#643
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Despues de unas semanas un poco "out" y sin operar practicamente he vuelto... Esta semana abri varios spreads de weeklies (queria volver con un poco de adrenalina).. RKT (16-17 y 16-17.5) BABA (180-210) COIN (190-230) Pero como veis bastante conservadores (queria volver con no tanta adrenalina... )Todas fueron bien porque todo subio... pero he renovado basicamente las mismas para la proxima semana (ademas de RBLX con un 75-88). Esto ya lo habia visto... Ante la duda mejor cerrar SIEMPRE... A mi personalmente Robinhood me ha jodido cerrandome posiciones que yo consideraba sin riesgo minutos antes, tiradas a mercado y por tanto a precios ridiculos... una de las veces la perdida fue de unos 1000 dolares respecto a cerrarla a precios normales. No entiendo muy bien en que se basan para cerrarte posiciones (aparte de las obviedades que te sueltan), asi que lo cierro siempre yo. PD: bonito cuadro de Chicago tiene el menda 
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Editado: 30-may-2021 06:11 -
ForoCoches: Miembro
30-may-2021 15:52
#644
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Despues de unas semanas un poco "out" y sin operar practicamente he vuelto...
Esta semana abri varios spreads de weeklies (queria volver con un poco de adrenalina).. RKT (16-17 y 16-17.5) BABA (180-210) COIN (190-230) Pero como veis bastante conservadores (queria volver con no tanta adrenalina... )Todas fueron bien porque todo subio... pero he renovado basicamente las mismas para la proxima semana (ademas de RBLX con un 75-88). Esto ya lo habia visto... Ante la duda mejor cerrar SIEMPRE... A mi personalmente Robinhood me ha jodido cerrandome posiciones que yo consideraba sin riesgo minutos antes, tiradas a mercado y por tanto a precios ridiculos... una de las veces la perdida fue de unos 1000 dolares respecto a cerrarla a precios normales. No entiendo muy bien en que se basan para cerrarte posiciones (aparte de las obviedades que te sueltan), asi que lo cierro siempre yo. PD: bonito cuadro de Chicago tiene el menda |
ForoCoches: Miembro
01-jun-2021 01:44
#646
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Hola a tod@s! Daros las gracias a toooooooodos los que habéis comentado en este hilo. Desde mi punto de vista este quizás sea uno de los mejores hilo de este gracioso foro. Anteayer vi la noticia de que HIMS (https://finance.yahoo.com/quote/HIMS/) Empresa "interesante" será añadida al Russel2000 con lo que muchos fondos indexados tendrán que incorporarlo a sus carteras, etc... Por técnico puedo ver que ha roto el Creek (no recuerdo qué autor acuñó este término...) Quizás sea un buen momento para comprar unas calls? Yo me habría arriesgado, pero no tengo cuenta operativa en un trader con opciones XD Buen trading a tod@s!! "$HIMS projected by JP Morgan to be added to Russell 2000 on 6/25. Indexers need to buy 10.5M shares which is 5.4% of shares outstanding but 37.5% of the float (IPO + PIPE). This excludes employees who may have sold since deal close. 14.4M shares are SHORT - it's cover time!" |
ForoNaves: foronauta
01-jun-2021 08:14
#647
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Hola a tod@s!
Daros las gracias a toooooooodos los que habéis comentado en este hilo. Desde mi punto de vista este quizás sea uno de los mejores hilo de este gracioso foro. Anteayer vi la noticia de que HIMS (https://finance.yahoo.com/quote/HIMS/) Empresa "interesante" será añadida al Russel2000 con lo que muchos fondos indexados tendrán que incorporarlo a sus carteras, etc... Por técnico puedo ver que ha roto el Creek (no recuerdo qué autor acuñó este término...) Quizás sea un buen momento para comprar unas calls? Yo me habría arriesgado, pero no tengo cuenta operativa en un trader con opciones XD Buen trading a tod@s!! "$HIMS projected by JP Morgan to be added to Russell 2000 on 6/25. Indexers need to buy 10.5M shares which is 5.4% of shares outstanding but 37.5% of the float (IPO + PIPE). This excludes employees who may have sold since deal close. 14.4M shares are SHORT - it's cover time!" No se si tuvo un sobrecastigo por la poca popularidad y la desconfianza en las SPACs ultimamente y es una recuperacion "normal" o si es precisamente una respuesta a lo que comentas sabiendo que iba a a entrar en el Russell 2000 y ya se empezaron a hacer esas compras... que yo sepa ETFs y demas pueden ir adelantando compras (como paso con Tesla en el SP500 por ejemplo que tenia una cotizacion descomunal) para no afectar demasiado de golpe a la accion... si fuese lo primero tiene buena pinta pero si es lo 2 limitaria bastante el upside... es cierto que todavia falta casi un mes... Vamos... que cuando la añadan te digo si era buena idea o no... Voy a mirarlo un poco mas pero no descarto hacer un poco de gambling... Gracias por la aportacion Sobre lo de negrita... a que esperas? estarias a tiempo de estrenarte con esta todavia...
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ForoCoches: Usuario
01-jun-2021 13:14
#648
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Hola a tod@s!
Daros las gracias a toooooooodos los que habéis comentado en este hilo. Desde mi punto de vista este quizás sea uno de los mejores hilo de este gracioso foro. Anteayer vi la noticia de que HIMS (https://finance.yahoo.com/quote/HIMS/) Empresa "interesante" será añadida al Russel2000 con lo que muchos fondos indexados tendrán que incorporarlo a sus carteras, etc... Por técnico puedo ver que ha roto el Creek (no recuerdo qué autor acuñó este término...) Quizás sea un buen momento para comprar unas calls? Yo me habría arriesgado, pero no tengo cuenta operativa en un trader con opciones XD Buen trading a tod@s!! "$HIMS projected by JP Morgan to be added to Russell 2000 on 6/25. Indexers need to buy 10.5M shares which is 5.4% of shares outstanding but 37.5% of the float (IPO + PIPE). This excludes employees who may have sold since deal close. 14.4M shares are SHORT - it's cover time!" Esta empezo a cotizar via SPAC, y hace un par de semanas llego a tocar los $8 por accion, ahora esta a 14...
No se si tuvo un sobrecastigo por la poca popularidad y la desconfianza en las SPACs ultimamente y es una recuperacion "normal" o si es precisamente una respuesta a lo que comentas sabiendo que iba a a entrar en el Russell 2000 y ya se empezaron a hacer esas compras... que yo sepa ETFs y demas pueden ir adelantando compras (como paso con Tesla en el SP500 por ejemplo que tenia una cotizacion descomunal) para no afectar demasiado de golpe a la accion... si fuese lo primero tiene buena pinta pero si es lo 2 limitaria bastante el upside... es cierto que todavia falta casi un mes... Vamos... que cuando la añadan te digo si era buena idea o no... Voy a mirarlo un poco mas pero no descarto hacer un poco de gambling... Gracias por la aportacion Sobre lo de negrita... a que esperas? estarias a tiempo de estrenarte con esta todavia... Lo intenté precisamente con Tesla, pero no llegué a una conclusión clara y lo dejé...pero me quedó la curiosidad para nuevos casos como este que ahora se nos presenta. |
ForoCoches: Usuario
01-jun-2021 13:19
#649
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Duda para expertos. Este año fiscal vendo unas acciones en pérdidas que me permite compensar otras plusvalías...siempre y cuando no las vuelva a recomprar en dos meses. Como la acción me sigue gustando y me huelo que será justamente vender y antes de los dos meses pegar el subidón, pregunto: Cual sería la operativa con derivados más económica para mantener exposición al potencial alcista del subyacente durante esos dos meses hasta la recompra? Gracias. |
¡¿?!
01-jun-2021 15:02
#650
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Duda para expertos.
Este año fiscal vendo unas acciones en pérdidas que me permite compensar otras plusvalías...siempre y cuando no las vuelva a recomprar en dos meses. Como la acción me sigue gustando y me huelo que será justamente vender y antes de los dos meses pegar el subidón, pregunto: Cual sería la operativa con derivados más económica para mantener exposición al potencial alcista del subyacente durante esos dos meses hasta la recompra? Gracias. Como veo que la acción te gusta, supongo que no te importará tenerla al precio de la put (eso significaría que el escenario alcista que temías no se cumplió), y si la acción se dispara (como previste) ahí tienes la call dando pasta. Es una idea, pero seguramente haya alguna posibilidad más. |
ForoCoches: Usuario
01-jun-2021 15:38
#651
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Sin ser experto, diría que quizá comprar una call ATM a dos meses y vender una put ATM (si te interesa ese precio para comprar) a dos meses para reducir la prima pagada. Sería una posición sintética 100%, equivalente a tener las acciones (ambas posiciones son alcistas por naturaleza).
Como veo que la acción te gusta, supongo que no te importará tenerla al precio de la put (eso significaría que el escenario alcista que temías no se cumplió), y si la acción se dispara (como previste) ahí tienes la call dando pasta. Es una idea, pero seguramente haya alguna posibilidad más.
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ForoCoches: Miembro
01-jun-2021 16:01
#652
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Pero asegurate de si para tus acciones son dos meses o doce meses la norma antiaplicacion. Las acciones españolas son dos meses y en teoria las americanas son doce meses...digo en teoria porque otro forero puso un post con una serie de disposiciones que ponia en duda que para las americanas fueran doce meses...si lo encuentro te lo posteo luego |
ForoCoches: Miembro
01-jun-2021 16:04
#653
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mirate este post sobre la norma antiaplicacion. https://www.forocoches.com/foro/show...#post403771462 |
ForoCoches: Usuario
01-jun-2021 16:14
#654
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mirate este post sobre la norma antiaplicacion.
https://www.forocoches.com/foro/show...#post403771462  Si alguien me puede copiar el post, más agradecido todavía, pues no puedo entrar todavía a los +prv. |
Siempre positivo
01-jun-2021 17:27
#655
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Muy amable smolarek. Me has dejado torcido con la norma de los doce meses, pues efectivamente son acciones estadounidenses que son las que entran en la duda. Aprovecho para señalar que no invertiría jamás de los jamases en acciones españolas, ni con el dinero de otro ni a punta de pistola ni de ningún modo imaginable en este universo
Si alguien me puede copiar el post, más agradecido todavía, pues no puedo entrar todavía a los +prv. “yo he estado revisando este tema y he llegado a la conclusion que a los mercados americanos aplica exactamente la misma norma de los 2 meses, desde la barra del bar paso a explicarme: en la web de la AEAT pone: Cita Si se trata de valores o participaciones no admitidos a negociación en alguno de los mercados secundarios oficiales de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004 relativa a los mercados de instrumentos financieros cuando el contribuyente hubiera adquirido valores homogéneos en el año anterior o posterior a dichas transmisiones. te vas a la directiva que indica (2004/39/CE) y resulta que esta derogada por la 2014/65/UE que luego se modifica en 2016 pero en 2017 sale esta otra directiva que modifica la anterior y dice: Cita A efectos de lo dispuesto en el artículo 23, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 600/2014, se considerará que el marco jurídico y de supervisión de los Estados Unidos de América aplicable a los mercados de valores nacionales y a los sistemas alternativos de negociación registrados en la Securities and Exchange Commission y que figuran en el anexo de la presente Decisión es equivalente a los requisitos aplicables a los mercados regulados definidos en la Directiva 2014/65/UE, derivados del Reglamento (UE) n.o 596/2014, del título III de la Directiva 2014/65/UE, del título II del Reglamento (UE) n.o 600/2014 y de la Directiva 2004/109/CE, y está sujeto a una supervisión y un control del cumplimiento efectivos y basicamente enumera los mercados estadounidenses dependientes de la SEC que los equiparan a los mercados europeos no se si se me escapa algo, no soy abogado pero a priori diria que es como digo” No sé si el shur tendrá razón. Lo que sí sé de buena tinta es que para valores americanos, Hacienda aplica doce meses y se pasa por el forro toda esa normativa que comenta. Algo así como con el 720, ilegal pero que ahí sigue. |
ForoCoches: Usuario
01-jun-2021 17:30
#656
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Aquí lo tienes:
“yo he estado revisando este tema y he llegado a la conclusion que a los mercados americanos aplica exactamente la misma norma de los 2 meses, desde la barra del bar paso a explicarme: en la web de la AEAT pone: Cita Si se trata de valores o participaciones no admitidos a negociación en alguno de los mercados secundarios oficiales de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004 relativa a los mercados de instrumentos financieros cuando el contribuyente hubiera adquirido valores homogéneos en el año anterior o posterior a dichas transmisiones. te vas a la directiva que indica (2004/39/CE) y resulta que esta derogada por la 2014/65/UE que luego se modifica en 2016 pero en 2017 sale esta otra directiva que modifica la anterior y dice: Cita A efectos de lo dispuesto en el artículo 23, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 600/2014, se considerará que el marco jurídico y de supervisión de los Estados Unidos de América aplicable a los mercados de valores nacionales y a los sistemas alternativos de negociación registrados en la Securities and Exchange Commission y que figuran en el anexo de la presente Decisión es equivalente a los requisitos aplicables a los mercados regulados definidos en la Directiva 2014/65/UE, derivados del Reglamento (UE) n.o 596/2014, del título III de la Directiva 2014/65/UE, del título II del Reglamento (UE) n.o 600/2014 y de la Directiva 2004/109/CE, y está sujeto a una supervisión y un control del cumplimiento efectivos y basicamente enumera los mercados estadounidenses dependientes de la SEC que los equiparan a los mercados europeos no se si se me escapa algo, no soy abogado pero a priori diria que es como digo” No sé si el shur tendrá razón. Lo que sí sé de buena tinta es que para valores americanos, Hacienda aplica doce meses y se pasa por el forro toda esa normativa que comenta. Algo así como con el 720, ilegal pero que ahí sigue. Aprovecho como viene siendo ya habitual para cagarme en la hijoputísima hacienda tercermundista española de mierda. 
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Soy Curro Jiménez
01-jun-2021 17:53
#657
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Buenas tardes. Os leo (y opero algo) desde hace tiempo pero nunca había escrito por no tener nada que aportar. Resulta que al entrar a mi cuenta de IB (web), he visto que me han desaparecido los datos de mercado de opciones. Sigo teniendo permisos de negociación (he vendido un par de call cubiertas sobre GNK por cierto) pero no consigo cargar los valores de mercado. Es más, en cualquier valor, al entrar a la "cadena de opciones" me dice "Please enable Realtime Communication to use this application". ¿Qué me he perdido? ¿Han cambiado algo con el nuevo mes? Llevo un rato intentando contactar por chat, pero no responde nadie. EDITO: desde TWS sí tengo los datos. Pero odio esa plataforma. La odio. |
Editado: 01-jun-2021 18:01 -
ForoCoches: Miembro
01-jun-2021 19:48
#658
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Muy amable smolarek. Me has dejado torcido con la norma de los doce meses, pues efectivamente son acciones estadounidenses que son las que entran en la duda. Aprovecho para señalar que no invertiría jamás de los jamases en acciones españolas, ni con el dinero de otro ni a punta de pistola ni de ningún modo imaginable en este universo
Si alguien me puede copiar el post, más agradecido todavía, pues no puedo entrar todavía a los +prv. te pongo los enlaces que ha puesto el forero del post original por si te sirven de algo yo he estado revisando este tema y he llegado a la conclusion que a los mercados americanos aplica exactamente la misma norma de los 2 meses, desde la barra del bar paso a explicarme: en la web de la AEAT pone: https://www.agenciatributaria.es/AEA...smisiones.html Cita: Si se trata de valores o participaciones no admitidos a negociación en alguno de los mercados secundarios oficiales de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004 relativa a los mercados de instrumentos financieros cuando el contribuyente hubiera adquirido valores homogéneos en el año anterior o posterior a dichas transmisiones. te vas a la directiva que indica (2004/39/CE) https://eur-lex.europa.eu/legal-cont...x%3A32004L0039 y resulta que esta derogada por la 2014/65/UE https://eur-lex.europa.eu/legal-cont...X%3A32014L0065 que luego se modifica en 2016 https://eur-lex.europa.eu/legal-cont...X%3A32016L1034 pero en 2017 https://eur-lex.europa.eu/legal-cont...X%3A32017D2320 sale esta otra directiva que modifica la anterior y dice: Cita: A efectos de lo dispuesto en el artículo 23, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 600/2014, se considerará que el marco jurídico y de supervisión de los Estados Unidos de América aplicable a los mercados de valores nacionales y a los sistemas alternativos de negociación registrados en la Securities and Exchange Commission y que figuran en el anexo de la presente Decisión es equivalente a los requisitos aplicables a los mercados regulados definidos en la Directiva 2014/65/UE, derivados del Reglamento (UE) n.o 596/2014, del título III de la Directiva 2014/65/UE, del título II del Reglamento (UE) n.o 600/2014 y de la Directiva 2004/109/CE, y está sujeto a una supervisión y un control del cumplimiento efectivos y basicamente enumera los mercados estadounidenses dependientes de la SEC que los equiparan a los mercados europeos no se si se me escapa algo, no soy abogado pero a priori diria que es como digo |
ForoCoches: Usuario
01-jun-2021 20:55
#659
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te pongo los enlaces que ha puesto el forero del post original por si te sirven de algo
yo he estado revisando este tema y he llegado a la conclusion que a los mercados americanos aplica exactamente la misma norma de los 2 meses, desde la barra del bar paso a explicarme: en la web de la AEAT pone: https://www.agenciatributaria.es/AEA...smisiones.html Cita: Si se trata de valores o participaciones no admitidos a negociación en alguno de los mercados secundarios oficiales de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004 relativa a los mercados de instrumentos financieros cuando el contribuyente hubiera adquirido valores homogéneos en el año anterior o posterior a dichas transmisiones. te vas a la directiva que indica (2004/39/CE) https://eur-lex.europa.eu/legal-cont...x%3A32004L0039 y resulta que esta derogada por la 2014/65/UE https://eur-lex.europa.eu/legal-cont...X%3A32014L0065 que luego se modifica en 2016 https://eur-lex.europa.eu/legal-cont...X%3A32016L1034 pero en 2017 https://eur-lex.europa.eu/legal-cont...X%3A32017D2320 sale esta otra directiva que modifica la anterior y dice: Cita: A efectos de lo dispuesto en el artículo 23, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 600/2014, se considerará que el marco jurídico y de supervisión de los Estados Unidos de América aplicable a los mercados de valores nacionales y a los sistemas alternativos de negociación registrados en la Securities and Exchange Commission y que figuran en el anexo de la presente Decisión es equivalente a los requisitos aplicables a los mercados regulados definidos en la Directiva 2014/65/UE, derivados del Reglamento (UE) n.o 596/2014, del título III de la Directiva 2014/65/UE, del título II del Reglamento (UE) n.o 600/2014 y de la Directiva 2004/109/CE, y está sujeto a una supervisión y un control del cumplimiento efectivos y basicamente enumera los mercados estadounidenses dependientes de la SEC que los equiparan a los mercados europeos no se si se me escapa algo, no soy abogado pero a priori diria que es como digo
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ForoNaves: foronauta
02-jun-2021 19:21
#660
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Duda para expertos.
Este año fiscal vendo unas acciones en pérdidas que me permite compensar otras plusvalías...siempre y cuando no las vuelva a recomprar en dos meses. Como la acción me sigue gustando y me huelo que será justamente vender y antes de los dos meses pegar el subidón, pregunto: Cual sería la operativa con derivados más económica para mantener exposición al potencial alcista del subyacente durante esos dos meses hasta la recompra? Gracias. Sin ser experto, diría que quizá comprar una call ATM a dos meses y vender una put ATM (si te interesa ese precio para comprar) a dos meses para reducir la prima pagada. Sería una posición sintética 100%, equivalente a tener las acciones (ambas posiciones son alcistas por naturaleza).
Como veo que la acción te gusta, supongo que no te importará tenerla al precio de la put (eso significaría que el escenario alcista que temías no se cumplió), y si la acción se dispara (como previste) ahí tienes la call dando pasta. Es una idea, pero seguramente haya alguna posibilidad más. En USA intente simplemente comprar una call muy ITM para 1 mes y pico vista (en USA la norma es un mes) y los cabrones me lo acabaron poniendo en "disallowed sales wash" o algo asi asi que la jugada me sirvio para perder la antiguedad de las acciones.Me sorprendio porque tengo amigos que en su momento hicieron simples cambios entre SPY y VOO y 0 problemas.
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