¿Se puede vivir de las opciones? Ganando pasta con estrategias Theta
ForoCoches: Usuario
16-may-2021 23:31
#601
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Y si no lo tienes, toca apechugar a mercado como un campeón (naked call). Que alguien me corrija si existe algún matiz. |
ForoCoches: Miembro
17-may-2021 02:14
#603
| Gracias TeslaCAT, así lo entiendo yo también según lo leído en libros y blogs, pero prefería preguntar antes de aventurarme a ello. |
Expatriado.Caribe Colombo
17-may-2021 21:26
#604
ForoCoches: Usuario
17-may-2021 22:17
#605
 Ahora bien, nada dura para siempre y quien sabe si lo acaben gozando los que quedan aprovechando la debilidad del sector y de Tesla en particular este semestre. En lo que sí coincido totalmente y también practico es en la apuesta por VW. |
ForoNaves: foronauta
18-may-2021 01:35
#606
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Muy interesante. Hasta no hace mucho, los bajistas en Tesla han sido máquinas de perder dinero. Y no poco precisamente.
Ahora bien, nada dura para siempre y quien sabe si lo acaben gozando los que quedan aprovechando la debilidad del sector y de Tesla en particular este semestre. En lo que sí coincido totalmente y también practico es en la apuesta por VW. Yo concretamente me deshice de todas mi posiciones cuando estaba a 870, pero vaya... muchisimo antes la veia ultramegacara. Sigue pareciendome que esta muy muy sobrevalorada, lo que no quita para que recupere y siga subiendo. |
Editado: 18-may-2021 01:50 -
ForoCoches: Miembro
18-may-2021 08:12
#607
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Pues parece que DKNG no va a recuperar a tiempo y me voy a comer mi DKNG May'21 PUT 55 @ 3.05 , como lo veo ahora mismo tengo varias opciones: - 1) Comérmela sin más a 55 habiéndome llevado los $300 de premium, soy bullish en ésta acción así que la veo recuperando valor a medio plazo, aunque me jode tenerla con un -17% de primeras. - 2) Cerrarla por unos $1000, pérdidas 700. Posiblemente comprar unas cuantas a éste precio, pero no 100 por si cae un pelín más. - 3) "Rolear": Cerrarla por unos $1000, abrir otra a Junio ligeramente OTM, por ejemplo Jun'18 45.00 @ 4.00, pérdidas de $300. Te dicen que siempre rolees por débit, pero es una gilipollada ya que al cerrar la operación ya has perdido la pasta y es el engaño del coste hundido, roleando a ésta reduciría la pérdida a la mitad, o precio medio si me la acabo comiendo. |
ForoCoches: Miembro
19-may-2021 19:42
#609
¿Alguien sabe que significa la "C" en el último precio negociado en una opción? (interactive brokers en este caso)
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¡¿?!
19-may-2021 21:38
#610
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Que alguien me corrija si me equivoco. Pd.: Tengo vendidas tres puts sobre MARA a 10 por 75 USD en total. Tiene que bajar un 50% para llegar al strike, pero en las circunstancias actuales en las criptos vete a saber... 
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ForoXiaomi: Miembro
19-may-2021 22:56
#611
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Yo las compré hace 2 días a strike 15. Ayer las podía haber cerrado con 52% profit y evidentemente, no lo hice. |
ForoCoches: Miembro
19-may-2021 23:42
#612
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Creo que se refiere al último precio antes del cierre de la sesión anterior ('C' de 'Close').
Que alguien me corrija si me equivoco. Pd.: Tengo vendidas tres puts sobre MARA a 10 por 75 USD en total. Tiene que bajar un 50% para llegar al strike, pero en las circunstancias actuales en las criptos vete a saber... Entiendo que son strikes que todavía no se han operado en la sesión, pero que se operaron en sesiones anteriores. |
ForoCoches: Miembro
20-may-2021 18:03
#613
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¿Qué tal, shures? Os lanzo esta pregunta, muy posible que sea una idiotez: para calcular el probability ITM si no te lo da el bróker, ¿hay alguna herramienta online/fórmula para esto o el Delta es lo suficientemente fiable? 
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ForoCoches: Miembro
20-may-2021 21:10
#614
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https://www.optionsprofitcalculator.com/ |
ForoCoches: Miembro
20-may-2021 21:25
#615
 la costumbre de usar Waffles. ¡Gracias! |
ForoCoches: Usuario
21-may-2021 22:28
#616
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Dicho esto, según el valor y el broker, se puede tirar la vida para ver actualizada a trompicones la cadena de opciones, de forma que operas algo a ciegas incluso muy avanzada la sesión, con esa foto ya muy desfasada del precio en opciones poco líquidas, lo cual te obliga a mirar en otras webs, jugártela a mercado, intentarlo con órdenes limitadas o al menos midprice... |
¡¿?!
21-may-2021 23:23
#617
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El precio C es el último de la sesión anterior, el de cierre, como te comentan.
Dicho esto, según el valor y el broker, se puede tirar la vida para ver actualizada a trompicones la cadena de opciones, de forma que operas algo a ciegas incluso muy avanzada la sesión, con esa foto ya muy desfasada del precio en opciones poco líquidas, lo cual te obliga a mirar en otras webs, jugártela a mercado, intentarlo con órdenes limitadas o al menos midprice... |
ForoCoches: Miembro
21-may-2021 23:46
#618
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Muy cierto lo de la información de algunas cadenas de opciones. En IBKR hay subyacentes en los que como no haya mucha liquidez les cuesta mucho mostrar la información de strikes un poco más alejados de lo normal. Salvo que insista varias veces, no se me muestra el interés abierto ni el spread (aunque el volumen sí suele aparecer más).
En la cuenta demo he visto que la web da muchos problemas, pero no sé si es por ser demo o realmente va así de mal. Sin embargo la aplicación de escritorio me funcionaba bien. |
¡¿?!
22-may-2021 00:30
#619
| Opero casi siempre con el TWS; con la app de móvil apenas opero, pero parece que ahí cargan mejor los datos, al menos a veces. |
ForoCoches: Miembro
22-may-2021 11:56
#620
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Que alguien me corrija si estoy dando mala info al shur. Tu has adquirido la obligación de comprar por 20 algo que a fecha de vencimiento efectivamente vale menos. Por lo que esa diferencia es lo que se ha llevado el comprador de tu put menos la prima que ha pagado |
Editado: 22-may-2021 11:59 -
ForoCoches: Miembro
22-may-2021 12:06
#621
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Alguien ha pagado por la put una prima de 1.09 a strike 20.
Eso significa que solo tiene beneficio si el valor llega a menos de 18.91. Ahora mismo esta a 19.75. Creia que las puts no las ejecutaban si no pasaban su breakeven ( si la accion vale menos que el precio del strike - premium) |
ForoCoches: Usuario
26-may-2021 11:31
#622
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Estos meses que llevamos de castigo al growth e hypergrowth, como no se queden en un susto semestral y lleven a un 2021 decepcionante, la única ventaja para algunos será la de materializar pérdidas para compensar plusvalías y minorizar con ello la factura fiscal. Con ello en mente de cara a diciembre/enero, pregunto: La regla de los dos meses, no aplica para opciones, verdad? |
¡¿?!
26-may-2021 11:43
#623
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Pienso que no, porque siempre que leo acerca de la normativa se habla de acciones propiamente dichas. Sin embargo, en la propia ley se hace referencia al término 'valores homogéneos', y ahí es donde reside mi duda acerca de si las opciones sobre el subyacente X cuentan como si se tratase de acciones del subyacente X. Por otro lado, la ley destaca que se podrán imputar las pérdidas si has transmitido (=vendido) la posición completa. En mi caso no debería tener problemas, ya que yo gestiono las posiciones completas, y no por partes. Un artículo al respecto. |
ForoCoches: Usuario
26-may-2021 12:17
#624
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Pienso que no, porque siempre que leo acerca de la normativa se habla de acciones propiamente dichas. Sin embargo, en la propia ley se hace referencia al término 'valores homogéneos', y ahí es donde reside mi duda acerca de si las opciones sobre el subyacente X cuentan como si se tratase de acciones del subyacente X.
Por otro lado, la ley destaca que se podrán imputar las pérdidas si has transmitido (=vendido) la posición completa. En mi caso no debería tener problemas, ya que yo gestiono las posiciones completas, y no por partes. Un artículo al respecto. 
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ForoCoches: Miembro
26-may-2021 19:48
#625
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No, para derivados (opciones, futuros, CFDs, Forex,...) no aplica |
ForoCoches: Miembro
27-may-2021 20:21
#626
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Atención! Lo escrito a continuación es una reflexión que puede ser errónea. Allá voy: En caso de ser asignado en la venta de una PUT, el riesgo se reducirá en caso de que se trate de una acción con precios "estables" dentro de un rango limitado. Es decir, si vendes una PUT a Strike 50 en una acción que en los últimos 3 años se ha movido entre los 42$ y los 57$ y no hay nada que haga pensar que la tendencia va a cambiar, se supone que será más sencillo vender las acciones (o una call) por encima del precio de compra. Si mi teoría hace aguas agradezco correcciones antes de que me meta una hostia en bolsa. De momento estoy operando con este tipo de acciones (las que he encontrado). Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿hay alguna web dónde localizar este tipo de acciones "estables" en el tiempo en un rango de precios? |
ForoCoches: Usuario
27-may-2021 23:25
#627
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Atención! Lo escrito a continuación es una reflexión que puede ser errónea. Allá voy:
En caso de ser asignado en la venta de una PUT, el riesgo se reducirá en caso de que se trate de una acción con precios "estables" dentro de un rango limitado. Es decir, si vendes una PUT a Strike 50 en una acción que en los últimos 3 años se ha movido entre los 42$ y los 57$ y no hay nada que haga pensar que la tendencia va a cambiar, se supone que será más sencillo vender las acciones (o una call) por encima del precio de compra. Si mi teoría hace aguas agradezco correcciones antes de que me meta una hostia en bolsa. De momento estoy operando con este tipo de acciones (las que he encontrado). Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿hay alguna web dónde localizar este tipo de acciones "estables" en el tiempo en un rango de precios? Edito:No sé si era este: https://app.fdscanner.com/scanner |
ForoCoches: Usuario
27-may-2021 23:30
#628
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ForoCoches: Miembro
27-may-2021 23:35
#629
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Había salido algún screener de volatilidad implícita (dato clave para operar con opciones). Algún compañero nos la recordará, que esto siempre interesa!
Edito:No sé si era este: https://app.fdscanner.com/scanner Me lo apunto para estudiar el fin de semana |
¡¿?!
27-may-2021 23:38
#630
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Atención! Lo escrito a continuación es una reflexión que puede ser errónea. Allá voy:
En caso de ser asignado en la venta de una PUT, el riesgo se reducirá en caso de que se trate de una acción con precios "estables" dentro de un rango limitado. Es decir, si vendes una PUT a Strike 50 en una acción que en los últimos 3 años se ha movido entre los 42$ y los 57$ y no hay nada que haga pensar que la tendencia va a cambiar, se supone que será más sencillo vender las acciones (o una call) por encima del precio de compra. Si mi teoría hace aguas agradezco correcciones antes de que me meta una hostia en bolsa. De momento estoy operando con este tipo de acciones (las que he encontrado). Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿hay alguna web dónde localizar este tipo de acciones "estables" en el tiempo en un rango de precios? Los valores de baja volatilidad son un arma de doble filo, de igual manera que lo son los valores de alta volatilidad, pero en sentidos opuestos. Las de baja volatilidad (las blue chip de toda la vida, como T, KO, PM, K, BAC, ENB, O...) tienen la ventaja de que es muy poco probable que te dejen en barrena con pérdidas latentes del 15% o más... pero a cambio debes aceptar que las primas en general van a ser mucho menores, sobre todo si pretendes vender calls bastante OTM porque esperas una revalorización interesante. Se aplica lo mismo para los rolos, que generarán un crédito neto modesto incluso cerca del dinero. Los valores de volatilidad moderada o alta volatilidad (ejemplos: PLUG, TLRY, MARA, FUBO, MVIS...) funcionan al revés: tendrás que aceptar fluctuaciones del precio mucho más amplias, pero a cambio los rolos que hagas serán mucho más lucrativos incluso bastante OTM, y las calls OTM serán mucho mejor pagadas, aparte de que ganarás mayor recorrido al alza. Dicho esto, casa uno operará con los valores con los que más a gusto se encuentre y que sirvan mejor a sus objetivos. Yo mismo empecé con blue chips porque me daban más tranquilidad, pero según he ido aprendiendo he ido derivando mi operativa a subyacentes de volatilidad media, alta o, según el caso, muy alta. Pd.: Sobré cómo buscar empresas con poca fluctuación, otra alternativa sería hacer un screener con el bróker y filtrar las empresas que tengan menos de un 20% de volatilidad implícita. O bien filtrar empresas por beta, que también es un proxy de la volatilidad de un valor respecto al índice de referencia. |
Editado: 27-may-2021 23:40 -