¿Se puede vivir de las opciones? Ganando pasta con estrategias Theta
ForoCoches: Miembro
11-abr-2021 17:54
#181
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Muy interesante shur, te voy a copiar varias cosas de tu setup de IBKR para el mío, ya que hasta ahora lo pillaba todo de yahoo finances y mis excels y luego sólo metía las órdenes en TWS. Para acabar, utilizo TradingView para registrar mis posiciones actuales y establecer una línea azul vertical para señalar el vencimiento de mi posición y una línea verde horizontal para señalar el strike. De esta manera elaboro una lista de seiguimiento de toads mis posiciones vigentes (una lista que cambia continuamente, porque todas las semanas entran y salen nuevos valores, aparte de los rolos que vaya haciendo y los vencimientos que vayan cumpliéndose):
Esto me ha gustado mucho también, no sabía que se quedaban guardadas las lineas en la cuenta gratuita cuando cambias tickers. |
ForoXiaomi: Miembro
11-abr-2021 20:47
#182
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¿Podéis recomendar algún video sobre análisis técnico? Se lo básico y sería un buen complemento para abordar las opciones con más confianza. Por ahora estoy empezando con The wheel. |
ForoCoches: Miembro
12-abr-2021 03:05
#183
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Es no es sacarla del campo. Es sacarla del planeta! También te digo... cómo andarías antes para cascarte una call de 30k euros jeje Felicidades! |
ForoCoches: Miembro
12-abr-2021 03:56
#184
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Personalmente el AT me sirve para automatizar mis operaciones y quitar la parte emocional, por ejemplo: Día rojo, cerca de un nivel de soporte X, y con el RSI overbought o cerca? Vendo PUT, porque las probabilidades de que vaya para arriba y no ser asignado son mayores. Lo que no quiere decir que el día siguiente siga cayendo, por eso debes sentirte cómodo con ser asignado a esos precios si llega el momento, o pagar por tu error cerrando la operación. |
ForoNaves: foronauta
12-abr-2021 05:37
#185
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Soy muy, pero que muy bullish con Palantir. En tal caso, mi operativa no pasa ni por acciones ni siquiera calls ITM.
Durante abril y antes de los resultados de mayo, voy a comprar leaps muy OTM, enero23 strike 60, aprovechando la baja volatilidad actual para lo que venía siendo un Palantir (línea amarilla).  100 contratos por unos $34k. Si todo sale como espero, la revalorización me permitirá comprar una burrada de acciones y después ya simplemente a vender calls como un señor. Ahora el enero 2023 strike 60 esta a 3.4 El strike 30 esta a 7.2 El precio de equilibrio entre ambas opciones es casi 90 dolares, eso significa un casi x4 desde niveles actuales (casi x3 desde maximos), sin embargo la de strike 30 con subir "solo" un 50% ya empiezas a generar beneficios, con la de 60 tiene que hacer un +150%. Y podrias "dejar de sufrir" por el paso del tiempo con esa subida "moderada" (si consideramos un 50% moderado claro esta) permitiendote alargar la estrategia (o volver a 60 si ves que la cosa marcha con los beneficios conseguidos) Efectivamente si subiese a 150 ganarias un ~70% mas con strike 60, pero llegar a esos niveles requiere que haga un x6. Tan claro ves que va a llegar a 100 pavos? Comparativa rapida entre strike 30, strike 60 y tener acciones a pelo: 
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Forocoches: Gran Miembro
12-abr-2021 05:49
#186
| Cooomo? De 30k a 12M? Chacho explica mejor es jugada, mis dieses |
ForoCoches: Miembro
12-abr-2021 08:44
#187
Pues parece que llego tarde a abrir la LEAP call de BABA, a abierto +10% en Hong Kong  . Habrá que esperar al siguiente drama chino para pillarla más barata.
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ForoCoches: Usuario
12-abr-2021 10:37
#188
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Shur que te lleva al strike 60? a ver, entiendo la logica... eres muy bullish... pero cuan bullish?
Ahora el enero 2023 strike 60 esta a 3.4 El strike 30 esta a 7.2 El precio de equilibrio entre ambas opciones es casi 90 dolares, eso significa un casi x4 desde niveles actuales (casi x3 desde maximos), sin embargo la de strike 30 con subir "solo" un 50% ya empiezas a generar beneficios, con la de 60 tiene que hacer un +150%. Y podrias "dejar de sufrir" por el paso del tiempo con esa subida "moderada" (si consideramos un 50% moderado claro esta) permitiendote alargar la estrategia (o volver a 60 si ves que la cosa marcha con los beneficios conseguidos) Efectivamente si subiese a 150 ganarias un ~70% mas con strike 60, pero llegar a esos niveles requiere que haga un x6. Tan claro ves que va a llegar a 100 pavos? Comparativa rapida entre strike 30, strike 60 y tener acciones a pelo: Estoy tan quemado por la de veces que he comprado strikes conservadores en empresas que lo han acabado petando y que han quedado enseguida enterrados ITM por el miedo a perder la prima a vencimiento, que ahora que disparo con pólvora del rey el planteamiento es mucho más agresivo: pocas empresas en las que sea muy bullish, poco importe en cada una de ellas, pero eso sí, maximizando el nº de contratos con strikes a priori kamikazes. Lo único en que soy conservador es en el plazo: le dejo dos años y procuro comprar con volatilidades razonables. Por decirlo de un modo poco técnico, le he perdido el miedo a los strikes altos, puesto que si acierto con el movimiento de precio del subyacente, son los que más se revalorizan, con la idea de rolar antes de vencimiento a strikes ya sí cada vez más conservadores, pero la primera bola de nieve tiene que ser ya agresiva o ya ni empiezo. |
ForoCoches: Usuario
12-abr-2021 10:42
#189
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Alguien me dijo en octubre de 2019: "todo a Tesla y además, tiene que ser ahora". No hice caso inmediato, porque ni estaba suficientemente formado en opciones como me proponía, ni lo vi claro porque a más leía, más dudas me entraban y así me tiré todo un trimestre perdido hasta que me entró el fomo, ya en enero de 2020, cuando Tesla ya había dado un brinco desde el tedioso lateral anterior. Y Tesla pasó a la historia de la bolsa. De ser un posible bluf en eternas pérdidas a colarse en el top10 del s&p500. Fijaros en el ranking a cierre del año. El típico baile de sillas de un año para otro y va Tesla y sube 190 posiciones de golpe.  Pues bien, este crecimiento, cogido con opciones antes de que se disparase la volatilidad, teniendo la convicción suficiente como para compar strikes agresivos, muy OTM, tirados de precio a vistas de hoy han entregado pese a la reciente corrección de todo lo tecnológico primas suculentas. Tengo un excel guarro que estos dias tengo que afinar de cara al irpf en que se ven las posiciones en azul ya cobradas y las que tengo abiertas para Tesla de aquí a 2023. Lo próximo es septiembre de este año. No está nada mal, coincidiremos, pero como mi referencia mental es justo el trimestre anterior en que Tesla explotó para siempre, cuando hago la cuenta del número de contratos que hubiese podido llegar a comprar de haber hecho caso en su dia e ir ya por el tercer rolo, me pongo medio malo. 
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ForoXiaomi: Miembro
12-abr-2021 11:28
#190
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No sabría decirte, pero cualquiera shur. Cualquier canal que hable de conceptos simples para análisis técnico te bastará. Medias simples, exponenciales, RSI, MACD, y poco más. A partir de ahí puedes complicarlo lo que quieras y leer posos del café para predecir el futuro, pero ten en cuenta que el AT solo describe ocurrencias pasadas y te puede dar pistas sobre la probabilidad de que algo suceda, pero no predice un carajo.
Personalmente el AT me sirve para automatizar mis operaciones y quitar la parte emocional, por ejemplo: Día rojo, cerca de un nivel de soporte X, y con el RSI overbought o cerca? Vendo PUT, porque las probabilidades de que vaya para arriba y no ser asignado son mayores. Lo que no quiere decir que el día siguiente siga cayendo, por eso debes sentirte cómodo con ser asignado a esos precios si llega el momento, o pagar por tu error cerrando la operación. Cierto es que si me pongo a interpretar figuras puedo profundizar infinito y prefiero invertir ese tiempo en profundizar más en las opciones en sí. |
¡¿?!
12-abr-2021 12:01
#191
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- Soportes claros, bien marcados por el precio o por medias móviles que hayan respondido biendn el pasado. Si son dobles o triples suelos, mejor. - RSI de 55 como máximo (un RSI de 50 en acciones en tendencia alcista es bajo). - Zonas de consolidación del precio, donde haya habido mucho volumen de negociación. Con estos parámetros opero, y ni siquiera espero el momento perfecto para entrar, sino que pongo el strike donde considero mientras reciba una prima con la que esté conforme. Pd.: También entró a veces en empresas muy volátiles que vengan de caídas salvajes, pero poniendo el strike a unas 5 o 10 deltas. |
ForoCoches: Usuario
12-abr-2021 12:16
#193
| Qué cabrón, jaja! Cuales tienes compradas, que BABA me tira mucho también, pero hoy con un +6% como marca, complicado. |
ForoCoches: Miembro
12-abr-2021 12:30
#194
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Vendí mi posición (100€ de perdida) y la roté por una CALL BABA JUN17'22 strike 260 @25,70. Con esto me queda un B/E a 286$ a vencimiento. Espero que antes de fin de año la vea superar los 300$. |
Editado: 12-abr-2021 12:35 -
ForoCoches: Miembro
12-abr-2021 15:12
#196
| Ahí lo malo es hacienda. Si realizas beneficios el montante a pagar es una barbaridad, y claro, como para dejar parado tanto dinero hasta la declaración. Y como vengan mal dadas, la deuda sigue ahí. No sé vosotros, pero nunca hablamos de hacienda, y es un quebradero de cabeza enorme, por no decir el cabreo que supone tener que pagar unos porcentajes confiscatorios. En algún sitio leí sobre estrategias con opciones para diferir el pago de impuestos, sin perder el nivel de ganancias. |
ForoCoches: Usuario
12-abr-2021 15:18
#197
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Ahí lo malo es hacienda. Si realizas beneficios el montante a pagar es una barbaridad, y claro, como para dejar parado tanto dinero hasta la declaración. Y como vengan mal dadas, la deuda sigue ahí. No sé vosotros, pero nunca hablamos de hacienda, y es un quebradero de cabeza enorme, por no decir el cabreo que supone tener que pagar unos porcentajes confiscatorios. En algún sitio leí sobre estrategias con opciones para diferir el pago de impuestos, sin perder el nivel de ganancias.
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ForoCoches: Miembro
12-abr-2021 15:26
#198
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Que me vas a contar. Encima los amigos con los que comparto operativa están en paraisos fiscales, rolando la posición entera cada vez, sin peaje fiscal, por lo que nunca podré alcanzarles. La única ventaja es que a veces me ha obligado a buscar strikes más suicidas para intentar atajar el gap y ha medio funcionado, pero claro... Y después otra cosa: rolo apartando para impuestos. Eso lo pago fijo, pero nadie me asegura que la siguiente operación sea exitosa viendo los strikes a los que disparo y como quede sin valor, las risas pueden ser grandes, porque entonces ya no vas a medias con hacienda.
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ForoXiaomi: Miembro
12-abr-2021 16:46
#199
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Haces bien. La acción del precio tiene un componente de aleatoriedad importante, y por eso yo no me devano los sesos buscando la configuración técnica perfecta. En mi caso, lo que busco es:
- Soportes claros, bien marcados por el precio o por medias móviles que hayan respondido biendn el pasado. Si son dobles o triples suelos, mejor. - RSI de 55 como máximo (un RSI de 50 en acciones en tendencia alcista es bajo). - Zonas de consolidación del precio, donde haya habido mucho volumen de negociación. Con estos parámetros opero, y ni siquiera espero el momento perfecto para entrar, sino que pongo el strike donde considero mientras reciba una prima con la que esté conforme. Pd.: También entró a veces en empresas muy volátiles que vengan de caídas salvajes, pero poniendo el strike a unas 5 o 10 deltas. Se agradece la información Neutravo. La tendré en cuenta. |
ForoCoches: Miembro
12-abr-2021 19:04
#200
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Con el día rojo he aprovechado para vender las siguientes puts: - TME May21'21 17 PUT @ 0.85 - SKLZ May21'21 15 PUT @ 1.28 - DKNG May21'21 55 PUT @ 3.05 También he cerrado dos operaciones, NAT por $1  y SWBI al 50%, me va perfecto porque la vendí demasiado lejos ( 66 días ) y le he podido sacar el 50% en 14 días:- NAT Apr16'21 3.5 CALL @ 0.01 - SWBI Jun18'21 15 PUT @ 0.48 Me gustaría vender un par más de PLTR y NIO, pero sería demasiada exposición acumulada a esas dos ahora mismo ya que ambas superan el 5% por trade así que me quedo quieto a ver cómo avanza la cosa esta semana. Aún me queda capital disponible pero también lo usaré para alguna adquisición a largo en stock, o Leap calls si aparece alguna oportunidad. |
ForoCoches: Usuario
12-abr-2021 21:42
#201
Compradas 5 call Tesla más por algo menos de 100.000$, en dos tramos, como suele pasar: Y algo de Palantir y Carnival, 10 de cada, pero aquí de momento es calderilla, unos 7.000$ como primera entrada: 
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ForoXiaomi: Miembro
12-abr-2021 21:59
#202
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Estoy viendo algunos videos de Tastytrade y es una bestialidad la información que tienen alojada. A raiz de una discusión en este hilo y en otro de Reddit, salió una estadística proporcionada por TT en el que se decía que salir de una opción cuando se lleva el 50% de profit a la larga es más rentable que dejar la opción expirar. Según veo en los videos de ese canal, hay otro estudio en el que dice que tomar las decisiones a máximo 21 DTE (rolar/salir de la operación), es lo mejor para minimizar pérdidas. Por lo que os he leido, la mayoría deja esperar o sale de la operación al 50%. ¿Alguno sale de ellas a los 21 DTE? ¿Alguna opinión? |
ForoCoches: Usuario
12-abr-2021 22:02
#203
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Estoy viendo algunos videos de Tastytrade y es una bestialidad la información que tienen alojada.
A raiz de una discusión en este hilo y en otro de Reddit, salió una estadística proporcionada por TT en el que se decía que salir de una opción cuando se lleva el 50% de profit a la larga es más rentable que dejar la opción expirar. Según veo en los videos de ese canal, hay otro estudio en el que dice que tomar las decisiones a máximo 21 DTE (rolar/salir de la operación), es lo mejor para minimizar pérdidas. Por lo que os he leido, la mayoría deja esperar o sale de la operación al 50%. ¿Alguno sale de ellas a los 21 DTE? ¿Alguna opinión?  Última columna. No cierro ni las que ya van a >90%
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ForoXiaomi: Miembro
12-abr-2021 22:24
#204
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Me vas a echar por tierra toda la formación  Nada, si la estrategia te funciona y a la vista está que lo hace, sigue con ella. Por lo que veo, el hecho de cerrar operaciones a 21 DTE es por reducir el gamma risk o en general, minimizar el riesgo de la operación. |
Editado: 12-abr-2021 22:27 -
ForoCoches: Usuario
12-abr-2021 22:29
#205
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Igual que lo de los 21 dias que comentas, nunca lo he hecho tan a rajatabla, pero si que sobre un mes antes, sin estar encima al minuto, me gusta tomar una decisión. PD: hay otro tema que es de las comisiones. No es lo mismo los que se plantean cerrar la docena de operaciones que puedan hacer al cabo del año antes de tiempo que los que estamos a veces con cientos de contratos abiertos, sabiendo que cuando expiran al 100% es gratis. |
Editado: 12-abr-2021 22:33 -
ForoCoches: Usuario
12-abr-2021 22:42
#207
| Yo lanzo la orden de compra a mercado y el broker busca la contraparte. Si no está disponible en un único bloque, lo realiza en varios, como con las acciones, no? Y en opciones americanas, no me quejo. Estas mismas, han entrado al mismo minuto y precio, pero en las europeas poco líquidas he vivido auténticos sablazos en multitud de tramos cada vez más caros para alegría del market maker cuando me he lanzado a por cientos de contratos de golpe como con Volkswagen. |
ForoNaves: foronauta
12-abr-2021 23:14
#208
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Sí, sí, llevas toda la razón. Muy currado.
Estoy tan quemado por la de veces que he comprado strikes conservadores en empresas que lo han acabado petando y que han quedado enseguida enterrados ITM por el miedo a perder la prima a vencimiento, que ahora que disparo con pólvora del rey el planteamiento es mucho más agresivo: pocas empresas en las que sea muy bullish, poco importe en cada una de ellas, pero eso sí, maximizando el nº de contratos con strikes a priori kamikazes. Lo único en que soy conservador es en el plazo: le dejo dos años y procuro comprar con volatilidades razonables. Por decirlo de un modo poco técnico, le he perdido el miedo a los strikes altos, puesto que si acierto con el movimiento de precio del subyacente, son los que más se revalorizan, con la idea de rolar antes de vencimiento a strikes ya sí cada vez más conservadores, pero la primera bola de nieve tiene que ser ya agresiva o ya ni empiezo. Aunque no lleve buena senda como le de por pegar unos bandazos buenos y se dispare la volatilidad pueden dispararse los premiums y darte la oportunidad de salirte/replantear estrategia. Y en 2 años es muy probable que suceda... No hay nada mas bonito que fallar en una call pero ganar dinero por el aumento de volatilidad
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ForoCoches: Usuario
12-abr-2021 23:19
#209
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Esto puede ser tan importante como el strike, mas en leaps. Si tu idea es comprar calls a pelo claro, esos momentos son los mejores para unos bull-spreads conservadores.
Aunque no lleve buena senda como le de por pegar unos bandazos buenos y se dispare la volatilidad pueden dispararse los premiums y darte la oportunidad de salirte/replantear estrategia. Y en 2 años es muy probable que suceda... No hay nada mas bonito que fallar en una call pero ganar dinero por el aumento de volatilidad |
