Bot de TRADING automatico funciona en TEORIA

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*AutoBan Spam/Flood/Troll*

12-ene-2024 19:32

Buenas shurs,

Pues si, aquí esta otro hilo más del tipo, como gran escéptico que soy algo se me esta escapando.

Os dejo unos datos y las pruebas realizadas para que me critiquéis y saqueis mierdas, a ver si así detectamos que fallará en el Live:

BTC/USD
Capital inicial desde donde funciona (cuanto mas inicial mejor, ya que las comisiones inicialmente son problemáticas): 2.5k$ - 3k$
Estoy aplicando comisiones fijas por operación de 1.75 USD (Por ejemplo, las que tendría en Interactive Brokers). Es decir 3.5 por cada operación (El bot siempre compra y después vende).
Son operaciones rápidas, casi siempre intradiarias, en torno a 180-500 al año
Backtesting desde 2022-01-01 (voy a ampliarlo a 2020), para que pille mercado alcista, bajista y horizontal
Da igual desde donde empiece a simular la tendencia de ganancias sigue la misma forma (gracias a ser operaciones cortas).
Obviamente todas las métricas para del bot toman valores anteriores a la fecha para la que esta operando (obviamente ya que en el LIVE no tendré los valores del futuro )
Estoy usando resolución de 5 minutos para el histórico, en Live funcionara exactamente igual.

Tengo varios parámetros configurables, pero bueno vemos en general algunos resultados partiendo de 3k$.

BACKTESTING

Primero la grafica del BTC sobre la que estamos aplicando la simulación (las zonas verdes son los momentos en el que el bot interpreta que es buen momento para operar)

Configuración 1:

X3 en 2 años
Tiene algún mes malo
Me llama la atención el ratio de operaciones buenas (59%)

Configuración 2:

El resultado es peor cuando intento ser conservador
X2.5 en 2 años
Meses malos

Configuración 3:

Un x4 en 2 años
A pesar de arriesgar mas hay menos altibajos, parece tener una rentabilidad mas estable

Si os interesa puedo poner mas simulaciones

PENSAMIENTOS

Tengo unos 5/6 parámetros ajustables, todos porcentuales es decir que da igual que el BTC subiera a 1M o bajara a 1K, seguirían funcionando de forma similar.
Aunque tengo la tentación de optimizar los parámetros con el uso de algoritmos genéticos, creo que es "hacer trampa" al final estaré optimizando para solo estos 2 años y el mercado es cambiante. Los valores actuales son bastante lógicos (racionalmente, no matemáticamente) y como veis distintas configuraciones tienen distintos resultados pero todos muy buenos. Vamos, que no quiero hacer un bot que se base en dar con el numero mágico que me vale para 2 años pero que luego en el Live fallará.
Las zonas verdes (cuando el bot considera que puede operar) es una idea inicial, ni siquiera he conseguido programar exactamente lo que quiero pero ya esta funcionando decentemente (creo que es enormemente mejorable)
Preocupaciones 1: Las comisiones no se si son del todo correctas, es algo que tengo que seguir revisando.
Preocupaciones 2: Un spread abusivo seria un problema pero por lo que he leído en Interactive Brokers por ejemplo, no lo es.
Preocupaciones 3: Cuando pase a las pruebas en Live, necesito todo 1 mes o 2 para ver si verdaderamente esta funcionando y corregir.

PROXIMOS PASOS

Implementar un Take Profit dinámico para aprovechar mas aun las operación ganadoras.
Aumentar periodo backtesting a 4 años.
Comenzar a trastear con el live

Cuantas mas pegas y mierda me echéis mejor porque aunque escéptico ando algo emocionado y quiero darme la ostia cuanto antes

Editado: 12-ene-2024 19:39 -

ruros

Fuck Off

12-ene-2024 19:37

me recuerda a cuando pagaba el 3 commas en el anterior bullrun y todo era maravilloso.....hasta que no

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*AutoBan Spam/Flood/Troll*

12-ene-2024 19:39

Cita de ruros

me recuerda a cuando pagaba el 3 commas en el anterior bullrun y todo era maravilloso.....hasta que no

Al principio pense que solo funcionaba en alcista (como cualquier estrategia decente) por eso hice la prueba en bearrun tambien, casi hasta funciona mejor ahi shur

Vomito De Búho

ForoCoches: Premium

12-ene-2024 19:51

Ahora si te acaba funcionando es una buena prueba :'')

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*AutoBan Spam/Flood/Troll*

12-ene-2024 19:55

Cita de Vomito De Búho

Ahora si te acaba funcionando es una buena prueba :'')

La idea es encontrar pegas antes de estar esperando 6 meses

IlCastigatore

ForoCoches: Miembro

12-ene-2024 19:57

En teoría funciona hasta el comunismo.

Vomito De Búho

ForoCoches: Premium

12-ene-2024 19:59

Cita de !null

La idea es encontrar pegas antes de estar esperando 6 meses

Lo unico que shur, en periodos de drowdown vete a saber como se comporta

Trautman

ForoCoches: Miembro

12-ene-2024 20:02

Explica un poco la estrategia y te podremos decir si funciona o que se podría cambiar

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*AutoBan Spam/Flood/Troll*

12-ene-2024 20:15

Cita de IlCastigatore

En teoría funciona hasta el comunismo.

Cierto y de eso va este post, de ver que es lo que puede no estarse simulando correctamente

Cita de Vomito De Búho

Lo unico que shur, en periodos de drowdown vete a saber como se comporta

¿Te refieres a una racha mala entiendo no? Al final como son muchas operaciones y tengo un Stop Loss y Take Profit no pasa nada (mas haya de la disminucion de capital). Por ejemplo en las simulaciones puedes ver algunos valles bastante fuertes.

Cita de Trautman

Explica un poco la estrategia y te podremos decir si funciona o que se podría cambiar

¡La parte clave del post es entender si no estoy simulando correctamente o me estoy dejando algo afuera shur!

pacoferre

ForoCoches: Miembro

13-ene-2024 00:09

#10

Trabajé un tiempo desarrollado sistemas automáticos de trading.

Sin saber nada más de lo que dices, por mera estadística, tu sistema seguro que es perdedor. Tu trabajo ahora es darte cuenta antes de meter dinero real.

Eso de que el spread no es un problema, pues quien te lo ha dicho te engaña, y mucho menos con los Stop Loss.

Luego, dos años de histórico es una ridiculez, necesitas mucho más tiempo.

Y sí, lo más fácil es "optimizar" parámetros, flipar en colores, y perder todo lo invertido.

Colegula

Selula

13-ene-2024 15:22

#11

Lo malo de estos bots es que acabas configurando los parametros mucho para que te de buen resultado en backtesting, pero luego en live no funcionan.

Montate unas simulaciones de montecarlo tambien, que no te garantiza nada pero asi ves que pasa

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*AutoBan Spam/Flood/Troll*

13-ene-2024 15:38

#12

Cita de pacoferre

En eso ando shur, en ver donde esta el fallo ya que opino lo mismo

He subido a 3 años que es todo el historico con resolucion de 5m que he podido encontrar, al añadir 1 año los resultados son aun mejores

Cita de Colegula

Justo shur, por eso no estoy entrando en optimizar parametros y he dejado algo generico, ha habido otras combinaciones que me dan un mejor retorno pero no quiero caer en eso.

Interesante lo de Montecarlo, ¿como lo aplicarias?

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*AutoBan Spam/Flood/Troll*

13-ene-2024 16:39

#13

Pues he encontrado el problema, al menos de momento o que cambie de plataforma.

Al final las comisiones no son fijas sino que son del 0.18% (osea cada operacion 0.36% compra-venta), esto disminuye si se opera con cierto volumen mensual. Subiendo el capital inicial a 10k$ empezaria a bajar el % de comision y empieza a funcionar mejor, pero no tan bien como esperaba. Voy a seguir dandole vueltas y sino probare otros enfoques/revisare otras plataformas.

Sr.Alfa

ForoCoches: Usuario

13-ene-2024 16:45

#14

Cita de !null

BTC/USD
Capital inicial desde donde funciona (cuanto mas inicial mejor, ya que las comisiones inicialmente son problemáticas): 2.5k$ - 3k$
Estoy aplicando comisiones fijas por operación de 1.75 USD (Por ejemplo, las que tendría en Interactive Brokers). Es decir 3.5 por cada operación (El bot siempre compra y después vende).
Son operaciones rápidas, casi siempre intradiarias, en torno a 180-500 al año
Backtesting desde 2022-01-01 (voy a ampliarlo a 2020), para que pille mercado alcista, bajista y horizontal
Da igual desde donde empiece a simular la tendencia de ganancias sigue la misma forma (gracias a ser operaciones cortas).
Obviamente todas las métricas para del bot toman valores anteriores a la fecha para la que esta operando (obviamente ya que en el LIVE no tendré los valores del futuro )
Estoy usando resolución de 5 minutos para el histórico, en Live funcionara exactamente igual.

Configuración 1:

X3 en 2 años
Tiene algún mes malo
Me llama la atención el ratio de operaciones buenas (59%)

Configuración 2:

El resultado es peor cuando intento ser conservador
X2.5 en 2 años
Meses malos

Configuración 3:

Un x4 en 2 años
A pesar de arriesgar mas hay menos altibajos, parece tener una rentabilidad mas estable

Si os interesa puedo poner mas simulaciones

PENSAMIENTOS

Tengo unos 5/6 parámetros ajustables, todos porcentuales es decir que da igual que el BTC subiera a 1M o bajara a 1K, seguirían funcionando de forma similar.
Aunque tengo la tentación de optimizar los parámetros con el uso de algoritmos genéticos, creo que es "hacer trampa" al final estaré optimizando para solo estos 2 años y el mercado es cambiante. Los valores actuales son bastante lógicos (racionalmente, no matemáticamente) y como veis distintas configuraciones tienen distintos resultados pero todos muy buenos. Vamos, que no quiero hacer un bot que se base en dar con el numero mágico que me vale para 2 años pero que luego en el Live fallará.
Las zonas verdes (cuando el bot considera que puede operar) es una idea inicial, ni siquiera he conseguido programar exactamente lo que quiero pero ya esta funcionando decentemente (creo que es enormemente mejorable)
Preocupaciones 1: Las comisiones no se si son del todo correctas, es algo que tengo que seguir revisando.
Preocupaciones 2: Un spread abusivo seria un problema pero por lo que he leído en Interactive Brokers por ejemplo, no lo es.
Preocupaciones 3: Cuando pase a las pruebas en Live, necesito todo 1 mes o 2 para ver si verdaderamente esta funcionando y corregir.

PROXIMOS PASOS

Implementar un Take Profit dinámico para aprovechar mas aun las operación ganadoras.
Aumentar periodo backtesting a 4 años.
Comenzar a trastear con el live

Cuantas mas pegas y mierda me echéis mejor porque aunque escéptico ando algo emocionado y quiero darme la ostia cuanto antes

Ojo con los impuestos, esa cantidad de operaciones intradiarias se considera actividad profesional y especulación in the vena.

Los impuestos sólo se pagan sobre las ganancias, de las operaciónes en las que el bot falle hacienda no quiere saber nada, así que tiene que haber un margen de beneficio teórico suficiente para que no te pilles los dedos.

Cuidado con las simulaciones… estas han de realizarse en distintas situaciones. Hay algoritmos que funcionan genial en movimientos en alza y fatal en tendencias a la baja, o al contrario.

Un bot que funcione en todos los casos, y con resultados muy positivos usaría múltiples algoritmos y un sistema complejo, y esos no se venden.

Sr.Alfa

ForoCoches: Usuario

13-ene-2024 16:50

#15

Y por cierto, las simulaciones consideran que hay liquidez suficiente para realizar la operación. En la práctica esto puede no ser así y el precio diferir de aquel en situaciones teóricas ideales.

En la práctica, hay bots que analizan lo que los demás hacen y ponen palos en las ruedas.

Hasta que no lo pruebes en condiciones reales no sabrás seguro si el bot funciona.

pacoferre

ForoCoches: Miembro

13-ene-2024 17:07

#16

¿Qué usas para calcular lo que ganarías/perderías en cada operación?

Entiendo que estás haciendo largos/cortos con apalancamiento, ¿es así?

¿A qué precio calculas que te cierran la posición cuando llega al stop?

¿Conoces aquello de Autocrypto?, es un perfecto ejemplo de un sistema terriblemente mal evaluado.

Alberto89

ForoCoches: Miembro

14-ene-2024 00:11

#17

En teoria todos vamos a terminar con lambo, y yo estoy en perdidas hasta con ETH

Voltiamperio

ForoCoches: Miembro

14-ene-2024 10:10

#18

Cita de Alberto89

En teoria todos vamos a terminar con lambo, y yo estoy en perdidas hasta con ETH

Increíble, la gente con pérdidas en crypto existe! En todo el subforo parece que todos los que no van con bitcoin llevan minimo un x10!

enobras

ForoCoches: Usuario

14-ene-2024 10:46

#19

Cita de !null

Estoy usando resolución de 5 minutos para el histórico, en Live funcionara exactamente igual.

Buenos días shur, que quiere decir esto exactamente? Tomas la muestra del precio cada 5 minutos ignorando lo que pasa entre muestra y muestra?

En caso de que así sea el problema puede venir de aquí. Entiendo que el bot opera con algún tipo de SL. Entre los muestreos de 5 minutos hay caidas del precio momentáneas que no detectas pero que en un exchange real te harías saltar el SL y perder la operación.

Es lo que le passaba al bot de autocrypto, aun que el dev nunca lo quiso reconocer.