Entender la inversión en bonos del tesoro americano con Interactive Brokers
ForoCoches: Usuario
19-may-2023 19:52
#1
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Hola! Estoy investigando con el scanner de bonos de Interactive Brokers y mirando las notas estadounidenses con fechas de vencimiento a muy corto plazo (durante el mes de julio), me aparecen bonos que actualmente muestran un interés anualizado superior al 5% (por ejemplo US-T Govt Note 0.125 Jul15'23 con ISIN US912828ZY98). Sin embargo ese 5% anualizado no me sale y creo que es porque no entiendo la cantidad de dinero que recibiría al vencimiento. En la info que sale indica el precio al que está: 99,14. El precio inicial es de 99,81 que se indica. ¿Eso significa que si lo compro a 99,14 el 15 de julio recibiría 99,81? Y no recibo el tipo de interés? En la información aparece "tipo: 0,1", pero no sé qué significa (no puede ser 10% de interés) He buscado información sobre como IB expresa los bonos pero no logro encontrar nada concluyente. ¿Alguien me puede orientar? |
ForoCoches: Usuario
19-may-2023 20:52
#2
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Nominal es lo que recibes a vencimiento, suele ser cantidades justas como 10k. El precio inicial puede ser 99,81 porque saliese a subasta y la rentabilidad fuese superior al coupón. En resumen, en un bono tienes que fijarte en varias cosas: Rentabilidad / Yield (YTM) Precio actual Nominal Coupón Lo más importante es el yield, ya que todo se va a ajustar en base a eso. A menor precio, mayor yield. Si tienes dudas concretas me comentas |
ForoCoches: Miembro
19-may-2023 21:01
#3
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Nominal es lo que recibes a vencimiento, suele ser cantidades justas como 10k.
El precio inicial puede ser 99,81 porque saliese a subasta y la rentabilidad fuese superior al coupón. En resumen, en un bono tienes que fijarte en varias cosas: Rentabilidad / Yield (YTM) Precio actual Nominal Coupón Lo más importante es el yield, ya que todo se va a ajustar en base a eso. A menor precio, mayor yield. Si tienes dudas concretas me comentas |
ForoCoches: Usuario
19-may-2023 21:55
#5
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Rentabilidad / Yield (YTM) = 5,091 % Precio actual = 99.191 Nominal = 1000 Coupón = 0,125% Maturity= Jul15'23 Paga cada 6 meses un cupón de 0,125% (1,25 / 2 USD = 0,625 USD por cada bono). El cupón es muy bajo por eso el precio está por debajo de 100 (se paga a descuento) El 15 de Julio de 2023 pagará el último cupón más el nominal: 1000 + 0,625= 1000,625 USD Hoy si lo comprás, pagarías el precio/100 * nominal = 99,191/100 * 1000 = 991,21 Como puedes ver, hoy puedes comprar algo a 991 USD que te devolverá en 57 días 1000,65 USD. Esto se traduce en rentabilidad de alrededor del 5% EDIT: a lo que pagas hoy tienes que añadir el accrued coupon desde el ultimo cupon pagado |
Editado: 19-may-2023 22:07 -
ForoCoches: Miembro
21-may-2023 11:58
#8
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He mirado el bono en IBKR tambien, te dejo los numeros de este bono por si te ayuda.
Rentabilidad / Yield (YTM) = 5,091 % Precio actual = 99.191 Nominal = 1000 Coupón = 0,125% Maturity= Jul15'23 Paga cada 6 meses un cupón de 0,125% (1,25 / 2 USD = 0,625 USD por cada bono). El cupón es muy bajo por eso el precio está por debajo de 100 (se paga a descuento) El 15 de Julio de 2023 pagará el último cupón más el nominal: 1000 + 0,625= 1000,625 USD Hoy si lo comprás, pagarías el precio/100 * nominal = 99,191/100 * 1000 = 991,21 Como puedes ver, hoy puedes comprar algo a 991 USD que te devolverá en 57 días 1000,65 USD. Esto se traduce en rentabilidad de alrededor del 5% EDIT: a lo que pagas hoy tienes que añadir el accrued coupon desde el ultimo cupon pagado |
ForoCoches: Usuario
29-jun-2023 18:38
#10
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Aprovecho el hilo. No tengo manera de activar e el permiso para operar con bonos. Me he dado experiencia en eso a saco en las preguntas, pero si intento habilitar el permiso, siempre me dice que no cumplo con los requisitos y que no me van a decir cual. Cómo habéis conseguido el permiso para bonos vosotros? |
ForoCoches: Miembro
30-jun-2023 04:23
#11
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Aprovecho el hilo. No tengo manera de activar e el permiso para operar con bonos. Me he dado experiencia en eso a saco en las preguntas, pero si intento habilitar el permiso, siempre me dice que no cumplo con los requisitos y que no me van a decir cual.
Cómo habéis conseguido el permiso para bonos vosotros? |
ForoCoches: Usuario
30-jun-2023 19:17
#12
| Perdona, cómo has obtenido la rentabilidad del 5%?. Es decir= 100*(1000,65-991,21)/991,21= 0,9%. ¿O estoy haciendo algo mal? |
ForoCoches: Miembro
24-jul-2023 13:46
#13
| Entonces se puede comprar bonos o letras del tesoro de USA desde una cuenta de Interactive Brokers? Y en degiro? |
ForoCoches: Miembro
24-jul-2023 18:44
#14
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He mirado el bono en IBKR tambien, te dejo los numeros de este bono por si te ayuda.
Rentabilidad / Yield (YTM) = 5,091 % Precio actual = 99.191 Nominal = 1000 Coupón = 0,125% Maturity= Jul15'23 Paga cada 6 meses un cupón de 0,125% (1,25 / 2 USD = 0,625 USD por cada bono). El cupón es muy bajo por eso el precio está por debajo de 100 (se paga a descuento) El 15 de Julio de 2023 pagará el último cupón más el nominal: 1000 + 0,625= 1000,625 USD Hoy si lo comprás, pagarías el precio/100 * nominal = 99,191/100 * 1000 = 991,21 Como puedes ver, hoy puedes comprar algo a 991 USD que te devolverá en 57 días 1000,65 USD. Esto se traduce en rentabilidad de alrededor del 5% EDIT: a lo que pagas hoy tienes que añadir el accrued coupon desde el ultimo cupon pagado |