Ingeniería de control para predecir la evolución de valores

Cita de Don John

Buenas shurs,

Soy un ingeniero electrónico y me estoy especializando en control de sistemas y simulación. Y siempre me ha picado la curiosidad de aplicar la ingeniería de control la cual tiene mucho de estadística ( filtros de kalman, predicciones ARMAX, control predictivo...) a algún valor.

En el programa matlab, he visto que hay una toolbox de econometría. Como la creación de modelos ARIMA o cálculo de portafolios.

Algún shur sabe del tema?

Yo tengo los conocimientos técnicos de los algoritmos pero me faltan los de economía para simular la dinámica y estimar el futuro.


Si todos aportamos un poco. Podríamos sacar un hilo guapo.

Cita de G.Bravo

No seas inocente, pretendes controlar un proceso incontrolable.
Matlab no sirve.
Ni RNA ni maching learning ni na de na.
Si medio funcionara algo, habría algún programador que no sabría ni que hacer con su dinero, porque en 4 días tendría más que Bezos, Gates y Amancio Ortega, juntos.
Antes de las tecnologías, sentido común...


Pero si te quieres entretener y sacar tus propias conclusiones, echa un vistazo a este TFG, que es interesante:
http://oa.upm.es/43108/1/TFG_ISABEL_...ILLALMANZO.pdf
O aquí:
http://www.scielo.org.co/pdf/ecos/v17n37/v17n37a3.pdf
También, aunque de menor profundidad, puedes ver este otro TFG, que enfoca a Forex, para que veas las herramientas que usa:
https://www.um.es/documents/118351/2...c-a05521e7c132
Y sobre todo la conclusión a la que llega

Cita de G.Bravo

No seas inocente, pretendes controlar un proceso incontrolable.
Matlab no sirve.
Ni RNA ni maching learning ni na de na.
Si medio funcionara algo, habría algún programador que no sabría ni que hacer con su dinero, porque en 4 días tendría más que Bezos, Gates y Amancio Ortega, juntos.
Antes de las tecnologías, sentido común...


Pero si te quieres entretener y sacar tus propias conclusiones, echa un vistazo a este TFG, que es interesante:
http://oa.upm.es/43108/1/TFG_ISABEL_...ILLALMANZO.pdf
O aquí:
http://www.scielo.org.co/pdf/ecos/v17n37/v17n37a3.pdf
También, aunque de menor profundidad, puedes ver este otro TFG, que enfoca a Forex, para que veas las herramientas que usa:
https://www.um.es/documents/118351/2...c-a05521e7c132
Y sobre todo la conclusión a la que llega

Cita de Don John

Supuse que el comportamiento humano era incontrolable y no se pueden modelar. Pero por ejemplo los sistemas ARMAX usan solo muestras anteriores para estimar el futuro sin necesidad de modelos. Quizás para situaciones puntuales y en inversiones de intradias podría ser posible su aplicación.

Que Matalb tuviese una toolbox de econometría me llamó la atención solamente.

Le echaré un vistazo al TFG. Gracias por la aportación shur

Cita de G.Bravo

Cuánto daño hacen los tipos que ponen titulares así:
https://www.elblogsalmon.com/mercado...-79-fiabilidad

Cita de demi lomato

Añado.
Yo la forma más efectiva de sacarle rédito a la bolsa con la menor probabilidad de riesgo posible es mediante la observación de acontecimientos y anticiparse a sus consecuencias sobre la economía, ya sea en el corto, medio o largo plazo.

Te pongo como ejemplo la crisis sanitaria actual. Tenemos noticias desde hace mes y medio del brote actual de coronavirus. Pues bien, siendo China la fábrica del mundo y el principal exportador/importador, era de esperar que los mercados bursátiles se desplomaran en el supuesto caso de que la crisis se agravara.

Y como es razonable, apostando por aquellos que lógicamente se beneficiarían de una crisis así, los mayores productores de mascarillas.






O apostando a la baja (mercado de futuros) en materias como el barril de Brent, ya que ante un previsible parón de China, el consumo de este, siendo China el mayor consumidor del planeta, se desplomaría.



Fíjate como hace tan solo 40 días estaba un 15% por encima del valor de hoy aún cuando en China la situación empezaba a ser preocupante.

No creo que haya que ser un erudito ni un visionario para preveer que con una tasa de riesgo baja estas apuestas hace 45 días eran más que razonables.

Es más, me aventuro a hacer un pronóstico, y es que teniendo datos fiables de que tanto el número de contagios como de muertes están descendiendo gradualmente en China, el consumo de crudo va a repuntar en el plazo de 1-3 meses, por lo que ahora es buen momento para apostar al alza. Obviamente tiene su margen de error, pero la relación riesgo/beneficio es EV+.

Cita de Don John

Yo creo que eso es más el miedo de la gente antes que la perdida de valor real. No creo que ninguna fábrica haya cerrado por el virus este.

Aunque sin duda tienes razón. Ahora mismo las inversiones más interesantes son las que se hacen virales. No por el valor en si sino por como la gente reacciona con la noticia viral.

Cita de Don John

Eres un pesao, ni que estuviera metiendo mi dinero en esto. Solo he posteado por curiosidad. Deja de juzgar.

Cita de Don John

Yo creo que eso es más el miedo de la gente antes que la perdida de valor real. No creo que ninguna fábrica haya cerrado por el virus este.

Aunque sin duda tienes razón. Ahora mismo las inversiones más interesantes son las que se hacen virales. No por el valor en si sino por como la gente reacciona con la noticia viral.

Cita de quedisertio

Se nota que vives ajeno a la realidad con estos comentarios. Infórmate un poco, que te veo perdido.

Cita de quedisertio

Se nota que vives ajeno a la realidad con estos comentarios. Infórmate un poco, que te veo perdido.

Cita de G.Bravo

Sí, una cosa son las teorías y otra la dura realidad.
Han cerrado muchas pequeñas empresas chinas que se han ido directamente al garete por falta de pedidos... porque no pueden servir lo que fabrican... porque los empleados se quedan en su casa y no van al tajo... porque los europeos que hacen controles de calidad y seguimiento y dan el visto bueno de partidas han desaparecido del país... porque entre el absentismo y las bajas por el propio virus no hay trabajadores... porque paises vecinos les hanc errado fornteras y no les pueden vender... porque la logística les ha fundido el negocio...
Y en Europa, unas cuántas compañías están mal, no porque no tengan pedidos, sino porque sus proveedores con chinos y el stock se agota, con lo cual llega un momento que no puedes fabricar.
Inditex y otras, que ya tenían dudas, se plantean repatriar parte de la producción.
Trump tiene que estar eufórico, porque esto le da la razón