Estrategia de Buy And Hold, sencilla pero genial
ForoCoches: Miembro
22-jul-2019 17:10
#1
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Hola, el otro día abrí un hilo para hacer seguimiento de una cuenta real en Darwinex, con la que pretendo sacar un Darwin en cuando considere que tiene un tiempo adecuado, aquí el hilo: https://www.forocoches.com/foro/show...#post338828088 Pero hoy os quiero hablar de esta estrategia, que os voy a detallar a continuación. Para empezar, decir que es muy difícil batir a los índices, bueno, no es difícil batirlos un año, pero si batirlos año tras año así que una recomendación para parte de nuestros ahorros es invertirlos como os voy a explicar, al menos yo lo hago. Se trata de comprar Renta Variable, Renta Fija y Oro, pero ¿en qué proporción y cuándo comprarlo? Pues tras leer numerosos libros de Asset Allocation y demás, al final, he llegado a esta conclusión, que no tiene por qué ser la mejor, pero que funciona. Se trata de comprar un 60% de Renta Variable americana, comprando un 20% del ETF #SPY (SP500), un 20% del ETF #DIA (DowJones) y un 20% del ETF #QQQ (Nasdaq). Por otro lado compraremos un 20% de oro con el ETF #GLD. Y finalmente, compraremos un 20% de Renta Fija, dividido en dos compras, un 10% del ETF #TLT (Bonos del tesoro americanos a 20 años) y un 10% del ETF #IEF (Bonos del tesoro americanos a 7-10 años). Pero, ¿qué resultados da esto?  La linea azul es nuestro portfolio y la roja es nuestra referencia el SPY (comprar 100% del SPY) el único secreto es que dos veces al año hay que rebalancear, es decir, si una de nuestras compras ha subido mucho, por ejemplo el #QQQ ha subido tanto que el peso en nuestra cartera es del 22%, hay que vender un 2% y recomprar en los ETFs que no hayan subido tanto. Simple, ¿verdad? ¿Cómo lo estoy operando yo? Pues además de la ventaja histórica de la estrategia, yo estoy aprovechando los momentos débiles de cada ETF (cuando el RSI de 4 periodos está en sobreventa en gráfico diario) para realizar las compras, en lugar de entrar con toda mi cartera de golpe el primer día. Además, es una cartera a la que voy realizando aportaciones periódicas ya que quiero que sea un fondo para mis hijos, por lo tanto cada vez que aporto dinero, no siempre realizo compras, sino que espero a momentos de mercado más favorables. ¿Cómo está evolucionando en real? En futuros posts iré explicando cada compra que hice y como está la valoración ahora mismo. ¿En qué broker lo estoy operando? Estoy operando en DeGiro, no porque sea el mejor sitio, sino porque tenía cuenta y quise probar, al final, ahí me quedé, porque no es mucho dinero el que tengo todavía, cuando la cosa crezca me plantearé moverlo a otro sitio más eficaz, que se que los hay. Notas Si estás en España, sólo nos permiten comprar ETFs que sean UCITS, un rollo, pero os pondré también cuales estoy comprando yo. Gracias por llegar hasta aquí en tu lectura. |
Editado: 22-jul-2019 17:17 -
ForoCoches: Miembro
22-jul-2019 17:38
#3
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Buena pregunta, es un tema a estudiar, no me importaría comprar algún ETF de Renta Variable asiática, pero como es un tema emergente, no se podría hacer un backtest de tanto tiempo atrás porque además, estamos especulando con que va a ir bien de ahora en adelante (que estoy de acuerdo) pero estamos especulando. Al final, a lo largo de los años, la RV americana es la que mejor y más establemente se ha comportado. |
ForoCoches: Miembro
22-jul-2019 17:48
#4
| La respuesta es sencilla, en mi opinión, no quiero decir que sea la mejor respuesta, claro, pero prefiero no tener el sesgo de interpretar en qué ciclo estamos, mi idea es tener estos productos por muchos años. |
*ba dum tsss*
22-jul-2019 17:56
#5
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No le veo el sentido a esto, lo que tienes en el DJ ya lo tienes en el SP500 y en el Nasdaq (y lo gordo del Nasdaq está en el SP500). Lo que estás haciendo es tener empresas por duplicado / triplicado. Si quieres RV americana SP500 y listo. Si quieres globa, pues MSCI World. O SP500 + Europa (+ Emergentes) |
ForoCoches: Miembro
22-jul-2019 18:13
#6
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No le veo el sentido a esto, lo que tienes en el DJ ya lo tienes en el SP500 y en el Nasdaq (y lo gordo del Nasdaq está en el SP500). Lo que estás haciendo es tener empresas por duplicado / triplicado. Si quieres RV americana SP500 y listo. Si quieres globa, pues MSCI World. O SP500 + Europa (+ Emergentes)
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ForoCoches: Miembro
05-dic-2019 14:15
#7
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Buenos días, os actualizo la curva, he marcado el punto donde puse el primer post, para que valoréis la evolución desde entonces: |
ForoCoches: Miembro
06-dic-2019 08:28
#10
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Ante estas estrategia basadas en ETF americanos siempre me surge la misma pregunta, como lo haceis con el riesgo divisa? Porque para la mayoría de productos no hay Hedge, y casi todos los UCITS no son hedge a pesar de ser en euros. (el ETF como tal cotiza en EUR) |
ForoCoches: Miembro
15-ene-2020 13:48
#12
| Sería una opción, pero ya sería una cartera distinta, quiero ver como evoluciona esta tal cual y por ahora va genial |
Gorrino intergaláctico
17-mar-2021 17:10
#14
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Parece una variación un tanto enrevesada de la cartera permanente. 60% acciones/20 bonos/20 oro. Está claro que en las correcciones se comporta mejor que una cartera sólo con renta variable. |
ForoCoches: Miembro
17-mar-2021 17:51
#16
| Porque la idea es conseguir menos volatilidad y un rendimiento atractivo. Recuerdo que esto es entre un 5% y un 10% de mi cartera total, tengo muchas más estrategias en marcha y lo que pretendo es reducir volatilidad sin sacrificar beneficios. |
ForoCoches: Usuario
17-mar-2021 18:25
#19
| Muy interesante. Qué herramienta utilizas para hacer backtesting? Qué habría ocurrido antes y mucho antes de 2008 con esta estrategia? |
EOLiano y Forocochero
17-mar-2021 18:29
#20
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Hola, el otro día abrí un hilo para hacer seguimiento de una cuenta real en Darwinex, con la que pretendo sacar un Darwin en cuando considere que tiene un tiempo adecuado, aquí el hilo:
https://www.forocoches.com/foro/show...#post338828088 Pero hoy os quiero hablar de esta estrategia, que os voy a detallar a continuación. Para empezar, decir que es muy difícil batir a los índices, bueno, no es difícil batirlos un año, pero si batirlos año tras año así que una recomendación para parte de nuestros ahorros es invertirlos como os voy a explicar, al menos yo lo hago. Se trata de comprar Renta Variable, Renta Fija y Oro, pero ¿en qué proporción y cuándo comprarlo? Pues tras leer numerosos libros de Asset Allocation y demás, al final, he llegado a esta conclusión, que no tiene por qué ser la mejor, pero que funciona. Se trata de comprar un 60% de Renta Variable americana, comprando un 20% del ETF #SPY (SP500), un 20% del ETF #DIA (DowJones) y un 20% del ETF #QQQ (Nasdaq). Por otro lado compraremos un 20% de oro con el ETF #GLD. Y finalmente, compraremos un 20% de Renta Fija, dividido en dos compras, un 10% del ETF #TLT (Bonos del tesoro americanos a 20 años) y un 10% del ETF #IEF (Bonos del tesoro americanos a 7-10 años). Pero, ¿qué resultados da esto? La linea azul es nuestro portfolio y la roja es nuestra referencia el SPY (comprar 100% del SPY) el único secreto es que dos veces al año hay que rebalancear, es decir, si una de nuestras compras ha subido mucho, por ejemplo el #QQQ ha subido tanto que el peso en nuestra cartera es del 22%, hay que vender un 2% y recomprar en los ETFs que no hayan subido tanto. Simple, ¿verdad? ¿Cómo lo estoy operando yo? Pues además de la ventaja histórica de la estrategia, yo estoy aprovechando los momentos débiles de cada ETF (cuando el RSI de 4 periodos está en sobreventa en gráfico diario) para realizar las compras, en lugar de entrar con toda mi cartera de golpe el primer día. Además, es una cartera a la que voy realizando aportaciones periódicas ya que quiero que sea un fondo para mis hijos, por lo tanto cada vez que aporto dinero, no siempre realizo compras, sino que espero a momentos de mercado más favorables. ¿Cómo está evolucionando en real? En futuros posts iré explicando cada compra que hice y como está la valoración ahora mismo. ¿En qué broker lo estoy operando? Estoy operando en DeGiro, no porque sea el mejor sitio, sino porque tenía cuenta y quise probar, al final, ahí me quedé, porque no es mucho dinero el que tengo todavía, cuando la cosa crezca me plantearé moverlo a otro sitio más eficaz, que se que los hay. Notas Si estás en España, sólo nos permiten comprar ETFs que sean UCITS, un rollo, pero os pondré también cuales estoy comprando yo. Gracias por llegar hasta aquí en tu lectura. P A L A N T I R, DE NADA 
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ForoCoches: Miembro
17-mar-2021 20:08
#23
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El problema es que lo único que levanta la rentabilidad de esa mezcla es el Nasdaq. Siendo el oro y los bonos un lastre durante el 70% del tiempo.
Te dará mejores resultados intentar al final del ciclo aumentar el oro, metales y especialmente el fiat, reduciendo la participación especialmente en el Nasdaq, y cuando haya un crash incrementar la posición en S&P y DJI primero y meses después empezar a meter el Nasdaq, quitando oro y metales. Los bonos son basura, para comprar eso es mejor comprar un conjunto de monedas que estabilicen la posible devaluación del dólar o simplemente tener euros directamente. |