Estrategia IWDA + Opciones QQQ
ForoCoches: Miembro
20-oct-2024 22:24
#1
|
Agradeceria si me indicarais algun fallo en una estrategia que estoy pensando. Por poneros en antecedentes. Mi cartera se basa en el etf indece world IWDA, en el que aplico el sistema GAD junto con el de Stan Weinstein para mejorar las compras y ventas. Adicionalmente uso venta de puts para tener rendimiento extra. Principalmente en tesla y TQQQ. El problema es que tesla puede irse al garete en cualquier momento, y tqqq en una una caida grande se puede ir a 0 y costarle mucho remontar. Con las opciones, busco algo que pueda usar consistentemente a largo plazo (de por vida). Y eso implica usar indices "seguros" en lugar de acciones. Asi que habia pensado lo siguiente: 1) estoy invertido al 100% en IWDA. Sigo el GAD+Stan Weinstein 2) Vendo 1 put QQQ. Si me asignan, tengo 100 acciones QQQ y una deuda de algo menos de 50k 3) Vendo acciones de IWDA hasta no tener deuda, y vendo call QQQ al mismo strike que me ejercieron 4) repito paso 2, vendiendo otra put QQQ. Este paso y el 3, en caso de que siga bajando, lo puedo hacer hasta haber pasado practicamente toda mi cartera de IWDA a QQQ. Mientras sigo vendiendo calls en cada strike 5) en las subidas, al ejercerse cada call, convierto el efectivo en IWDA. Con esto, estoy siempre en el mercado (bien sea en IWDA o QQQ), uso el GAD sobre IWDA (a efectos del GAD, los movimientos con las opciones y sus compraventas asociadas es como si no existieran), y estoy cobrando continuamente puts y calls sobre indices. Algun fallo? |
ForoCoches: Miembro
20-oct-2024 23:21
#2
|
Ya me contesto yo. Hay 2 problemas: - lo que gane con las puts y calls debe superar el diferencial entre el strike y el precio del subyacente cuando se ejecute. No lo veo excesivamente dificil. Ademas, si el diferencial fuese superior, puedo revertir hasta que el mercado corrija - los impuestos en la venta de IWDA. Este es el mayor escollo que veo |
Editado: 20-oct-2024 23:23 -