Como optimizar tu inversión indexada en el S&P 500 o MSCI World

Cita de fietasi

Finalmente he decidido desistir de la parte comercial del proyecto y dejarlo completamente abierto a todo el mundo que quiera verlo y dejar correr el forward testing durante un tiempo indeterminado.


Las razones son varias:


Económicamente el tener la WEB abierta me supone un gasto mensual que no cubro ni de lejos con las pocas suscripciones de pago que tenía. Además, si ya metemos el efecto fiscalidad ni os cuento, entonces me sale apagar un buen pellizco a pesar de no tener beneficios. Por tanto, elimino todolo que me supone un coste adicional a lo que es las señales del modelo.


Por otro lado, el tema de la web al no ser mi fuerte le van saliendo muchos fallos que tengo que arreglar y que sinceramente me suponen un problema pues no dispongo actualmente de tiempo para ello. Al final tener todo en el ecosistema Google y exportarlo a la web es muy ineficiente y me da infinidad de problemas en cuanto algún dato no se actualiza bien del script.


Ahora mismo no puedo continuar con el proyecto en estos términos, por lo que he decidido reducirlo al mínimo necesario operativo y si tiene éxito pues ya volveremos con más fuerza dentro de unos años. La idea principal continua y es que una masa crítica (Había en la web unas 700 personas registradas gratis) pueda ver las señales en tiempo real.


Es por ello por lo que dejo aquí 2 links completamente abiertos a todo el mundo sin necesidad de registro de ningún tipo:


El primero es un visor con las señales diarias. Se actualizará salvo algún problema en torno a las 15:00 horas como hacia la web.


https://docs.google.com/spreadsheets...88&single=true


El segundo es un histórico con las señales que vayan apareciendo y el rendimiento del sistema teniendo en cuenta una inversión de 10.000€ el pasado 29/11/2024. Se actualizará salvo algún problema en torno a las 15:00horas como hacia la web.


https://docs.google.com/spreadsheets...65&single=true


Los pocos foreros que habían apoyado el proyecto, os enviaré un correo para indicaros que he procedido a cancelaros las suscripciones para que no se produzcan más pagos y os daré acceso a la información a primera hora como teníais hasta ahora por tiempo indefinido. Y de verdad muchas gracias por vuestra confianza.

Cita de Eugenio80

@fietasi si algo no se entiende me dices.

--------------------------------------------------------------------------------


Comienzo: 29/11/2024
Duración: 50 meses
RV: IE00B03HD191
RF: IE00BH65QP47

(1) De golpe (All-In). 50k al MSCI World.
(2) De golpe (All-In). 50k al MSCI World con MW activado.
(3) DCA clasico a 50k metiendo 1k a principios de mes. Remanente en cuenta corriente.
(4) DCA MW a 50k metiendo 0.5k cada día que haya señal naranja o verde (sea cuando sea esto pero hasta un máximo de 1k al mes). Si no ocurren ninguna señal en el mes en curso se meten los 1k a finales de mes. Remanente en cuenta corriente.

Notas importantes:
- Si (2) entra en modo "RF", (4) DCA MW también entra en modo RF y se reserva la mensualidad para meterla cuando MW vuelve al modo "RV".
- Tanto en (2) como en (4), cuando aparece la señal el día X, se hace la operación de traspaso al VL del siguiente día hábil X+1.
- En PortfolioPerformance no está implementado el muy español traspaso de fondos sin pasar por caja por lo que se apunta una venta y una compra simultánea. En los resúmenes ignorar el término "Ganancias de Capital Realizadas" y considerad este término simplemente como "Ganancias de Capital".


--------------------------------------------------------------------------------

Cita de fietasi

Finalmente he decidido desistir de la parte comercial del proyecto y dejarlo completamente abierto a todo el mundo que quiera verlo y dejar correr el forward testing durante un tiempo indeterminado.


Las razones son varias:


Económicamente el tener la WEB abierta me supone un gasto mensual que no cubro ni de lejos con las pocas suscripciones de pago que tenía. Además, si ya metemos el efecto fiscalidad ni os cuento, entonces me sale apagar un buen pellizco a pesar de no tener beneficios. Por tanto, elimino todolo que me supone un coste adicional a lo que es las señales del modelo.


Por otro lado, el tema de la web al no ser mi fuerte le van saliendo muchos fallos que tengo que arreglar y que sinceramente me suponen un problema pues no dispongo actualmente de tiempo para ello. Al final tener todo en el ecosistema Google y exportarlo a la web es muy ineficiente y me da infinidad de problemas en cuanto algún dato no se actualiza bien del script.


Ahora mismo no puedo continuar con el proyecto en estos términos, por lo que he decidido reducirlo al mínimo necesario operativo y si tiene éxito pues ya volveremos con más fuerza dentro de unos años. La idea principal continua y es que una masa crítica (Había en la web unas 700 personas registradas gratis) pueda ver las señales en tiempo real.


Es por ello por lo que dejo aquí 2 links completamente abiertos a todo el mundo sin necesidad de registro de ningún tipo:


El primero es un visor con las señales diarias. Se actualizará salvo algún problema en torno a las 15:00 horas como hacia la web.


https://docs.google.com/spreadsheets...88&single=true


El segundo es un histórico con las señales que vayan apareciendo y el rendimiento del sistema teniendo en cuenta una inversión de 10.000€ el pasado 29/11/2024. Se actualizará salvo algún problema en torno a las 15:00horas como hacia la web.


https://docs.google.com/spreadsheets...65&single=true


Los pocos foreros que habían apoyado el proyecto, os enviaré un correo para indicaros que he procedido a cancelaros las suscripciones para que no se produzcan más pagos y os daré acceso a la información a primera hora como teníais hasta ahora por tiempo indefinido. Y de verdad muchas gracias por vuestra confianza.

Cita de fietasi

Finalmente he decidido desistir de la parte comercial del proyecto y dejarlo completamente abierto a todo el mundo que quiera verlo y dejar correr el forward testing durante un tiempo indeterminado.

Las razones son varias:

Económicamente el tener la WEB abierta me supone un gasto mensual que no cubro ni de lejos con las pocas suscripciones de pago que tenía. Además, si ya metemos el efecto fiscalidad ni os cuento, entonces me sale apagar un buen pellizco a pesar de no tener beneficios. Por tanto, elimino todolo que me supone un coste adicional a lo que es las señales del modelo.

Por otro lado, el tema de la web al no ser mi fuerte le van saliendo muchos fallos que tengo que arreglar y que sinceramente me suponen un problema pues no dispongo actualmente de tiempo para ello. Al final tener todo en el ecosistema Google y exportarlo a la web es muy ineficiente y me da infinidad de problemas en cuanto algún dato no se actualiza bien del script.

Ahora mismo no puedo continuar con el proyecto en estos términos, por lo que he decidido reducirlo al mínimo necesario operativo y si tiene éxito pues ya volveremos con más fuerza dentro de unos años. La idea principal continua y es que una masa crítica (Había en la web unas 700 personas registradas gratis) pueda ver las señales en tiempo real.

Es por ello por lo que dejo aquí 2 links completamente abiertos a todo el mundo sin necesidad de registro de ningún tipo:

El primero es un visor con las señales diarias. Se actualizará salvo algún problema en torno a las 15:00 horas como hacia la web.

https://docs.google.com/spreadsheets...88&single=true

El segundo es un histórico con las señales que vayan apareciendo y el rendimiento del sistema teniendo en cuenta una inversión de 10.000€ el pasado 29/11/2024. Se actualizará salvo algún problema en torno a las 15:00horas como hacia la web.

https://docs.google.com/spreadsheets...65&single=true

Los pocos foreros que habían apoyado el proyecto, os enviaré un correo para indicaros que he procedido a cancelaros las suscripciones para que no se produzcan más pagos y os daré acceso a la información a primera hora como teníais hasta ahora por tiempo indefinido. Y de verdad muchas gracias por vuestra confianza.

Cita de kazkaz

No sé si estoy entendiendo bien el grafico pero, ¿parece indicar que allin-classic ha ido a la par con allinMW (hasta hace poco, donde allin-classic ha ganado)? ¿No se supone que lo bueno de MW era que ganaba al allin-classic? Aunque veo que sólo se está comparando desde dic24 que es muy poco tiempo. ¿Cómo puedes hablar de 50 meses si desde dic24 han pasado apenas 4 meses? Algo no debo estar entendiendo bien. Disculpa.

Por cierto, cuando mencioné lo de comparar MW con un DCA no me refería a implementarlo como lo has hecho en (3) y (4), sino mas bien empezando ambos con 10k (como en las comparativas que había en la web de MW) y luego seguir aportando ahorrillos cada mes (o cada trimestre). Asi creo que se implementa mejor el sistema bogle. Si empiezas asumiendo que tienes 50k y miras a ver cómo repartirlos en X años ya no es un bogle. En un bogle tu haces allin de tus ahorros, y vas aportando "lo que te sobra" todos los meses (500€?) independientemente de lo que pase en el mercado, y lo miras/sacas 20-30-40 años después.

Cita de TodoIráBien

Gracias por el acceso.


Entiendo que has decidido desistir de la parte comercial porque por el momento, la estrategia aplicada por MW hubiera sido perjudicial, y entonces ves más justo no darle tanto una visibilidad, sino que se pueda contrastar si a largo plazo (para lo que está diseñado), funciona.



¿Y tú cómo te sientes, te ha dado rabia, te ha frustrado, impotencia, te ha desmotivado...?

Yo la verdad que me encantaría que siga cayendo y que caiga fuerte.
Sino es como que la sensación de incertidumbre sobrevuela continuamente y me daría más seguridad que cayera fuerte.

Cita de fietasi

Finalmente he decidido desistir de la parte comercial del proyecto y dejarlo completamente abierto a todo el mundo que quiera verlo y dejar correr el forward testing durante un tiempo indeterminado.


Las razones son varias:


Económicamente el tener la WEB abierta me supone un gasto mensual que no cubro ni de lejos con las pocas suscripciones de pago que tenía. Además, si ya metemos el efecto fiscalidad ni os cuento, entonces me sale apagar un buen pellizco a pesar de no tener beneficios. Por tanto, elimino todolo que me supone un coste adicional a lo que es las señales del modelo.


Por otro lado, el tema de la web al no ser mi fuerte le van saliendo muchos fallos que tengo que arreglar y que sinceramente me suponen un problema pues no dispongo actualmente de tiempo para ello. Al final tener todo en el ecosistema Google y exportarlo a la web es muy ineficiente y me da infinidad de problemas en cuanto algún dato no se actualiza bien del script.


Ahora mismo no puedo continuar con el proyecto en estos términos, por lo que he decidido reducirlo al mínimo necesario operativo y si tiene éxito pues ya volveremos con más fuerza dentro de unos años. La idea principal continua y es que una masa crítica (Había en la web unas 700 personas registradas gratis) pueda ver las señales en tiempo real.


Es por ello por lo que dejo aquí 2 links completamente abiertos a todo el mundo sin necesidad de registro de ningún tipo:


El primero es un visor con las señales diarias. Se actualizará salvo algún problema en torno a las 15:00 horas como hacia la web.


https://docs.google.com/spreadsheets...88&single=true


El segundo es un histórico con las señales que vayan apareciendo y el rendimiento del sistema teniendo en cuenta una inversión de 10.000€ el pasado 29/11/2024. Se actualizará salvo algún problema en torno a las 15:00horas como hacia la web.


https://docs.google.com/spreadsheets...65&single=true


Los pocos foreros que habían apoyado el proyecto, os enviaré un correo para indicaros que he procedido a cancelaros las suscripciones para que no se produzcan más pagos y os daré acceso a la información a primera hora como teníais hasta ahora por tiempo indefinido. Y de verdad muchas gracias por vuestra confianza.

Cita de Pitinvest

Gracias por tu generosidad para con todo el mundo. A los que se le llenaba la boca con tu afán de lucro, podrán, por fin, desistir de tamaño argumento ridículo, siendo que siempre has reconocido que apenas cubrías costes y que lo que más te interesaba es hacer un forward testing lo más amplio y duradero posible. Si en el futuro quieres retomar la web, puedo echarte una mano con lo que necesites.

Espero que mucha gente tenga en sus favoritos tus dos enlaces de Google Sheets, porque son puro oro, y yo sigo confianzo en el sistema en el largo plazo. La excepcionalidad de lo que hemos vivido, por rápida e irracional, no debería servir para juzgar la validez de MW, que idealmente debería ser juzgado a 4-5 años. vista.

Mucho ánimo y sigue dándole caña al proyecto, porque creo sinceramente que es sólido y que puede funcionar en el largo plazo. O, al menos, se le debería dar una oportunidad a ciclo económico completo.

Aquí estoy por si necesitas lo que sea en el futuro.

Cita de Sueco

He entrado muy poco en tu web, pero con Google Ads y el tráfico generado también se rasca algo. Mediante la publi y el posicionamiento entiendo que puedes rascar más que con suscripciones premium.

Cita de fietasi

Hola he decidido dejar el tema comercial, porque el trabajo que me daba tener la web abierta y solucionar los problemas que daba a veces para el registro, para ingresar al mes una cifra nimia que apenas cubría los costes que tenía, pues he decidido hacer lo que me decían algunos críticos y haters, que es dejar correr el sistema en abierto unos años. Yo como nuestro presidente, cambio de opinión.

Después, yo soy trabajador por cuenta ajena, y para declarar ingresos netos aunque sean 10€ ya sabéis lo que hay que hacer en teoría, pagar 250€ de cuota de autónomos todo un negocio. Así que de verdad prefiero no cobrar nada hasta que el sistema demuestre su valor y pueda escalarse a un nivel de negocio razonable.

Por último no es menos cierto que el estar todo el rato recibiendo hate de gente por el tema de los 5€ pues la verdad me canso de contestar, por todo ello prefiero dejarlo así un tiempo indefinido.

Yo no estoy tan seguro de que la estrategia haya sido perdedora. Está claro que hasta que de entrada no lo sabremos. Yo al principio ya dije que me parecía que dio salida tarde y que lo ideal es que se hubiera activado el 28/03 (que estuvo a punto) pero la realidad es que el sistema está fuera del mercado a unos teóricos 5063 puntos.

Para mi lo que está pasando estos días es bastante anómalo y la verdad no me da nada de tranquilidad, no me arrepiento de estar fuera en absoluto. No tengo nada claro que lo que estemos viendo no sea un rebote del gato muerto.

1) Las noticias arancelarias, y como queden finalmente aunque sea un 10% y más grandes a China, que sería para mi el mejor escenario posible ya tendría un impacto en el mercado notable y con altas probabilidades de recesión. Sin embargo el mercado ni ha descontado el mejor escenario posible.

2) Ahora mismo lo que tenemos es incertidumbre, y aquí todo el mundo comprando el rebote... Creo que con tanto divulgador del B&H y que el mercado siempre sube, las RRSS... la gente ha caído en una complacencia con la RV desmesurada. Se ha dado un efecto muy curioso con las caídas del miércoles y jueves, institucionales vendiendo y minoristas comprando a manos llenas Mucho inversor joven metiendo pasta a mansalva que el mayor mercado bajista que ha vivido es de 1 mes.

3) Tenemos una liquidez mínima, por lo que se están viendo movimientos muy grandes. Ordenes pequeñas producen movimientos muy grandes.

4) No se ha visto una capitulación en las caídas.

En resumen, que el rebote que estamos viendo no me lo termino de creer, pero ya iremos viendo.

PD: Yo también deseo, espero y creo que debería de venir una corrección severa de la RV con estos escenarios de incertidumbre y potencial deterioro de las medidas en la economía.

Cita de Eugenio80

ostia, es que el sistema te saca el 28/3 y estáis tú y tus dos fans dando volteretas en el hilo . Supongo que esto que has sufrido son los problemas del overfitting.

Pero que también estoy de acuerdo contigo que el MW, al menos en estos fondos RV/RF donde te hago seguimiento, no lo veo totalmente derrotado. A ver cuando da la entrada.



Veo bien lo que has hecho de dejarlo en abierto, dejalo un par de años o tres así y si todo va bien ya tienes demostrado el backtesting y tienes 2-3 años de forward testing y entonces lo cierras a cal y canto y cobras lo que veas.

Cita de tocino

Buenas shur,

Me he leído parte del hilo, sobre todo tus primeras aportaciones donde explicabas un poco en que consistía el sistema, y solo quería comentarte por qué creo que ha fallado tu sistema.

Por lo que te he entendido para crear el sistema sólo te has basado en los datos del NYSE.

Es posible que esa salida tardía haya sido provocada por esto.

No sé si sabes que el SP500 está compuesto por empresas tanto del mercado NYSE como del NASDAQ. En el momento en que dejas fuera la mitad de la información, es muy probable que el sistema falle.

Considero un error gordo del sistema haber ignorado los datos del NASDAQ. La mitad del SP500 está formado por empresas de este mercado, que además mueven mucho volumen (por ejemplo las 7 magníficas pertenecen a este).

A lo mejor en el pasado si que funcionó el sistema porque la composición del índice era otro, el reparto de pesos diferente y no tan concentrado en las grandes del NASDAQ.

Si analizas algunos indicadores de amplitud de mercado, te adjunto uno de ejemplo, verás que el NASDAQ a finales de febrero ya estaba dando señales de que algo no iba bien, en cambio el NYSE mostraba algo pero no tan exagerado como ha sido en abril (salida que marcó tu sistema).






Te animo a darle una vuelta al sistema añadiendo los datos del NASDAQ, a ver si mejora algo.

Suerte!

Cita de fietasi

Si llega a dar señal el 28/03 la gente habría dicho que era suerte Pero lo cierto es que estuvo a puntito, algo se olía el sistema y seguro que el precio ya recogió que algo se cocía. No creo que fuera casualidad. Tampoco creo que fuera tema de overfitting, al final los disparadores están ahí tratan de recoger la señal pero esto no es una ciencia exacta.

Al final yo estoy satisfecho porque se que el haber estado cerca de dar la señal justa, se que en futuras ocasiones es probable que la de.

Iremos viendo, yo de momento miro desde la barrera.

Cita de tocino

Buenas shur,

Me he leído parte del hilo, sobre todo tus primeras aportaciones donde explicabas un poco en que consistía el sistema, y solo quería comentarte por qué creo que ha fallado tu sistema.

Por lo que te he entendido para crear el sistema sólo te has basado en los datos del NYSE.

Es posible que esa salida tardía haya sido provocada por esto.

No sé si sabes que el SP500 está compuesto por empresas tanto del mercado NYSE como del NASDAQ. En el momento en que dejas fuera la mitad de la información, es muy probable que el sistema falle.

Considero un error gordo del sistema haber ignorado los datos del NASDAQ. La mitad del SP500 está formado por empresas de este mercado, que además mueven mucho volumen (por ejemplo las 7 magníficas pertenecen a este).

A lo mejor en el pasado si que funcionó el sistema porque la composición del índice era otro, el reparto de pesos diferente y no tan concentrado en las grandes del NASDAQ.

Si analizas algunos indicadores de amplitud de mercado, te adjunto uno de ejemplo, verás que el NASDAQ a finales de febrero ya estaba dando señales de que algo no iba bien, en cambio el NYSE mostraba algo pero no tan exagerado como ha sido en abril (salida que marcó tu sistema).






Te animo a darle una vuelta al sistema añadiendo los datos del NASDAQ, a ver si mejora algo.

Suerte!

Cita de fietasi

Gracias por tus comentarios.

Sinceramente no creo que sea un problema de incluir o no el NASDAQ en el modelo. Al final cuando haces un modelo, tienes que elegir unos datos y si verificas que tienen una alta correlación con un subyacente es posible sacarle provecho. No se si es la mejor opción o no pero desde luego es valida como partida.

Cuando diseñé el sistema, me centré en analizar los patrones que se daban cuando había un mercado bajista en ciernes o un cisne negro o ambos. En este caso de Trump, ha sido un cisne negro pero poco habitual. Normalmente cuando un cisne negro aparece, no se suele saber que lo es en un principio, y el movimiento inicial es más sutil. Aquí cuando salió a la palestra ya no había vuelta atrás y el movimiento inicial no fue nada sutil.

De todas formas esto es un sistema automático, después tenemos un poco de margen si decidimos usarlo si ocurre algo como esas caídas de un 11% en dos días si uno tiene algo de experiencia. Yo por ejemplo al final esperé el rebote y me salí en los 5.250 puntos.

Ya veremos si estamos en el inicio de un mercado bajista o no, que será lo que determinará si la operación que ha marcado el sistema es buena, mala u homeopática.

Cita de joR6ge

La señal de salida fue el día 5/04 (Sábado) y tomando el valor del cierre del siguiente día fue de 5062. La señal de entrada saltó ayer y el valor del cierre fue de 5375, así que en esta ocasión no hubiera sido para nada un buen negocio.

Cita de Spiff

@fietasi no avisas de que, según el excel que enlazaste más arriba, Market Warrior ya ha dado señal de entrada? No me queda clara la fecha. Cito a @Eugenio80 para el seguimiento.

Cita de Eugenio80

El día que ocurriera la señal verde pues al día siguiente se vuelve a traspasar a RV.



Lo que no me queda claro es lo del DCA-MW, @fietasi de esto del DCA vas a compartir las señales? Entiendo que con esta señal el DCA pasa tb a RV pero hay aportación en abril?

Cita de fietasi

Hola, no voy a compartir las señales del DCA. Estuve haciendo un backtesting de 15 años y el beneficio que se lograba con MW frente a una aportación mensual era pequeño de entorno a +3% en total. Además no era consistente en los años, por lo que creo que como decíais algunos no se justifica esta estrategia frente a hacer un DCA convencional y olvidarte.

Para lo que si creo que tiene interés es para hacer aportaciones grandes puntuales. Por ejemplo un cobro de objetivos anuales o similar.

Cita de Eugenio80

Y por qué cirscunscribirse solo a esto? que lo haga al MSCI World y coja el mundo completo, además de que los datos serán más fiables en muchos rangos de tiempo y estos indices mundiales rotan automaticamente que empresas mundiales pertenecen o no.


Ahora los testigos del SP500 bien calladitos que están cuando hasta hace poco veían muy erróneo comprar fondo mundial cuando este era prácticamente 70% sp500, pues ahora bien que han aprendido la lección. Que aquí hay gente que en sus compras redundaba con fondos sp500 los msci world, una puta locura pero bueno, la lección que se han llevado es impagable.

Cita de ozma

Pero si el MSCI World lleva peor año, cuál es la lección exactamente?

Cita de Pitinvest

Creo que has mirado los fondos, a los que afecta la divisa, pero en índices puros YTD, el MSCI World (3.707-3.710) lleva una subida del 0,09% y el S&P500 (5881-5664"]5881-5664[/URL]) una caída del 3,69% (datos de este minuto).

https://www.investing.com/indices/ms...istorical-data
https://www.investing.com/indices/us...istorical-data

Cita de ozma

Eso no es nada y mucho menos “una lección impagable”, coge los últimos doce meses y verás que están igual.

Aparte que tendrás que invertir en un fondo o etf, hedged o no, distribución o acumulación, etc. Ponme ejemplos de productos similares que es lo importante, donde se vea esa gran lección.

Cita de ozma

Pero si el MSCI World lleva peor año, cuál es la lección exactamente?

Cita de Pitinvest

Lo de la "lección" lo decía otra persona, no he hablado de nada de eso, coméntaselo a él, no estoy de acuerdo con pretender dar lecciones, aunque sí he estado invertido en ambos a lo largo de mi vida, y el S&P500 es indudablemente más rentable que el MSCI World en los últimos 15 años (como mínimo), tenemos que desde 2000 a 2015, el MSCI World cayó menos, y sumado el clásico gráfico que todos conocemos, donde nos muestra que en cada década hubo un ganador, me hace ser cauto y orientarme más hacia el MSCI World, siempre que vaya a 15-20 años, porque podríamos ver retornos del 4% en EEUU y del 7% en Europa los próximos 10 años.

Un ACWI podría ser ideal, si hablamos del muy largo plazo, pero en fondos no me convence ninguna opción, tendría que ser un ETF.