¿Se puede vivir de las opciones? Ganando pasta con estrategias Theta
Pasali
28-jul-2022 14:58
#1411
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Hola shur. Mírate por favor el mensaje que hay debajo del tuyo, al parecer a pesar de que en mi primer mensaje dije que yo no iba a presentar ningún enlace de afiliado ni vendo ni alquilo nada de nada, hay un usuario que cree que he venido a promocionar algo, "así en general", dice él. Estoy esperando que me responda que es lo que ha visto que estoy promocianando y por ese motivo entenderás que no nombre ninguna comunidad ni servicio de los que yo uso para evitar que alguien crea que estoy promocionando/vendiendo/alquilando alguna cosa. Sólo he venido a este hilo porque soy un fanático de las opciones y hace algún tiempo ví que varios compartían cosas que me parecieron bastante interesantes y mi única intención era aportar lo que pueda a un sitio donde otros lo están haciendo. Siento no poder contestarte dadas las circunstancias. Un saludo. |
ForoCoches: Miembro
28-jul-2022 15:07
#1412
| Yo también usaba Firstrade y me pase a Tastyworks. Eso sí, la aplicación de móvil es una basura y la de pc va a pedales pero no suele dar mucho la lata. |
Pasali
29-jul-2022 20:20
#1413
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Brokers: (en construcción) - Interactive Brokers (Live trading y Paper trading ok). Ejemplo de setup:https://www.forocoches.com/foro/show...#post399704350 - Tastyworks (Live trading y Paper trading ok): Especializado en opciones, sin comisiones por cierre de operaciones. - ThinkOrSwim (Necesita cuenta bancaria US para operar en vivo. Paper trading ok). Ejemplo de setup: https://www.forocoches.com/foro/show...#post399687177 - Firstrade (Sólo en Inglés. Fee por mandar la pasta de vuelta a España + lo que te cobre el banco por mandar USD) https://www.firstrade.com/content/en-us/trading/options - ActivoTrade Lo segundo, no sé si en el pasado Tastyworks ha tenido Paper Trading (creo que no), pero ahora desde luego no lo tiene, y es una pena, yo perdí dinero al principio por manejar mal la plataforma. |
Pasali
29-jul-2022 20:30
#1414
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¿Y eso porqué lo dices?, ¿has visto algún enlace de afiliado o algo así de mi parte? . Precisamente porque tengo muy buena opinión de un broker que es con el que yo opero y ante la posibilidad de que alguien pudiera pensar que me llevo algo de su parte dije al principio que no iba a presentar ningún enlace de afiliado ni nada parecido. Dime que has visto tu que te lleve a pensar que estoy promocianando algo, así en general como tu dices. Soy todo oídos.
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Pasali
04-ago-2022 11:36
#1417
| Hola shurs. Estoy reuniendo información sobre las estrategias 0DTE ,sobre todo sobre el SPX, con idea de aprovechar el brutal time decay del día de vencimiento gracias a theta y sobre todo a gamma. Hay diferentes abordajes sobre este tema pero prácticamente todo el material que encuentro está en videos en inglés por lo que me está costando un poco entender a fondo todos los matices. Aún así ya tengo un setup sobre el que quiero hacer backtest y me encantaría intercambiar experiencias con alguien de habla hispana que esté usando este tipo de estrategias. |
ForoCoches: Usuario
04-ago-2022 12:08
#1418
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Yo ando muy verde con el theta y el gamma, algún sitio donde me recomiendes para infórmame un poco mas? De momento a día de hoy lo único que hago es como complemento a mi cartera de acciones vender puts o calls en función del estado que vea el mercado. Tengo Interactive Broker y Firstrade. En Interactive a mi me cobran tanto por abrir como por cerrar, por ejemplo la ultima fue en una venta de put de google a 22 dias 0,21€ por abrirla y 1,01€ por cerrarla sobre una prima de 253€ |
Pasali
07-ago-2022 18:02
#1419
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Este trader explica bastante bien a mi entender tanto las griegas como las estrategias con opciones. Es gratuito pero tiene alta calidad en sus contenidos. Te pongo el enlace de la theta, pero en su canal tienes todo https://www.youtube.com/watch?v=tQnppJqMJNE Si quieres ver todas las griegas, aquí: https://www.youtube.com/watch?v=qWJs...22z4FA&index=4 |
Editado: 07-ago-2022 18:40 -
*AutoBan Spam/Flood/Troll*
21-ago-2022 10:15
#1421
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Cuando se vende una opción sólo hay dos formas de cerrar la operación, o se compra la misma opción (sea call o put) con el mismo vencimiento y strike que tenga en ese momento (alguno habrá cambiado si se ha hecho roll) o se deja expirar en cuyo caso será el broker el que la cierre. No existe otra manera de cerrar una posición vendida (short en el argot) que ponerse largo, es decir comprar dicha opción o, como dije antes, dejarla expirar.
Acabo de ingresar en forocoches gracias a una invitación de un amigo pero llevo tiempo viendo este hilo en el que he encontrado cosas muy interesantes, pero también algunos mensajes que muestran la inexperiencia de quien los formula. Todos hemos estado ahí en algún momento y este es un sitio tan bueno como otro para compartir conocimientos. Yo llevo unos meses operando en real con opciones con resultados positivos pero aún no espectaculares (conozco traders que los tienen) después de algunos meses estudiando opciones, años operando en bolsa , bastante formación en análisis técnico , las nociones necesarias de fundamental y la experiencia de mucho tiempo arriesgando mi propio dinero. Opero con Tastyworks e iré contando algunas cosas que veo que generan dudas sobre este magnífico broker, mucho más específico para opciones que IB que es más generalista y mucho menos intuitivo para opciones según muchas opiniones contrastadas de gente que ha probado ambos. La graficación de estrategias de opciones que ofrece Tastyworks es, simplemente, inigualable. Es un broker creado por traders de opciones y liderado por Tom Sosnoff que es, por cierto, es el creador de Thinkorswim (posiblemente el segundo mejor en gráficos) que vendió años atrás a TDameritrade y que actualmente NO admite altas a residentes españoles (Tastyworks si las admite). No tengo interés personal ninguno con Tastyworks ni voy a presentar ningún enlace de afiliado ni nada parecido, solo que después de mucha investigación y algunas pruebas para mí es de lejos el mejor para operar opciones financieras. He operado bastantes estrategias, verticales, Iron condors, Iron (Butter)fly, BWB, naked puts, naked y covered calls, etc...tanto con opciones sobre acciones como sobre ETFs e índices, principalmente SPX. A fecha de hoy lo que puedo aportar a los no iniciados es que NO operen hasta no tener un buen conocimiento de las estrategias básicas, de las diferentes expiraciones (AM,PM, Weeklies, EOM, Q, etc...) y sobre todo un gran conocimiento de los riesgos que supone operar con opciones, sobre todo y por encima de cualquier otro riesgo el dejar expirar opciones short (vendidas) sin conocer exactamente lo que puede ocurrir según el tipo de expiración. Incluso traders con años de vuelo en opciones han sufrido grandes pérdidas, incluída la pérdida total de cuentas de gran tamaño por un descuido en este sentido. No quiero con esto trasladar la idea de que las opciones son un instrumento extremadamente peligroso, lo que es peligroso es usarlas sin conocerlas con la profundidad necesaria para evitar los riesgos implícitos. Como dijo Warren B, el peligro es "no saber lo que se hace" o algo así. Perdón por el tocho, llevo mucho tiempo leyendo y hasta hoy mismo no he podido escribir nada. Espero aportar cosas basadas en mi experiencia y aprender de la experiencia de otros traders  Shur, deja que te haga una pregunta de un completo lego en opciones. Qué perspectiva tiene un trader o daytrader que ya sea rentable en futuros a base de Análisis Técnico, al acercarse a las opciones? Hay buena simbiosis? Le sacará partido a sus habilidades en AT? No me refiero solamente a la posibilidad de hacer coberturas y tal, sino que si para alguien ya rentable tras muchos años de estudio y práctica, le merece la pena meterse en todos estos tinglados de opciones, bastante complejos aparentemente. No me he sabido explicar bien con mi pregunta, pero espero que captes por dónde voy. Saludos |
ForoCoches: Miembro
02-sep-2022 22:40
#1422
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Shur, deja que te haga una pregunta de un completo lego en opciones.
Qué perspectiva tiene un trader o daytrader que ya sea rentable en futuros a base de Análisis Técnico, al acercarse a las opciones? Hay buena simbiosis? Le sacará partido a sus habilidades en AT? No me refiero solamente a la posibilidad de hacer coberturas y tal, sino que si para alguien ya rentable tras muchos años de estudio y práctica, le merece la pena meterse en todos estos tinglados de opciones, bastante complejos aparentemente. No me he sabido explicar bien con mi pregunta, pero espero que captes por dónde voy. Saludos gráficamente (QQQ 2/9 295p) 
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Pasali
04-sep-2022 20:50
#1423
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Shur, deja que te haga una pregunta de un completo lego en opciones.
Qué perspectiva tiene un trader o daytrader que ya sea rentable en futuros a base de Análisis Técnico, al acercarse a las opciones? Hay buena simbiosis? Le sacará partido a sus habilidades en AT? No me refiero solamente a la posibilidad de hacer coberturas y tal, sino que si para alguien ya rentable tras muchos años de estudio y práctica, le merece la pena meterse en todos estos tinglados de opciones, bastante complejos aparentemente. No me he sabido explicar bien con mi pregunta, pero espero que captes por dónde voy. Saludos |
*AutoBan Spam/Flood/Troll*
04-sep-2022 20:59
#1424
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No he operado futuros, pero si fuera rentable con ellos, probablemente no haría otra cosa. En todo caso aprendería algo de opciones para cubrir posiciones de futuros, pero no dedicaría todo el tiempo y esfuerzo que se necesita para ser rentable en opciones. El AT es el mismo para todo
Gracias a ambos. |
ForoCoches: Miembro
06-sep-2022 12:22
#1425
| ¿Qué broker recomendais para operar con opciones en España, con las mínimas comisiones posibles? |
ForoCoches: Miembro
29-sep-2022 12:52
#1428
 https://start.tastyworks.com/#/login...ode=BKFRHP3MBM os darán 100$ si hacéis un depósito de 2000$.
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Editado: 02-oct-2022 19:07 -
Tu forero favorito
25-oct-2022 18:51
#1429
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¿Algún shur tiene experiencia con LEAPS? Desce hace algunos años sólo invierto en ETFs, y he utilizado márgenes para apalancarme. He estado husmeando y estoy estudiando la posibilidad de comprar calls a muy largo plazo sobre el SPY e ir haciendo roll forward cada año más o menos. A muy largo plazo, aunque el coste anual de rolar la call es más alto que mantener esa misma posición con margen, la call tiene una ventaja tremenda al poder apalancarte muchísimo más sin riesgo de margin call y además puedes incluso comprar calls ITM o ligeramente OTM para reducir el capital necesario (a cambio de pagar más valor extrínseco) La pregunta es, ¿esto es así o me estoy haciendo pajas yo solo? En foros (Reddit) sólo me he encontrado varias críticas a que la opción, por muy largo plazo que sea, siempre puede expirar sin valor si llegada la fecha el SP500 se da un tortazo, pero no veo ahí muy bien como puede influir eso si puedo estar rolando la call hasta el infinito pagando sólo la diferencia entre vender una call a fecha (X) y comprar a fecha (X+1año). Si digamos que compro una call para enero 2025 con strike 300 y en enero de 2024 esta a 295, a mí me la pela porque lo único que me interesa es cuanto voy a pagar por rolar la call a enero de 2026 con el mismo strike  Sí hay una desventaja más evidente, y es que a tantos días de la expiración el volumen suele ser ridículo y los spreads de bid/ask a veces son enormes. |
ForoCoches: Miembro
25-oct-2022 23:27
#1430
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¿Algún shur tiene experiencia con LEAPS? Desce hace algunos años sólo invierto en ETFs, y he utilizado márgenes para apalancarme. He estado husmeando y estoy estudiando la posibilidad de comprar calls a muy largo plazo sobre el SPY e ir haciendo roll forward cada año más o menos. A muy largo plazo, aunque el coste anual de rolar la call es más alto que mantener esa misma posición con margen, la call tiene una ventaja tremenda al poder apalancarte muchísimo más sin riesgo de margin call y además puedes incluso comprar calls ITM o ligeramente OTM para reducir el capital necesario (a cambio de pagar más valor extrínseco)
La pregunta es, ¿esto es así o me estoy haciendo pajas yo solo? En foros (Reddit) sólo me he encontrado varias críticas a que la opción, por muy largo plazo que sea, siempre puede expirar sin valor si llegada la fecha el SP500 se da un tortazo, pero no veo ahí muy bien como puede influir eso si puedo estar rolando la call hasta el infinito pagando sólo la diferencia entre vender una call a fecha (X) y comprar a fecha (X+1año). Si digamos que compro una call para enero 2025 con strike 300 y en enero de 2024 esta a 295, a mí me la pela porque lo único que me interesa es cuanto voy a pagar por rolar la call a enero de 2026 con el mismo strike Sí hay una desventaja más evidente, y es que a tantos días de la expiración el volumen suele ser ridículo y los spreads de bid/ask a veces son enormes. Pregúntate dónde está el negocio en tu mensaje. Pagando no vas a ganar dinero y nadie te garantiza que el SPY llegue a un valor suficiente para que salgas con ganancias. Evidentemente puedes hacer muchísimo dinero si te sale bien y el SPY sale volando. Pero cómo se empiece a ir abajo o a poner lateral.... Ahí vas a ver cómo se esfuma tu dinero en cada compra que hagas. Y no va a ser poco, ya que el SPY tiene unos precios de vértigo para comprar CALLS a 1 año vista. Piensa que las opciones tienen un valor temporal por el que vas a pagar mucha pasta a 1 año vista, y lo peor de todo es que cada día que pasa ese valor temporal se va esfumando. A mi personalmente no me gusta apostar cuando tengo el tiempo en contra, prefiero tenerlo a mí favor. ¿has hecho simulaciones con la estrategia que planteas? |
Tu forero favorito
28-oct-2022 00:17
#1431
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Fijate que básicamente estás hablando de pagar, pagar y volver a pagar.
Pregúntate dónde está el negocio en tu mensaje. Pagando no vas a ganar dinero y nadie te garantiza que el SPY llegue a un valor suficiente para que salgas con ganancias. Evidentemente puedes hacer muchísimo dinero si te sale bien y el SPY sale volando. Pero cómo se empiece a ir abajo o a poner lateral.... Ahí vas a ver cómo se esfuma tu dinero en cada compra que hagas. Y no va a ser poco, ya que el SPY tiene unos precios de vértigo para comprar CALLS a 1 año vista. Piensa que las opciones tienen un valor temporal por el que vas a pagar mucha pasta a 1 año vista, y lo peor de todo es que cada día que pasa ese valor temporal se va esfumando. A mi personalmente no me gusta apostar cuando tengo el tiempo en contra, prefiero tenerlo a mí favor. ¿has hecho simulaciones con la estrategia que planteas? También parece que lo que más afecta al spread es el Rho y la expectativa del interés libre de riesgo, porque la mayoría de spreads que veo giran entorno al 4-5% de intereses. Habría que ver si se puede abrir alguna posición de cobertura por si los tipos empiezan a subir mucho de año a año, o también se pueden hacer covered calls sobre la posición, pero si no vas a obtener más que con el buy and hold es tontería. Si ya tienes modelado entonces que el time decay depende casi totalmente del tipo de interés y cada periodo de un año la pérdida de valor es ese interés aplicado al precio apalancado...ahí ya es hacer números y filosofía de inversión a largo plazo. Sustituyes el riesgo del margin call por el riesgo de que el SPY baje mucho, porque al estar más ATM la parte extrínseca es más importante y empezarías a pagar bastante más por el roll. Aunque el SPY son 380$, una call a largo plazo con delta empezando en 0.8 creo que están a partir de los 12.000-13.000$. No son opciones del SPX pero tampoco es como para jugárselos a los dados, ahí está el acojone  Si la teoría es fantástica, pero la práctica... ufff.
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Gran Miembro
29-oct-2022 15:38
#1433
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Básicamente he visto spreads en varios strikes y he comparado con el interés pagado si tuviera que comprar esas mismas acciones con margen. El negocio está en mantener un apalancamiento muy superior del que podría soportar con cualquier cuenta de margen, y sin riesgo de margin call o tener que aportar ninguna garantía. Claro que el valor temporal se va, pero por eso he pensado hacerlo con opciones muy ITM, para que el valor extrínseco sea mínimo y el spread entre año y año sea lo mínimo posible. Claro, que para que ese extrínseco sea mínimo te tienes que meter muy ITM, y ahí el ratio de apalancamiento baja.
También parece que lo que más afecta al spread es el Rho y la expectativa del interés libre de riesgo, porque la mayoría de spreads que veo giran entorno al 4-5% de intereses. Habría que ver si se puede abrir alguna posición de cobertura por si los tipos empiezan a subir mucho de año a año, o también se pueden hacer covered calls sobre la posición, pero si no vas a obtener más que con el buy and hold es tontería. Si ya tienes modelado entonces que el time decay depende casi totalmente del tipo de interés y cada periodo de un año la pérdida de valor es ese interés aplicado al precio apalancado...ahí ya es hacer números y filosofía de inversión a largo plazo. Sustituyes el riesgo del margin call por el riesgo de que el SPY baje mucho, porque al estar más ATM la parte extrínseca es más importante y empezarías a pagar bastante más por el roll. Aunque el SPY son 380$, una call a largo plazo con delta empezando en 0.8 creo que están a partir de los 12.000-13.000$. No son opciones del SPX pero tampoco es como para jugárselos a los dados, ahí está el acojone Si la teoría es fantástica, pero la práctica... ufff. |
ForoCoches: Miembro
31-oct-2022 17:55
#1435
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Y no, es necesario un intermediario si quieres comprar acciones u otro tipo de derivados. |
ForoCoches: Miembro
31-oct-2022 22:46
#1436
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Joder
 Entonces sería: Bajo app. Registro mi identidad con dni etc. Meto pasta. Compro x acciones de x compañías. 0 comisiones del "bróker-app". Me echo a dormir. Lo he pillado? Y notarialmente cómo demuestro yo que soy accionista de tal o cual cosa? Cómo me lo "certifican" ellos (la app-bróker)? Realmente es así de fácil. Y porque aquí en Europa no tenemos Robinhood y si queremos empezar a invertir tenemos que buscarnos un poco más la vida, pero en USA con la app de Robinhood comprar y vender acciones y opciones está al alcance de cualquiera. En Europa quizás Revolut es la que se acerca más en términos de facilidad de uso. Lo que no puedes es comprar opciones, pero en Europa tienen muy poca popularidad. Lo de certificarlo notarialmente no tengo ni idea. Evidentemente existen formas, pero no lo he hecho nunca ni tampoco me he interesado por hacerlo así que no sé. Imagino que si preguntas al broker o a tu banco ellos te informarán. |
Editado: 31-oct-2022 22:49 -
ForoCoches: Miembro
01-nov-2022 00:28
#1437
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Ahhh vale ok. Lo de certificar tus acciones ya sabes pprque lo.digo, porque si voy a largo plazo con x acciones de x empresas, tener un papel que certifique que son tuyas es bastante bastante recomendable.
Entiendo que revolut sería la opción más inmediata para un novato como yo que sólo quiere acciones. En todo caso tastyworks le echaré un vistazo. ¿Opera con euros también, cierto? Mírate Degiro también. Quizás son un broker un poco más "serio" que Revolut, por decirlo de alguna forma. También operan con € y tanto la web como la app son muy intuitivas. |
*AutoBan Spam/Flood/Troll*
01-nov-2022 02:39
#1438
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Tastyworks opera sólo con dólares, Revolut con dólares y euros. Si eres novato mejor empezar con Revolut, la app es muy user-friendly. La plataforma de Tastyworks es un poco más avanzada. Y ten en cuenta que si operas con acciones, solo puedes realizar un máximo de 3 trades durante un período de 5 días hábiles. Si no te bloquean la cuenta durante 90 días. Esto es así con todos los brokers. El depósito mínimo para tener una cuenta de daytrader suele rondar los 25mil dólares.
Mírate Degiro también. Quizás son un broker un poco más "serio" que Revolut, por decirlo de alguna forma. También operan con € y tanto la web como la app son muy intuitivas. |
ForoCoches: Miembro
01-nov-2022 18:18
#1439
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Tastyworks opera sólo con dólares, Revolut con dólares y euros. Si eres novato mejor empezar con Revolut, la app es muy user-friendly. La plataforma de Tastyworks es un poco más avanzada. Y ten en cuenta que si operas con acciones, solo puedes realizar un máximo de 3 trades durante un período de 5 días hábiles. Si no te bloquean la cuenta durante 90 días. Esto es así con todos los brokers. El depósito mínimo para tener una cuenta de daytrader suele rondar los 25mil dólares.
Mírate Degiro también. Quizás son un broker un poco más "serio" que Revolut, por decirlo de alguna forma. También operan con € y tanto la web como la app son muy intuitivas. Conozco el PDT pero en Europa no aplica. |
ForoCoches: Miembro
01-nov-2022 19:22
#1440
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¿Qué plataforma me recomiendas, pues, si sólamente quiero ser accionista (comprar una acción por aquí, otra por allá, y sobretodo de empresas españolas) y sin que me lleven muchas comisiones por ello + que me certifiquen de alguna forma que esas acciones sí son mías (para poder dejarlas de herencia o cosas por el estilo)? ¿DeGiRO?
Gracias. La verdad que sobre lo que preguntas no tengo ni idea, pero no debería de ser demasiado difícil ponerte en contacto con ellos para hacerles esa pregunta. Son dos entidades profesionales de prestigio, sobre todo IB, y casi con total seguridad tendrán eso contemplado. |