Como optimizar tu inversión indexada en el S&P 500 o MSCI World

Cita de fietasi

Hola,


El visor de la web está mostrando las entradas y salidas de los últimos 17 años (es verdad que ponía en la web últimos 18 años, error por mi parte y ya corregido), es decir desde 21/02/2008 hasta el 21/02/2025, de ahí salen las 20 entradas/salidas.


En cuanto que hay operaciones levemente buenas, levemente malas, es como funciona el sistema. Luego están las buenas de verdad, que son las que realmente dan el éxito al sistema como dices. Claro que alguien que solo hubiera hecho las buenas tendría el mismo resultado, el tema está , ¿tu sabias cuales eran las buenas?. La magia del sistema está en que cuando "falla" no pasa nada, pero cuando "acierta" pasa mucho. Es decir esas operaciones malas son inevitables, para no dejarte ninguna operación gorda bajista. Esto está explicado en las FAQs con más detalle.


"Es decir, que alguien que hubiera hecho en los últimos 18 años sólo las 2 entradas/salidas que comento tendría una rentabilidad muy parecida frente al que hubiera seguido estrictamente todas las entradas/salidas (algo mejor con market warrior, pero tampoco una locura como podría parecer por las cifras iniciales para vender el sistema)." Esto sinceramente no te entiendo, el sistema muestra el rendimiento de MW frente al Buy&hold del S&P500. Si te refieres a que con las buenas operaciones solo frente al Buy&hold ya se obtiene casi todo el beneficio, es correcto, pero como ya te digo es imposible saber a priori cuales van a ser esas buenas.


Un saludo y muchas gracias por tu comentario!!

Cita de fietasi

RESUMEN:


Esta herramienta está diseñada para optimizar y gestionar el riesgo en inversiones pasivas indexadas en índices como el S&P 500 y el MSCI World. Sus objetivos principales son reducir la volatilidad y los retrocesos (drawdowns) de la inversión pasiva, así como mejorar su rentabilidad. Market Warrior busca mantenerse invertido en el índice durante fases alcistas y rotar hacia renta fija en fases bajistas, enfocándose en una estrategia de inversión a largo plazo. Market Warrior no es un sistema de trading a corto plazo ni una herramienta para obtener ganancias rápidas, sino una mejora de la inversión indexada tradicional.

Market Warrior es únicamente un sistema de señales. Para operar y poner en practica la estrategia debes utilizar tu propio bróker.


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ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE


Nuevas condiciones de suscripción en Market Warrior


¡Hola a todos!

Quiero empezar dando las gracias por vuestro apoyo y confianza en Market Warrior. Gracias a vuestras sugerencias y a la evolución del proyecto, he decidido actualizar las modalidades de suscripción para garantizar la viabilidad del proyecto en el largo plazo, accesible y sostenible económicamente hablando, ofreciendo al mismo tiempo un servicio más completo y avanzado a quienes queráis sacar el máximo partido al sistema.
Sinceramente, sois muchos los que os habéis suscrito y necesito hacer estos cambios para compatibilizar Market Warrior con mis obligaciones y no incurrir en más gastos.


Los cambios se implementarán a partir del próximo lunes 13 de enero de 2025.

Nuevo modelo de suscripción

A partir de ahora, podréis elegir entre dos tipos de suscripción:

1. Suscripción Gratuita, por tiempo indefinido.

Mantendré activa este tipo de suscripción por tiempo indefinido, probablemente hasta que el sistema lance sus primeras operaciones como mínimo. En este tipo de suscripción, que es la que tenéis todos los suscritos ahora mismo se incluirá:

• Acceso a la web como hasta ahora con toda la información necesaria para seguir las señales, alcista, bajista y cisne negro, indicadores de salud de mercado y nivel de cisne negro, así como el sistema DCA.

• Todos los datos de la web, salvo incidencia, se actualizarán entre las 15:00 y las 16:00 PM hora peninsular.

• No se enviarán más alertas por correo, ni de las señales de mercado ni DCA. Deberás consultar la web cada día para ver las señales actualizadas.

El objetivo de esta suscripción es permitir a cualquier persona conocer el sistema y ver su evolución sin coste, así como beneficiarse de las señales, aunque con cierto retraso horario.

2. Suscripción Premium, mensual sin periodo de permanencia. Precio de 4,99 €/mes o 49 €/año.

Además del acceso a la web como en la Suscripción Gratuita se incluye:

• Recepción de correo con alertas de mercado anticipadas entre las 8:00 y las 9:00 AM hora peninsular, lo que dará a los usuarios premium una ventaja para operar con más tiempo y colocar las órdenes en fondos Vanguard con Switch ejecutado con el VL del día u operar con el ETF antes de la apertura de USA si es el caso.

• Recepción de correo con las señales del DCA, naranjas o verdes anticipadas entre las 8:00 y las 9:00 AM hora peninsular, siempre que aparezcan en el sistema. Esta recepción anticipada igualmente permitirá a los usuarios Premium operar y aportar capital más rápidamente tras la emisión de la señal del DCA

• Estoy trabajando en integrar un pequeño foro en la web con acceso para los usuarios Premium, donde poder debatir, compartir información adicional y estar en contacto conmigo y con otros suscriptores Premium. En definitiva poder atender mejor vuestras consultas y ser parte si queréis más activa del proyecto.

• Correos especiales de aviso y seguimiento cuando el sistema anticipe o esté cerca de proporcionar una señal para que estemos preparados en la operativa.

¿Por qué este cambio de modelo?

1. Transparencia y forward testing abierto: mantengo un acceso gratuito para que cualquiera pueda ver y comprobar la eficacia de Market Warrior sin ningún tipo de coste por vuestra parte.

2. Sostenibilidad del proyecto: el apoyo económico de la suscripción Premium me ayudará a cubrir costes de mantenimiento y mejora del proyecto. Os ruego a los que decidáis apoyar el proyecto, lo hagáis con respeto a mi trabajo y respetando las condiciones de suscripción, para lo demás tenéis el acceso gratuito. Como podéis ver el coste es realmente bajo para lo que os puede aportar el sistema. Ya tan solo con el DCA creo que merece la pena. Tened en cuenta que si el proyecto no es sostenible en el tiempo y se convierte en un lastre económico para mi, al final lo cerraré.

3. Crear comunidad y valor añadido: con el foro Premium y las alertas tempranas, quienes colaboréis podréis disfrutar de un seguimiento más cercano y compartir experiencias de forma más eficiente.

¿Qué pasa si ya estabas suscrito?

Si estás suscrito con la versión Gratuita y quieres pasar a la suscripción Premium, tan solo debes ir a la web y registrarte en esta modalidad que ya está activa. (Los que tengáis cualquier duda o incidencia escribirme a [email protected])

Si quieres seguir con tu Suscripción Gratuita, no tienes que hacer nada. Cuando se acabe tu Suscripción Gratuita, deberás renovarla en la web. Podrás hacerlo con el mismo correo que ya usaste.

Los usuarios que habéis apoyado y me habéis ayudado con el proyecto desde el principio, recibiréis un correo con un detalle de mi parte.

Por último, quiero agradeceros, una vez más, toda la confianza depositada en Market Warrior. Espero sinceramente que el sistema siga a la altura de las expectativas.

Si tenéis cualquier duda o sugerencia, no dudéis en compartirla en el foro o contestar a este correo.

¡Un saludo y gracias por vuestro apoyo!

Rubén

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Me presento me llamo Rubén, soy ingeniero de formación, pero siempre he estado muy interesado en el mundo de las finanzas, por lo que he acabado trabajando como gestor de activos de una compañía de energías renovables.


Lidiar, aprender a gestionar y comprender como funciona el dinero y el mundo financiero es una de las labores más importantes y que más repercusión tiene en nuestras vidas, actuales y sobre todo futuras, sin embargo, la mayoría de la gente no tiene ni idea y además parece no importarles.

Lo primero que hay que entender es que el sistema está diseñado para mantener a la gente pobre y dependiente del estado. Esto al final consigue gente sumisa, temerosa y agradecida de poder malvivir de manera que perpetuamos el sistema. No quiero desvirtuar el objetivo del post, pero es importante que todo el mundo entienda esto.


Como se consigue esto, muy sencillo diseñando un sistema perpetuamente inflacionario. A medida que ganas más dinero, los estados imprimen más para que el que tienes valga menos, en definitiva puedas comprar menos cosas. Con suerte te quedas igual a medida de pasa el tiempo. Los grandes perjudicados los jóvenes, cuyos ingresos bajos cada vez valen menos.


Solo hay una manera de escapar de este trampa del sistema, y es apalancando tu dinero, básicamente invirtiendo todo el dinero que seas capaz de ahorrar y cuanto antes mejor. Eso que se dice de poner tu dinero a trabajar.


Con esto quería justificar la importancia que tiene el invertir tu dinero. Existen tantas opciones como se te puedan ocurrir, pero aquí te voy a mostrar una opción que a mi me ha resultado ser la mejor en cuanto a ratio Beneficio/Riesgo.

¿Que es Market Warrior?


Market Warrior es una herramienta de optimización y gestión del riesgo de las inversiones indexadas pasivas en índices como el S&P 500 y MSCI World.
Se trata de un sistema autónomo de señales de entrada y salida junto con una estrategia de inversión asociada, que tiene dos objetivos fundamentales:


1) Reducir la volatilidad y los Drawdowns de la inversión pasiva en el índice.
2) Optimizar la rentabilidad de la inversión en el índice.


Para ello Market Warrior persigue mantenerse invertido en el índice cuando el mismo se encuentra alcista y rotar la inversión a la renta fija cuando atravesamos una fase bajista.

Es importante entender que se trata de un sistema de inversión de largo plazo, con la misma filosofía que tiene la indexación, pero mejorada.


Para aquellos que quieran profundizar en la inversión indexada dejo a continuación el enlace al magnifico post del Shur indexado2 donde lo explica de manera magistral.

https://forocoches.com/foro/showthre...light=indexada


¿Qué no es Market Warrior?


Market Warrior no es un sistema de trading de corto plazo. No está diseñado para operar en correcciones ni para ponerse corto. Tampoco es un sistema de alertas aislado, debe ir siempre acompañado de la estrategia de inversión indexada de largo plazo, que es la estrategia testeada.


Market Warrior no es un sistema que te hará duplicar tu capital en un año. No es un sistema que busque dar un pelotazo, es un sistema que busca optimizar la operativa de la indexación mejorando el rendimiento y apalancando el interés compuesto de la inversión de manera, que en unos años si que podrás ver tu capital multiplicado.


Ha habido muchas preguntas sobre si pueden aplicarse las alertas para operar con otros productos, la respuesta es depende. El mayor o menor éxito dependerá del nivel de correlación del activo con el NYSE que es donde el modelo de Market Warrior se basa.


Estoy trabajando para sacar algunas estadísticas de operación sobre otros productos que pueden ser interesantes pero por el momento tengo testeado en profundidad el S&P 500 y con algo menos de profundidad el MSCI World, aunque teniendo en cuenta que este último es un 70% mas o menos S&P 500 lo doy también por valido para usar con Market Warrior.


Dicho esto y si has llegado hasta aquí, supongo que pensarás que todo lo comentado suena lógico y te estarás preguntando que está muy bien, ¿pero como se consigue?


Imagina que coges una serie de datos del NYSE de los últimos 40 años. Imagina que desarrollas un algoritmo y aplicas ese algoritmo para que opere con el índice esos 40 años. Imagina que ese algoritmo es invariable en el tiempo, es decir utiliza una lógica constante siempre, no se modifica. Y resulta que al operar con ese algoritmo los últimos 17 años del S&P 500 consigues multiplicar casi por dos su rendimiento reduciendo la volatilidad de la inversión casi a la mitad. Y esto haciendo únicamente 17 operaciones de entrada/salida en 17 años, es decir en media, una operación cada año.


El hecho de que el algoritmo es fijo es clave, porque es lo que otorga relevancia estadística al método. Hay por ahí mil métodos que no valen para nada, porque se ajustan cada pocos años para obtener buenos resultados para cada periodo temporal y es por eso por lo que no tienen ningún valor ni representatividad estadística.


Estas señales junto con una estrategia solida es la que pone la estadística de nuestro lado para mejorar la inversión indexada.


En resumidas cuentas es así como funciona Market Warrior, estudiando patrones de entrada y sus consecuencias posteriores.


Bueno pues por no hacer el post muy largo, todo esto lo tengo en mi proyecto, en el que llevo trabajando varios años y por fin ahora ha visto la luz.

http://www.marketwarrior.online

Tenéis todos los detalles del funcionamiento del sistema en la WEB y también en las FAQs de más abajo. Os animo a que lo leáis con carácter critico y me comentéis lo que consideréis, trataré de ir respondiendo todas las dudas o comentarios.

No voy a engañar a nadie, Market Warrior por el momento es gratuito, pero lógicamente mi idea es en unos meses convertirlo a una plataforma de pago ya que hay miles de horas de experimentación, trabajo y dinero invertida en ella. La idea es que ganemos todos, vosotros también mejorando vuestro rendimiento en la inversión.


Dejo por aquí algunas imágenes del rendimiento del sistema, aunque como ya digo os animo a que le echéis un vistazo. Cuanto antes empecéis a invertir mejor y si lo hacéis con Market Warrior mucho mejor.









Os dejo una frase que tengo en la web la cual ilustra muy bien de lo que estamos hablando: “Si hubieras invertido 10.000 € con Market Warrior en el 2007 hoy tendrías casi 125.000 € frente a los 42.000 € que tendrías de haberlo hecho en el S&P 500.”



A petición de algún shur cuelgo también el rendimiento anual de Market Warrior desde el 2007 hasta final de 2024, en distintos periodos.

Como podéis ver las ganancias del sistema son consistentes en todos los periodos estudiados.









Si os fijáis, los periodos más rentables de Market Warrior, son los que recogen grandes crisis, como el 2008-2009.




PUBLICACIÓN BACKTESTING MARKET WARRIOR 1986-2024
https://forocoches.com/foro/showthre...#post488457602

Por fin puedo publicar el Backtesting de Market Warrior extendido desde el 1986 hasta el 2024. Como podéis ver, el rendimiento del sistema se ha mantenido en el nuevo periodo 1986-2007, lo cual evidencia que las ganancias del sistema no son fruto del azar.


Nota: Del 1986 al 1994 Market Warrior se ha testeado con limitaciones en los datos de entrada (No se tiene un parámetro necesario para el algoritmo) no obstante ha seguido funcionando razonablemente bien. Desde la flecha roja es donde el algoritmo inicia con todo su potencial.






(Backtesting aplicado sobre el NYSE al no disponer de datos diarios del S&P 500 para este periodo)

Como consecuencia de estos nuevos datos, Market Warrior ha sido actualizado el 27/01/2025 a la versión 2.0 con los resultados ligeramente mejorados a la vez que se ha incrementado la confiabilidad del sistema.


SEGUIMIENTO DEL RENDIMIENTO DE MARKET WARRIOR AUDITADO POR FOROCOCHES

Para que todos los shures puedan ver el rendimiento del sistema en los próximos meses he preparado esta hoja. Teniendo en cuenta que el sistema lleva muchos meses en modo alcista, más concretamente desde el pasado 15/11/2023, vamos a tomar como punto de partida para evaluar el rendimiento el 29/11/2024 que es cuando los primeros shures han empezado a recibir las señales y así no habrá dudas sobre la legitimidad de los datos. (Registro de señales en el post nº5)


https://docs.google.com/spreadsheets...92&single=true

He ajustado los datos para que la inversión a 29/11/2024 sean 10.000 € como podéis ver. La grafica se irá actualizando con 5 días de retraso de mercado. (Suscribiros para tener las señales actualizadas)


Mientras que no haya cambio en las señales el rendimiento de Market Warrior y S&P 500 será el mismo, los cambios para bien o para mal, empezaran cuando Market Warrior lance la próxima señal bajista.


La operativa que simulará Market Warrior es:

1)Se tomará como punto de salida tras señal bajista, el valor de cierre de mercado del día que se recibe la señal. (La señal se emite con los datos del día anterior)
2)Se tomará como punto de entrada tras señal alcista, el valor a cierre de mercado del día después del que se recibe la señal. Es decir se considera un día de deslizamiento respecto de la señal de entrada. (La señal se emite con los datos del día anterior)
3)Durante el periodo que Market Warrior esté posicionado bajista, y fuera del S&P 500 se asumirá un rendimiento del 2% anual del capital, simulando el rendimiento de un fondo monetario. (Escenario conservador, ya que ahora mismo hay mejores opciones en la renta fija)


BONUS TRACK. SISTEMA DCA MEJORADO DE MARKET WARRIOR.

Desde hoy 14/12/2024 está disponible en la web un sistema DCA (Dollar-Cost Averaging) optimizado por Market Warrior.


Para el que no lo sepa el DCA es una estrategia de inversión que consiste en invertir una cantidad fija de dinero a intervalos regulares, independientemente de las fluctuaciones en el precio del activo.


En Market Warrior hemos desarrollado un sistema para optimizar las nuevas entradas de capital, y así arañar unos € a nuestras inversiones.
Antes de pasar a explicar en que consiste y como se usa, voy a dejar claro unas cuestión importante. Existen dos maneras de usar el sistema DCA de Market Warrior:

1) Este sistema es independiente de la estrategia general de inversión de Market Warrior, es decir se usa cuando estamos en tendencia alcista, invertidos, hemos ahorrado un cantidad de dinero que queremos sumar a la inversión. En lugar de hacerlo en cualquier momento, sin criterio, podemos optimizar la entrada con las señales del DCA de Market Warrior.

2) También podemos utilizar el sistema DCA si acabamos de llegar a Market Warrior, el sistema se encuentra alcista y queremos empezar a invertir. Para ello podemos preparar el capital en el broker y esperar a que aparezca una señal de inversión naranja, y si tenemos mucha suerte una verde. No recomiendo esperar a una verde, pues son señales muy escasas que se dan poco más de una vez al año de media.
Podemos utilizar un único punto de entrada o dividir el capital en 2 o 3 entradas con el objetivo de promediar y asegurar un buen punto de entrada.

Ahora que está claro cuando se usa y para que sirve pasamos a explicar los detalles.







En el sistema se muestran dos tipos de señales, las naranjas más frecuentes y las verdes que son más escasas. Las verdes representan un punto mejor de compra que las naranjas.

El sistema solo ofrece puntos de entrada cuando Market Warrior está posicionado alcista. Cuando está bajista podéis ver unas franjas de color rojo.

En la grafica podéis ver el histórico de señales de los dos últimos años.

Abajo a la derecha podéis ver la fecha de la señal del ultimo día de mercado del sistema y ver si se encuentra activada la señal. Como podéis ver el pasado viernes 13/12/2024 se activo la señal naranja de compra.

Abajo a la izquierda podéis ver algunas estadísticas del rendimiento del sistema.

-Primero en gris, aparecen el rendimiento medio de las señales aparecidas en los últimos dos años, tanto naranjas como verdes. El rendimiento está calculado de la siguiente forma:

1) Se toma el valor del S&P 500 en el que ha aparecido la señal.
2) Se calcula la media de los valores del S&P 500 de los 15 días naturales antes y 15 días naturales después.
3) Se calcula el % de ganancia o perdida de 1) frente a 2). Es decir comparamos el punto de entrada de la señal, respecto a si hubiéramos entrado un día arbitrario en el periodo 15 antes y 15 días después.
4) Se ha hecho así para representar el poder ahorrar una cantidad todos los meses y hacer una aportación mensual a la inversión.
5) Como es lógico el rendimiento del sistema de la señal, tiene que esperar 15 días desde que apareció la señal para que el sistema pueda calcularlo.

-Segundo en naranja, aparece el rendimiento de la ultima señal naranja aparecida junto con su fecha de aparición, con el criterio de medición explicado anteriormente.

-Tercero en verde, lo mismo que lo explicado en el punto anterior para las naranjas pero en este caso para las verdes.

Cuando uno ve las entradas en las graficas, "se ve fácil" es decir, comprar en las correcciones. Pero no olvidéis un detalle importante, el sistema da siempre las señales de HOY con los datos del PASADO. Es decir el rendimiento de la señal naranja de ayer 13/12/2024 lo sabremos dentro de 15 días. El rendimiento de la señal naranja que apareció el pasado 20/11/2024, ahora ya lo sabemos y fue del 1,10%

Como siempre el sistema ha sido entrenado con datos desde el 2007 hasta hoy. Aunque creo que el tema del escepticismo ya va bajando, pero a la pregunta de si puedo demostrarlo, es no, no puedo. Pero para el que confíe en Market Warrior y en mi, el rendimiento del algoritmo del DCA desde el 2007 hasta hoy es el siguiente:

Mejora de las señales naranja: 1,00% (2 señales de media por mes)
Mejora de las señales verdes: 1,91% (1,32 señales de media por año)




Si estamos dentro de una tendencia alcista, en una fase muy muy alcista sin correcciones (como por ejemple nov23 a mar24), es posible que las señales tarden en aparecer, y esto es porque el algoritmo no encuentra un punto de entrada. En esta caso lo que ocurre es que el mejor punto de entrada es cuanto antes. Yo lo que recomiendo es que una vez que tenemos ahorrado el capital, esperemos una señal de entrada de 20 a 30 días, sino aparece hacemos la inversión.


FAQs (Forocoches Asked Questions)
1)¿Es imposible predecir los movimientos futuros del mercado?
Si hablamos de predecir como adivinación o tener la certeza del próximo movimiento del mercado, si, es imposible.

Lo que hace Market Warrior es básicamente aplicar un método estadístico.

Cuando se estudia una cantidad de datos pasados lo suficientemente grande, y se encuentra un patrón según el cual, si pasa A la mayoría de las veces después pasa B, podemos inferir que en el futuro cuando se vuelva a dar A es probable que se de B.

Si además sabemos cómo explotar la consecuencia “B” para ganar dinero, tenemos lo que necesitamos.

Esto tan sencillo es la base del sistema, y cuando la muestra es lo suficientemente grande podemos decir que tiene relevancia estadística.

Si encontramos un algoritmo, que no es más que una serie de fórmulas y condiciones entrelazadas, de manera que encuentre “A” de manera autónoma y verificamos que la mayoría de las veces en el pasado después de “A” ocurre “B”, podemos afirmar que en el futuro si vuelve a encontrar “A” lo más probable es que después ocurra “B”

Esto no quiere decir que siempre vaya a ocurrir “B” simplemente quiere decir que si dejamos que el sistema encuentre suficientes “A” en el futuro, la mayoría de las veces ocurrirá “B” después. Tampoco necesitamos más.

Ahora solo nos queda esperar a que el sistema nos diga “B” cada vez que encuentre “A” en el futuro y aplicar eso que nos hace ganar dinero con “B”

¿y siempre que pase “A” va a pasar “B”? No, pero no importa porque:

• Sabemos que cuando encuentre “A” habrá más “B” qué fallos
• Si además conseguimos que la consecuencia de acertar con “B” sea mayor que la consecuencia de fallar, todavía mejor.

Esta es la base del sistema.

“A” son los patrones que encuentra Market Warrior con su algoritmo en los datos históricos y los que encontrará en los datos futuros y con los que nos emitirá una señal cuando los encuentre.

“B” será una caída de las cotizaciones en las próximas semanas.

Ahora solo nos queda esperar y aplicar con rigor la estrategia porque en el largo plazo:

• Vamos a tener más “B” qué fallos
• Además, cuando acertemos con “B” el impacto será muy grande porque nos salvamos de una caída. Sin embargo, si es un fallo, lo único que pasará es que saldremos del mercado, el mercado seguirá lateral o seguirá subiendo ligeramente, y Market Warrior nos volverá a meter en el sistema pronto y habremos dejado de ganar unos pocos euros frente a si hubiéramos permanecido invertidos.

Llegados a este punto entiendo que todo el mundo sabe que las caídas son siempre más rápidas y profundas que las subidas, que son más lentas y progresivas.

Además cuando se ha dado una señal bajista, aunque el mercado no caiga, está débil, y en los 40 años estudiados si se ha dado un fallo en la señal bajista, siempre se han dado mercados laterales o levemente alcistas posteriormente, pero nunca subidas relevantes.

Como en el futuro habrá muchas “A” y eso dará lugar muchas “B” (y algunos pocos fallos), y además cuando ocurre “B” ganamos más dinero del que perdemos cuando hay un fallo, Market Warrior es capaz de mejorar de manera contundente el resultado del índice.

2)¿Qué es eso de tener relevancia estadística?
La relevancia estadística es un concepto que indica que los resultados obtenidos al aplicar un método no son fruto del azar, sino que tienen un fundamento sólido basado en los datos.

En el caso de Market Warrior podemos decir que esta relevancia estadística existe dado que:

• La muestra es lo suficientemente grande, ya que se han estudiado y ha sido aplicado con éxito a 40 años de datos, lo que abarca una cantidad significativa de datos.

• Los datos incluyen una amplia gama de condiciones de mercado, como mercados alcistas, bajistas, laterales, así como eventos extremos (crisis o picos de volatilidad) e incluso cisnes negros. Esto garantiza que el método no solo funciona en condiciones específicas, sino en cualquier evento que pueda replicarse en el futuro.

• Al aplicar el método a diferentes periodos dentro de esos 40 años (por ejemplo, validaciones cruzadas por décadas o períodos específicos), los resultados se mantienen consistentes, lo que confirma que no se trata de un caso aislado o adaptado a un único conjunto de datos.

• El algoritmo aplicado a toda la serie de datos es siempre el mismo y además no tiene en su lógica ningún tipo de orden de operación basada en temporalidad. Esto lo que quiere decir es que el algoritmo no sabe en qué fecha está y siempre hace lo mismo, esto es imprescindible para que los resultados sean consistente

3)¿Cómo es posible que invirtiendo exclusivamente en un índice, el sistema sea capaz de casi duplicar el rendimiento del índice en cuestión en el largo plazo?
La respuesta es sencilla: porque Market Warrior ha sido capaz de evitar gran parte de todas las caídas relevantes ocurridas.

Simplemente con esto y gracias al efecto del interés compuesto al preservar el capital desde el principio, hace que la inversión con Market Warrior sea tan rentable.

4)¿Cómo funciona el algoritmo?
Obviamente los detalles concretos de cómo funciona no voy a comentarlos porque es donde he puesto la mayor parte del trabajo. Sin embargo os comento a grandes rasgos cómo funciona.

El algoritmo tiene 2 partes, una que busca patrones alcistas y otra que busca patrones bajistas.

El sistema tiene solo 2 estados, Alcista o Bajista. Una vez se encuentra un patrón y se da la señal correspondiente, el estado se mantiene hasta que aparezca la señal opuesta.

Dentro de un estado pueden darse señales de refuerzo de la tendencia que confirman la confiabilidad de la señal de cambio de estado original.

Dentro de los patrones bajistas existen de dos tipos o capas.

• Señal bajista primaria o más de largo plazo. Basada en datos macro y amplitud de mercado. Es la que tiene una tasa de éxitos más elevada.
• Las segundas son las señales que he llamado de cisne negro en el sistema. Son señales más nerviosas, basadas en movimientos de ciertos parámetros que preceden al movimiento de la masa. Estas tienen una tasa de falsos positivos más elevada y se dan siempre cuando el movimiento bajista ya ha comenzado, pero antes de que se desarrolle con fuerza.

Utilizando únicamente las señales de tipo bajista primarias, ya se consigue una mejora sustancial respecto al índice. Sin embargo estas señales son incapaces de anticipar ciertos movimientos imprevistos debidos a situaciones de pánico debidas a cisnes negros que puedan aparecer.

Para los que no sepan que es un cisne negro, “Un cisne negro en el contexto de Market Warrior es un evento inesperado, de alto impacto y difícil de predecir que altera significativamente las dinámicas del mercado. Estos eventos suelen desafiar los modelos tradicionales de análisis y pueden generar grandes riesgos o oportunidades para los inversores. Ejemplos incluyen crisis económicas, pandemias, avances tecnológicos disruptivos o acontecimientos políticos inesperados” by Chat GPT

Como efecto positivo colateral al trabajar y buscar los patrones cisne negro, me di cuenta además de proteger contra estos eventos, como ocurrió con el reciente COVID donde el sistema dio salida el 25/02/2020 con el S&P 500 a 3128 puntos y entrada posterior el 08/04/2020 a 2750 puntos, estas señales muchas veces refuerzan las tendencias bajistas y otras tantas adelantan a las primarias, lo cual mejoró notablemente el rendimiento del conjunto.

En cuanto a las señales alcistas, nunca han dado un falso positivo y esto es porque la tendencia natural del mercado es alcista. Aquí la gracia está en que estas señales sean lo suficientemente tempranas.

Un dato relevante es que Market Warrior ha sido alcista desde inicio de 2007 hasta hoy un 82% del tiempo.

5)En backtesting funciona todo.
Si te has leido de la 1 a la 4 verás que ya está contestado, aunque no se si te habré convencido.

6)¿Se trata de un sistema de largo plazo?
Si, es un sistema de largo plazo o de tipo hold “modificado”, básicamente se trata de invertir en indexados y persigue mantenerse fuera durante los periodos bajistas.

Dado que como he dicho anteriormente en los últimos 18 años el sistema se ha posicionado alcista un 82% del tiempo, independientemente de lo bien que opere Market Warrior, el que sea un sistema de largo plazo o no, depende exclusivamente de ti y de cuanto tiempo mantengas de manera estricta la estrategia.

7)¿Cuál es el ratio de aciertos del sistema?
En los últimos 18 años el sistema ha lanzado diecisiete señales de salida y sus correspondientes entradas posteriores.
De esas diecisiete, doce han sido aciertos y cinco fallos. Entendiendo como aciertos aquellas operaciones en que se mejoró el resultado respecto a mantenerse invertido y negativas en las que se empeoró el resultado, arrojando un Winrate del 71%



Ahora bien, cuando ponderamos cada una de esas operaciones, respecto al total del valor absoluto del dinero perdido y ganado en todas ellas la tasa de acierto alcanza el 83%, que es lo que se conoce como Profit Factor.



Esto es fundamental para el éxito del sistema como hemos mencionado antes, y es que para acertar con todas las grandes fases bajistas, el sistema identifica erróneamente algunas posibles bajadas que no se terminan materializando quedándose como simples correcciones de corto plazo.
Sin embargo, el impacto de las que acierta es muy superior al impacto de las que se equivoca.


8)Pero entonces acabas de decir que el sistema a veces da señales bajistas falsas. ¿Está el OP cubriéndose por si la próxima señal de Market Warrior es un fail en toda regla para pillar churros?
Esta pregunta no la ha planteado nadie pero la hago yo

Esto puede ocurrir como ya he explicado en las FAQs 1 y 7 ya que forma parte fundamental del éxito del sistema.

Ojalá no y la próxima señal bajista sea de las de verdad y me convirtáis en el nuevo Barret Waffen como me llaman algunos, pero es algo que no puedo garantizar y ya he explicado como funciona el sistema, así que de ocurrir no me quedará más remedio que aguantar el troleo de algunos.

Voy a aprovechar aquí para explicar y mostrar algunos ejemplo de los 3 tipos de señales bajistas que puede dar el sistema:

a) Señal Bajista correcta.

Antes de nada comentar que el sistema está diseñado para detectar cambios de tendencias, no correcciones de corto plazo. Es por ello que como podéis ver en la grafica que he colgado "Rendimiento auditado por forocoches" en esas pequeñas correcciones que ha tenido el índice desde finales del 2023 no ha habido salidas. (Todos estos datos los tenéis disponibles desde el 2007 para todos los suscriptores)

Bueno pues aquí tenéis lo que sería una salida correcta del sistema en la que evitamos una etapa bajista.




Como se puede ver Market Warrior dio salida el 25/04/2022 a los 4.296 puntos y volvió a dar entrada después a los 4.058 puntos.


Ahora vamos a ver lo que sería una salida en falso del sistema para que veáis el comportamiento de Market Warrior.





Finales del 2016, Market Warrior dio salida el 14/11/2016 a los 2.164 puntos. El mercado sin embargo siguió subiendo y Market Warrior dio entrada solo 6 días después a los 2.203 puntos.
Aquí puede verse lo que comentaba antes que es la base del sistema, y es que, en las operaciones buenas, que son las más frecuentes, dejamos de perder mucho más de lo que dejamos de ganar en las falsas.
Y en este caso lo he comparado con una etapa bajista de un mes. A medida que la etapa bajista aumenta, la relación entre la mala y la buena también aumenta.

Por último voy a mostrar una salida de cisne negro y lo haré con el COVID.


Market Warrior dió salida el 25/02/2020 mediante una señal de cisne negro a los 3.226 puntos. Volvió a da entrada el 08/04/2020 a los 2.659 puntos. En este caso dejamos de perder un 18% más lo que pudiéramos arañar en renta fija en ese mes y medio.

Aquí hay que resaltar, que el sistema nos salvo de un 18% de caídas, y esto fue así porque en mi opinión apareció otro cisne negro que fue la IA y las vacunas experimentales que nos sacaron de la pandemia en un tiempo record. De no haber existido ese cisne negro positivo, muy probablemente Market Warrior nos hubiera salvado de una ostia bastante más grande.

9)¿Se puede aplicar con éxito el sistema a otro activo diferente al S&P 500 o MSCI World?
Antes de nada decir que yo el sistema que tengo probado con éxito es una operativa con el S&P 500 y en menor medida con el MSCI World.

La respuesta es, en principio sí, pero el éxito dependerá en gran medida de la correlación que tenga dicho activo con el NYSE.

Por ejemplo, en mi opinión no utilizaría activos que no fueran en su mayoría americanos como regla básica.

Tampoco usaría índices sectoriales como pueda ser el NASDAQ por ejemplo.

Después podéis probar con algún RoboAdvisor modificando el riesgo como comentaba algún forero o algún fondo de gestión activa, pero en mi opinión creo que tiene mejor ratio riesgo/beneficio usar el S&P 500 o MSCI World.

10)¿Cómo debo rotar mis fondos o etfs según las señales?
Señal alcista compramos indexado.

Señal bajista, vendemos indexado y compramos renta monetaria o fija.

Si operamos con fondos ejecutamos traspasos.

11)¿Mejor operar con fondos o con etfs?
Si operamos con fondos:

La ventaja es el diferimiento fiscal, al poder traspasar los fondos indexados a los de renta monetaria o fija sin generar plusvalías, lo que ayuda al efecto del interés compuesto de la inversión en el largo plazo.

La desventaja es que son más lentos al operar con ellos, y perderemos algo de rendimiento tras las señales. Lo normal es que si damos la orden de traspaso antes de las 12:00 AM la orden de venta se ejecute al valor liquidativo de ese día a cierre de mercado. Después para la suscripción depende del fondo pero lo normal en los indexados es tener un día de deslizamiento lo cual no es problemático.

Si operamos con ETFs:

La ventaja es que son productos cotizados en mercado por lo que podemos venderlos y comprarlos en cualquier momento de la cotización, en nuestro caso normalmente a primera hora tras la señal.

La desventaja es que no tenemos diferimiento fiscal por lo que cada vez que vendamos tendremos que declarar plusvalías en ejercicio fiscal, lo cual merma el interés compuesto.

Mi recomendación para optimizar la estrategia es tener un 75% de la inversión en fondos y un 25% en ETFs. De esta manera tras una señal bajista podemos dar la orden de venta de los fondos e inmediatamente vender los ETFs y ponernos cortos, o apalancarnos en un inverso, hasta que se ejecute la liquidación de los fondos, haciendo cobertura de la operación y aprovechar un 75% del diferimiento fiscal. En definitiva lo mejor de los dos mundos.

12)¿El sistema permite aprovechar las bajadas?
No recomiendo ponerse corto más del tiempo de cobertura mencionado en la 11). Esto es porque los mercados bajistas son muy volátiles y además como he mencionado en varias FAQs anteriores la propia operativa de Market Warrior contempla que van a existir falsas señales bajistas.

13)¿Es posible aplicar la estrategia con apalancamiento?
Si, pero si usas un x2, eso es que estas doblemente confiando en Market Warrior.

14)Operar con riesgo divisa ¿Si o No?
En mi opinión para el largo plazo tiene menos relevancia.

En principio de cara a la estabilidad y no meter un factor incontrolado en tu inversión, mejor con cobertura de divisa. La pega es que los productos son más limitados y tienen más coste.

15)¿Es Market Warrior una inversión segura? y ¿recomendable para todo el mundo?
Como he dicho antes, considerando que se trata de una inversión de largo plazo, que el sistema se posiciona alcista más del 80% del tiempo y que se invierte en indexados y renta fija, aún en el improbable caso de que Market Warrior no sea tan bueno como digo que es, si, en mi opinión lo considero una estrategia de inversión bastante segura.

Además en mi opinión la inversión indexada de largo plazo es la mejor opción para el 95% de las personas. Si además aplicamos la estrategia de Market Warrior con la que reducimos la volatilidad y los drawdowns aún más.

16)Si realmente Market Warrior funcionara con esos números ya serías millonario, ¿no?
Estoy en ello y no me va mal, dame tiempo.

17)Si es tan bueno Market Warrior, ¿por qué es gratis?
Es una cuestión de Marketing, ahora es gratis, cuando comprobéis lo bien que funciona no será gratis, pero ganaremos todos.

18)¿Cómo demuestras que los datos que presentas en la web no son falsos?
No puedo demostrarlo de forma sencilla. En realidad lo que podría hacer es abrir el modelo a alguien que lo verificara. Es algo en lo que estoy pensando.

Lo que si voy a hacer a partir de ahora es registrar de forma fehaciente las señales del sistema junto con su rendimiento. Además ahora que hay muchos foreros suscritos podrán verificar la veracidad de los datos.


Un abrazo y os espero por Market Warrior.

Cita de Julito Church

hola shur, lo primero enhorabuena por el currazo, se nota que confías en tu método. una pregunta sobre el sistema, ¿tienes calculado que podría pasar con un ejemplo en el que llevas un par de años en el sp500 y ganas un 20%, el sistema te dice que te salgas tras una caida del 6%, sigue cayendo hasta el 15% y empieza a remontar y te dice que entres… pero en esa situación si vuelves a comprar el sp500 de nuevo, todavía lo estarías comprando a mas precio del que tenias las acciones iniciales antes de crecer un 20%, así que te darán menos acciones por tu dinero y desde ese momento en adelante con el crecimiento que haya ganaras menos pasta porque tienes menos acciones?

Cita de Zucc0

Vaya lio, no? Si tenias, vamos a poner 100 acciones/fondo/lo que sea, que de media te costaron un euro y suben un 20%, tienes 120€, es decir, de media cada una vale 1,2€. Si en ese momento bajan un 6% y vendes, te dan 112,8€ (creo, de cabeza), es decir, 1,128€ por acción. Sigue cayendo hasta el 15% (desde que valían 1,2€ supongo que te refieres), valdrán 1,02€ (de cabeza otra vez, perdón si me estoy equivocado). Si ahi te dice que compres, estás comprando cada acción a 0,102€ más barata de lo que la vendiste y tendrás más acciones con esos 120€. Aunque las tuvieras antes por 1€, ahora valdrían 2€ más que al principio, y tu has comprado con 18€ casi 18 acciones más de las que tenias antes (has reinvertido el beneficio).


Así estoy interpretando tu mensaje shur, lo mismo estoy equivocado que son las tantas!

Cita de Julito Church

gracias shur, era un ejemplo general lo que queria decir es que si acumulas un 20% de ganancias en dos años y te sales cuando cae un 6% para protegerte de si sigue cayendo hasta el 12% por ejemplo y luego sube por ejemplo un 2% de nuevo y entras de nuevo, compraras mucho mas caro y tendras desde ese momento menores ganancias porque tendra smenos acciones. donde esta el punto dulce de caida para que te merezca la pena salir y no perder esas acciones viejas?

Cita de TodoIráBien

@fietasi:
Una pregunta por curiosidad:
¿Todas las señales de DCA naranja, y DCA verde, respectivamente, suelen tener similares % de salud y de cisne negro?

Es decir si todas las señales de DCA naranja por ejemplo compartieron % aproximados, ídem DCA verde.

Entiendo que las señales de DCA verde tendrán peor % salud y cisne negro, que las DCA naranjas.

Gracias.

Cita de fietasi

Os hacéis unos líos...


Es mucho más sencillo que todo eso. Si el sistema da salida cuando el indice está a 100, el indice cae hasta pongamos 80 y después empieza a subir y da entrada en 85, has ganado 15 sobre 100 frente a haber hecho buy&hold. No hay más misterios.


Sin embargo si el sistema da entrada de nuevo a 105 subiendo, pues has perdido un 5 sobre 100.


Con todo el respeto, estas preguntas manifiestan que no se entiende bien como funciona el mercado, hay que empezar por el principio.


Saludos

Cita de fietasi

Buenos días:

El MSCI World, recoge parte de europa como dices, en torno a un 20-25%. Ten en cuenta que yo en mi cartera tengo actualmente sobre el total del 100%, un 50% de MSCI, un 25% de SP500, un 15% de Vanguard Eurozone y un 10% Nasdaq. Es decir mi exposición a Europa global ronda ese 30% que comentaba.

En cuanto a quien lo va a hacer mejor si Europa o USA o el recorrido que tenga cada una... ya me gustaría saberlo

Al final baso mis decisiones en probabilidades y yo me hago el siguiente escenario probable:
1)Europa cotiza a múltiplos de PER mucho más bajos que USA.
2)En los próximos años creo que la IA democratizará de alguna manera el acceso a procesos eficientes en todo el mundo. Europa tardará algo más en adoptarlos que USA o China pero llegará, igual que llegó Internet.
3)Los índices de USA tienen mucho peso en la tecnológicas, además yo llevo un 10% de Nasdaq. No desconfío del valor de estas empresas, pero es cierto que tienen descontados escenarios muy optimistas de beneficios, cualquier traspiés en el camino puede afectarles mucho en el corto plazo.
4)Nunca se debe basar una decisión de compra en si un valor ya ha subido un 10% en este año. Al final lo que suba el resto del año no dependerá de lo que ha hecho antes.

En definitiva, no he aumentado mi posición en Europa solo para intentar sacar más rendimiento, sino porque considero que esta distribución y exposición más global , es de alguna manera más segura en el corto/medio plazo.

Además viendo la alta correlación que mantiene de alguna manera el NYSE con lo que ocurre en Europa por el momento, y poder utilizar las señales de Market Warrior para la gestión de la inversión en Europa me da más tranquilidad.

En cuanto a lo que comentas de "optimizar" para el MSCI, eso sería algo negativo. El sistema está diseñado para tener un buen comportamiento global sobre el NYSE en los últimos 40 años, priorizando un poco los últimos 20 años, pero sin descuidar los anteriores. De esa manera hay más posibilidades que ante un nuevo evento que pueda ocurrir es de esperar que el sistema se comporte de manera correcta.

Prueba de que este es el camino correcto, es que aplicando estas señales tanto a USA como a Europa se ve que existe una alta correlación y son validas. No se trata de arañar el ultimo céntimo, sino de salvar el € casi entero. Si optimizara el sistema para un índice o fondo en concreto, caería probablemente en el temido overfitting.

En China, también parece haber una oportunidad ahora, pero es cierto que la descorrelación total con USA, y por tanto no poder usar con éxito las señales de Market Warrior, por el momento no me compensa entrar. Es algo que estoy estudiando.

Saludos

Cita de Splinter_Army

Si esto que comento es así, teniendo en cuenta que solo usaría fondos de inversión y no ETFs, creo que la mejor opción con un modelo simple para empezar (recalco lo de simple y para empezar) sería tener fondos Vanguard, uno al MSCI World y otro para RF, y atendiendo de forma diaria a las alertas hacer traspasos de RV a RF y viceversa.

Cita de Julito Church

gracias shur asi es mucho mas entendible claro.


mi ejemplo era mas bien que compras acciones hace un año de un fondo que tienen un valor liquidativo de 80, suben hasta 120 hoy, da señal de salida el sistema estando a 90 (tras caer 30 desde 120) y da señal de entrada unos meses despues estando de nuevo a 95. el resultado, al margen de ganancias pasadas, es que cuando volviese a entrar, comprarias acciones a 95, que es +15 de su valor original a las que tenias las viejas por lo que tendrias menos acciones y por lo tanto desde ese momento en adelante ya tus ganancias en euros serian menores.

Cita de Splinter_Army

Buenos días,

Me parece un proyecto muy interesante, he estado leyendo el hilo y la web y me he suscrito de momento en la versión gratuita.
Enhorabuena por la creación y por explicarlo de forma sencilla.
Me surgen algunas dudas, supongo que algunas seán básicas para muchos pero prefiero estar completamente seguro.

En el apartado de DCA de la web y el de alertas la última fecha actualizada es el día 21/02 ¿Esto es normal o debería estar más actualizado?
Si lo he entendido bien, en caso de señal naranja o verde para entrar en DCA sería un buen momento para una aportación inicial, una extra o la periódica. Para optimizar al máximo, si se quiere realizar una aportación periódica al mes, esperar a la señal naranja (por ser la probable) y si no hay ninguna durante el mes ejecutar el último día en un horizonte de 30 días.
La idea sería repetir esto mientras la alerta activa sea Market warrior en posición renta variable.

Por lo que entiendo la operativa personal que requiere este sistema ( en comparación con dejar el indexado y hacer gestión pasiva completa) es:
O bien recibir un correo o bien entrar en la web si tienes la suscripción gratuita diariamente, comprobar que la alerta:
Sigue en posición renta variable: seguimos con las aportaciones, esperando señales naranjas o verdes para realizarlas de forma ideal.
Señal bajista o Cisne negro: Retirar todo el importe del fondo y traspasarlo a un fondo de Renta fija hasta que cambie de nuevo la alerta a Market Warrior en posición de renta variable.

Si esto que comento es así, teniendo en cuenta que solo usaría fondos de inversión y no ETFs, creo que la mejor opción con un modelo simple para empezar (recalco lo de simple y para empezar) sería tener fondos Vanguard, uno al MSCI World y otro para RF, y atendiendo de forma diaria a las alertas hacer traspasos de RV a RF y viceversa.

Me gustaría confirmación de la idea y respuesta a lo de las dudas de las fechas de las alertas y el DCA.

Muchas gracias shurs

Cita de Julito Church

gracias shur asi es mucho mas entendible claro.


mi ejemplo era mas bien que compras acciones hace un año de un fondo que tienen un valor liquidativo de 80, suben hasta 120 hoy, da señal de salida el sistema estando a 90 (tras caer 30 desde 120) y da señal de entrada unos meses despues estando de nuevo a 95. el resultado, al margen de ganancias pasadas, es que cuando volviese a entrar, comprarias acciones a 95, que es +15 de su valor original a las que tenias las viejas por lo que tendrias menos acciones y por lo tanto desde ese momento en adelante ya tus ganancias en euros serian menores.

Cita de carcamalisio

Resuelve esto:


Compré una vaca por 800, la vendí por 1000, la volví a comprar por 1100 y la volví a vender por 1300. ¿Cuánto gané?

Cita de fietasi

No es correcto tu planteamiento. Olvídate a cuanto compraste, lo que vale el fondo es lo que vale hoy. Si el sistema da salida a 90 y entrada a 95 es una mala operación, porque pierdes 5 frente a haberte quedado dentro, no hay más.

Si da salida a 90 y entrada después a 90 es igual que haberte quedado dentro sin operar. (Simplificado)

Si da señal de salida a 90 y da entrada a 85 es una buena operación y ganas 5.

Saludos

Cita de carcamalisio

Resuelve esto:

Compré una vaca por 800, la vendí por 1000, la volví a comprar por 1100 y la volví a vender por 1300. ¿Cuánto gané?

Cita de Julito Church

error pensar un traspaso es una ganancia materializada.


el ejemplo correcto sería: compre una vaca por 800 pensando en venderla en el futuro, el valor de la vaca subio hasta 1000, luego enfermó y bajo a 900 y la llevé al veterinario para que no se muriera, y cuando quise llevarmela del veterinario me dijjo que pagase 850 por ella, cuando pague 800 inicialmente, habiendome costado 50€ mas recuperar la misma vaca que inicialmente me costo 800.


desde ese momento que la saco del veterinario si la vaca sube un 10% su valor, yo he pagado por ella 850, ganaria 85 menos los 50 que pagué de mas, es decir, 35 ganador, mientras que si desde ese momento sube un 10% igual sobre los 800 que pague mas baratos dos años antes, ganaria 80, no 35.

Cita de carcamalisio

Shur, yo creo, con todos mis respetos, que te estas haciendo la pincha un lío.

Si vendes más caro de lo que compras, ganas. Y viceversa.

Si te sales del sp500 a un precio x, y vuelves a entrar a x+1, pues evidentemente te habría salido mejor quedarte quieto.

Cita de carcamalisio

Y sobre lo que dices más arriba: " lo correcto seria ver que si tienes 30 acciones comparadas a una media de 20€ cada una de ellas, las vendes por traspasar y luego compras de nuevo a 25€ cada una, vas a tener menos acciones y ganaras menos en el futuro, no es asi? claro que es así"

No dices a cuanto vendiste. Si compras a 20, luego vendes a 30 y luego vuelves a comprar a 25, pues claro que ganas.

Cita de Julito Church

de antemano disculpas y reconocer que sabes mucho mas que yo y que el sistema este pinta bien, pero shur lo que no me parece correcto es olvidarme de cuantas acciones tengo y cuanto me costaron, que es lo mas importante y lo que nunca cambiara, las que ya tengo en posesion si traspaso y las pierdo todas. lo correcto seria ver que si tienes 30 acciones comparadas a una media de 20€ cada una de ellas, las vendes por traspasar y luego compras de nuevo a 25€ cada una, vas a tener menos acciones y ganaras menos en el futuro, no es asi? claro que es asi

creo que es muy importante tener en cuenta antes de traspasar, que si llevas un par de años en el sp cuando vuelvas a entrar al fondo es casi seguro al 80% de posibilidades de que vas a ganar menos pasta desde ese momento en adelante. que a lo mejor te salvas antes de perder mucho ok, pero lo que digo es cierto y nadie puede negarlo

repito que si tienes acciones que en su momento te costaron 120€ cada una, ahora valen 150€ y el sistema te avisa para irte del fondo cuando caen 40 y están a 110, para luego avisarte de que entres de nuevo cuando estan a 125... has podido hacer buen negocio puntual hasta ese momento pero desde ese momento en adelante, vas a ganar menos pasta porque tendras menos acciones cuando vuelvas al fondo. es de cajon de madera de pino.



bueno perdon que no quiero ensuciar el hilo que esta de puta madre, solo hacer unj comentario, pido disculpas pero no pasa nada por reconocer que lo que digo es cierto

Cita de fietasi

Mírate de nuevo por favor mi post anterior. Sigues diciendo lo mismo, y eso ya te he comentado que si vendes más barato que lo que compras después, claro que pierdes dinero, pero eso no es lo que busca hacer el sistema evidentemente.

Se trata de salirte cuando se inician las bajadas y recomprar cuando está más barato y se reinicia la tendencia alcista.

Saludos

Cita de Julito Church

pues a eso me refiero, quecasi todo el que lleve tiempo invertido, digamos 2 años o asi va a haber comprado acciones mas baratas de lo que posteriormente las comprara cuando vuelva a entrar al fondo despues de salirse.

si eso lo entiendo shur, es muy facil de entender el sistema, no hablo de eso, tus mensajes son muy entendibles y el sistema esta guay. lo que te quiero decir es que poca gente habla de que todos tienen que ver a cuanto compraron cuando entraron al fondo hace dos años por ejemplo, porque lo mas probable, casi seguro es que cuando vuelvan a entrar, tengan menos acciones, y ya, nada mas, solo eso. tengo 1.047€ en mi cartera y me meto al fondo fidelity del sp500 el 1 de enero de 2024 que estaba a 10,47€ la accion, compro 100 acciones.


https://www.finect.com/fondos-invers...s=IE00BYX5MX67


el miercoles estaba a 14,39 y tu sistema dice que salgamos a 11,95€ despues de caer un 17% la accion. en ese momento tengo 100 acciones a 11,95€ = 1.195€ que salvo de una caida mayor, esto esta de pura madre. en dos meses vuelve a subir desde 11,95€ un 10% y tu sistema dice que entremos a 13,15€, y con esos 1.195€ que saqué solo puedo comprar 90 acciones. he perdido 10 acciones con el traspaso, por lo que si el fondo sube en el futuro otro 10%, será el 10% de 90 acciones, no de 100. con todos los respetos, donde esta lo que no se entiende? tengo menos acciones y es lo mas probable porque en plazos de 2 años o asi, el 80% de las veces la accion siempre esta mas alta que dos años atras

Cita de Julito Church

pues a eso me refiero, quecasi todo el que lleve tiempo invertido, digamos 2 años o asi va a haber comprado acciones mas baratas de lo que posteriormente las comprara cuando vuelva a entrar al fondo despues de salirse.

si eso lo entiendo shur, es muy facil de entender el sistema, no hablo de eso, tus mensajes son muy entendibles y el sistema esta guay. lo que te quiero decir es que poca gente habla de que todos tienen que ver a cuanto compraron cuando entraron al fondo hace dos años por ejemplo, porque lo mas probable, casi seguro es que cuando vuelvan a entrar, tengan menos acciones, y ya, nada mas, solo eso. tengo 1.047€ en mi cartera y me meto al fondo fidelity del sp500 el 1 de enero de 2024 que estaba a 10,47€ la accion, compro 100 acciones.


https://www.finect.com/fondos-invers...s=IE00BYX5MX67


el miercoles estaba a 14,39 y tu sistema dice que salgamos a 11,95€ despues de caer un 17% la accion. en ese momento tengo 100 acciones a 11,95€ = 1.195€ que salvo de una caida mayor, esto esta de pura madre. en dos meses vuelve a subir desde 11,95€ un 10% y tu sistema dice que entremos a 13,15€, y con esos 1.195€ que saqué solo puedo comprar 90 acciones. he perdido 10 acciones con el traspaso, por lo que si el fondo sube en el futuro otro 10%, será el 10% de 90 acciones, no de 100. con todos los respetos, donde esta lo que no se entiende? tengo menos acciones y es lo mas probable porque en plazos de 2 años o asi, el 80% de las veces la accion siempre esta mas alta que dos años atras

Cita de fietasi

Que NO jajajaja.

Imagina que compraste hace 2 años 10 acciones a 10€ cada una y hoy tienes 10 acciones que cotizan a 20€. Hace 2 años tenías 100€ y hoy tienes 200€.

Si hoy vendes o traspasas tienes 200€.

Dentro de 5 meses MW vuelve a dar entrada y las acciones han bajado y cotizan a 15€, como tú tienes 200€ puedes comprar algo más de 13 acciones.

Lo entiendes ahora?

Cita de solidus47

Normal que hayas perdido, si compraste inicialmente a 10,47€ y luego has recomprado a 13,15€..

Cita de solidus47

Aquí que tiene que ver que el 80% de las veces la acción siempre está mas alta que dos años atras?? Si no sabes salirte a tiempo ni entrar a tiempo, es tu problema como inversor, que no has sabido hacer buen timing. Pero eso no es una regla matemática y depende de tu capacidad de anticipar el mercado.

Cita de Julito Church

compre hace 2 años 100 acciones a 10€ con 1000€ que tenia en el bolsillo de mi dinero, hoy la accion vale 20€ y esas 100 acciones valen 2.000€, en una semana la accion cae hasta 16€ y el sistema nos dice que salgamos, y traspaso mis 1.600€ a un monetario, mantengo mis 1,600€ protegidos y hay una recuperacion y el sistema nos dice que entremos a 19€ la accion y con esos 1.600€ puedo comprar solo 84 acciones, no las 100 originales.


sigo teniendo 1.600€ y me he salvado de una caida gorda, cojonudo, me flipa, pero desde ese mismo momento en adelante, cualquier porcentaje de subida que haya, con mis 84 acciones voy a ganar menos euros que con las 100 acciones originales.


donde esta el error en este ejemplo?






por fin se entiende, no entiendo como hay debate con algo tan basico




jajaja, hablo de que te sales cuando ha caido un 17% y entras cuando ha vuelto a subir un 10%, incluso en esa situacion extrema d emi ejemplo real, acabas con menos acciones, con datos reales, nada inventado


y aunque no seas tan profesional de salirte en un -17 y entrar en un +10, por pura estadistica, sea el momento que sea, incluso en el mejor momento posible de salirse, el sp500 siempre va a estar mas caro que dos años atras, el 80% de las veces o asi