¿Se puede vivir de las opciones? Ganando pasta con estrategias Theta
ForoCoches: Usuario
21-abr-2021 11:49
#391
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Sobre esto llevo pensando unos días porque vendí una put en VUZI y la tengo a -115%, aunque expira el 28 de Mayo, asi que hay tiempo en principio, pero aquí la reflexión... ¿Merece la pena meterse en valores que ni siquiera conocía hace unos meses con una volatilidad tan alta? Lo único atractivo es el valor de la prima, por lo demás ni quiero tener esas acciones ni sé como recuperará (si es que lo hace). Un mal timing como este y te comes bajadas consecutivas dia tras dia.
Entonces, no es mejor operar con índices? Usar SPY y QQQ por ejemplo, u otros ETF como EEM, EWZ, FXI, USO, XLE. La pega? El colateral que hace falta tener y que pagan poco por lo que vendas, pero la volatilidad al menos no te la juega ni para bien ni para mal como si ocurre con los valores chicharrillos de 20$. 
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ForoCoches: Miembro
21-abr-2021 12:07
#392
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Aquí está explicado.
Seguiré explorando otras formas de operar con opciones, porque prefiero tener una entrada continua aunque sea pequeña que pegar pelotazos esporádicos y el resto del tiempo comerme asignaciones que no quiero y pérdidas sustanciales (-115%). En el caso de VUZI si cierro me cuesta 120$ y ya está, pero es que yo venía aquí a poner mi dinero a trabajar para que genere, no a perder pasta, pa eso lo dejo en el banco que no come casi na. 
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ForoCoches: Miembro
21-abr-2021 12:31
#393
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Sobre esto llevo pensando unos días porque vendí una put en VUZI y la tengo a -115%, aunque expira el 28 de Mayo, asi que hay tiempo en principio, pero aquí la reflexión... ¿Merece la pena meterse en valores que ni siquiera conocía hace unos meses con una volatilidad tan alta? Lo único atractivo es el valor de la prima, por lo demás ni quiero tener esas acciones ni sé como recuperará (si es que lo hace). Un mal timing como este y te comes bajadas consecutivas dia tras dia.
Por lo mismo cuando le doy a éstas sólo lo hago con la puntita por si acaso, pero claro luego llegan un par de semanas rojas y te las comes con patatas. Si las cerrara todas ahora mismo se me comerían sólamente el 25% de las ganancias de éste mes, pero aun queda un mes así que ya que estoy dentro las intentaré surfear. El problema ésta vez ha sido pillar más de la cuenta debido a la baja IV y los premiums de risa en otras cosas. Pero sí, generalmente y a medio/largo plazo más vale meter 20k en una PUT a Microsoft o 4-5 vertical spreads que 5k en 4 mierdas que básicamente son una lotería. Llevo unos días practicando spreads de mentirijillas en paper trading y nada más me sienta más cómodo sustituiré la venta de puts chicharrera por verticales, ya que al final es el mismo capital. |
ForoCoches: Miembro
21-abr-2021 14:14
#394
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Cuando se vende una CSP, es posible tener el dinero en accciones poco volatiles / bonos en vez de en la cuenta? Asi digamos que puedes aprovecharte de una accion poco volatil con dividendos en vez de tener el dinero sin hacer nada. En este caso, si tenemos la mala suerte de que nos asignen una PUT, tendriamos que vender pero sin muchas perdidas.
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ForoCoches: Usuario
21-abr-2021 18:50
#395
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Sobre esto llevo pensando unos días porque vendí una put en VUZI y la tengo a -115%, aunque expira el 28 de Mayo, asi que hay tiempo en principio, pero aquí la reflexión... ¿Merece la pena meterse en valores que ni siquiera conocía hace unos meses con una volatilidad tan alta? Lo único atractivo es el valor de la prima, por lo demás ni quiero tener esas acciones ni sé como recuperará (si es que lo hace). Un mal timing como este y te comes bajadas consecutivas dia tras dia.
Entonces, no es mejor operar con índices? Usar SPY y QQQ por ejemplo, u otros ETF como EEM, EWZ, FXI, USO, XLE. La pega? El colateral que hace falta tener y que pagan poco por lo que vendas, pero la volatilidad al menos no te la juega ni para bien ni para mal como si ocurre con los valores chicharrillos de 20$. Hace tiempo en IB me entró una opción itm que no me interesaba ejecutar. Eran un par de € con la diferencia de comisiones y tal pasé pues al final serían céntimos y tenía que liquidar otras posiciones para hacerme con las acciones. IB el viernes antes del cierre me liquidó la posición pues de ejecutarse superaba el margen de la cuenta.
Estudié en el momento como actuaba ib en aquel entonces. Su política era ejecutar la oopción si vencía itm con una diferencia mayor de 0.1 o algo así era SALVO que le des a la opción explícitamente que caducase (click derecho sobre la opción en tu cartera y te sale el menú) No obstante lo mejor es que lo consultéis con vuestro broker pues en mi caso fueron céntimos pero puede hacerte un buen roto (imagínate que te vence itm un viernes una put comprada, te vas tan campante y te abre el lunes el subyacente en positivo) Tengo que ponerme más a fondo en todo esto de las formas, tiempos y tipos de liquidación. |
ForoCoches: Usuario
21-abr-2021 22:04
#396
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Lo que te voy a decir ahora es la teoría y ahora te explico el motivo:
Para las opciones hay que tener en cuenta 3 fechas. 1- Vencimiento de negociación de opciones: Viernes a las 22:00 2- Precio de referencia respecto a tu strike: Viernes a las 2:00 de la madrugada (el post market vamos) 3- Ejecución efectiva de contratos: Miércoles de la siguiente semana. Digo que esto es en teoría porque dejé vencer una opción que acabo itm y el siguiente lunes ib me adjudicó las acciones por lo que no sé si lo del miércoles es que el broker te lo adelanta o realmente como es. Imagínate ahora en tu caso. Te vas el viernes a las 22:00 y te entra una put comprada itm en el post. Se te asigna el contrato y el lunes mismo en el pre esa empresa por lo que sea se te marca un +10 +20 x2 lo que quieras y resulta que de la liquidación tu posición es de 100 acciones en corto. Pues te puedes comer un buen ostión. Te estoy poniendo no obstante un caso muy improbable pero que podría darse. Normalmente los que operamos opciones no dejamos que expire la opción itm peeeeeero un despiste, un leve movimiento en el post sin que cerrases la posición, una orden no dada de dejar expirar la opción, podría saldarse en ese caso que es improbable, pero es que a mi me pasa todo loo improbable xD Te compro lo de que el after market también cuenta, hasta el último segundo, ok, pero lo de los miércoles puede ser que quede referido a futuros (o VIX) y no a opciones sobre acciones/índices? O que sea el plazo máximo del custodio para liquidar todas las posiciones pendientes que vencieron el viernes anterior (pero siempre tomando como dato el cierre del viernes, nada de lunes o posteriores? |
Expatriado.Caribe Colombo
21-abr-2021 23:16
#397
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Lo único que queda claro es que cuando estás metido en harina y vives la evolución de tus puts vendidas en vivo y en directo, entiendes que esa elevada IV que todos buscamos no es casual ni gratuita. Seguro que a estas horas ya estás más relajado viendo como Vuzix rompe con fuerza la tendencia bajista de tantos días.
 Mañana si se da otro dia igual..Las podria lanzar con el 50% de beneficios... 
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ForoCoches: Miembro
22-abr-2021 00:27
#398
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Lo único que queda claro es que cuando estás metido en harina y vives la evolución de tus puts vendidas en vivo y en directo, entiendes que esa elevada IV que todos buscamos no es casual ni gratuita. Seguro que a estas horas ya estás más relajado viendo como Vuzix rompe con fuerza la tendencia bajista de tantos días.
. . A ver, hice el trade vendiendo en 20$ porque vi que había un soporte importante, pero nada es seguro... Y cuando te llevas el zamarreo durante 3 o 4 días y ves que eso baja, baja y baja... empieza a ponerme nervioso, pero bueno, solo estoy siguiendo el plan y hacer las cosas cuando tocan, si veo que pasa el tiempo y la estrategia funciona pues seguiré con ella y sino a cambiar cosas.
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¡¿?!
22-abr-2021 12:02
#399
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Vender una put sobre LAZR y que al día siguiente suba un 17%. Market timing MANDA. Pd.: Fue chorra. |
ForoCoches: Miembro
22-abr-2021 12:11
#400
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@TeslaCAT Tienes algún indicador o momento predefinido de cuando empezar a rolar LEAPs a precios más conservadores? O hay un punto de inflexión donde deberíamos empezar a rolearlas para evitar que los greeks nos jodan? Como te comenté no había pensado en usar LEAPS por el mero hecho de ganar con el diferencial, sino que las usaba para invertir a largo, pero desde tu comentario hice un experimento con PLTR y NIO comprando 1 de cada de lo más lejano y strike más elevado y sólo con el pequeño movimiento de ayer han pasado a +13% y +15% respectivamente, en verdad si aciertas con la dirección aquí estás mirando a incrementos de 3 dígitos mientras te salgas a tiempo. |
ForoCoches: Miembro
22-abr-2021 12:13
#401
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al final saldré en positivo de esta mierda.
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ForoCoches: Usuario
22-abr-2021 12:51
#402
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@TeslaCAT Tienes algún indicador o momento predefinido de cuando empezar a rolar LEAPs a precios más conservadores? O hay un punto de inflexión donde deberíamos empezar a rolearlas para evitar que los greeks nos jodan?
Como te comenté no había pensado en usar LEAPS por el mero hecho de ganar con el diferencial, sino que las usaba para invertir a largo, pero desde tu comentario hice un experimento con PLTR y NIO comprando 1 de cada de lo más lejano y strike más elevado y sólo con el pequeño movimiento de ayer han pasado a +13% y +15% respectivamente, en verdad si aciertas con la dirección aquí estás mirando a incrementos de 3 dígitos mientras te salgas a tiempo. Cuando no va según lo esperado, la verdad es que no tengo sistematizado el momento de rolar en búsqueda de alargar la apuesta, pero de forma ámplia, 3 o 4 meses antes de vencimiento habría que ir ya tomando una decisión y en cualquier caso, antes del último mes, que ahí la caida de la theta es brutalmente exponecial. También puede influir el tema fiscal y dejar para enero algo que a finales de año ya podrías, o al revés, adelantar por lo mismo. Lo bueno de rolar es que siempre vendes mayor volatilidad que la que compras en su lugar (se entiende que es sobre la misma empresa, en la que mantienes la tesis de inversión). |
¡¿?!
22-abr-2021 12:52
#403
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ForoCoches: Miembro
22-abr-2021 16:48
#404
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Shurs, ¿alguno usa este bróker para opciones? https://www.firstrade.com/content/en-us/trading/options No veo nada raro, en reddit he investigado un poco y tampoco |
Expatriado.Caribe Colombo
22-abr-2021 17:17
#405
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Shurs, ¿alguno usa este bróker para opciones?
https://www.firstrade.com/content/en-us/trading/options No veo nada raro, en reddit he investigado un poco y tampoco |
Expatriado.Caribe Colombo
22-abr-2021 17:22
#406
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La vendi sobre 8 rolé para probar 2 semanas mas y subi el precio medio en 10 y pico..Y la e recomprado en 4.9$.. Para toma de contacto con esta estrategia ni tan mal.. Las SOXL llevo 2.. a 39 y 38 ..De momento las aguanto porque hoy el dia se ve tonto para las TECNOS.. 
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ForoCoches: Miembro
22-abr-2021 17:26
#407
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Entonces ya me has respondido casi todas las dudas ¿Cuánto tarda el papeleo de abrir la cuenta? ¿Es bueno su servicio de atención al cliente? ¿Hay algún hidden fee o es 0$ reales? Gracias de antebrazo, si molesto en el hilo te escribo al MP pero interesa (supongo) por ser de opciones 
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Expatriado.Caribe Colombo
22-abr-2021 17:46
#408
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Entonces ya me has respondido casi todas las dudas
¿Cuánto tarda el papeleo de abrir la cuenta? ¿Es bueno su servicio de atención al cliente? ¿Hay algún hidden fee o es 0$ reales? Gracias de antebrazo, si molesto en el hilo te escribo al MP pero interesa (supongo) por ser de opciones El servicio al cliente en ingles....Olvidate de SPANISH.. Lo que cuesta es el traspaso Internacional que hagas de vuelta a EXPAÑA...Y lo que te cobre tu banco hacia USA..Los servicios de pagos tipo TRANSFERWISE no valen.. Yo ahora lo que hago es tranferencia entre Broker,s...FIRSTRADE-IB / IB-FIRSTRADE.. 
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ForoCoches: Miembro
22-abr-2021 18:02
#409
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Entonces ya me has respondido casi todas las dudas
¿Cuánto tarda el papeleo de abrir la cuenta? ¿Es bueno su servicio de atención al cliente? ¿Hay algún hidden fee o es 0$ reales? Gracias de antebrazo, si molesto en el hilo te escribo al MP pero interesa (supongo) por ser de opciones El papeleo si lo haces correctamente en unos dias esta abierta...
El servicio al cliente en ingles....Olvidate de SPANISH.. Lo que cuesta es el traspaso Internacional que hagas de vuelta a EXPAÑA...Y lo que te cobre tu banco hacia USA..Los servicios de pagos tipo TRANSFERWISE no valen.. Yo ahora lo que hago es tranferencia entre Broker,s...FIRSTRADE-IB / IB-FIRSTRADE..
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Siempre Due Diligence
23-abr-2021 12:12
#410
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Comprado de vuelta el P15 GME 21 mayo que vendí hace 1 mes. No me gusta decir dinero fácil, pero lo ha sido realmente, pues me imaginaba que GME va a seguir a precios irracionales por bastante tiempo. Por cierto, ¡votad 5 estrellas para darle visibilidad al hilo! |
ForoCoches: Miembro
23-abr-2021 12:32
#411
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Mirad por ejemplo algo como COIN. Que haríais con opciones con ella? Es para que pongáis un ejemplo para los novatos, para ver costes y demás. |
ForoCoches: Usuario
23-abr-2021 12:48
#412
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Yo tengo 100 acciones, entonces lo suyo es vender 1 call cubierta por ejemplo a un mes vista, pero las compré en lo más alto y si vendo a ese strike para asegurarme al menos ese precio, la prima es muy pequeña. Lo miré ayer y no sé si eran unos 800$ de prima, por lo que lógicamente prefiero esperar a que se acerque más a mi precio de compra...o mejorar dicho precio comprando 100 acciones más, que es lo que seguramente haga. En ese caso, ya vendería 2 calls y de hacerlo, lo dejaré por aquí. Otra operativa elemental es, sin tener las acciones, vender una put para ingresar prima o compar la acción a mejor precio que el actual, por ejemplo vender una put 250 a un mes vista. Cobras la prima al momento. Si a vencimiento está por debajo de ese precio, te asignan las 100 acciones x 250$ =25.000$ que deberás tener en el broker. Si está por encima, te libras y vuelves a vender otra put. |
ForoCoches: Miembro
23-abr-2021 13:05
#413
| En éste caso, si tomas la decisión de comprar sí o sí, vendería una put ATM a una semana vista o menos lo máximo de veces que el mercado te deje hacerlo. Total si has decidido entrar (por ejemplo) a $300, pues a cobrar premiums tochos a pocos días vista y si no te la llaman la vas ajustando hasta que te parezca. |
ForoCoches: Usuario
23-abr-2021 13:10
#414
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En éste caso, si tomas la decisión de comprar sí o sí, vendería una put ATM a una semana vista o menos lo máximo de veces que el mercado te deje hacerlo. Total si has decidido entrar (por ejemplo) a $300, pues a cobrar premiums tochos a pocos días vista y si no te la llaman la vas ajustando hasta que te parezca.
PD: lástima que yahoo finance no dé todavía datos de opciones sobre COIN, que es donde hago consultas rápidas sin tener que entrar al broker. |
ForoCoches: Miembro
23-abr-2021 13:24
#415
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https://www.nasdaq.com/market-activi...n/option-chain |
ForoCoches: Miembro
23-abr-2021 17:59
#416
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El VIX parece que no arranca, ayer casi rompe el 20% pero hoy vuelve a caer a 17. Así va a estar complicado que los premiums se pongan interesantes. Revisando algunas de las puts que vendí de chicharros ( SOLD SKLZ May21'21 15 PUT @ 1.28 ) es interesante ver como si la IV hubiera seguido alta pero estable, ahora mismo estaría en verde, en cambio como la IV se ha disparado debido al +30% de ayer, los premiums han subido bastante y aunque haya pasado 1/3 del tiempo del trade esté en verde, y esté por encima del strike price, si cerrara ahora saldría perdiendo pasta: Vendí la put el día 12:  El ejemplo perfecto de lo que comentaba un shur varios posts atrás, si vender con la IV baja y luego sube, puedes darte por jodido aunque el trade vaya en tu dirección. Ésta tiene pinta de que habrá que dejarla correr bastante, o que expire worthless. Edit: En la imagen he marcando por equivocación el 12 de Marzo, cuando vendí el 12 de Abril, donde la IV era incluso peor, por lo que la diferencia es mucho mayor. |
Editado: 23-abr-2021 18:02 -
ForoCoches: Miembro
23-abr-2021 18:14
#417
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Es una acción de nominal alto, con las limitaciones que conlleva para tradearla mediante opciones.
Yo tengo 100 acciones, entonces lo suyo es vender 1 call cubierta por ejemplo a un mes vista, pero las compré en lo más alto y si vendo a ese strike para asegurarme al menos ese precio, la prima es muy pequeña. Lo miré ayer y no sé si eran unos 800$ de prima, por lo que lógicamente prefiero esperar a que se acerque más a mi precio de compra...o mejorar dicho precio comprando 100 acciones más, que es lo que seguramente haga. En ese caso, ya vendería 2 calls y de hacerlo, lo dejaré por aquí. Otra operativa elemental es, sin tener las acciones, vender una put para ingresar prima o compar la acción a mejor precio que el actual, por ejemplo vender una put 250 a un mes vista. Cobras la prima al momento. Si a vencimiento está por debajo de ese precio, te asignan las 100 acciones x 250$ =25.000$ que deberás tener en el broker. Si está por encima, te libras y vuelves a vender otra put. Por ejemplo, Ocugen. Pongamos que tengo 1000 acciones ahora, que serían 10 contratos en opciones. ¿Que forma de operar harías viendo lo que me da el broker? 
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ForoCoches: Usuario
23-abr-2021 19:00
#418
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Aprecio mucho vuestras explicaciones. Llevo varios años con acciones, pero las opciones nunca me las he mirado y ahora que tengo un broker que puede usarlas, quiero ir aprendiendo lo que se puede hacer con ellas.
Por ejemplo, Ocugen. Pongamos que tengo 1000 acciones ahora, que serían 10 contratos en opciones. ¿Que forma de operar harías viendo lo que me da el broker? Dependerá del precio al que las lleves y sobretodo de tu expectativa sobre el valor. Sin conocer esos datos, podrías por ejemplo vender 10 calls para dentro de un mes, strike 15. Te embolsas unos 2300$ de prima y a cambio quedas obligado a venderlas a 15$ si sobrepasa ese precio al vencimiento. Si no llega, fiesta y vuelves a hacer lo mismo hasta que un día te acaben ejecutando. Es muy jugoso porque la volatilidad es de >200%. La prima que te comento es el doble de lo que ofrecían ayer. Es la situación perfecta para vender calls. |
ForoCoches: Miembro
23-abr-2021 19:09
#419
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Hoy lleva un buen pepinazo.
Dependerá del precio al que las lleves y sobretodo de tu expectativa sobre el valor. Sin conocer esos datos, podrías por ejemplo vender 10 calls para dentro de un mes, strike 15. Te embolsas unos 2300$ de prima y a cambio quedas obligado a venderlas a 15$ si sobrepasa ese precio al vencimiento. Si no llega, fiesta y vuelves a hacer lo mismo hasta que un día te acaben ejecutando. Es muy jugoso porque la volatilidad es de >200%. La prima que te comento es el doble de lo que ofrecían ayer. Es la situación perfecta para vender calls. La prima en las opciones se ingresa al instante o a final del día? |
ForoCoches: Usuario
23-abr-2021 19:25
#420
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a) que te quedes la prima sin más (te la ingresan al instante) si no llega a 15$ el 21 de mayo. b)que las tengas que vender a 15$, sacándole ese +50% + la prima en menos de un mes. Ya ves tú que drama. Vamos, el win/win de toda la vida. Aquí casi lo peor que te podría ocurrir es que se vaya a valores estratosféricos y te hayas comprometido a vender "solo" a 15$, pero incluso eso sería subsanable vendiendo más calls a mayor plazo y strike para recomprar esta y cerrar el compromiso con las nuevas primas. |