Como optimizar tu inversión indexada en el S&P 500 o MSCI World

Cita de fietasi

Hola, gracias por echarle un vistazo al sistema.


El sistema no es infalible, ni MW ni ninguno y quien diga que tiene uno, miente. Al final los sistemas tienen un win factor, que es el porcentaje de aciertos del sistema, que en el caso de MW desde el 2007 se sitúa en torno al 60% y un profit factor del 74% que es cuando tenemos en cuenta el peso que han tenido en el rendimiento las buenas sobre las malas. De alguna manera se podría decir que operando con MW en el largo plazo "ganamos" un 74% de las veces.


En la FAQs está explicado que el sistema contempla esas operaciones negativas para poder acertar en la inmensa mayoría de las caídas relevantes.


Es un sistema de largo plazo, y por ende hablar de rendimientos a 3 años no es representativo. Aun así el sistema en estos últimos 3 años no ha perdido dinero frente al Buy&Hold, lo cual es positivo, porque "hemos estado protegidos" frente a caídas pronunciadas del índice y aun así hemos ganado "solo" un 1,5% más que el índice. Y esto es así porque no hemos tenido en este periodo ningún escenario bajista real.


Si en vez de coger los últimos 3 años lo llevas a los últimos 5 años, ¿a que la cosa cambia bastante?.


El sistema dio salida el 06/04/22 a los 4.481 y entrada el 26/05/22 a los 4.057 ganando casi un 10% frente al B&H
El 14/01/22 dio salida a los 4.463 y entrada el 18/03/22 a los 4.463 aquí habríamos ganado la RFal B&H
El 15/12/21 dio salida a los 4.709 y entrada el 03/01/22 a los 4.796 aquí habríamos empatado con la RFal B&H
y por ultimo el 25/02/20 (COVID) dio salida a los 3.128 dando entrada de nuevo el 08/04/22 a los 2.750 ganando un 12%al B&H


Como puedes ver el sistema en periodos de 5 años nunca ha perdido dinero y en muchos de ellos ha ganado muchísimo frente al buy&hold.


Se que no tienes mala intención, pero no puedes hablar de operaciones concretas, porque el sistema es un todo de largo plazo. Quien quiera usar MW para tradear y "saber" que va a ganar dinero en una sola operacion, se está equivocando.


MW está hecho para empatar por arriba o por abajo, el buy&hold en mercados alcistas tranquilos y muestra todo su potencial frente al buy&hold cuando las cosas se ponen difíciles.


Por cierto, no son 20 años sino 40 años los que el sistema ha mostrado las ganancias consistentes. Si haces un sistema con 100 parámetros, seguro que eres capaz de diseñar un algoritmo que dé respuesta para cada una de las caídas de esos años. Eso es lo que se llama overfitting.


MW usa entre 4 y 6 parámetros dependiendo del ciclo para elaborar las señales. La gracia es que con solo esos parámetros he conseguido dar respuesta a todas las caídas de calado en 40 años sin penalizar los periodos alcistas y sin tener overfitting por lo que he comentado.


El sistema no se toca mientras funcione. Lo lógico será dentro de 4 o 5 años reevaluar el rendimiento y ver si ha dado respuesta a los escenarios nuevos, y quizás si el mundo y la economía han cambiado, ajustar un poco para que mejore el rendimiento de los últimos 20 años en detrimento de los 20 anteriores tenga sentido. Si me pusiera a ajustar el sistema para que responda mejor a cada evento futuro, estaría perdiendo toda la relevancia estadística del sistema.


Así que, si, creo que el sistema va a ser capaz de dar respuesta al próximo cambio de tendencia.


En cuanto a lo que comentas del S&P500 actual, dado que MW no usa análisis técnico chartista, te puedo decir que por el momento lo que estamos viviendo en mi opinión y lo que me dice el sistema es que es una simple corrección. Insisto en "por el momento".


Saludos

Cita de Pitinvest

Voy leyendo por partes, y comento para que no se me olvide. Eres muy joven, desde el punto de vista inversor, cualquier estrategia que elijas a largo plazo, va a ser ganadora.


Con 15k y 200€ al mes, cuando llegues a 60 años, rondarás este capital, con un retorno asequible del 9% anual:







Aunque, recuerda, es muy muy importante que seas consciente que el trayecto no es como este gráfico, sino que más bien la realidad será este otro:











Con respecto a tu elección de fondos, nada que objetar al MSCI World y a Emergentes, es una inversión hasta prudente, ya que reconoces que no sabrás qué zona del mundo despuntará en la próxima década, y no ambicionas rascar hasta el último céntimo. Perfecto me parece, asignar un 85% a esa RV indexada.

Vanguard perfecto también, son mis favoritos, además de por lo que todo el mundo sabe de Switch, por su filosofía fundacional y de estructura laboral.

Con Market Warrior, el fondo que yo escogería para traspasar la RV es el IE00BH65QP47, porque el IE00BDFB7290 es más volátil.

Con respecto a ese 15% de RF, debo reconocer que me debato entre lo que la teoría Bogle más recomienda, que es un medio plazo estilo IE00B18GC888, y lo que me dicta el corazón, que es un RF corto plazo investment grade muy seguro, estilo ES0112618006 (o cualquiera de los RF top que ha investigado @Infinit0 en sus hilos, que te recomiendo).

En realidad, Market Warrior se mantiene fiel a Bogle en el sentido de que te indexas barato, y dejas hacer al interés compuesto. Sólo "balancearías" tu RV por RF, pero te mantendrías dentro, digamos de una cartera Bogle 75/25, a una 0/100, jeje. Bueno, una pirueta argumental, al final, Bogle no es tampoco el santo grial de nada. Está genial para empezar y si estás cómodo, pero cuanto más estudias, más descubres que hay mejores formas de invertir, más eficientes sobre todo, obteniendo más diversificación con más rentabilidad y menos riesgo.

Hagas lo que hagas, enhorabuena por dar el paso de invertir, lo segundo más difícil ya está hecho. Lo más difícil es mantenerse invertido y ser fiel a las aportaciones los próximos 25 años



Debo ser sincero. Cuanto más te leo, más me convenzo de seguir la estrategia de Market Warrior, la verdad.

Tus mensajes destilan honestidad, en el sentido de que no pretendes vender el elixir mágico de la inversión. Dejas claro el winrate, que para algunos podría ser escaso, para dejar claro que esto es una estrategia a largo plazo, sí o sí.

Cualquiera puede ver los datos diarios desde 2007, día a día, cotejarlo con el S&P500 y comprobar cómo le habría ido con la estrategia. A mí me tranquiliza, me da paz, me calma saber que el sistema no va soltar una alerta bajista así como así, ni siquiera en las correciones habituales de -5% o superiores. Prefiero menos señales, como está ahora, que tener un sistema súper sensible que, ante cualquier incertidumbre simplemente en la cotización, volumen o media móvil, suelte una alerta y te diga que te salgas.

La filosofía de no tocar los parámetros en periodos mínimo de 5 años, otro punto más a favor.

Y si terminas diciéndonos que lo que estamos viendo, por ahora, a día de hoy, es una correción, pues todos dentro aún, que nadie se salga, a pesar de que el S&P500 cerrase ayer a niveles del 14 de octubre, y el Vanguard US500 ronde el VL de hace tres meses.

Cita de Eugenio80

holi,

qué tal febrero? hubo señales naranja/verdes para el DCA?
Ya nos vas contando.

Cita de STarSTeal

Como que por ejemplo?

Cita de Pitinvest

Creo que ha habido un par de señales en los últimos días.

De cualquier modo, creo que se comentó (disculpa si me equivoco) que la vocación del sistema al 99% son las alertas bajistas de rotación a RF, ahí es donde está el valor de verdad, y que el DCA era un simple añadido que no se había estudiado tan profusamente. Aún así, como a mí me da igual hacer mi aportación mensual un día u otro, pues cuando me salte señal, lo meto y feliz.

Cita de Eugenio80

holi,


qué tal febrero? hubo señales naranja/verdes para el DCA?
Ya nos vas contando.

Cita de Pitinvest

Voy leyendo por partes, y comento para que no se me olvide. Eres muy joven, desde el punto de vista inversor, cualquier estrategia que elijas a largo plazo, va a ser ganadora.


Con 15k y 200€ al mes, cuando llegues a 60 años, rondarás este capital, con un retorno asequible del 9% anual:







Aunque, recuerda, es muy muy importante que seas consciente que el trayecto no es como este gráfico, sino que más bien la realidad será este otro:











Con respecto a tu elección de fondos, nada que objetar al MSCI World y a Emergentes, es una inversión hasta prudente, ya que reconoces que no sabrás qué zona del mundo despuntará en la próxima década, y no ambicionas rascar hasta el último céntimo. Perfecto me parece, asignar un 85% a esa RV indexada.

Vanguard perfecto también, son mis favoritos, además de por lo que todo el mundo sabe de Switch, por su filosofía fundacional y de estructura laboral.

Con Market Warrior, el fondo que yo escogería para traspasar la RV es el IE00BH65QP47, porque el IE00BDFB7290 es más volátil.

Con respecto a ese 15% de RF, debo reconocer que me debato entre lo que la teoría Bogle más recomienda, que es un medio plazo estilo IE00B18GC888, y lo que me dicta el corazón, que es un RF corto plazo investment grade muy seguro, estilo ES0112618006 (o cualquiera de los RF top que ha investigado @Infinit0 en sus hilos, que te recomiendo).

En realidad, Market Warrior se mantiene fiel a Bogle en el sentido de que te indexas barato, y dejas hacer al interés compuesto. Sólo "balancearías" tu RV por RF, pero te mantendrías dentro, digamos de una cartera Bogle 75/25, a una 0/100, jeje. Bueno, una pirueta argumental, al final, Bogle no es tampoco el santo grial de nada. Está genial para empezar y si estás cómodo, pero cuanto más estudias, más descubres que hay mejores formas de invertir, más eficientes sobre todo, obteniendo más diversificación con más rentabilidad y menos riesgo.

Hagas lo que hagas, enhorabuena por dar el paso de invertir, lo segundo más difícil ya está hecho. Lo más difícil es mantenerse invertido y ser fiel a las aportaciones los próximos 25 años



Debo ser sincero. Cuanto más te leo, más me convenzo de seguir la estrategia de Market Warrior, la verdad.

Tus mensajes destilan honestidad, en el sentido de que no pretendes vender el elixir mágico de la inversión. Dejas claro el winrate, que para algunos podría ser escaso, para dejar claro que esto es una estrategia a largo plazo, sí o sí.

Cualquiera puede ver los datos diarios desde 2007, día a día, cotejarlo con el S&P500 y comprobar cómo le habría ido con la estrategia. A mí me tranquiliza, me da paz, me calma saber que el sistema no va soltar una alerta bajista así como así, ni siquiera en las correciones habituales de -5% o superiores. Prefiero menos señales, como está ahora, que tener un sistema súper sensible que, ante cualquier incertidumbre simplemente en la cotización, volumen o media móvil, suelte una alerta y te diga que te salgas.

La filosofía de no tocar los parámetros en periodos mínimo de 5 años, otro punto más a favor.

Y si terminas diciéndonos que lo que estamos viendo, por ahora, a día de hoy, es una correción, pues todos dentro aún, que nadie se salga, a pesar de que el S&P500 cerrase ayer a niveles del 14 de octubre, y el Vanguard US500 ronde el VL de hace tres meses.

Cita de Enda

las señales de dca las ven también los miembros registrados FREE?

a mi no me salen

gracias

Cita de fietasi

Buenas tardes tenía pendiente actualizar el tema de la aplicación de MW al mercado europeo.

El fondo elegido para aplicar las señales de MW ha sido el Vanguard Eurozone Stock Index Fund Investor EUR Accumulation. Es un fondo de inversión que busca replicar el rendimiento del índice MSCI EMU, compuesto por empresas de gran y mediana capitalización de la zona euro.


Características principales:

• Objetivo de inversión: Obtener crecimiento de capital a largo plazo siguiendo el desempeño del índice de referencia.
  
  
• Composición de la cartera: El fondo invierte el 100% en acciones, con una distribución sectorial destacada en servicios financieros (20,28%), industria (19,22%), tecnología (15,14%), consumo cíclico (12,38%) y salud (7,81%).
  
  
• Principales posiciones: Entre sus mayores inversiones se encuentran ASML Holding NV (5,23%), SAP SE (5,08%), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (3,51%), Siemens AG (2,86%) y Schneider Electric SE (2,43%).
  
  
• Rentabilidad: Hasta el 31 de enero de 2025, el fondo ha registrado una rentabilidad acumulada del 11,31% en el año, con rendimientos anualizados a 3, 5 y 10 años de 11,70%, 10,81% y 6,90% respectivamente.
  
  
• Gastos: Los gastos corrientes del fondo son del 0,12% anual.
  
  

He aplicado las señales de MW al fondo desde principios del 2010 a finales del 2024 que son los datos históricos que he conseguido. El resultado lo podéis ver aquí:





Las rentabilidades anuales y máximos drawdowns:








Bueno pues poco más que añadir. Para el que quiera infraponderar un poco USA y apostar por Europa, yo creo que MW es una muy buena opción para estar protegidos ante escenarios adversos.


Un saludo

Cita de carcamalisio

Una duda sobre esto shur. Estas aplicando el mismo sistema para todo, sp500, World y Europa, entiendo, es asi?
Entonces, lo que salga en la web si cambia a posicion renta fija, es para todos? O vas a poner un apartado para cada uno de los indices?

O sea, una vez cambie de posicion, aplica a todos los indices al mismo tiempo, o como va?

Cita de fietasi

Hola, el resultado que muestro es aplicando las mismas señales de MW al fondo europeo. Al final Europa y USA están bastante correlacionadas, quizás no tanto en escenarios alcistas como lo pueda estar el S&P500, pero si están en eventos de crisis totalmente correlacionadas, por lo que como puedes ver, se obtienen buenos resultados.


Saludos

Cita de cambaster

Hola. Es la primera vez que comento en este hilo, aunque me lo he leído entero.

Lo primero agradecer a @fietasi la dedicación que ha tenido para tratar de explicar y resolver las dudas a todo aquel que cuestionase algo.
Me parece algo digno de admirar, más allá de la eficacia que pueda tener el sistema, desde el momento en que se publicó aquí, y se están haciendo pruebas "de campo".


No soy muy partidario de salirme de las pautas de la filosofía Bogle, pero me parece cuanto menos interesante el concepto de Market Warrior, y me he suscrito para mantenerme alerta de los posibles movimientos.


He visto un cuadro, bastantes páginas atrás, que contemplaba todas las entradas y salidas desde 2007 creo recordar, y había unas 25.
¿Sería posible analizar el impacto que tiene salirse el día de que alerta la SALIDA, a VL de ese día gracias al switch de los fondos Vanguard (suscripción de pago), frente a hacerlo un día después (registro gratis)? Entiendo que para hacerlo más fiable, haríamos lo mismo con la alerta de ENTRADA.
Con esto no quiero ver si se "justifica" o no, la suscripción de pago, ni mucho menos. Solo es para conocer si el impacto es notable, ya que como bien mencionó @fietasi, lo importante es salirse rápido, es decir, hacer el traspaso de RV a RF. No es más que simple curiosidad, pues como decía, no me gusta salirme de la automatización que tengo en la aportación de fondos, y me da un poco de pereza ponerme a hacer traspasos entre fondos, aunque solo sean unos pocos clicks al año, y es una de las grandes ventajas de los fondos de inversión que nunca aprovecho.


Respecto al DCA tradicional VS DCA MW, creo que la forma más ecuánime de comparar ambos procedimientos, podría ser.
Si aportamos 100e/mes:
- En DCA tradicional, hacemos el aporte el día 1, pues la tendencia natural es alcista, y siempre interesa estar invertido el mayor tiempo posible
- En DCA MW, hacemos el aporte íntegro en el momento que marque la primera señal, ya sea naranja o verde. En caso de no haberla, se podría definir un día fijo, o el último día del mes.
Esto del DCA es solo un añadido, es una idea, pues por lo que leo en los últimos mensajes sigue en fase de testeo y, personalmente, no creo que modifique mis automatizaciones.


Y por último, también dar las gracias a @Pitinvest por las magníficas aportaciones que hace, y buscar un fondo Vanguard de RF (switch compatible) lo más descorrelacionado posible del SP500/MSCI, que al fin y al cabo, es la finalidad de MW.


Un saludo.

Cita de carcamalisio

Entonces una vez salga señal de salida, aplica al mismo tiempo para ambos entiendo.


No sé cuanto trabajo te supone testar el sistema, pero tengo curiosidad por ver como se comportaría en equities individuales. Sería esto posible?

Cita de Vinçon

Tenemos poco más o menos la misma edad. Si te sirve, te paso mi cartera de fondos, que tiene una filosofía muy similar a la tuya pero sí que incluye small caps y busca que no haya superposiciones de acciones.




Llevo invirtiendo desde bien jovencito y obviamente los ingresos y la capacidad de ahorro como las circunstancias personales han cambiado mucho, pero la cartera, en filosofía a penas se ha movido.


Casi siempre Vanguard por los mismos motivos que comentas. Han salido el indexado de Japón que para mi no tiene demasiado sentido y menos en los pesos que se le suelen atribuir, ha ido perdiendo peso la renta americana (el ultimo rebalance objetivo este año) y recientemente he movido los indexados de Small Caps y RF a depósitos de gestión activa puesto que para mi son los dos únicos universos en dónde tiene sentido hacerlo.

Cita de Pitinvest

Voy leyendo por partes, y comento para que no se me olvide. Eres muy joven, desde el punto de vista inversor, cualquier estrategia que elijas a largo plazo, va a ser ganadora.


Con 15k y 200€ al mes, cuando llegues a 60 años, rondarás este capital, con un retorno asequible del 9% anual:







Aunque, recuerda, es muy muy importante que seas consciente que el trayecto no es como este gráfico, sino que más bien la realidad será este otro:











Con respecto a tu elección de fondos, nada que objetar al MSCI World y a Emergentes, es una inversión hasta prudente, ya que reconoces que no sabrás qué zona del mundo despuntará en la próxima década, y no ambicionas rascar hasta el último céntimo. Perfecto me parece, asignar un 85% a esa RV indexada.

Vanguard perfecto también, son mis favoritos, además de por lo que todo el mundo sabe de Switch, por su filosofía fundacional y de estructura laboral.

Con Market Warrior, el fondo que yo escogería para traspasar la RV es el IE00BH65QP47, porque el IE00BDFB7290 es más volátil.

Con respecto a ese 15% de RF, debo reconocer que me debato entre lo que la teoría Bogle más recomienda, que es un medio plazo estilo IE00B18GC888, y lo que me dicta el corazón, que es un RF corto plazo investment grade muy seguro, estilo ES0112618006 (o cualquiera de los RF top que ha investigado @Infinit0 en sus hilos, que te recomiendo).

En realidad, Market Warrior se mantiene fiel a Bogle en el sentido de que te indexas barato, y dejas hacer al interés compuesto. Sólo "balancearías" tu RV por RF, pero te mantendrías dentro, digamos de una cartera Bogle 75/25, a una 0/100, jeje. Bueno, una pirueta argumental, al final, Bogle no es tampoco el santo grial de nada. Está genial para empezar y si estás cómodo, pero cuanto más estudias, más descubres que hay mejores formas de invertir, más eficientes sobre todo, obteniendo más diversificación con más rentabilidad y menos riesgo.

Hagas lo que hagas, enhorabuena por dar el paso de invertir, lo segundo más difícil ya está hecho. Lo más difícil es mantenerse invertido y ser fiel a las aportaciones los próximos 25 años

Cita de Marte

En qué plataforma hay que operar ?

Cita de fietasi

La que tú quieras, MW simplemente te da las señales, tú eres el que óperas.


Saludos

Cita de Marte

Óperas solo en fondos o fondos y etf, por el tema de la diferencia de tributación al pasar la pasta entre un producto y el otro.

Cita de fietasi

Buenas tardes tenía pendiente actualizar el tema de la aplicación de MW al mercado europeo.

El fondo elegido para aplicar las señales de MW ha sido el Vanguard Eurozone Stock Index Fund Investor EUR Accumulation. Es un fondo de inversión que busca replicar el rendimiento del índice MSCI EMU, compuesto por empresas de gran y mediana capitalización de la zona euro.


Características principales:

• Objetivo de inversión: Obtener crecimiento de capital a largo plazo siguiendo el desempeño del índice de referencia.
• Composición de la cartera: El fondo invierte el 100% en acciones, con una distribución sectorial destacada en servicios financieros (20,28%), industria (19,22%), tecnología (15,14%), consumo cíclico (12,38%) y salud (7,81%).
• Principales posiciones: Entre sus mayores inversiones se encuentran ASML Holding NV (5,23%), SAP SE (5,08%), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (3,51%), Siemens AG (2,86%) y Schneider Electric SE (2,43%).
• Rentabilidad: Hasta el 31 de enero de 2025, el fondo ha registrado una rentabilidad acumulada del 11,31% en el año, con rendimientos anualizados a 3, 5 y 10 años de 11,70%, 10,81% y 6,90% respectivamente.
• Gastos: Los gastos corrientes del fondo son del 0,12% anual.

He aplicado las señales de MW al fondo desde principios del 2010 a finales del 2024 que son los datos históricos que he conseguido. El resultado lo podéis ver aquí:





Las rentabilidades anuales y máximos drawdowns:








Bueno pues poco más que añadir. Para el que quiera infraponderar un poco USA y apostar por Europa, yo creo que MW es una muy buena opción para estar protegidos ante escenarios adversos.

Un saludo

Cita de cambaster

Hola. Es la primera vez que comento en este hilo, aunque me lo he leído entero.

Lo primero agradecer a @fietasi la dedicación que ha tenido para tratar de explicar y resolver las dudas a todo aquel que cuestionase algo.
Me parece algo digno de admirar, más allá de la eficacia que pueda tener el sistema, desde el momento en que se publicó aquí, y se están haciendo pruebas "de campo".

No soy muy partidario de salirme de las pautas de la filosofía Bogle, pero me parece cuanto menos interesante el concepto de Market Warrior, y me he suscrito para mantenerme alerta de los posibles movimientos.

He visto un cuadro, bastantes páginas atrás, que contemplaba todas las entradas y salidas desde 2007 creo recordar, y había unas 25.
¿Sería posible analizar el impacto que tiene salirse el día de que alerta la SALIDA, a VL de ese día gracias al switch de los fondos Vanguard (suscripción de pago), frente a hacerlo un día después (registro gratis)? Entiendo que para hacerlo más fiable, haríamos lo mismo con la alerta de ENTRADA.
Con esto no quiero ver si se "justifica" o no, la suscripción de pago, ni mucho menos. Solo es para conocer si el impacto es notable, ya que como bien mencionó @fietasi, lo importante es salirse rápido, es decir, hacer el traspaso de RV a RF. No es más que simple curiosidad, pues como decía, no me gusta salirme de la automatización que tengo en la aportación de fondos, y me da un poco de pereza ponerme a hacer traspasos entre fondos, aunque solo sean unos pocos clicks al año, y es una de las grandes ventajas de los fondos de inversión que nunca aprovecho.

Respecto al DCA tradicional VS DCA MW, creo que la forma más ecuánime de comparar ambos procedimientos, podría ser.
Si aportamos 100e/mes:
- En DCA tradicional, hacemos el aporte el día 1, pues la tendencia natural es alcista, y siempre interesa estar invertido el mayor tiempo posible
- En DCA MW, hacemos el aporte íntegro en el momento que marque la primera señal, ya sea naranja o verde. En caso de no haberla, se podría definir un día fijo, o el último día del mes.
Esto del DCA es solo un añadido, es una idea, pues por lo que leo en los últimos mensajes sigue en fase de testeo y, personalmente, no creo que modifique mis automatizaciones.

Y por último, también dar las gracias a @Pitinvest por las magníficas aportaciones que hace, y buscar un fondo Vanguard de RF (switch compatible) lo más descorrelacionado posible del SP500/MSCI, que al fin y al cabo, es la finalidad de MW.

Un saludo.

Cita de Splinter_Army

¿Qué decir?
Mil gracias por una respuesta en la que recuerdas todos los fundamentos, que son la base para dominar cualquier disciplina, con gráficos que explican muy claro lo que hay y lo que no.

Guardaré este mensaje como oro.

De verdad que mil gracias por tu interés y tu tiempo.
El tuyo si que es interés compuesto.

Te seguiré leyendo por aquí y otros hilos.

Un saludo

Cita de evolucion

@fietasi has pensado en hacer una web algo más profesional?

Cita de fietasi

RESUMEN:


Esta herramienta está diseñada para optimizar y gestionar el riesgo en inversiones pasivas indexadas en índices como el S&P 500 y el MSCI World. Sus objetivos principales son reducir la volatilidad y los retrocesos (drawdowns) de la inversión pasiva, así como mejorar su rentabilidad. Market Warrior busca mantenerse invertido en el índice durante fases alcistas y rotar hacia renta fija en fases bajistas, enfocándose en una estrategia de inversión a largo plazo. Market Warrior no es un sistema de trading a corto plazo ni una herramienta para obtener ganancias rápidas, sino una mejora de la inversión indexada tradicional.

Market Warrior es únicamente un sistema de señales. Para operar y poner en practica la estrategia debes utilizar tu propio bróker.


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ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE


Nuevas condiciones de suscripción en Market Warrior


¡Hola a todos!

Quiero empezar dando las gracias por vuestro apoyo y confianza en Market Warrior. Gracias a vuestras sugerencias y a la evolución del proyecto, he decidido actualizar las modalidades de suscripción para garantizar la viabilidad del proyecto en el largo plazo, accesible y sostenible económicamente hablando, ofreciendo al mismo tiempo un servicio más completo y avanzado a quienes queráis sacar el máximo partido al sistema.
Sinceramente, sois muchos los que os habéis suscrito y necesito hacer estos cambios para compatibilizar Market Warrior con mis obligaciones y no incurrir en más gastos.


Los cambios se implementarán a partir del próximo lunes 13 de enero de 2025.

Nuevo modelo de suscripción

A partir de ahora, podréis elegir entre dos tipos de suscripción:

1. Suscripción Gratuita, por tiempo indefinido.

Mantendré activa este tipo de suscripción por tiempo indefinido, probablemente hasta que el sistema lance sus primeras operaciones como mínimo. En este tipo de suscripción, que es la que tenéis todos los suscritos ahora mismo se incluirá:

• Acceso a la web como hasta ahora con toda la información necesaria para seguir las señales, alcista, bajista y cisne negro, indicadores de salud de mercado y nivel de cisne negro, así como el sistema DCA.

• Todos los datos de la web, salvo incidencia, se actualizarán entre las 15:00 y las 16:00 PM hora peninsular.

• No se enviarán más alertas por correo, ni de las señales de mercado ni DCA. Deberás consultar la web cada día para ver las señales actualizadas.

El objetivo de esta suscripción es permitir a cualquier persona conocer el sistema y ver su evolución sin coste, así como beneficiarse de las señales, aunque con cierto retraso horario.

2. Suscripción Premium, mensual sin periodo de permanencia. Precio de 4,99 €/mes o 49 €/año.

Además del acceso a la web como en la Suscripción Gratuita se incluye:

• Recepción de correo con alertas de mercado anticipadas entre las 8:00 y las 9:00 AM hora peninsular, lo que dará a los usuarios premium una ventaja para operar con más tiempo y colocar las órdenes en fondos Vanguard con Switch ejecutado con el VL del día u operar con el ETF antes de la apertura de USA si es el caso.

• Recepción de correo con las señales del DCA, naranjas o verdes anticipadas entre las 8:00 y las 9:00 AM hora peninsular, siempre que aparezcan en el sistema. Esta recepción anticipada igualmente permitirá a los usuarios Premium operar y aportar capital más rápidamente tras la emisión de la señal del DCA

• Estoy trabajando en integrar un pequeño foro en la web con acceso para los usuarios Premium, donde poder debatir, compartir información adicional y estar en contacto conmigo y con otros suscriptores Premium. En definitiva poder atender mejor vuestras consultas y ser parte si queréis más activa del proyecto.

• Correos especiales de aviso y seguimiento cuando el sistema anticipe o esté cerca de proporcionar una señal para que estemos preparados en la operativa.

¿Por qué este cambio de modelo?

1. Transparencia y forward testing abierto: mantengo un acceso gratuito para que cualquiera pueda ver y comprobar la eficacia de Market Warrior sin ningún tipo de coste por vuestra parte.

2. Sostenibilidad del proyecto: el apoyo económico de la suscripción Premium me ayudará a cubrir costes de mantenimiento y mejora del proyecto. Os ruego a los que decidáis apoyar el proyecto, lo hagáis con respeto a mi trabajo y respetando las condiciones de suscripción, para lo demás tenéis el acceso gratuito. Como podéis ver el coste es realmente bajo para lo que os puede aportar el sistema. Ya tan solo con el DCA creo que merece la pena. Tened en cuenta que si el proyecto no es sostenible en el tiempo y se convierte en un lastre económico para mi, al final lo cerraré.

3. Crear comunidad y valor añadido: con el foro Premium y las alertas tempranas, quienes colaboréis podréis disfrutar de un seguimiento más cercano y compartir experiencias de forma más eficiente.

¿Qué pasa si ya estabas suscrito?

Si estás suscrito con la versión Gratuita y quieres pasar a la suscripción Premium, tan solo debes ir a la web y registrarte en esta modalidad que ya está activa. (Los que tengáis cualquier duda o incidencia escribirme a [email protected])

Si quieres seguir con tu Suscripción Gratuita, no tienes que hacer nada. Cuando se acabe tu Suscripción Gratuita, deberás renovarla en la web. Podrás hacerlo con el mismo correo que ya usaste.

Los usuarios que habéis apoyado y me habéis ayudado con el proyecto desde el principio, recibiréis un correo con un detalle de mi parte.

Por último, quiero agradeceros, una vez más, toda la confianza depositada en Market Warrior. Espero sinceramente que el sistema siga a la altura de las expectativas.

Si tenéis cualquier duda o sugerencia, no dudéis en compartirla en el foro o contestar a este correo.

¡Un saludo y gracias por vuestro apoyo!

Rubén

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Me presento me llamo Rubén, soy ingeniero de formación, pero siempre he estado muy interesado en el mundo de las finanzas, por lo que he acabado trabajando como gestor de activos de una compañía de energías renovables.


Lidiar, aprender a gestionar y comprender como funciona el dinero y el mundo financiero es una de las labores más importantes y que más repercusión tiene en nuestras vidas, actuales y sobre todo futuras, sin embargo, la mayoría de la gente no tiene ni idea y además parece no importarles.

Lo primero que hay que entender es que el sistema está diseñado para mantener a la gente pobre y dependiente del estado. Esto al final consigue gente sumisa, temerosa y agradecida de poder malvivir de manera que perpetuamos el sistema. No quiero desvirtuar el objetivo del post, pero es importante que todo el mundo entienda esto.


Como se consigue esto, muy sencillo diseñando un sistema perpetuamente inflacionario. A medida que ganas más dinero, los estados imprimen más para que el que tienes valga menos, en definitiva puedas comprar menos cosas. Con suerte te quedas igual a medida de pasa el tiempo. Los grandes perjudicados los jóvenes, cuyos ingresos bajos cada vez valen menos.


Solo hay una manera de escapar de este trampa del sistema, y es apalancando tu dinero, básicamente invirtiendo todo el dinero que seas capaz de ahorrar y cuanto antes mejor. Eso que se dice de poner tu dinero a trabajar.


Con esto quería justificar la importancia que tiene el invertir tu dinero. Existen tantas opciones como se te puedan ocurrir, pero aquí te voy a mostrar una opción que a mi me ha resultado ser la mejor en cuanto a ratio Beneficio/Riesgo.

¿Que es Market Warrior?


Market Warrior es una herramienta de optimización y gestión del riesgo de las inversiones indexadas pasivas en índices como el S&P 500 y MSCI World.
Se trata de un sistema autónomo de señales de entrada y salida junto con una estrategia de inversión asociada, que tiene dos objetivos fundamentales:


1) Reducir la volatilidad y los Drawdowns de la inversión pasiva en el índice.
2) Optimizar la rentabilidad de la inversión en el índice.


Para ello Market Warrior persigue mantenerse invertido en el índice cuando el mismo se encuentra alcista y rotar la inversión a la renta fija cuando atravesamos una fase bajista.

Es importante entender que se trata de un sistema de inversión de largo plazo, con la misma filosofía que tiene la indexación, pero mejorada.


Para aquellos que quieran profundizar en la inversión indexada dejo a continuación el enlace al magnifico post del Shur indexado2 donde lo explica de manera magistral.

https://forocoches.com/foro/showthre...light=indexada


¿Qué no es Market Warrior?


Market Warrior no es un sistema de trading de corto plazo. No está diseñado para operar en correcciones ni para ponerse corto. Tampoco es un sistema de alertas aislado, debe ir siempre acompañado de la estrategia de inversión indexada de largo plazo, que es la estrategia testeada.


Market Warrior no es un sistema que te hará duplicar tu capital en un año. No es un sistema que busque dar un pelotazo, es un sistema que busca optimizar la operativa de la indexación mejorando el rendimiento y apalancando el interés compuesto de la inversión de manera, que en unos años si que podrás ver tu capital multiplicado.


Ha habido muchas preguntas sobre si pueden aplicarse las alertas para operar con otros productos, la respuesta es depende. El mayor o menor éxito dependerá del nivel de correlación del activo con el NYSE que es donde el modelo de Market Warrior se basa.


Estoy trabajando para sacar algunas estadísticas de operación sobre otros productos que pueden ser interesantes pero por el momento tengo testeado en profundidad el S&P 500 y con algo menos de profundidad el MSCI World, aunque teniendo en cuenta que este último es un 70% mas o menos S&P 500 lo doy también por valido para usar con Market Warrior.


Dicho esto y si has llegado hasta aquí, supongo que pensarás que todo lo comentado suena lógico y te estarás preguntando que está muy bien, ¿pero como se consigue?


Imagina que coges una serie de datos del NYSE de los últimos 40 años. Imagina que desarrollas un algoritmo y aplicas ese algoritmo para que opere con el índice esos 40 años. Imagina que ese algoritmo es invariable en el tiempo, es decir utiliza una lógica constante siempre, no se modifica. Y resulta que al operar con ese algoritmo los últimos 17 años del S&P 500 consigues multiplicar casi por dos su rendimiento reduciendo la volatilidad de la inversión casi a la mitad. Y esto haciendo únicamente 17 operaciones de entrada/salida en 17 años, es decir en media, una operación cada año.


El hecho de que el algoritmo es fijo es clave, porque es lo que otorga relevancia estadística al método. Hay por ahí mil métodos que no valen para nada, porque se ajustan cada pocos años para obtener buenos resultados para cada periodo temporal y es por eso por lo que no tienen ningún valor ni representatividad estadística.


Estas señales junto con una estrategia solida es la que pone la estadística de nuestro lado para mejorar la inversión indexada.


En resumidas cuentas es así como funciona Market Warrior, estudiando patrones de entrada y sus consecuencias posteriores.


Bueno pues por no hacer el post muy largo, todo esto lo tengo en mi proyecto, en el que llevo trabajando varios años y por fin ahora ha visto la luz.

http://www.marketwarrior.online

Tenéis todos los detalles del funcionamiento del sistema en la WEB y también en las FAQs de más abajo. Os animo a que lo leáis con carácter critico y me comentéis lo que consideréis, trataré de ir respondiendo todas las dudas o comentarios.

No voy a engañar a nadie, Market Warrior por el momento es gratuito, pero lógicamente mi idea es en unos meses convertirlo a una plataforma de pago ya que hay miles de horas de experimentación, trabajo y dinero invertida en ella. La idea es que ganemos todos, vosotros también mejorando vuestro rendimiento en la inversión.


Dejo por aquí algunas imágenes del rendimiento del sistema, aunque como ya digo os animo a que le echéis un vistazo. Cuanto antes empecéis a invertir mejor y si lo hacéis con Market Warrior mucho mejor.









Os dejo una frase que tengo en la web la cual ilustra muy bien de lo que estamos hablando: “Si hubieras invertido 10.000 € con Market Warrior en el 2007 hoy tendrías casi 125.000 € frente a los 42.000 € que tendrías de haberlo hecho en el S&P 500.”



A petición de algún shur cuelgo también el rendimiento anual de Market Warrior desde el 2007 hasta final de 2024, en distintos periodos.

Como podéis ver las ganancias del sistema son consistentes en todos los periodos estudiados.









Si os fijáis, los periodos más rentables de Market Warrior, son los que recogen grandes crisis, como el 2008-2009.




PUBLICACIÓN BACKTESTING MARKET WARRIOR 1986-2024
https://forocoches.com/foro/showthre...#post488457602

Por fin puedo publicar el Backtesting de Market Warrior extendido desde el 1986 hasta el 2024. Como podéis ver, el rendimiento del sistema se ha mantenido en el nuevo periodo 1986-2007, lo cual evidencia que las ganancias del sistema no son fruto del azar.


Nota: Del 1986 al 1994 Market Warrior se ha testeado con limitaciones en los datos de entrada (No se tiene un parámetro necesario para el algoritmo) no obstante ha seguido funcionando razonablemente bien. Desde la flecha roja es donde el algoritmo inicia con todo su potencial.






(Backtesting aplicado sobre el NYSE al no disponer de datos diarios del S&P 500 para este periodo)

Como consecuencia de estos nuevos datos, Market Warrior ha sido actualizado el 27/01/2025 a la versión 2.0 con los resultados ligeramente mejorados a la vez que se ha incrementado la confiabilidad del sistema.


SEGUIMIENTO DEL RENDIMIENTO DE MARKET WARRIOR AUDITADO POR FOROCOCHES

Para que todos los shures puedan ver el rendimiento del sistema en los próximos meses he preparado esta hoja. Teniendo en cuenta que el sistema lleva muchos meses en modo alcista, más concretamente desde el pasado 15/11/2023, vamos a tomar como punto de partida para evaluar el rendimiento el 29/11/2024 que es cuando los primeros shures han empezado a recibir las señales y así no habrá dudas sobre la legitimidad de los datos. (Registro de señales en el post nº5)


https://docs.google.com/spreadsheets...92&single=true

He ajustado los datos para que la inversión a 29/11/2024 sean 10.000 € como podéis ver. La grafica se irá actualizando con 5 días de retraso de mercado. (Suscribiros para tener las señales actualizadas)


Mientras que no haya cambio en las señales el rendimiento de Market Warrior y S&P 500 será el mismo, los cambios para bien o para mal, empezaran cuando Market Warrior lance la próxima señal bajista.


La operativa que simulará Market Warrior es:

1)Se tomará como punto de salida tras señal bajista, el valor de cierre de mercado del día que se recibe la señal. (La señal se emite con los datos del día anterior)
2)Se tomará como punto de entrada tras señal alcista, el valor a cierre de mercado del día después del que se recibe la señal. Es decir se considera un día de deslizamiento respecto de la señal de entrada. (La señal se emite con los datos del día anterior)
3)Durante el periodo que Market Warrior esté posicionado bajista, y fuera del S&P 500 se asumirá un rendimiento del 2% anual del capital, simulando el rendimiento de un fondo monetario. (Escenario conservador, ya que ahora mismo hay mejores opciones en la renta fija)


BONUS TRACK. SISTEMA DCA MEJORADO DE MARKET WARRIOR.

Desde hoy 14/12/2024 está disponible en la web un sistema DCA (Dollar-Cost Averaging) optimizado por Market Warrior.


Para el que no lo sepa el DCA es una estrategia de inversión que consiste en invertir una cantidad fija de dinero a intervalos regulares, independientemente de las fluctuaciones en el precio del activo.


En Market Warrior hemos desarrollado un sistema para optimizar las nuevas entradas de capital, y así arañar unos € a nuestras inversiones.
Antes de pasar a explicar en que consiste y como se usa, voy a dejar claro unas cuestión importante. Existen dos maneras de usar el sistema DCA de Market Warrior:

1) Este sistema es independiente de la estrategia general de inversión de Market Warrior, es decir se usa cuando estamos en tendencia alcista, invertidos, hemos ahorrado un cantidad de dinero que queremos sumar a la inversión. En lugar de hacerlo en cualquier momento, sin criterio, podemos optimizar la entrada con las señales del DCA de Market Warrior.

2) También podemos utilizar el sistema DCA si acabamos de llegar a Market Warrior, el sistema se encuentra alcista y queremos empezar a invertir. Para ello podemos preparar el capital en el broker y esperar a que aparezca una señal de inversión naranja, y si tenemos mucha suerte una verde. No recomiendo esperar a una verde, pues son señales muy escasas que se dan poco más de una vez al año de media.
Podemos utilizar un único punto de entrada o dividir el capital en 2 o 3 entradas con el objetivo de promediar y asegurar un buen punto de entrada.

Ahora que está claro cuando se usa y para que sirve pasamos a explicar los detalles.







En el sistema se muestran dos tipos de señales, las naranjas más frecuentes y las verdes que son más escasas. Las verdes representan un punto mejor de compra que las naranjas.

El sistema solo ofrece puntos de entrada cuando Market Warrior está posicionado alcista. Cuando está bajista podéis ver unas franjas de color rojo.

En la grafica podéis ver el histórico de señales de los dos últimos años.

Abajo a la derecha podéis ver la fecha de la señal del ultimo día de mercado del sistema y ver si se encuentra activada la señal. Como podéis ver el pasado viernes 13/12/2024 se activo la señal naranja de compra.

Abajo a la izquierda podéis ver algunas estadísticas del rendimiento del sistema.

-Primero en gris, aparecen el rendimiento medio de las señales aparecidas en los últimos dos años, tanto naranjas como verdes. El rendimiento está calculado de la siguiente forma:

1) Se toma el valor del S&P 500 en el que ha aparecido la señal.
2) Se calcula la media de los valores del S&P 500 de los 15 días naturales antes y 15 días naturales después.
3) Se calcula el % de ganancia o perdida de 1) frente a 2). Es decir comparamos el punto de entrada de la señal, respecto a si hubiéramos entrado un día arbitrario en el periodo 15 antes y 15 días después.
4) Se ha hecho así para representar el poder ahorrar una cantidad todos los meses y hacer una aportación mensual a la inversión.
5) Como es lógico el rendimiento del sistema de la señal, tiene que esperar 15 días desde que apareció la señal para que el sistema pueda calcularlo.

-Segundo en naranja, aparece el rendimiento de la ultima señal naranja aparecida junto con su fecha de aparición, con el criterio de medición explicado anteriormente.

-Tercero en verde, lo mismo que lo explicado en el punto anterior para las naranjas pero en este caso para las verdes.

Cuando uno ve las entradas en las graficas, "se ve fácil" es decir, comprar en las correcciones. Pero no olvidéis un detalle importante, el sistema da siempre las señales de HOY con los datos del PASADO. Es decir el rendimiento de la señal naranja de ayer 13/12/2024 lo sabremos dentro de 15 días. El rendimiento de la señal naranja que apareció el pasado 20/11/2024, ahora ya lo sabemos y fue del 1,10%

Como siempre el sistema ha sido entrenado con datos desde el 2007 hasta hoy. Aunque creo que el tema del escepticismo ya va bajando, pero a la pregunta de si puedo demostrarlo, es no, no puedo. Pero para el que confíe en Market Warrior y en mi, el rendimiento del algoritmo del DCA desde el 2007 hasta hoy es el siguiente:

Mejora de las señales naranja: 1,00% (2 señales de media por mes)
Mejora de las señales verdes: 1,91% (1,32 señales de media por año)




Si estamos dentro de una tendencia alcista, en una fase muy muy alcista sin correcciones (como por ejemple nov23 a mar24), es posible que las señales tarden en aparecer, y esto es porque el algoritmo no encuentra un punto de entrada. En esta caso lo que ocurre es que el mejor punto de entrada es cuanto antes. Yo lo que recomiendo es que una vez que tenemos ahorrado el capital, esperemos una señal de entrada de 20 a 30 días, sino aparece hacemos la inversión.


FAQs (Forocoches Asked Questions)
1)¿Es imposible predecir los movimientos futuros del mercado?
Si hablamos de predecir como adivinación o tener la certeza del próximo movimiento del mercado, si, es imposible.

Lo que hace Market Warrior es básicamente aplicar un método estadístico.

Cuando se estudia una cantidad de datos pasados lo suficientemente grande, y se encuentra un patrón según el cual, si pasa A la mayoría de las veces después pasa B, podemos inferir que en el futuro cuando se vuelva a dar A es probable que se de B.

Si además sabemos cómo explotar la consecuencia “B” para ganar dinero, tenemos lo que necesitamos.

Esto tan sencillo es la base del sistema, y cuando la muestra es lo suficientemente grande podemos decir que tiene relevancia estadística.

Si encontramos un algoritmo, que no es más que una serie de fórmulas y condiciones entrelazadas, de manera que encuentre “A” de manera autónoma y verificamos que la mayoría de las veces en el pasado después de “A” ocurre “B”, podemos afirmar que en el futuro si vuelve a encontrar “A” lo más probable es que después ocurra “B”

Esto no quiere decir que siempre vaya a ocurrir “B” simplemente quiere decir que si dejamos que el sistema encuentre suficientes “A” en el futuro, la mayoría de las veces ocurrirá “B” después. Tampoco necesitamos más.

Ahora solo nos queda esperar a que el sistema nos diga “B” cada vez que encuentre “A” en el futuro y aplicar eso que nos hace ganar dinero con “B”

¿y siempre que pase “A” va a pasar “B”? No, pero no importa porque:

• Sabemos que cuando encuentre “A” habrá más “B” qué fallos
• Si además conseguimos que la consecuencia de acertar con “B” sea mayor que la consecuencia de fallar, todavía mejor.

Esta es la base del sistema.

“A” son los patrones que encuentra Market Warrior con su algoritmo en los datos históricos y los que encontrará en los datos futuros y con los que nos emitirá una señal cuando los encuentre.

“B” será una caída de las cotizaciones en las próximas semanas.

Ahora solo nos queda esperar y aplicar con rigor la estrategia porque en el largo plazo:

• Vamos a tener más “B” qué fallos
• Además, cuando acertemos con “B” el impacto será muy grande porque nos salvamos de una caída. Sin embargo, si es un fallo, lo único que pasará es que saldremos del mercado, el mercado seguirá lateral o seguirá subiendo ligeramente, y Market Warrior nos volverá a meter en el sistema pronto y habremos dejado de ganar unos pocos euros frente a si hubiéramos permanecido invertidos.

Llegados a este punto entiendo que todo el mundo sabe que las caídas son siempre más rápidas y profundas que las subidas, que son más lentas y progresivas.

Además cuando se ha dado una señal bajista, aunque el mercado no caiga, está débil, y en los 40 años estudiados si se ha dado un fallo en la señal bajista, siempre se han dado mercados laterales o levemente alcistas posteriormente, pero nunca subidas relevantes.

Como en el futuro habrá muchas “A” y eso dará lugar muchas “B” (y algunos pocos fallos), y además cuando ocurre “B” ganamos más dinero del que perdemos cuando hay un fallo, Market Warrior es capaz de mejorar de manera contundente el resultado del índice.

2)¿Qué es eso de tener relevancia estadística?
La relevancia estadística es un concepto que indica que los resultados obtenidos al aplicar un método no son fruto del azar, sino que tienen un fundamento sólido basado en los datos.

En el caso de Market Warrior podemos decir que esta relevancia estadística existe dado que:

• La muestra es lo suficientemente grande, ya que se han estudiado y ha sido aplicado con éxito a 40 años de datos, lo que abarca una cantidad significativa de datos.

• Los datos incluyen una amplia gama de condiciones de mercado, como mercados alcistas, bajistas, laterales, así como eventos extremos (crisis o picos de volatilidad) e incluso cisnes negros. Esto garantiza que el método no solo funciona en condiciones específicas, sino en cualquier evento que pueda replicarse en el futuro.

• Al aplicar el método a diferentes periodos dentro de esos 40 años (por ejemplo, validaciones cruzadas por décadas o períodos específicos), los resultados se mantienen consistentes, lo que confirma que no se trata de un caso aislado o adaptado a un único conjunto de datos.

• El algoritmo aplicado a toda la serie de datos es siempre el mismo y además no tiene en su lógica ningún tipo de orden de operación basada en temporalidad. Esto lo que quiere decir es que el algoritmo no sabe en qué fecha está y siempre hace lo mismo, esto es imprescindible para que los resultados sean consistente

3)¿Cómo es posible que invirtiendo exclusivamente en un índice, el sistema sea capaz de casi duplicar el rendimiento del índice en cuestión en el largo plazo?
La respuesta es sencilla: porque Market Warrior ha sido capaz de evitar gran parte de todas las caídas relevantes ocurridas.

Simplemente con esto y gracias al efecto del interés compuesto al preservar el capital desde el principio, hace que la inversión con Market Warrior sea tan rentable.

4)¿Cómo funciona el algoritmo?
Obviamente los detalles concretos de cómo funciona no voy a comentarlos porque es donde he puesto la mayor parte del trabajo. Sin embargo os comento a grandes rasgos cómo funciona.

El algoritmo tiene 2 partes, una que busca patrones alcistas y otra que busca patrones bajistas.

El sistema tiene solo 2 estados, Alcista o Bajista. Una vez se encuentra un patrón y se da la señal correspondiente, el estado se mantiene hasta que aparezca la señal opuesta.

Dentro de un estado pueden darse señales de refuerzo de la tendencia que confirman la confiabilidad de la señal de cambio de estado original.

Dentro de los patrones bajistas existen de dos tipos o capas.

• Señal bajista primaria o más de largo plazo. Basada en datos macro y amplitud de mercado. Es la que tiene una tasa de éxitos más elevada.
• Las segundas son las señales que he llamado de cisne negro en el sistema. Son señales más nerviosas, basadas en movimientos de ciertos parámetros que preceden al movimiento de la masa. Estas tienen una tasa de falsos positivos más elevada y se dan siempre cuando el movimiento bajista ya ha comenzado, pero antes de que se desarrolle con fuerza.

Utilizando únicamente las señales de tipo bajista primarias, ya se consigue una mejora sustancial respecto al índice. Sin embargo estas señales son incapaces de anticipar ciertos movimientos imprevistos debidos a situaciones de pánico debidas a cisnes negros que puedan aparecer.

Para los que no sepan que es un cisne negro, “Un cisne negro en el contexto de Market Warrior es un evento inesperado, de alto impacto y difícil de predecir que altera significativamente las dinámicas del mercado. Estos eventos suelen desafiar los modelos tradicionales de análisis y pueden generar grandes riesgos o oportunidades para los inversores. Ejemplos incluyen crisis económicas, pandemias, avances tecnológicos disruptivos o acontecimientos políticos inesperados” by Chat GPT

Como efecto positivo colateral al trabajar y buscar los patrones cisne negro, me di cuenta además de proteger contra estos eventos, como ocurrió con el reciente COVID donde el sistema dio salida el 25/02/2020 con el S&P 500 a 3128 puntos y entrada posterior el 08/04/2020 a 2750 puntos, estas señales muchas veces refuerzan las tendencias bajistas y otras tantas adelantan a las primarias, lo cual mejoró notablemente el rendimiento del conjunto.

En cuanto a las señales alcistas, nunca han dado un falso positivo y esto es porque la tendencia natural del mercado es alcista. Aquí la gracia está en que estas señales sean lo suficientemente tempranas.

Un dato relevante es que Market Warrior ha sido alcista desde inicio de 2007 hasta hoy un 82% del tiempo.

5)En backtesting funciona todo.
Si te has leido de la 1 a la 4 verás que ya está contestado, aunque no se si te habré convencido.

6)¿Se trata de un sistema de largo plazo?
Si, es un sistema de largo plazo o de tipo hold “modificado”, básicamente se trata de invertir en indexados y persigue mantenerse fuera durante los periodos bajistas.

Dado que como he dicho anteriormente en los últimos 18 años el sistema se ha posicionado alcista un 82% del tiempo, independientemente de lo bien que opere Market Warrior, el que sea un sistema de largo plazo o no, depende exclusivamente de ti y de cuanto tiempo mantengas de manera estricta la estrategia.

7)¿Cuál es el ratio de aciertos del sistema?
En los últimos 18 años el sistema ha lanzado diecisiete señales de salida y sus correspondientes entradas posteriores.
De esas diecisiete, doce han sido aciertos y cinco fallos. Entendiendo como aciertos aquellas operaciones en que se mejoró el resultado respecto a mantenerse invertido y negativas en las que se empeoró el resultado, arrojando un Winrate del 71%



Ahora bien, cuando ponderamos cada una de esas operaciones, respecto al total del valor absoluto del dinero perdido y ganado en todas ellas la tasa de acierto alcanza el 83%, que es lo que se conoce como Profit Factor.



Esto es fundamental para el éxito del sistema como hemos mencionado antes, y es que para acertar con todas las grandes fases bajistas, el sistema identifica erróneamente algunas posibles bajadas que no se terminan materializando quedándose como simples correcciones de corto plazo.
Sin embargo, el impacto de las que acierta es muy superior al impacto de las que se equivoca.


8)Pero entonces acabas de decir que el sistema a veces da señales bajistas falsas. ¿Está el OP cubriéndose por si la próxima señal de Market Warrior es un fail en toda regla para pillar churros?
Esta pregunta no la ha planteado nadie pero la hago yo

Esto puede ocurrir como ya he explicado en las FAQs 1 y 7 ya que forma parte fundamental del éxito del sistema.

Ojalá no y la próxima señal bajista sea de las de verdad y me convirtáis en el nuevo Barret Waffen como me llaman algunos, pero es algo que no puedo garantizar y ya he explicado como funciona el sistema, así que de ocurrir no me quedará más remedio que aguantar el troleo de algunos.

Voy a aprovechar aquí para explicar y mostrar algunos ejemplo de los 3 tipos de señales bajistas que puede dar el sistema:

a) Señal Bajista correcta.

Antes de nada comentar que el sistema está diseñado para detectar cambios de tendencias, no correcciones de corto plazo. Es por ello que como podéis ver en la grafica que he colgado "Rendimiento auditado por forocoches" en esas pequeñas correcciones que ha tenido el índice desde finales del 2023 no ha habido salidas. (Todos estos datos los tenéis disponibles desde el 2007 para todos los suscriptores)

Bueno pues aquí tenéis lo que sería una salida correcta del sistema en la que evitamos una etapa bajista.




Como se puede ver Market Warrior dio salida el 25/04/2022 a los 4.296 puntos y volvió a dar entrada después a los 4.058 puntos.


Ahora vamos a ver lo que sería una salida en falso del sistema para que veáis el comportamiento de Market Warrior.





Finales del 2016, Market Warrior dio salida el 14/11/2016 a los 2.164 puntos. El mercado sin embargo siguió subiendo y Market Warrior dio entrada solo 6 días después a los 2.203 puntos.
Aquí puede verse lo que comentaba antes que es la base del sistema, y es que, en las operaciones buenas, que son las más frecuentes, dejamos de perder mucho más de lo que dejamos de ganar en las falsas.
Y en este caso lo he comparado con una etapa bajista de un mes. A medida que la etapa bajista aumenta, la relación entre la mala y la buena también aumenta.

Por último voy a mostrar una salida de cisne negro y lo haré con el COVID.


Market Warrior dió salida el 25/02/2020 mediante una señal de cisne negro a los 3.226 puntos. Volvió a da entrada el 08/04/2020 a los 2.659 puntos. En este caso dejamos de perder un 18% más lo que pudiéramos arañar en renta fija en ese mes y medio.

Aquí hay que resaltar, que el sistema nos salvo de un 18% de caídas, y esto fue así porque en mi opinión apareció otro cisne negro que fue la IA y las vacunas experimentales que nos sacaron de la pandemia en un tiempo record. De no haber existido ese cisne negro positivo, muy probablemente Market Warrior nos hubiera salvado de una ostia bastante más grande.

9)¿Se puede aplicar con éxito el sistema a otro activo diferente al S&P 500 o MSCI World?
Antes de nada decir que yo el sistema que tengo probado con éxito es una operativa con el S&P 500 y en menor medida con el MSCI World.

La respuesta es, en principio sí, pero el éxito dependerá en gran medida de la correlación que tenga dicho activo con el NYSE.

Por ejemplo, en mi opinión no utilizaría activos que no fueran en su mayoría americanos como regla básica.

Tampoco usaría índices sectoriales como pueda ser el NASDAQ por ejemplo.

Después podéis probar con algún RoboAdvisor modificando el riesgo como comentaba algún forero o algún fondo de gestión activa, pero en mi opinión creo que tiene mejor ratio riesgo/beneficio usar el S&P 500 o MSCI World.

10)¿Cómo debo rotar mis fondos o etfs según las señales?
Señal alcista compramos indexado.

Señal bajista, vendemos indexado y compramos renta monetaria o fija.

Si operamos con fondos ejecutamos traspasos.

11)¿Mejor operar con fondos o con etfs?
Si operamos con fondos:

La ventaja es el diferimiento fiscal, al poder traspasar los fondos indexados a los de renta monetaria o fija sin generar plusvalías, lo que ayuda al efecto del interés compuesto de la inversión en el largo plazo.

La desventaja es que son más lentos al operar con ellos, y perderemos algo de rendimiento tras las señales. Lo normal es que si damos la orden de traspaso antes de las 12:00 AM la orden de venta se ejecute al valor liquidativo de ese día a cierre de mercado. Después para la suscripción depende del fondo pero lo normal en los indexados es tener un día de deslizamiento lo cual no es problemático.

Si operamos con ETFs:

La ventaja es que son productos cotizados en mercado por lo que podemos venderlos y comprarlos en cualquier momento de la cotización, en nuestro caso normalmente a primera hora tras la señal.

La desventaja es que no tenemos diferimiento fiscal por lo que cada vez que vendamos tendremos que declarar plusvalías en ejercicio fiscal, lo cual merma el interés compuesto.

Mi recomendación para optimizar la estrategia es tener un 75% de la inversión en fondos y un 25% en ETFs. De esta manera tras una señal bajista podemos dar la orden de venta de los fondos e inmediatamente vender los ETFs y ponernos cortos, o apalancarnos en un inverso, hasta que se ejecute la liquidación de los fondos, haciendo cobertura de la operación y aprovechar un 75% del diferimiento fiscal. En definitiva lo mejor de los dos mundos.

12)¿El sistema permite aprovechar las bajadas?
No recomiendo ponerse corto más del tiempo de cobertura mencionado en la 11). Esto es porque los mercados bajistas son muy volátiles y además como he mencionado en varias FAQs anteriores la propia operativa de Market Warrior contempla que van a existir falsas señales bajistas.

13)¿Es posible aplicar la estrategia con apalancamiento?
Si, pero si usas un x2, eso es que estas doblemente confiando en Market Warrior.

14)Operar con riesgo divisa ¿Si o No?
En mi opinión para el largo plazo tiene menos relevancia.

En principio de cara a la estabilidad y no meter un factor incontrolado en tu inversión, mejor con cobertura de divisa. La pega es que los productos son más limitados y tienen más coste.

15)¿Es Market Warrior una inversión segura? y ¿recomendable para todo el mundo?
Como he dicho antes, considerando que se trata de una inversión de largo plazo, que el sistema se posiciona alcista más del 80% del tiempo y que se invierte en indexados y renta fija, aún en el improbable caso de que Market Warrior no sea tan bueno como digo que es, si, en mi opinión lo considero una estrategia de inversión bastante segura.

Además en mi opinión la inversión indexada de largo plazo es la mejor opción para el 95% de las personas. Si además aplicamos la estrategia de Market Warrior con la que reducimos la volatilidad y los drawdowns aún más.

16)Si realmente Market Warrior funcionara con esos números ya serías millonario, ¿no?
Estoy en ello y no me va mal, dame tiempo.

17)Si es tan bueno Market Warrior, ¿por qué es gratis?
Es una cuestión de Marketing, ahora es gratis, cuando comprobéis lo bien que funciona no será gratis, pero ganaremos todos.

18)¿Cómo demuestras que los datos que presentas en la web no son falsos?
No puedo demostrarlo de forma sencilla. En realidad lo que podría hacer es abrir el modelo a alguien que lo verificara. Es algo en lo que estoy pensando.

Lo que si voy a hacer a partir de ahora es registrar de forma fehaciente las señales del sistema junto con su rendimiento. Además ahora que hay muchos foreros suscritos podrán verificar la veracidad de los datos.


Un abrazo y os espero por Market Warrior.

Cita de Sôlbjörg

¿Cómo puedo suscribirme?

Cita de halcon90

¿cuándo dices que va a dejar de ser gratis?


Estoy dudando de si registrarme por curiosidad, es que estas cosas con todo respeto no suelen acabar bien.
He visto esta historia muchas veces.


Peor caso:
1- aparece un cantamañanas con una formula mágica
2- la gente se suscribe, cantamañanas gana dinero.
3- la gente no gana y se da de baja.
4- a cantamañanas no le importa ya ha ganado dinero.




Mejor caso:
1- aparece alguien que crea un sistema que aparenta funcionar bien (algún caso hay...pero el final es el mismo...)
2- sistema tiene éxito mucha gente se suscribe
3- el sistema muere de su propio éxito al provocar movimientos grandes y predecibles en el mercado.
4- debido a la bajada de la precisión se pega una ostia que realmente asumen sus usuarios y se dan de baja
5- "alguien" ha ganado dinero con suscripciones así que no importa.




Si lo que buscas es compartir gastos y personas con conocimiento de it para ir mejorando la plataforma continuamente y optimizando la precisión pues lo entendería (incluso llegaría a estar interesado en participar) pero esto solo funciona si se mantiene en un circulo pequeño.


Como tu intención es masificarlo... Y supongo que no eres idiota por que habrás tenido que leer mucho, para conseguir algo que funcione, entiendo que sabes lo que va a suceder al masificarlo.


Te doy el beneficio de la duda ¿cuál es tu objetivo a medio plazo?

Cita de Halcon90

¿Cuándo dices que va a dejar de ser gratis?


Estoy dudando de si registrarme por curiosidad, es que estas cosas con todo respeto no suelen acabar bien.
he visto esta historia muchas veces.


Peor caso:
1- Aparece un cantamañanas con una formula mágica
2- La gente se suscribe, cantamañanas gana dinero.
3- La gente no gana y se da de baja.
4- A cantamañanas no le importa ya ha ganado dinero.




Mejor caso:
1- Aparece alguien que crea un sistema que aparenta funcionar bien (algún caso hay...pero el final es el mismo...)
2- Sistema tiene éxito mucha gente se suscribe
3- El sistema muere de su propio éxito al provocar movimientos grandes y predecibles en el mercado.
4- Debido a la bajada de la precisión se pega una ostia que realmente asumen sus usuarios y se dan de baja
5- "Alguien" ha ganado dinero con suscripciones así que no importa.




Si lo que buscas es compartir gastos y personas con conocimiento de IT para ir mejorando la plataforma continuamente y optimizando la precisión pues lo entendería (incluso llegaría a estar interesado en participar) pero esto solo funciona si se mantiene en un circulo pequeño.


Como tu intención es masificarlo... y supongo que no eres idiota por que habrás tenido que leer mucho, para conseguir algo que funcione, entiendo que sabes lo que va a suceder al masificarlo.


Te doy el beneficio de la duda ¿Cuál es tu objetivo a medio plazo?